Reprise du message précédent :

 
ouf

MetaEditor 4 build 500 ne génère plus d'ex4 lors de la compile.
 
Vous avez aussi ce soucis ?

Non pas du tout, je viens d'essayer et j'ai bien un .ex4.

Bonjour, j'ai une question basique, désolé j'étais en simulation jusqu'à présent, et donc non présence du spread.
 
 
Quand j'ouvre un Buy, MT4 me place bien une barre verte au tick d'ouverture + spread.Ce qui correspond au OrderOpenPrice().
 
1) Généralement sur le forex ou cfd, lors d'un achat où le spread est à 3 pips, ce spread de 3 est bien prit en compte dans le prix jusqu'à la fermeture de la position ? C'est à dire il ne varie pas ? Si pendant ma position  le spread varie jusqu'à 10, et bien celà n'impactera pas mon prix, car j'ai acheté au moment où le spread était à 3 !  
 
2)si le spread d'achat est fixé, existe-il un ordre du genre orderopenbidprice() c'est à dire orderOpenPrice()-spreadopen() ?

Ahlaola il va falloir reprendre les bases du forex.  
 
Une paire est quotée en ask/bid. Le spread=ask-bid.  
 
Donc tu achètes au ask, tu revends au bid. Tu vends au bid, tu rachètes au ask.
 
1/ Prix 1.03/1. Tu achètes à 1.03. Tu es donc long@1.03. Par contre la variation du spread va bien entendu impacter ta position si tu la revends au mauvais moment.  
Spread 10 avec un prix à 1.13/1. Tu revends à 1. Tu t'es mangé juste le spread.
Spread 10 avec un prix à 1.03/.93. Tu revends avec une perte de 13 pips.
 
2/ Le spread n'est jamais fixe. Ce qui est fixe c'est ton prix d'achat ou de vente au moment où l'ordre est passé sur le serveur.
OrderOpenPrice() c'est le prix d'ouverture, donc ask si c'est un long et short pour bid. Quand tu ouvres une position tu vois que le PnL de la pos est négatif, c'est ce que t'as couté le spread, et c'est que tu vas gagner/perdre si tu fermes de suite (bid pour cloturer un long donc repasser short et inversement).
 
J'espère qu'il n'y a pas d'erreur je viens de me lever.  

ça va ça me semble correcte

Call euro 1.311 pullback sur le haut canal horizontal ut1H

=> 1.34945 point short d'une pattern

http://fxtrade.oanda.com/analysis/historical-positions

plus ça monte  plus les particulier vendent

http://fxtrade.oanda.com/lang/fr/a [...] ion-ratios

Ngas, le support 3.9 va t-elle tenir ?

ça va les filles?
   

Une grosse perte Hush hush ?

Short ngas avant stat 16.30 85 pip
 
Objectif 3.227, stop à zéro sur 3.923

félicitation .

Moi je passe des soirées entières à programmer mon EA. Pensais pas que soit si long. Chaque fois j'ai des nouveaux problèmes à surmonter niveau programmation.   Malgrès que mon plan de trading est clair, c'est çà l'importance !

Ouais, j'avais bien plombé mon compte au début, puis je l'avais pas mal remonté, et hier c'était un peu n'importe quoi... j'ai fais connaissance avec le slippage (enfin, je crois que c'est de ça qu'il s'agit, genre le stop loss saute, mais le cours exercé est à 5-6 pips du SL)
Mais n’exagérons rien, j'ai un tout petit compte, je trouve que ce n'est pas cher payé la leçon d'humilité

C'est bien du slippage. Facteur très important, notamment lors de grosse volatilité (genre news inattendue, crise, etc...), souvent synonyme de manque de liquidité.

Euh non le slippage c'est quand tu ouvres une pos et que le prix auquel tu voulais ouvrir n'est pas celui qui est exécuté réellement, oui problème de liquidité ou temps d'exécution ou magouilles.

Là, si j'ai bien compris, Hush avait une pos ouverte, donc deux cas :
- Si tu es positionné sur une paire avec gros spread faut pas oublier que tu achètes à l'ask et tu vends au bid. Et ce qui est affiché sur les plateformes c'est le bid par défaut. Donc si tu es short, avec un spread de 5 pips tu vas cloturer au bid+5 pips. Ton ordre va se fermer mais tu n'auras pas vu le prix atteindre ton stop car il n'est pas affiché.
- Tu peux afficher le ask et le bid, et tu peux avoir un écart brusque de spread sur le bid, l'ask ou les deux, ce qui fait que ton stop est touché. C'est tellement rapide que toi tu le verras pas mais le serveur du broker oui.  

Perso je n'appelle pas ça du slippage, mais une variation naturelle du forex.

Pour moi, ça reste la même chose. Dans les 2 cas, l'ordre est exécuté à un prix qui dépasse celui que tu ciblais ; c'est certes lié à la nature de l'ordre (un stop de base se transforme en ordre au marché quand le prix est touché ou dépassé) mais le résultat est le même, qu'on soit en prise de pos ou en sortie de pos.

Non puisque dans les deux cas que j'ai exposé ton ordre sur le serveur est exécuté au prix prévu, c'est la variation du spread qui fait que le prix de l'actif touche ton prix, contrairement à un cas de slippage où ce n'est pas le bon prix.

Rah putain, j'ai toujours du mal avec vos plateformes de forex (pour le cas 1)

@Damtoul: je suis tout à fait daccord avec toi sur l'affichage graphique: la bougie représente le bid ou l'ask, je ne sais plus, j'affiche les deux (deux lignes horizontales) mais seule une est pile poile sur le "close" de la chandelle (ie, il bouge jusqu'a ce qu'elle se termine)
 
Ce que j'évoque est encore différent: dans mon rapport d'ordre, j'ai 2 exemples (sur sortie uniquement):
Buy out: prix exercé: 1.32551. Commentaire: SL 1.32550. Soit 0.1 pip de différence (paire EURUSD évidemment). En lot minimum, le gap vaut 1 centime de dollar.
J'ai aussi: prix de sortie exercé 98.738. Commentaire (ie ce qui a déclenché la sortie): 98.752. Soit un gap de 34.... En lot minimum, ça vaut 34 cts de dollar...
 
Pour revenir à ce que disais Damtoul, c'est tout à fait vrai. Mais ça ne pause pas de problème, la plateforme est bien foutue et t'affiche le cours appliqué à l'entrée (bid par exemple). Et dans la colonne price (prix actuel), elle affichera l'ask. Quand tu close une position, elle affichera le prix réellement exécuté soit l'ask du moment. Il n'y a donc pas de traitement à faire coté utilisateur... Il faut juste être au courant, mais à mon sens, c'est quand même la base
 
@taiche: tu trade le forex? si oui, via quel outil?

 
Le close des bars/chandelles c'est TOUJOURS le bid.
 
Vraiment le truc c'est qu'il faut savoir c'est quel type d'ordre on a et donc sur quel prix on va sortir. J'insiste bien la-dessus car je me suis fait avoir il y a quelques années, j'avais contacté mon broker et il m'avait bien expliqué. En cas de doute fais la même chose Hush.
 
Par buy out tu entends quoi? Sortie d'un long (pos buy qu'on vends) ou sortie d'un short (pos sell qu'on rachète)?
Les mots ont là tous leur sens puisque les prix ne sont pas le même... et les brokers jouent la-dessus, chacun ayant son propre vocabulaire, enfin ceux qui sont limite sérieux.
 
Hush, pour tes exemples, le buy out ça ne me semble pas déconnant, d'autant plus que le 5e digit est là pour indiquer la liquidité (encore un truc de broker), mais les calculs de PnL sont faits sur 4 digits (IMPORTANT). Donc l'écart de 0.00001 pip ne change rien.
Par contre sur ton 2e exemple tu as 2.4 pips et là ça correspond vraiment à un spread... donc on revient au problème du ask/bid et je te mets ma main à couper que c'est ça.  
 
Pour ta dernière phrase j'ai l'impression que tu n'as pas compris comment ça fonctionne le bid/ask en fait.  
Quand tu clôtures une pos tu le fait au bid OU à l'ask, selon le type de position. Donc si tu fermes un long, tu revends donc c'est au bid et pas à l'ask.  

Short audusd => 0.6  
Call audnzd => 1.24
Call gbpcad => 1.63 objectif d'une figure canal horizontal 2
Short Ngas double top => 3.35

(1)Qu'est ce qu tu entends par type d'ordre? Execution Vs Pending order? Ou la fill policy (ça, c'est une histoire de volumes, mais compte tenu de ce que je trade, ce n'est pas vraiment applicable à mon avis)???
(2)Chez Alpari en MT5, effectivement, tu as un ordre in et l'ordre inverse out. Donc buy in, sell out par exemple pour une entrée longue. Cas compliqué: je suis en buy in 0.01 lot, si je sell 0.02 lots, ça fera 0.01 sell out et 0.01 sell in
(3)Le spread c'est la différence de prix bid/ask. Soit la différence du prix appliqué selon que tu achète ou vends (je sais que je ne t'apprends rien là ) Dans les cas que j'ai présenté, il ne s'agit pas du spread. J'en suis sûr. Car un des deux prix s'appliquera à l'entrée et l'autre à la sortie.
(4) Euh   mes clients seraient ravis de l'apprendre je pense Plus sérieusement, je sais parfaitement ce qu'est un bid/ask
(5)J'ai voulu faire simple dans l'exemple pour ne pas s’emmêler les pinceaux, je n'ai donc évoqué qu'un seul sens. Pour une position vendeuse, tu entre au bid et tu sors au ask. Si tu fait une entrée sortie instantanées, tu te mange le spread. Et pour une position acheteuse, c'est le strict symétrique

En fait tu dis Call pour Long
Je viens de comprendre
Sinon, c'est quoi Ngas?

Natural Gas ; ranavoir avec le forex mais le monsieur semble aimer "se montrer"

oic

C'est bien qu'il se montre, enfin, ça me va, maintenant, c'est bien quand c'est "instructif"

Content que je ne sois pas le seul qui s’emmêle avec le bid-ask et les spreads.   .
 
Est-ce que le graphique est en ask ou en bid ect...
 
Vous savez ce que je fais pour simplifier ?
 
Et bien je mets des take profit et stop plus élargit pour la sécurité, et mon EA éxécute la fermeture de position (close position) si par exemple les cours touchent une moyenne mobile avant le stop ou take profit, oubien un certain prix prédéfini. Dans mes statistiques le prix net sera le prix où les frais de courtage auront été enlevé, soit un coefficient de 1.25. (prix net = prix brute/1.25).
 
Comme çà je ne me prends pas la tête.
 
 
 
 

hihi (ça semble produire l'effet inverse en fait, d'élargir tes SL TP)
Suggestion: raisonner en mid et considérer que le spread est un paramètre exogène représentant une charge que tu ne maitrise pas?
Ou encore, raisonner en mid et mettre un seuil de tolérance de déviation max (je ne traite sur la base du mid que si 2*(bid-mid)=spread < X avec X ton seuil de tolérance...
Considère les valeurs absolues pour simplifier ton code
 
Ma façon de ne pas m’emmêler les pinceaux (quand tu bosse sur les collar (dérivé de change hein, pas la figure chartiste), c'est encore plus hasardeux), c'est de considérer toujours le prix défavorable au sens de la transaction considérée.
Aussi, je fixe dans mon cerveau un seul sens, que je connais par coeur (bêtement). Je pars toujours de ce sens et inverse les raisonnements s'il le faut.
Exemple:
Je sais qu'un vendeur de dollar veut vendre au plus bas (de la cotation)
Je sais qu'il achète un put et vend un call (dans le cas du collar)
A partir de là, mes raisonnements vont plus vite Quelque soit la configuration (je ne sais pas si c'est clair, d'ailleur, ce n'est pas vraiment le sujet du topic mais c'est juste pour donner des exemples sur comment simplifier des raisonnements qui peuvent vite devenir emmerdant et conduire à des erreurs bêtes )
 
Sinon, j'ai deux positions ouvertes sur EURUSD (depuis hier, 75 pips) et USDJPY (depuis ce matin, 116 pips)
Je récupère à peu près la moitié de mes pertes de la veille. J'hésite à cloturer...    
On teste 1.32 sur eurusd et 97 sur usd jpy... pour moi, y a encore du potentiel... Mais je deteste ce moment... trailing stop? je close? alt F4?

Tu trades sur quelle timeframe ? Ton stop était à combien de ton entrée ?

Euh
Je ne trade pas vraiment par time frame...
Enfin si, en gros c'est D1>H4>M15 (les trois que je consulte en permanence)
D1 pour les tendances principales (je mens un peu, car à la base, je regarde MN)
H4/H1 pour ce que je faire durant la semaine, ce que je vais targetter comme mouvements
M15 pour l’opérationnel (ie: pts d'entrée, sortie)
 
Je met rarement un TP en entrant... car je joue des mouvements énormes. Vu la taille de mon compte, pour le moment, j'entre systématique à 0.01 lot (je ne peux donc pas réduire de moitié ma position)
Donc en général, j'entre + SL
Quand ça menace de retournement ou que ça invalide mon pari sur H4/H1, je trail stop .
 
Mes stop loss à l'entrée sont généralement entre -30 et -100 pips (oui, j'ai corrigé 2 fois ). Je vais plus les positionner en fonction des niveaux clés (support résistance, zone d'accumulation...) qu'en fonction de ce que j'ai derrière.
Je vais arrêter de parler dans le vague d'ailleurs, je m'en tappe: j'ai démarré un compte à 200 USD.
Si tu veux, je n'ai pas l'équity pour faire un management type 5% de mon équity max par trade.
Je sais que ce n'est pas bon, et à la fin (qui sera un début ), j’espère bien mettre l'equity qu'il faut. Et là, ce sera différend.
 
J'ai une approche "flux", ce n'est déjà pas très clair dans ma tête, j'aurais du mal à  mieux en parler dans l'immédiat.
 
Edit: sur les trades évoqués au dessus:
-Buy IN JPY sur pending order @95.741 touché vers 13h. (SL positionné à 94.8)
-Sell out sur trailing stop 25 pips @96.941 (et merde, ça remonte )
 
-Sell in USD sur ordre execution @1.32871 SL 1.3315
-buy IN sur trailing stop 18 pips @1.32242 (et merde, ça redescend aussi )

Les images sont cliquable.
AUDNZD

Drapeau ascendant (Figure haussiére) + support très long terme ou y'a eu fasse sortie.

AUDUSD

Biseau ascendant, une figure baissiére :

Short au pullback sur le bas du biseau

GBPDCAD

Le cours est à ces niveau le plus bas, on est dans un canal horizontal très long.

A la cassure par le haut, objectif 2, je vendrais à 1.63 et je reprendrai un call au pullback sur le haut du canal.

Ba t'utilises des time frames pour les infos et l'analyse mais ton trade faut lui en considérer une. Tu vas pas gérer un intraday comme un swing et inversement : pas le même stop, pas la même taille de pos (sauf dans ton cas mais bon, si tu peux à peine trader 0.01 lot par pos, tu vas pas te lâcher sur du swing avec 250 pips de stop).  

L'important c'est d'avoir une condition de sortie. La "menace de retournement" c'est subjectif ou t'as un indicateur ou une technique ? Passke suffit que tu pétoches un peu et c'est la merde. Le plan de sortie c'est le plus important parce que c'est ce sur quoi tu dois te baser en cas de panique ou de mouvement à la con.

C'est un peu dangereux, parce qu'un stop trop loin peut filtrer les trades trop risqués. Si ton stop est à 100 pips, t'attends réellement un mouvement de 300 pips ?

Ce qui est important aussi, c'est le rapport perte/profit. Si tu fous un stop à 40 pips, va falloir commencer à agir si le marché bouge de 40 pips dans ton sens (par exemple), puis de façon graduelle. C'est aussi à ça que doit servir ton entraînement : à voir quelles sont les situations favorables dans lesquelles tu vas devoir bouger ton stop et de combien. Sur ces 2 trades, tu penses que la sortie était bien ou bof ? C'est pas grave de se faire sortir d'un trade si le pullback est vraiment trop dégueu, c'est la vie. Le tout c'est de savoir dans quelles conditions le pullback est dégueu

 
Je vois. Je dirais alors que mon time frame est H4. Je crois.

Eh bien tu met le doigt sur ce que je suis en train de mettre au point.
Pour prendre le cas de l'EURUSD. Je considère que l'état du marché est en range trading:
1.28/1.30/1.32 (un range large et 2 ranges intermédiaires, les bornes correspondent à des 50% de fibo des deux mouvements haussiers et baissiers majeurs (depuis 1.36 et depuis 1.22) J'essaye donc de capter les rebonds. Si tu prends le chart en D1, c'est super propre, ça a l'air d'être un jeu d'enfant (j'ai vraiment ces niveaux en tête depuis mi avril...) Dans les fait les pétoches me font péter des cables, et j'y travaille
En signaux de sortie, ça va être invalidation du trade. Exemple, si j'entrais maintenant en short eurusd je crois que je devrais mettre un SL à 1.3335 (qui correspond à des plus proches (en terme de niveaux) qui ont joué le role de résistance, cf charts D1 DEC12)

Pour rester sur l'EURUSD, oui. Typiquement là, j'ai envie de parier sur un retour dans le range et targetter le bas du range->400 pips. ça se discute allègrement, mais c'est vrai que 100 pips est très rare en SL. Je suis bien souvent autour de 30/50

tu veux bien sortir de ma tête s'il te plait?
Cette semaine, c'était ça les marchés: http://www.youtube.com/watch?v=nS1QYCG5-CM  
         
Du coup, sur ces deux derniers deals, je suis plutôt content... Ensuite, pour moi, un pari ne se résume pas à un trade. Typiquement, je suis bearish sur eurusd (surtout à 1.3214), mais encore une fois, je joue les flux donc je vais attendre des break out, c'est extrêmement risqué (cf hier )
Mais comme tu l'as très bien identifié: j'en suis à la maturation de ma technique. Vous avez le droit de me luncher en mode kesstufouavecuncomptelivetitcon? Bah en démo, je n'arrive pas à réfléchir trading...
 
 
Et j'ai tout à fait conscience que le gros problème dans mon cas, c'est l'équity. C'est ce qui me bride dans mes SL.. Je ne compte plus le nombre de trade discjonctés alors qu'ils étaient plutôt bien foutus (sur les extrêmes, parfois un peu tôt )

Ouais donc ba c'est bien, tu bosses ton plan Une fois que t'as ça t'as "moins peur" dans le sens où quand le marché fera des conneries et que tu te diras "oh putain je fais quoi ?!@#" ba moins d'une seconde après tu te diras "alors attends, mon plan/mes indicateurs disent quoi, je dois bouger mon stop ou bien ?" Tu vas redirect te focalliser sur la technique, ce qui est le meilleur anti-peur en trading (et en sport) Et accessoirement la façon de s'en sortir

Una pattern sur EURCAD
 

 

una rien comprite

[/quotemsg]

30/50 de stop pour des targets à 90/150 pips max ??

Celà te fait bien des ratio de 3/1 en G/P

Plus ou moins...J'ai encore un peu de mal avec la règle de fixation du R perte Vs x*R gains... Cf les échanges avec Taiche un peu plus haut...
J'essaye de capter des mouvements assez amples et il peut arriver que le SL soit très proche du cours d'entrée par rapport à l'objectif qui peut être bien plus éloigné et donc me retrouver avec un ratio hypothétique bien supérieur à 3/1...
Pour le moment, ma "stratégie" n'est pas automatisable dans la mesure où je m'appuie à la fois sur une analyse fondatmentale, et un peu chartiste pour l'analyse des flux.. C'est compliqué du coup car je peux difficilement back tester un tel raisonnement.. Et j'ai bien conscience que ça limite énormément la crédibilité de la stratégie et la mienne par la même occasion

Il faudrait aussi savoir le pourcentage de trades gagnants !
déjà faire entre 2/1 et 3/1 (net bien sûre) est pas mal si bien sûre au moins 40% des trades sont gagnants.
3/1 pour 40% de trades gagnants est bien sûre l'idéal !

Ma stratégie n'est pas backtestable non plus, car trop de paramètres à prendre en compte. Deplus le feeling, s'adapter au moment présent n'est pas programmable   .
Sinon un conseil, au lieu de faire un backtest 100% automatique, j'ai fais un backtest semi-automatique   , oui je sais c'est ridicule, mais bon j'ai passé du temps genre  un bon mois de statistique sur plusieurs paires (depuis 2011), 1000 trades potentiels, avec mon plan strict, j'ai  écris les résultats de processus dans excel. Et fais comme si j'aurais réagit en réel ! Oui c'est long , fastidieux, il faut avoir le temps. Mais les résultats et l'espérance que la stratégie marche en valent la peine.

Bref stratégie approuved pour l'instant en semi automatique signal ,Même si desfois le Drawdown pourra faire -40% !  Et je pourra améliorer ma stratégie encore mieux avec les fondamentales ou news !

Yop les Forexiens.
 
Je voudrais ajouter "ffcal" et pouvoir modifier exit trade genre mettre 30 minutes avant les news/stats et reprendre 30 minutes après. Et aussi de pouvoir selection les jours qu'on désire.
 
Quelqu'un pourrait m'aider ?  
 

Drap

bienvenu