Reprise du message précédent :
Sur chaque paire testée, j'ai fait varier les niveaux de stop loss et take profits initiaux et j'ai gardé les meilleures combinaisons pour mon EA.

J'ai aussi gardé uniquement les cinq meilleures devises sur les 15 testées. Je ne crois pas à l'universalité d'une stratégie qui devrait fonctionner pour tout. Par exemple, il est évident que les devises JPY ne peuvent pas être tradées de la même manière que celles en USD ou CHF. Ça saute aux yeux sur les charts, c'est une question de bon sens.

Par contre je n'ai pas fait varier les signaux d'entrées et de sorties anticipées. Les moyennes mobiles utilisées sont toujours restées les mêmes.

J'imagine que c'est une forme de curve fitting... Par contre, je pense que l'importance du curve-fitting est inversement proportionnelle à la durée du backtest. Onze ans, c'est une période très longue et le backtest a été effectué sur plus de 10 000 trades. J'estime que dans ces conditions mes résultats restent à peu près valables.

C'est marrant, j'aurais pensé le contraire   :
En backtestant et en optimisant pour une courte période, on a moins de risque que l'optimisation soit valable pour une période plus longue, non ? Et donc si ça reste gagnant, c'est que l'on n'a pas sur-optimisé je dirais…
Je pense que ça se retrouve avec l'option Forward Test de MT5, qui en théorie optimise sur une première partie de la période de test, puis applique le "meilleur" (critère à choisir parmi Balance et d'autre paramètres) au restant de la période.

J'obtiens des trucs comme ça pour l'instant en faisant varier uniquement mes seuils SL et TP (ce dernier n'étant qu'un seuil d'enclenchement d'un TS ), et en gardant fixes les signaux d'entrée :
backtest :
et
forward :
Bon, au vu des graphiques, je n'arrive pas à saisir la différence de fonctionnement entre backtest et forward

Mais ce que j'en retiens, c'est que ce n'est pas super continu, à part sur des zones réduites autour des maximums

Replay - Hondelatte Dimanche : Un trader sur le grill !  
 
http://www.dailymotion.com/video/x [...] Z50ipx0niA

En backtestant et en faisant varier des paramètres sur une période courte, on peu tomber sur un résultat possiblement excellent. Mais comme la période testée est courte et correspond à des conditions de marché à un moment donné, les résultats ne se reproduiront très probablement pas en réel sur le long terme. Pour moi c'est ça l'exemple type du curve-fitting.

Sur une longue période de test, le marché évolue et change de comportement au fil des mois. Si on arrive à avoir des bons résultats malgré tout, c'est que la stratégie appliquée a plus de chance de rester valable pour le futur.

Il faut aussi connaitre le contexte c'est  dire l'UT.
Pourquoi dire que les condition de marché ne sont pas les même d'années en années.
 
Certaines paires pour moi sont spéciales notamment celles exotiques qui ont un spread énorme.  
Certaines autres paires sont plus volatils (de grosses bougies) .  
Certaines sont très "méchées".
D'autres avec des gap monstres.
 
Pou moi c'est simplement ces quatres conditions qu'il y a afin de faire attention.
 

Tu as aussi les heures de trading, certain trader/investisseurs préfère la nuit, moin de volatilité, moin de risque et d'autre la journée.

http://www.trader-forex.fr/abc-du- [...] -du-forex/

Autre lien interressant : http://www.strategie-forex.com/cat [...] evises.php

 
Bah on peut difficilement dire que les cours se comportent de la même manière en forte période de crise que lors d'un rallye de plusieurs mois tel qu'on le vit actuellement. Et en dehors de ces deux cas extrêmes, il y a toutes les déclinaison possibles qui vont du faible marché haussier à la baisse modérée, en passant par la période de range interminable. Pour chaque type de marché, les oscillations des cours ne se font pas de la même manière.

Il est devenu millionaire
 
http://www.myfxbook.com/members/Fr [...] sis/552148
 

130% par mois
84% de winners
Average Win:  18.26 pips / €2434.35
Average Loss:  -44.57 pips / -€6029.42  
 
 

Oh ba merde alors, on a eu un gros wipeout sur un mouvement pas prévu du marché Mais bon, au bout de 10 essais, on a fini par devenir millionnaires

Oh putain

En gros il risque 5% par trade quoi... Même pas peur.

risqué

A sa décharge, il a peut-être pas mis toutes ses liquidités investies sur son compte de trading. Personnellement, c'est ce que je fais : 1/3 chez IBFX, 2/3 bien au chaud dans ma banque française too-big-too-fail.

La question est donc: dans quel sens se font le plus souvent tes virements pour conserver ce ratio??

Je ne maintiens pas ce ratio en continu, c'est une moyenne.

c'est combien la valeur d'un ratio en moyenne ?

Quand je regarde les spreads ce dimanche soir à 23h, sur deux brockers différents, ils sont assez élevés !  
 
10 pips sur euraud
7 pips usdchf
 
des valeurs 2 fois plus importantes sur 2/3 des paires !

C'est normal c'est le we, liquidité très faible, donc spreads élevés! Ca va revenir ok après minuit.

Yes et sur fxopen entre pepperstone, yadix, fxcm, xemarket, thinkforex, c'est le seul avec des spreads sous 3 pips. Les autres tous environs de 10.

 
J'étais en démo jusqu'à présent, donc c'est un peu normal lors de l'ouverture du week end pendant quelques heures ?Ca sera toujours comme celà alors !

Il y a de fortes chances oui.

Salut
 
J'aurais voulu connaitre la part des investisseurs spéculateurs sur le dollar. C'est-à-dire ceux qui investissent dans le dollar (position long ou short) juste pour gagner de l'argent et pas les corpo qui se hedgent ou autres qui ont vraiment "besoin" d'acheter cette monnaie...
 
A défaut quelqu'un connait les différents profils de ceux qui investissent dans le Forex?

Salut,
 
tu as perdu  le chemin du topic finance de marché?  
 
J'ai cru voir passer ce genre de stats un jour, une recherche intensive sur google te donnera tes infos je pense. Ca sera le chiffre en face du "retail".  

Regarde du coter de la Banque of International Settlement
Je ne suis pas sûr que ça aille jusqu’à isoler les retail comme le dit damtoul, mais je suis tombé sur une étude de chez eux parlant justement de l'explosion de ces intervenant ces dernières années.
Les dernières stats datent de 2010, les prochaines seront dispo fin 2013

Retail != spéculateur. La plupart des hedge funds font de la spéculation et c'est pas des retailers. Le retail c'est le particulier.

Ah pardon j'avais mal compris alors, pour moi Gattacca voulait connaître la part des particuliers, mais effectivement on peut mettre les hf dans la case investisseurs spéculateurs.

Yop guy's  
 
I use a new bot scalper : https://www.myfxbook.com/portfolio/scalper-thys/585279
 

   
Je trouve que poster un lien vers les résultats de l'utilisation d'un bot sans grand interêt...
Je crois que tout le monde ici sait ce qu'est un bot, où les trouver, les comparer et voir des jolies courbes qui montent montent montent....
 
En revanche, il serait plutôt interessant que tu nous explique ce bot, ce qui déclenche les signaux d'entrée/sortie, comment il gère la taille des expositions etc...
Nous dire aussi si tu as codé toi même ce bot, ou si tu en a pris un tout fait, comment tu l'as amélioré et tout et tout...

 
 
+2500% en 4 mois est-possible ?
 
LE système tomberai si tout le monde ferai de tel gains !  
Je ne comprends pas !  
 
Quelqu'un peut m'expliquer ?

Ça me semble pas inconcevable sur de courtes périodes et avec des petites sommes.

Quand tu vois dernierement un dirigeant de Iliad  lève pour 1,9 million d’euros de stock-options
 
http://www.universfreebox.com/arti [...] ck-options
Alors, imagine le nombre qu'ils le font... La bourse est toujours là.  

Je l'ai pas codé moi même, mais je l'ai en revanche amélioré en modifiant le RSI, CCI, WPR, fractals j'ai élargit l'horaire de trade passant de 20h/23h à 20h/4h, la taille des exposition est géré automatiquement en fonction du capital, le risk de base est de 7.5 sur 1000 ça fait 0.08 lot.

Donc à 5000 = 0.35 lot. Donc à la hausse ou à la baisse du capital, le lot change automatiquement.

Sur les 10 paires d'origine, j'ai gardé 4 paires qui sont les plus profitable après les modifications effectués sur toutes les paires.

Sinon les entrées, sorties, se fait en fonction des paramétre indiqué ci-dessus rsi, wpr cci, fratals etc... , il est utilisable uniquement de nuit, car moin de volatilité et plus profitable pour ce robot contrairement à d'autre, on peut test 24/24 mais il fera plus de Drawdown et c'est moin profitable.

On l'a amélioré dernierement sur un forum en lui implémentant le filtre news et ATR, je le backtest pour voir si ça vaut le coup de remplacer ou pas.

Edit : je me suis trompé, ce systéme c'est pour l'autre robot.

Celui poste post plus haut, c'est un scalper en unité de temps 1 minute, il fonctionne uniquement lors de la très grosse volatilité, donc lors des news, stats, bce, fed.

Question j'ai le code suivant :
 
// exported variables
extern double var1 = 1;
 
....
 
void CustomCode5()
{
    if (var1 == 1)  
    var1 = 2;
     
}
 
 
Interprétation toute simple :
Je mets en route mon EA celui-ci me donne une valeur var1à rentrer, ici au départ je rentre "1".
J'ai une variable exporté de déclarée au début qui est var1 et sa valeur est donc de "1".
Mon test customcode5() me test cette variable var1, si var1==1 alors le programme me modifie en "2".
 
Question bête si MT4 crash, oubien que l'ordi plante, oubien que je clique sur "expert advisors", est-ce que la variable "2" reste en mémoire ? Si oui dans lequel des trois cas ?
Pensez-vous qu'il y aura un reset des valeurs, auquel cas Var1 repassera à "1" lorsque j'aurais redémarrer l'ordinateur ou MT4 ?  
 
 
 
 

Si mt4/pc crash, la plateforme mt4 est fermée et l'EA avec, donc tu n'as plus rien en mêmoire. Quand tu redémarres mt4, var1 sera donc à 1.
 
Tu peux faire un bout de code qui teste au démarrage de l'EA si il y a des positions qui ont été ouvertes précédemment par l'EA, qui va donc supposer qu'ily a eu crash et donc remettre var1 à la bonne valeur.
Par exemple tu ajoutes la valeur de var1 en commentaire dans tes positions. Comme ça l'EA peut vérifier facilement.

merci je pense prendre les variables globales !  
 
http://www.mql5.com/en/docs/globals/globalvariableget

Je ne t'ai pas parlé des variables globales car si ton terminal plante elles disparaissent aussi donc ça ne résoud pas ton problème.

Les variables globales sont utiles pour faire communiquer des EA entre eux par exemple, c'est l'équivalent des attributs d'instance en Java.

Edit : ah non tiens j'ai appris quelque chose, je ne savais pas qu'il y avait rémanence des gv au niveau du terminal, donc oui tu as trouvé la bonne solution.  

 
ouf