Reprise du message précédent :
Bon, définitivement, j'y arrive pas avec les sl suiveurs. J'avais trois positions long et j'ai essayé d'utiliser le low précédent (M15) comme sl suiveur lors du trend d'aujourd'hui. Moralité: les longs ont sauté à ~1.2660, soit un paquet de pips en moins par rapport au plus haut. Bon, ça m'a rapporté 150€ donc je vais pas trop me plaindre mais quand même, j'aurais pas eu trop de mal à faire le double si j'avais fermé "à la main"

Faut voir comment tu places ton stop aussi et avec quel écart. Il est important de bien déterminer la volatilité dans ce genre de cas, sinon tu vas te faire stopper sur des mouvements "de bruit" lors d'une journée volatile mais tu te feras stopper trop tard lors d'une journée peu volatile.
Si tu as lu Way of the Turtle, tu dois être familier avec l'ATR ; tu as creusé de ce côté ?

une question .... quelqu'uns d'entres vous vont sur le chat Mataff ? la partie Française.

@Doc : pour le stop il faut le placer sur le TF d'où tu trades et plus le temps passe plus il faut te déplacer sur le Highs/lows des TFs qui correspondent pour pas se faire dégager par la vol.
Après oui je suis d'accord c'est dur de se faire dégager à 10€ au lieu de 150€ de profit, mais tu peux aussi le tourner en sens inverse quand tu vas rammasser 800€ au lieu de 100€....  
En fait il faut le faire comme on le sent : soit on laisse courir  soit on prend direct, si la stratégie est plus orienté de prendre direct.
 
@tachyon : j'y étais à une période... mais ça bouffe trop de temps alors j'ai laissé tombé. Tu y es de temps en temps? Faudrait que j'y repasse un de ces jours!

oui jy suis de temps en temps, ça papote, ça parle chiffon, technique et ont patiente tous gentillement avant l'arrivé bénite d'une tendance    
bonne ambiance, mecs sympa pour donner des indications ou AT, jy vais pas trop souvent non plus car parfois c'est vide.

 
Le problème, c'est qu'il n'y a aucun timeframe utilisé dans cette stratégie et même aucune notion de temps. J'utilise des seuils, peu importe qu'ils se déclenchent en 5 minutes ou 5 jours. Je suis très satisfait de ça, dans la mesure où le choix d'un timeframe me paraît toujours plus ou moins arbitraire, je veux dire jamais défini bien précisément (au niveau des critères de choix). Aussi, à bien y réfléchir le choix d'un timeframe procède d'un choix d'échelle: on estime que les variations du cours observé sur cette échelle de temps sont significatives. Le problème, c'est que selon la volatilité, elles ne le sont pas forcément. Dans ce cas, on utilise une autre échelle afin de refaire apparaître des variations significatives. Par conséquent, on ne peut pas observer le cours avec une seule et même échelle de temps. A programmer, c'est pas franchement simple. Par contre, en utilisant des seuils pour définir les mouvements significatifs, on évite d'avoir à déterminer quelle échelle de temps utiliser. On utilise en quelque sorte une échelle de mouvement selon un critère défini très précisément et en faisant l'économie de la notion de temps. J'utilise souvent 50 pips dans mes exemples parce que justement, j'estime qu'un mouvement de 50 pips est significatif. Je peux donc regarder le cours de l'EURUSD avec une seule et même échelle, sans avoir à gérer des échelles multiples. Et à programmer, c'est très simple.
 
Pour revenir à hier, il y avait une belle tendance à la hausse. Celle-ci s'est arrêté et le cours s'est mis à ranger. A priori, il me semble généralement peu probable de pouvoir se représenter le trend et le range sur la même échelle. Il faut donc que j'arrive à pondre un bout de code qui va déterminer la taille du range avec ma représentation en échelle de mouvement. J'aurais donc deux échelles de mouvement. Partant de là, j'aurais mon point de sortie ou, en tout cas, quand il est probablement le plus judicieux de se mettre à utiliser un sl suiveur. En gros, l'idée est de considérer que le trend est probablement terminé lorsque le cours range sur une autre échelle, échelle significative relativement à la première.
 
Concrètement:
- mouvement de 50 pips => donne un trend (disons à la hausse pour l'exemple)
- trend se concrétise => hausse totale de x*50 pips, quasiment en ligne droite
- range de 40 pips => le cours fait un haut/bas avec un écart de ~40 pips (l'ea se dit achtung!), puis un bas/haut avec le même écart de ~40 pips => sl suiveur enclenché, par exemple à la moitié de la taille du range et tant qu'un seuil de y*40 pips à la hausse n'a pas été franchi
 
Maintenant, il y a trois cas de figure:
- le trend est terminé, le range se confirme, alors l'ea se fait sortir proche du plus haut
- le trend repart, l'ea ne se fait pas sortir en cours de trend
- le trend s'inverse, bon ben pour l'instant, ce sera dommage Eliane
 
Qu'est-ce que vous en pensez? (ça me semble pas mal, mais reste à voir si ça fonctionne)

Ce qui me dérange, c'est ça. Pourquoi 50 et pas 75 ou 38 ? Pour moi, ce type de choix dépend de beaucoup de paramètres :

• volatilité : si le marché évolue dans un range de 100 pips pendant 2 semaines, tu fais quoi ? Idem, le jour où 50 pips représente "du bruit" parce que les participants s'affolent et que le marché "choppe" et que t'arrêtes pas de te faire stopper, tu réagis comment ? La vol est un paramètre très important qui détermine les placements de stop, de TP et la taille de ta pos. Là encore, cf chapitre 8 de Way of the Turtle sur le risk management et le placement de stops (section "The N Factor" ). Perso, je trade pas du tout comme toi ni sur le même marché mais en fonction de l'activité du marché, je ne vais pas mettre mes stops pareil et, surtout, je ne vais pas prendre la même taille de pos.
• time frame : 50 pips est un mouvement significatif à quelle échelle ? Sur un chart weekly et pour des pos pouvant durer plusieurs mois, je ne pense pas que cela aura la même incidence que sur un chart 1m Donc implicitement et même si tu penses que ce n'est pas le cas, tu utilises une time frame dans le sens où tes trades dureront rarement plus de quelques jours dans les conditions actuelles (je pense).
• "recency bias" : ça rejoint un peu le premier point sur la vol mais quand tu parles de 50 pips, sur quoi te bases-tu ? Si c'est sur les mouvements des 6 derniers mois, c'est un peu trop léger et, surtout, trop frais dans ta tête pour être réellement objectif. En remontant aux vilaines périodes de la crise, la vol n'était pas la même et 50 pips moins significatif. Bref, vérifie que ton chiffre ne soit pas trop basé sur les mouvements récents et que tu n'as pas tiré une règle d'un cas ou d'une période trop précise.

 
Parce qu'à chaque tick, le cours baisse ou monte. Si tu additionnes toutes ces variations en valeur absolue, ça va te donner la longueur totale du cours. Tu trades pour "capturer" une partie de cette longueur, le problème étant de le faire en relatif. 50 pips, ça permet de découper cette longueur avec une bonne approximation (cad. que le ratio entre la longueur totale du cours et la somme de la longueur de ces mouvements ne sera pas délirant). Plus tu augmenteras cette longueur, plus tu y perdras en possibilité de capture, parce qu'en valeur relative, les mouvements s'annulent pour partie. Autrement dit, le ratio précédent sera élevé. Plus tu réduiras, plus te retrouveras avec un spread significatif et qui viendra te bouffer tes gains. Autrement dit, le ratio se rapprochera de 1 mais tes gains partiront en spread. Concrètement, je pourrais découper avec 10000 pips, faire un trade tous les dix ans, peut-être y perdre ou y gagner, manquer certainement des dizaines d'occasions. Je pourrais aussi prendre 2 pips, et bosser exclusivement pour mon broker. 50 pips, c'est un bon compromis (que d'ailleurs, je n'utilise pas ).
 
 

Ca, c'est pas trop mon problème, tout du moins pour l'instant. Les stops sont fixes, les tailles des positions aussi. L'EA gagne et gagne bien avec ces paramètres. Mon problème, c'est qu'il a 95% du temps une équité supérieure à sa balance: en clair, il est à peu près tout le temps gagnant mais il ne sait pas prendre ou protéger ses gains. Or mon objectif, c'est de finir rentier. Pas de devoir le surveiller et fermer ses trades pour lui avec tous les aléas que ça implique. Avec le cas que tu poses (range = 100 pips) et tel qu'il est codé actuellement, il va ouvrir des positions, toucher leur sl, et recommencer dans l'autre sens. Autrement dit, il va faire un dd. Mais que ce soit sur deux semaines ou sur deux jours, c'est pareil et mon problème n'est pas de bien rentrer, mais de bien sortir. En outre et histoire de revenir à mon message précédent, il est probable qu'à l'approche des bornes supérieures et inférieures du range de 100 pips se produisent des ranges de 20 ou 30 pips. Autrement dit, ce que tu vois comme un range sur 100 pips, peut être considéré comme des petits trends de 100 pips de long. Le problème est donc bien encore une fois d'en sortir au bon moment (même remarque d'ailleurs si 50 pips devient un mouvement "minime" )
 
 

Non non. Là, c'est toi qui introduit une échelle de temps dans ta question pour conclure qu'il y a quand même une échelle de temps  
 
 

Grâce à Damtoul qui m'a obtenu 10 Go de ticks, je teste sur presque 10 ans et sur 5 paires différentes. Effectivement, j'ai trouvé ça en me basant sur le mois de juin de cette année sur l'eurusd. Mais bon, dans mes tests, l'EA est très largement gagnant au final et sans rien y changer. Donc pas de problème de recency bias et donc très large place pour des optimisations

Doc,
 
si tu as régulièrement une equity>balance alors ne te prends pas la tête car tu vas suroptimiser ton EA sans le faire forcément pour tes gains.
 
Tu ouvres à x (cas d'un long) :
- a x+cte1 tu places un stop break-even (cte1 peut-être égale à tes fameux 50 pips.)
- a x+cte2 tu prends tes profits et basta. cte2 est déterminée sur la moyenne de tes pics de profits sur tes backtests.
 
D'autres trucs à dire mais pas le temps là.
 
 
 

vous faites des bénéfices en jouant sur la parité euro dollard par exemple ?

 
J'y avais pensé et j'ai essayé diverses combinaisons de ce genre (avec ou sans break even, avec des sortes de paliers de sl suiveurs visant un gain, avec des fermetures si gain > x) et ça ne marche pas très bien à la longue. Une année il va faire +200%, celle d'après -100%. Par contre, quand ça marche, ça tue bien les drawdowns. J'y avais réfléchi après coup, et le problème était peut-être que l'ea fermait ou ajustait l'ensemble des ordres. Or comme il hedge parfois, il ne faudrait peut-être fermer ou ajuster que les longs ou que les shorts, selon la direction où il est le plus gagnant. Je vais réessayer ça ce soir, c'est moins compliqué à implémenter que mon système à deux échelles (qui, théoriquement, me paraît quand même être la meilleure solution pour l'instant).

 
chapeau bas  
Et vous avez étaient initier a ce milieu tôt ? fait des ecoles spécifiques ?

 
On essaye
 

 
Pour ma part, j'ai découvert ça il y a quelques mois grâce à damtoul (toujours lui ) et son topic

Doc c'est le gars qui passe sur le topic Bourse, qui voie un pdf de 200 pages de Maths fi et qui comprend tout cash, il est anormal ce monsieur

D'ailleurs j'avais pas répondu à ta dernière explication mais je l'ai bien lue

Sisi tu as réussi, bravo

En fait ce que je ne vois pas là dedans c'est le début, pourquoi tu rentres à tel moment (le 1.235)? Ou tu rentres à n'importe quel moment dans n'importe quel sens et tu places juste des sl/tp ?

Vous êtes tous sur metatrader? Je pense y passer aussi pour faire de l'algo finalement, je pcrois pas que ça soit faisable sur le logiciel de fxcm.

sale journée aujourdhui  

 
Mais non, j'ai à peine regardé. Ca avait l'air amusant de loin Tu sais, jadis, il y avait un mensuel nommé Jeux et Stratégies avec "la page du matheux ludique". C'étaient des problèmes mathématiques, souvent appliqués à des jeux, des situations, de la crypto, ... La bourse, tu peux considérer que c'est pareil: un problème de maths rigolo
 

 
T'as compris que tout mon bla bla, ça servait à masquer des retracements de Fibonacci?
 
 

 
Ben 1.23+50 pips=1.235 pardi
 

 
J'y ai pensé, mais j'ai pas encore testé

 
Oui vu la gueule de la barre Daily ça devait être une belle journée de range.... le truc qui te plombe les comptes des traders de tendance.  

 
Pas d'écoles pour le forex retail tu as tout sur le net.
 
Après rien ne t'empêche de faire un master finance et de bosser sur un desk fx. Mais j'imagine que ça doit être moins rigolo que de perdre des pépettes sur mt.    

 
Tu m'en demandes trop là    
 

 
Mais c'est bien sûr    

Donc en fait, tu pars du principe que 50 pips est la longueur "idéale" en terme de coût (spread) et d'opportunité. Mais ça ne te dit pas si les trades sont plus sûrs ou rapportent plus ?
Le problème de manquer des occasions est inhérent au trading. Tu vas TOUJOURS manquer des opportunités, ne serait-ce que parce que tu ne peux pas être partout à la fois. Je pense pour ma part que c'est un "faux" problème si tu as une technique qui fonctionne. Si ton algo fonctionne mieux avec 150 pips qu'avec 50 (meilleurs retours, meilleur ratio win/loss, meilleur risk/reward, etc...), tu vas t'en priver uniquement parce que tu peux louper 5 ou 6 fois plus d'opportunités ?

C'est malheureux, parce qu'il est possible que ce soit la solution à tes problèmes, du moins en partie Je radote, mais réfère-toi à Way of the Turtle et regarde les règles de placement de stop et les règles de définition de taille de pos. Deux extraits particulièrement marquants :

Quant au "pour l'instant", il faut y faire attention : comment as-tu testé ton système ? Avec ou sans position sizing ? En bougeant tes stops ou pas ? Ta façon de le trader en live diffère-t-elle de tes tests ?
A mon sens, le placement des stops et le position sizing sont deux composantes critiques de ton système et leur étude ne devrait pas être reportée à plus tard parce que tu n'as pas le capital ou le temps "pour l'instant".

D'où l'intérêt de savoir (dé)placer tes stops et de sizer en conséquence, non ?
Je vais digresser en expliquant sommairement ma façon de trader (discrétionnaire, futures sur indices, intraday) : au début de la journée, environ 1h avant l'ouverture du marché, je fais le point sur la façon dont le marché s'est comporté depuis la veille. Le but est de déterminer s'il y a une tendance en place ou si c'est ranged. Ensuite, une fois le marché ouvert, j'examine différents indicateurs et je laisse le marché me dire ce qu'il va faire ; j'espère avoir un début d'idée 30 minutes à 1h après l'ouverture sur le type de marché qu'on a : trend ou ranged (ou bordélique, genre forte trend dans un sens pendant X heures puis reversal de dingue, etc...) et avec quelle volatilité. A partir de là, je vais appliquer telle ou telle technique et laisser de côté les autres, qui ne s'appliqueront pas.
Dans ton cas, ton boulot sera le même : ton système ne pouvant pas fonctionner pour tout type de marché, il est crucial de savoir couper les pertes à défaut de savoir reconnaître le type de marché. Dans le cas des Turtles, ils utilisaient le position sizing et les trailing stops pour gérer leurs pertes et maximiser leurs gains ; à toi de voir ce que tu peux mettre en place de ton côté mais il me semble que pos sizing + déplacement de stop est un bon départ.

 
Ah mea culpa, je n'aurais pas dû parler de 1$ versus 0.0002 $ vu que tu as accroché sur le reste. Bon, je reprends: si tu te représentes le cours de l'eurusd en terme de variations de 100$, ça te donne quelque chose de complètement inefficient et tu ne pourras rien trader. En version timeframe, ça revient à se le représenter avec des chandeliers de 100 ans: tu auras une barre et tu seras content. Même remarque si tu prends des variations infinitésimales type 1/100 de pip, pour des raisons différentes. 50 pips, ce n'est pas la longueur idéale, ça permet d'avoir une bonne approximation. 60 pips, c'est aussi une bonne approximation, 70 idem.
 
 

 
Chacun son système A un moment, il faut se poser la question de la pertinence de transposer une ou plusieurs règles d'un système dans un autre qui n'a rien à voir. Depuis le début, la représentation basée sur le temps est un problème pour moi dans la mesure où elle est arbitraire et à plusieurs titres. J'ai essayé plusieurs formes de dévolatilisation et de représentations. J'en avais même une dont le principe était qu'il n'y avait que "du présent", c'est-à-dire que le repère était toujours centré sur le présent (et c'était donc la représentation du passé qui "changeait" au fur et à mesure que le temps s'écoulait ) et non pas sur la naissance de JC, qui est un repère arbitraire et archaïque, comme à peu près tout ce qui touche au temps. Mes NNs fonctionnaient particulièrement bien avec celle-là. Maintenant, cette représentation en "moveframe" est aussi une forme de dévolatilisation. Mais tu me réponds systématiquement volatilité ou critères basés sur la volatilité, et donc sur le temps. De même, j'ai posé hier une idée pour bouger les sl des trades adaptée à la représentation que j'utilise, tu me parles maintenant de critères pour savoir si on doit rentrer ou ne pas rentrer, ou encore de taille de position. On n'est pas loin du dialogue de sourds là

Ah OK, tu parles de barres de 50 pips

OK pour la volatilité du coup, j'avais pas compris Pour le pos sizing, ça reste toujours valide : savoir quand ajouter des pos sur un trade gagnant ou sortir progressivement, c'est un aspect très important du trading qui peut changer les résultats du tout au tout.

belle tendance haussière aujourdhui qui se dessine, il faut casser la résistance 1.28 et c'est bon !

Oui si la MA100 Daily casse et tient ensuite son rôle de support ça va s'envoler méchamment...
 
Sur ce je vous souhaite de bonnes vacances à tous! C'est départ pour moi demain et ça sera travaux burin et enduits au retour. Mwarf!

bonne vacance Dam  

Merci tachyon.  
 
Un peu d'air frais prévu pour toi aussi?

 
non je reste au taff devant mon écran ttes la journée les vacances

Bon courage (handicapé des travaux manuels inside )

Ca a l'avantage d'être plus facile que le forex.    

est-ce que l'euro continuera de s'apprécier?

je pense que d'ici demain soir il aura atteints les 1.31
perso je suis long dessus depuis ce matin  
 
http://www.dailyfx.com/forex/funda [...] um=twitter

Merci pour le lien!
 
ça a l'air pas mal ton site

 
Vi. Disons que pour l'instant, ça se fait tout seul en utilisant des seuils multiples. En gros, avec des seuils de 50, 60, 70 et 80 pips, il va passer ses ordres par paquets de 4, espacés de 10 pips chacun. L'avantage, c'est qu'il ne se renforce que si le trend part dans la direction attendue. C'est en quelque sorte l'inverse de la stratégie "moyenner à la baisse" sur les actions. L'inconvénient, c'est que par moments, il peut n'y avoir qu'un ou deux seuils qui se déclenchent dans un sens, selon les mouvements et surtout selon les fermetures effectuées auparavant. Typiquement, c'est ce qui m'est arrivé hier. J'utilise 3 seuils: l'EA était long sur les trois la veille et comme ils avaient touché leur sl suiveur placé à la mano, les ordres étaient fermés. Comme on avait eu un trend haussier, l'EA se positionnait maintenant sur un trend baissier. Il y a eu une petite baisse hier matin, ce qui a déclenché un ordre (short donc). Sur ce seuil là, il est donc repassé à l'attente de la prochaine hausse. Or celle-ci a eu lieu très rapidement. L'EA ne s'est donc pas renforcé à la baisse (les deux autres seuils pour shorter n'ont pas été atteint), le short déjà ouvert a touché son sl puis le long s'est déclenché. Par contre, sur les deux autres seuils, il est resté short à attendre un trend baissier. Du coup, le trend haussier n'a été capturé que sur un seul seuil (mais parce que les deux autres seuils avaient été fermés). Comme le cas se produira aussi en fermant "correctement" les ordres, il faudra probablement que j'ajoute une règle pour qu'il repasse les ordres sur les seuils fermés. C'est ce que j'essayais de dire à damtoul: "il faut non seulement couper au bon moment, mais retrouver des points d'entrée corrects pour reprendre le trend quand il redémarre", la difficulté étant que dans la représentation de l'EA, il pourrait être en attente d'un trend inverse sur tous les seuils (comme en ce moment )
 

 
Bonnes vacances et bon courage pour tes travaux! (et fais bosser tes gosses, ça sert à ça les petites mains )

Un bon article sur la psychologie du trading forex : Forex Trading Psychology

Ici aussi et en Français : Psychologie et finances comportementales : Comment réagir à une perte ?

Bon, je change de broker pour aller chez fxpro. Je trouve que le mien élargissait "opportunément" le spread d'une manière qui avait tendance à m'énerver. En gros, si j'étais long et que le cours montait, le bid laggait fortement sur le ask. Parfois, dans des conditions normales, ça me donnait un spread de 4 à 5 pips et, à mon avis, c'était loin d'être moitié/moitié. En sus, vu que je joue avec des ordres limit et donc placés à l'avance, ça m'a un peu gonflé de voir un cours qui se trainait s'arrêter pour faire un saut d'une dizaine de pips une minute plus tard juste au moment de déclencher un ordre et de me le prendre donc avec un slippage particulièrement conséquent. Je pense qu'il s'est mis à jouer contre moi quand j'ai fait un beau dd (au début, il n'y avait pas cet histoire de lag), donc
 
Sinon, j'en suis à peu près à 66% de bénefs depuis que j'utilise mon EA en mode semi-auto (il ouvre, je ferme). Donc je suis plutôt content pour l'instant

66% de bénef, il est plutôt content ...

je visais les 100% en un mois (remarque, si je l'avais laissé faire, je pense qu'il aurait probablement réussi )

c'est génial je trouve !
serait il possible que tu le donnes ?  

 
   
 
 
 
Et un mars