Reprise du message précédent :
Doc, quelques remarques sur ton equity curve. Pas le temps là je repasse ce soir.  

si ça marche aussi bien, rien ne t'empeche de faire une demande de pret ?  

N'empêche le Doc est en passe de devenir la star du topic
 
T'es quand même sacrément calé dans les systèmes d'apprentissage artificiel pour en arriver là

clair, moi je dis respect  

 
Je pense pas qu'il y ait de star ici. Chacun contribue avec son approche et c'est cette diversité qui est enrichissante. Le seul point qui me distingue éventuellement, c'est que je programme et donc peux présenter des résultats basés sur des tests. Mais ça reste quand même très virtuel pour l'instant. Sinon, cet algo-là n'est pas basé sur de l'apprentissage (mon pc a cramé, j'ai plus beaucoup de puissance de calcul), mais plutôt des stats.
 
 
 
J'y pensais figure toi
 

 
J'attends tes remarques avec impatience

 
Des stats?

 
j'ai un Core I7 980x@4.6GHz (hexacore) avec 6gigots de RAM à 1000MHz, c'est suffisant tu penses ?  
 
sinon, si ton prog est massivement parallèle, j'ai un SLI de GTX480@850/1700/2000 aussi  

 
Après la pluie, le beau temps... ou pas, la question étant de savoir dans quelques proportions
 
 
 
 
Hé bé, monsieur a les moyens
 
Mais oui, c'est suffisant et un peu ce que j'avais (en moins puissant quand même: un 920 et une GTX295). Malheureusement, j'ai acheté la cg et la carte mère d'occasion, pile-poil ce qui a grillé

 
Tu joues sur la répétition des évènement passés donc, après x il s'est passé y 8 fois sur 10 ... s'pas con !

 
grace au forex, j'ai put me payer une machine de reve  

Pour tout ça, je conseille un blog bien foutu : http://quantifiableedges.blogspot.com/
C'est pas orienté forex mais ça propose de bonnes pistes et des sujets intéressants.

 
Rien à voir Je joue sur le fait qu'après une baisse (par exemple), il y a une baisse ou une montée. Statistiquement, ça se vérifie toujours, et c'est peu sensible à la définition de "baisse" ou "montée". Après, c'est une question de proportions et d'anomalies statistiques (dans le sens où les variations du cours procèdent parfois d'un chaos en quelque sorte plus faible: elles sont toujours aléatoires, mais un peu moins).
 
 
 
 
Ah. Donc finalement, tu y auras gagné?

T'en as besoin pour savoir quand sortir, non ? Parce que sinon ouais, dans l'absolu le prix ne fait que monter ou descendre mais ça t'aide pas à savoir quand entrer et quand sortir (et avec quelle taille et s'il faut reverser ta pos si tu es stoppé, etc...).

 
oui je gagne, mais j'evite d'en parler  

 
Ce que je veux dire, c'est que tu définisses la baisse ou la montée à 20 pips, 30 pips, 40 pips, ça ne change rien (ou pas grand-chose).
 
 
 
Donc tu continues?
 

St'un peu le principe de tous les algos d'apprentissage.  

 
je preferes rester discret  

Normalement, personne du fisc sur le topic !  

drap

Tu utilises les indicateurs classiques ou tu en utilises quelques exotiques ? (Je demande pas à savoir lesquels )

Connaître les indicateurs c'est pas un secret Y a pas de "Saint Graal" dans les indicateurs et il n'y en aura jamais. Le tout c'est d'utiliser des indicateurs comme ce qu'ils sont : des outils. Il faut que tu aies une compréhension globale du marché pour, à partir de là, élaborer une stratégie. Ensuite, les indicateurs sont des outils qui vont t'aider à cerner si les conditions du marché sont favorables à l'exécution de ta stratégie.
Utiliser les indicateurs dans l'autre sens (i.e. utiliser les indicateurs des autres sans avoir la compréhension qui va avec) peut avoir de l'intérêt dans certains cas comme pour essayer de comprendre la stratégie sous-jacente, par exemple. Ca ouvre de nouveaux horizons. Mais en aucun cas il ne faut utiliser les indicateurs de façon aveugle sinon c'est la ruine assurée.

wat (/captn obvious)? Comment tu sors un signal avec ça?

Je corrige par rapport à ce que je disais avant, tu as une bonne grosse base mathématique

Ah, finalement, tu utilises ta CG ? Je croyais que tu avais abandonné (problèmes de surchauffe et donc de plantage, si je me souviens bien !?)

rien ne vaut un calcul masssivement parellele ssur GTX, meme un hexacore @ 4.6GHz ne tiend pas la route en comparaison ....

 
Ca dépend mais en général si ça baisse, tu vends et si ça monte, tu achètes
 
Bon, plus concrètement, tu as des biais statistiques assez évidents sur les centaines de pips (1.23, 1.24, etc): ceux-là, on peut quasiment les observer à l'oeil nu. Supposons que ça monte. Souvent, tu reviendras d'une résistance proche d'une de ces centaines. Disons donc que tu prends position à l'achat au bout de 50 pips de hausse, on va dire aux alentours de 1.2350. L'idée, c'est que tu as de "bonnes" chances d'aller jusqu'aux alentours des 1.25. Ne te reste plus qu'à calculer ton tp et ton sl.
 
 

 
Mais nan, je fais ça au doigt mouillé
 
Reprenons l'exemple précédent: pour ton tp et sl, tu veux des proportions parfaites, forcément. Tu prends donc le nombre d'or (phi), forcément, et tu poses 50 pips*facteur*phi et 50 pips*facteur*(1/phi). Le premier, ça te donne la distance de ton tp et le second, celle de ton sl.
 
Si tu suis bien, tu me diras: je prends quoi comme facteur? Ben ça dépend de ton envie. Tu veux pas t'emmerder avec, tu prends 1 par exemple. Ou alors tu veux bien t'emmerder, mais juste un peu, ben tu reprends phi (proportions parfaites)². Oui mais bon, nombre d'or, ça rime avec Fibonacci. Alors comme tu es d'humeur ludique tu poses la construction de la suite:
F(n+1)=F(n)+F(n-1)
=> F(n+1)-F(n)=F(n-1)
=> F(n+1)/F(n-1)-F(n)/F(n-1)=1
=> F(n+1)/F(n-1)-phi=1
=> F(n+1)/F(n-1)=1+phi
 
Et là, tu remarques que quand même, tu as pris 1 et phi comme facteur, or 1+phi~=phi*phi (~=2.6)
 
Ca fait que dans les deux cas, tu peux réécrire tes sl et tp comme suit:
- 50*F(n+1)/F(n) et 50/(F(n+1)/F(n)) (cas ou facteur = 1)
- 50*F(n+1)/F(n-1) et 50/(F(n+1)/F(n-1)) (cas ou facteur = phi)
 
C'est bien mignon tout ça mais concrètement? Prenons le deuxième cas (qu'on se soit pas un peu emmerdé pour rien). Ca nous donne:
- 2.6*50=130, ajoutés aux 1.2350 d'ouverture ça donne 1.2480
- 50/2.6=20, retranchés aux 1.2350, ça donne 1.2330
 
On visait les 1.25, le tour est joué. Tu pourrais bien entendu continuer en augmentant l'écart entre tes termes (mais il ne faut pas oublier que la perfection n'est pas de ce monde ).
 

 
Ca plantait parfois en backtest lorsqu'elle était sollicité à fond mais comme j'utilisais une beta de CUDA, ça pouvait venir de là (ou d'un bug dans mon code, la surchauffe me paraissant peu probable quand même).

Je fais le pari que les algos (de machine learning) le feront bien pour moi.   (On est d'accord que c'est le mal absolu)

Ouais mais faut avoir confiance dans les algos Ca a l'air simple mais regarde DocMaboul : il a codé son truc et tout, il l'a testé et pourtant il a modifié son système dès qu'il a eu des pertes qui lui plaisaient pas. C'est un des gros problèmes du trading systématique : si t'as pas confiance dans le système, tu vas chercher à l'"améliorer" pour au final te viander et faire des résultats pourris alors que c'est pile à ce moment que l'algo va se mettre à avoir des retours de dingue.
Et c'est un peu pareil avec les indicateurs.

Si il y a bien une chose que j'ai retenu de tout ce que tu as dit c'est le money/risk management, mon algos va se planter c'est sûr et certains, mais ce n'est qu'une partie du bot, l'autre c'est de s'arranger pour que quand il se plante il ne fasse pas trop de dégâts.

C'est justement là le problème
En phases de conception et de test, tu vas voir un certain comportement de ton algo. Evidemment, plus tu balaies de cas (marchés différents, backtests, etc...), plus tu auras de chances de voir ce dont ton algo est capable. Mais s'il se comporte différemment en live, tu vas avoir tendance à paniquer parce que c'est du vrai fric et aussi parce que ce type de résultat n'est pas apparu dans les tests. Donc gros stress, donc "optimisation" du système et c'est parti
Typiquement, imaginons que tu aies un algo qui gagne 55% du temps. Tu fais quoi si t'as 4 trades perdants d'affilée ? 10 ? Et si t'as 3% de drawdown ? 10% ? 20% ? etc... L'idée est de planifier certaines choses pour éviter la ruine tout en laissant la main au système pour pouvoir faire des gros scores quand tout va bien. Là encore, je ne peux que conseiller la lecture de Way of the Turtle qui décrit très bien tout ça

Sinon, un lien vers un peu de doc intéressante pour ceux qui débutent en forex : http://fx-knight.com/smForum/index.php?topic=77.0
Y a 10 "leçons" en PDF, ça a l'air de bien se lire. J'ai parcouru rapidement le truc, c'est intéressant et générique, applicable aussi en-dehors du forex.

 
Clairement, c'est pas facile et je ne suis pas sûr qu'il y ait une règle universelle (à moins d'avoir l'algo parfait). J'avais hier des positions ouvertes. Elles gagnaient ~250€. Ramenées à ma balance (770€), cela faisait quasiment du 1/3 de PV. Ne voulant pas faire deux fois la même ânerie, j'ai décidé de laisser courir en m'empêchant même d'y réfléchir. Moralité: elles ne gagnent maintenant que 80€, soit 170€ de perte et 20% de drawdown. A bien y réfléchir (maintenant je peux ), il n'est déconseillé de ponctuellement modifier sa stratégie que si cela fait baisser l'espérance à la longue. Or j'avais relativement peu de chances qu'il fasse beaucoup mieux que 1/3. Il n'était donc pas délirant de fermer les ordres à ce moment-là. Au pire, ça aurait été sous-optimal mais dans l'hypothèse où les ordres touchaient ensuite leur tp, et sans toucher leur sl entretemps. Au mieux, je rouvrais les ordres à la main plus bas. Bref, c'est pas facile et pour que l'intervention soit bénéfique, il faut avoir une bonne connaissance des configurations dans lesquelles se retrouve l'algo.

Tututt tu ne respectes pas les règles de base du trading Doc.
 
On laisse courir les profits veut dire qu'on met un trailing stop sous ses positions gagnantes. Tes 250€ de gains auraient pu se transformer en 200€ mais jamais en 80€.
Ton EA doit sécuriser les profits et les laisser courir.
Tu peux utiliser les +bas/+haut ou les fractales pour le placement des trailing stops.
 
Comme Taiche, ta stratégie a l'air de bien tenir mais n'intervient surtout sur ton EA. A la limite vu que tu n'as pas l'air de le sentir repasses sur compte demo pour ton forward test.
 
Pour ton equity curve les remarques que j'avais à faire c'était :
- le drawdown : il y a un gros problème sur l'EA. Le DD est beaucoup, beaucoup trop élevé.... après une semaine de trade ça ne devrait pas dépasser les 1-3% grand max.... Réduit ton risque pour sortir une equity plus lisse et plus viable sur le long terme. Sinon ça revient à un EA casino.  
- La différence de courbe entre la balance et l'equity. Tu fais du multipositions (multipaires et/ou hedging et/ou arbitrage)?
Au 7-8e trade pourquoi l'EA ne ferme pas toutes les positions pour engranger un gros profit ou au moins mettre un stop très rapproché??
 
J'ai l'impression que ton EA tourne très bien mais il y a quelques faiblesses au niveau du risque et de la gestion de positions.
 
As-tu incorporé aussi la gestion du trade context? Nécessaire vu que tu es en réel.

Vala, je voulais dire un truc similaire. Quand tu perds 2/3 de tes profits alors que ceux-ci sont déjà très élevés (en l'occurrence 1/3 de ton capital), c'est que ta stratégie de prise de profits n'est pas terrible. A voir de quelle façon ça affecte ton risque et tes perfs globales.
T'as lu Way of the Turtle avec les règles complètes du système, donc tu vois comment ils font (trailing stop = 10-day high pour une pos short ou 10-day low pour une pos longue).

1-3% de max drawdown ?? Ca me semble super léger, en fonction du ratio win/loss il est quand même normal d'avoir des drawdowns de 20-30% pour un ratio de 40-50%... cf les perfs de Dunn WMA, trend following à fond avec pas mal de risque et un ratio win/loss assez peu élevé : max drawdown de 50% et une moyenne de 20%.

C'est le plus dur à modéliser.  

 
J'ai fait quelques tests mais je n'ai pas réussi à trouver quelque chose qui fonctionne en automatique. En fait, systématiquement, ça faisait baisser son profit factor (après, je crois que j'avais fait ces tests avec ma base trouée, maintenant que j'ai des données fiables, j'obtiendrais probablement de meilleurs résultats si je les refaisais)
 
 

 
J'avais quelques doutes la semaine dernière, mais c'était plutôt en rapport à la qualité des tests et sur le nombre de positions qu'il pouvait prendre en même temps. Là, il est à six, c'est adapté à la taille de mon compte et aux drawdowns que je veux bien encaisser (ça reste un peu trop risqué mais ça reste aussi raisonnable).
 
 

 
Entièrement d'accord. D'où la nécessité de plus de capital (pas pour jouer plus gros mais pour réduire la taille des dds). Il faut aussi préciser qu'il était configuré pour ouvrir jusqu'à une quarantaine d'ordres en simultané. Jamais je ne lui aurais laissé la possibilité d'avoir autant de positions avec mon petit compte
 
 

 
Oui. Disons que l'algo est fait de telle manière qu'à un moment, il peux se retrouver avec par exemple 10 positions long et 10 short. Ca arrive si le cours a bien bougé dans le sens des positions du bot, mais sans toucher les tp, puis a bougé suffisamment dans l'autre sens pour que ça déclenche des ordres dans le sens opposé aux premières. C'est précisément ce qui lui est arrivé entre hier soir et ce matin. Actuellement, il a 3 shorts et 3 longs ouverts et le cours navigue entre leurs sl. Il en sortira probablement à 11h.
 
 

 
Parce que je ne sais pas (encore) comment implémenter ça pour que ce soit rentable sur le long terme
 
 

 
Vi. Le problème, c'est qu'actuellement, il ouvre une position avec un sl/tp et jamais ne revient dessus. La seule sortie possible, c'est de toucher l'un ou l'autre et ils ne bougent pas. Or il y a des situations où ça peut être nécessaire que de les changer et d'où mon "il faut que j'améliore ses points de sortie". Après coup, disons que c'est facile de savoir où on aurait dû les placer. Avant, c'est une autre paire de manche
 
 

 
Si tu parles de l'erreur, non, ce n'est pas nécessaire. L'EA vérifie en permanence ses ordres pour les ajuster et si ça échouait sur un appel, il réessaierait au tick d'après. A mon avis, le cas à gérer serait si tous les appels échouaient durant un laps de temps trop long, signifiant qu'il y a quelque chose de complètement cassé. Là, ce serait bien qu'il envoie un petit mail pour prévenir.

Doc,
 
tu peux quand même arriver à un juste milieu entre un TS trop rapproché qui saute au moindre retracement et un TS à la rue qui laisse 250 se transformer en 80....  
L'avantage des TS avec les bas/haut ou fractales c'est qu'ils sont adaptés au marché. Si trend il y a c'est jackpot, si trend y'a pas ça te sort rapidement.
Pour la question de rentabilité tu te poses trop de questions je crois... tu as fait le plus dur : trouver des points d'entrée qui génèrent des profits. Donc quand ça dépasse une valeur x tu mets en place ton TS pour vérouiller les profits et il suit le marché, quand ça dépasse une valeur y tu coupes tout et tu prends les profits :  
 
la régle c'est de laisser courir les profits mais son corollaire c'est ne pas être cupide et de savoir les prendre quand ils sont bien gras.
 
D'avoir tes tp/sl fixes et de ne pas y toucher c'est très bien, mais quand ton prix est en profit de x il FAUT que tu bouges ton SL au break-even. Quand tu ton profit est à x+y il faut que ton SL devienne un TS et se place soit à break-even+y soit sous le plus bas dès qu'il y a break-out (cas d'un long) soit sous la dernière fractale down.
Donc non c'est très facile de les placer. Ce qui est dur c'est d'arriver au fameux x+y en étant relax.  

 
Non Taiche c'est de l'auto pas du discrétionnaire. Il faut que ça soit réglé au poil car autant en discrétionnaire quand tu vas rentrer dans un gros DD tu vas te poser des questions, autant en auto l'EA va continuer à enchainer.....
 
Par conséquent tu vas avoir des DDs qui vont vite augmenter avec le temps en auto. Si tu as déjà 30% sur une semaine imagine ce que ça va être sur un an, si l'EA tient un an....
 
La limite du tenable en auto c'est dans les 20% sur long terme, pas plus.... Pas facile quoi.

Il y a des règles "en dur" qui devraient exister dans ton système, par exemple si ton entrée se fait sur un cassage d'un 20-day high, tu passes ton stop en break-even si tu casses un 40-day high ou je ne sais quoi de semblable. C'est juste pour illustrer, ça n'a aucune valeur. A un moment donné, il y a des profits que tu ne veux pas rendre.

A mon sens, le plus dur c'est justement de trouver un bon système de sortie cf le bouquin de Van K Tharp que j'ai déjà cité page 28. Tout est question de sortie dans le trading, pas vraiment de l'entrée même si ça reste un point important.

Non, je parle de max drawdown. Après, tout est fonction du risque de ruine, pas du temps. Un gros drawdown au bout d'une semaine n'est pas significatif si on parle de 1000 trades Ensuite, tu peux rien régler "au poil", tout va dépendre des conditions du marché. D'où l'intérêt de :
* pouvoir se diversifier sur plusieurs marchés
* avoir un risk management scrupuleux
* prévoir le pire (que fais-tu si tu perds ta connec à Internet ? si ton PC crame ? si ton broker ferme ? etc...)
Tu peux connaître les stats moyennes de ton système sur le passé mais c'est tout ce que tu as. C'est important de se souvenir que les tests historiques ne sont pas représentatifs de la suite, rien ne peut être réglé au poil.
Quant à la limite du tenable, elle est complètement subjective (là encore, cf l'exemple de Dunn). 20%, pourquoi pas 30 ou 50 ?
(d'autre part, pourquoi tu me parles de discrétionnaire Le cas de Dunn, c'est du 100% trend following systématique)

Taiche,
 
tiens pour une fois on est pas d'accord.  
 
Si tu as de bons points d'entrée, tu n'as pas même pas besoin de te poser la question pour la sortie : un TS et ça roule. Dans le cas de range ou de marché volatile il va vite sauter ça sera de petits profits, dans le cas de marché de trend ça sera de gros profit. Et si tu rentres bien tu te mangeras un SL de temps en temps....
 
Concernant le MDD il est fortement conseillé de prendre en compte 2*MDD de tes tests quand ton robot trade en live pour garder en toute sécurité ton capital. Je te laisse faire le calcul avec du 50%.... Ces infos sortent du livre de P.orphelin, qui est un must pour faire du trading algo.
Je te parlais du discrétionnaire pour bien faire la différence entre une equity discrétionnaire et une equity auto. Tu peux avoir la même courbe mais pas le même comportement derrière.

Encore heureux Sinon ce serait facile, le trading

Bin perso non, je continue de penser que c'est la sortie le plus important Déjà parce que définir un "bon" point d'entrée présuppose la définition de la sortie. Si tu ne sais pas quand et où tu vas sortir (en profits comme en pertes), alors tu es incapable de définir ton risque. A la rigueur, dans le cas du trend following tu ne vas connaître que ta sortie "au pire" mais c'est important de la connaître car si t'as une sortie dégueulasse (= à un prix beaucoup trop loin pour tes critères de risque), tu ne prendras probablement pas le trade. Donc une bonne entrée ne fait pas tout et un bon trade dépend d'une bonne sortie.
Je suis d'accord que c'est un critère important, notamment pour la psychologie, mais pas le plus important

Bin peut-être. Mais je me demande d'où sort le "2" dans le "2*MDD" Pourquoi pas 1.5 ou 3 ? Je lirai le bouquin à l'occasion, histoire de voir. Mais si le raisonnement derrière est qu'il faut s'attendre à des risques 2 fois plus élevés, ça me semble arbitraire.
Quand je mentionnais le 50%, je me référais là encore aux chiffres vus sur des systèmes existants (le fonds de Dunn en l'occurrence mais j'en ai d'autres dans les cartons ). Perso je serais pas à l'aise avec un tel système, mais là ça fonctionne et les retours sont assez terribles et surtout ça fait 25 ans que ça tourne.

Sisi je sais quand je vais sortir : soit par SL et en perte soit par TS et en profit. L'entrée c'est moi qui la décide, la sortie c'est le marché pour touchage des stops.
On est bien d'accord sur le fait qu'avant d'entrer il faut savoir comment on sort, c'est juste la manière qui diffère. Pour moi un TP fixe est la moins bonne de toutes les stratégies de sortie en profit.
 
Pour le 2*mdd je vais rejeter un oeil au bouquin sur le pourquoi du comment.... C'est quand même dans ce bouquin que P.Orphelin te sort que le nombre d'or et tout ce qui en dérive (fibo, eliott, etc...) c'est pipo.