Reprise du message précédent :

 
/retour de réunion chiante
On dirait que tu l'as mal pris
 
Plus sérieusement, tu bosses dans ce domaine de base? Je veux dire, c'est pas une connaissance particulièrement accessible ça

 
ah vi
 
Et puis faut voir la difficulté des séries en plus. Du coup, il y a pas mal de bonnes idées parmi les travaux des premiers
 
 

 
Du tout. Enfin, je veux dire que ce n'est pas ma spécialité, même si j'ai déjà utilisé certaines techniques d'IA pour des problèmes bien particuliers il y a une dizaine d'années. En fait, ça me démange depuis longtemps et de manière récurrente. Par exemple, j'ai longuement hésité à demander un kit de robotique au père Noël l'année dernière histoire de m'amuser à implémenter les modèles d'Edelman sur l'émergence de fonctions cognitives de bas niveau dans des réseaux de neurones qui n'ont pas été spécifiquement programmés pour ça.

ah ok  
il n'y a pas à dire, tu portes bien ton pseudo

 
Ah ouiii. T'as quand même un beau bagage scientique/technique là

En même temps, Edelman, c'est un peu mon idole en matière de neurosciences. Tu devrais lire ses bouquins, ses travaux sont hallucinants
 
Bon, et sinon, tu as avancé toi?

 
Me manque plus qu'un dataset

Ca devrait faire ton bonheur: http://www.forextester.com/data/datasources.html

Vala tu as tout compris. En gros pour le forex et les marchés financiers en général quand tu auras programmé ton automate pour qu'il sache quand le marché bascule de trend à range (et vice-versa) et s'adapter en fonction, tu auras gagné....  

 
Mes congés ont été acceptés. Je devrais donc pouvoir implémenter ça pour la fin de semaine prochaine. Le plus gros problème qu'il va me rester à résoudre, c'est la puissance de calcul. Vu ce que j'ai en tête, ça va devenir trèèès long les backtests
 
Sinon, l'autre NN n'a rien vu ou pas grand chose. Il a passé sa journée à acheter et a réussit à reperdre l'intégralité de ses gains de la nuit. J'ai bon espoir qu'il fasse péter son record de DD de la veille (ça me donnera une bonne base de comparaison pour quand j'aurai fini mon nouveau bousin).
 
Tu as réussi à profiter de la plongée d'aujourd'hui?

Nan je fait comme ton NN je suis long eurusd.  
 
Mercredi journée des enfants donc pas de trading.  
 
J'attends un autre point d'entrée pour renforcer.

 
Ah tiens, comment tu fais pour déterminer ça?

Bon comment vont les "traders" fx?
Ca tourne doc cet EA NN?
 
@Doc : désolé je n'avais pas vu ta question. J'ai un EA qui scanne mes paires et me donne des signaux d'entrée quand il en voit. Forcément c'est pas toujours bon (mais j'améliore le bouzin) donc imagine j'ai un signal long, j'ouvre long, ça part en perte, et quand j'ai un autre signal long je renforce. Sinon soit je coupe soit je hedge. Mais je coupe rarement car de toute façon je fonctionne sans levier donc sans SL.
 
@hfrfc : bon ben les 1.32 sont loins.  
Je vois bien le retour sur du 1.36 en H4 et sur du 1.38 en Daily car config de range donc les 1.38 pour quoi... dans deux semaines? Perso je suis long 1.3621+1.3493 là.
Wait & see. Je vais faire le WE avec mes deux longs.... en espérant que Barack ou la Grèce nous fasse pas un coup de grisou chacun dans leur sens.  

 
Oki.
 
 

 
 
Pour l'instant, j'en suis là:

 
(test avec les mêmes paramètres qu'avant, de début décembre à fin mars). C'est pas mal mais c'est pas encore ça. Il fait un mois de mars pourri par exemple. Surtout, je n'aime pas trop le taux de trades gagnants et j'ai un peu peur qu'avec la variation du spread, ça le transforme en EA perdant. Pour la petite histoire, j'avais réussi à faire un algo qui déchirait et je l'ai cassé (j'avais un plantage violent, je pensais à un bug d'accès mémoire alors qu'en fait, c'était que je n'avais plus assez de RAM pour faire tourner le réseau). J'ai trouvé ce qui ne marchait plus dans l'algo mais je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi ça marchait avant et donc à le refaire fonctionner correctement. J'ai perdu deux jours là-dessus
 
Là, je bosse sur la sauvegarde des calculs effectués par le réseau. Pour générer le graph ci-dessus, j'utilise un réseau d'à peu près 4 millions de neurones. Du coup, ça ramouille un peu beaucoup. En plus, je suis obligé de sous-dimensionner le réseau pour que ça reste raisonnable niveau temps de calcul sur les tests. Mais je ne suis pas sûr que ça améliore les résultats de le faire tourner en grandeur réelle (~15M de neurones). Bref, ça avance

Désolé de te décevoir mais tes résultats ne sont pas fiables.

Un backtest mt4 est "viable" (entre guillemets car ça reste un backtest) avec 90% de modelling quality. A 25% tu risques d'avoir des résultats complètement différents en forward.  

 
Ah non, c'est pas un problème. Je travaille uniquement avec des indicateurs >= à 5 minutes. Là où il n'est pas fiable, c'est quand tu travailles en deçà parce qu'il n'enregistre que les open/close sur les chandeliers M1. Du coup, le high/low peut valoir un peu n'importe quoi. Je viens de tester sur une semaine et j'ai bien les mêmes résultats que je paramètre le testeur en M1 ou en M5 (à un poil de cul près en faveur du M5). Tu ne me déçois donc pas
 
Mais si tu veux, je pourrais poster le graph en M5 dans la soirée (a priori, je viens de finir l'enregistrement et ça a l'air de fonctionner: ça va me permettre de tester facilement avec des SL et des TP sans y passer des semaines).

Ok j'ai rien dit, si tes résultats ne varient pas.  
 
Perso j'ai hate de voir du forward. Des courbes comme la tienne en BT j'ai en déjà vu plein, en forward et en live moins. Je serai hyper content pour toi de voir que ça turbine.  
 
En tout cas ton trade history m'a l'air très bien. W/L quasi égal. AvW>AvL. Et tu gagnes donc ça roule. Le profit factor n'est pas énorme mais j'ai jamais réussi à faire aussi bien en auto donc     .
 
Pour ton mois de Mars pourri ne t'inquiète pas et ne modifie rien. Tous les traders fx que je connais disent que Mars a été pourri car peu de trends, et ces trends étaient morcelés par des range (style ça monte, mais finalement non ça te pête le SL puis ça monte quand même). Donc ne rien changer à ta stratégie, p-e juste implémenter l'algo dont je t'avais parlé pour diminuer la puissance de ton EA (taille des positions) quand celui-ci perd.
 

 
Je viens de finir le test et c'est effectivement minime (à peu près 40 euros d'écart sur les 4 mois).
 
 

 

 
J'ai assez confiance dans la robustesse de mon système. La grosse inconnue, c'est surtout l'influence de la variabilité du spread (il est fixe dans les BTs). Vu le nombre d'ordres, une différence moyenne ne serait-ce que de 1 pip aura une importance non-négligeable, dans un sens comme dans l'autre. Là, je crois que le spread était aux alentours de 2 quand j'ai fait le test. Quand les brokers l'élargissent fortement (>= 3 pips), ça dure longtemps?  
 
 

 
Bon, tant mieux. J'ai surtout les yeux rivés sur le chiffre final et les drawdown pour l'instant. Je ne sais pas trop interpréter le reste (autrement que plus il gagne et moins il perd, mieux c'est)
 
 

 
Je vais quand même voir ce que je peux faire pour l'améliorer. Je pense qu'il y a quelques petites choses pas trop compliquées qui pourraient sensiblement augmenter ses résultats (en particulier ne pas trader quand il "sent" que le marché est pourri). Je vais backtester aussi cette nuit sur le reste de 2009 histoire de voir si ça confirme ces résultats.

1/ Pour les spreads : tu as deux cas importants:
- la vie normale du spread qui varie entre 1 et 3 pips sur eurusd. C'est ce que je vois en live sur mon compte ibfx. Après avec un autre broker tu peux avoir mieux ou moins bien.... mais à comparer sur compte live bien sur. Le temps de variation est <= 1sec.
- le spread pendant les news, qui peut shifter entre 3 et 20+ pips sur eurusd. Et ça tu ne le vois pas sur le backtest. Si ton EA prend pas mal de ses profits sur des barres de news tu risques d'avoir quelques surprises en live. Temps de variation : entre 1-2 secondes et une dizaine si c'est violent. Il faut rester à l'écart.
 
2/ Av. W/ Av. L te montre si ton EA est profitable globalement. Les Av. Cons.W/AV.Cons.L te montrent si ton EA est bien équilibré au niveau global/SL/TP.
 
3/ Pour pas trader quand le marché est pourri l'EA peut échantilloner ses derniers trades en permanence (5,10,15,20par ex) et en déduire qu'il se décorrèle du marché donc réduire sa prise de risque. Faire l'inverse si bonne corrélation. Cf article sur metaquotes (bien que j'ai jamais rien compris à sa formule au gusse, je suis preneur d'une explication). Globalement ça sera simple pour toi de coder ce truc.

 
Merci
 
Pour la phrase en gras, tu veux dire que le gros écart ne dure pas plus d'une dizaine de secondes et qu'après le spread revient à la normale? (mon EA ne joue toujours qu'une fois toutes les 5 minutes, auquel cas ça ne la concernerait pas trop)
 

 
Oki
 

 
Je n''ai pas encore étudié cet article en détail mais c'est un peu ce que je fais déjà. Disons que le réseau se reconfigure tout seul en permanence de manière à s'adapter au marché. Sauf que parfois il a beau se reconfigurer du mieux qu'il peut, il fait quand même un score moisi (il recalcule sa perf récente durant l'adaptation pour savoir si elle est réussie ou pas). Je pensais plutôt essayer de le couper tout simplement en deça d'un certain seuil ("même en te configurant au mieux, sur tes trois derniers jours de trade tu aurais fait moins de 500 pips, alors tu te coupes et tu reprends si tu dépasses les 500 pips" en gros).

Tu peux aussi ne pas ouvrir de position si le spread est trop important, via un simple test de marketinfo.

Avant de choisir une stratégie par rapport au spread, je voudrais déjà savoir un peu comment ça se comporte. Si les gros spreads sont relativement faibles (en occurrences) et relativement limités (dans le temps), ce n'est pas un problème. Sinon, il va falloir que je révise sérieusement ma copie (ou que je m'exile dans un pays où je ne serais pas enquiquiné par le fisc pour ouvrir un compte chez un broker avec des spreads tels que ceux d'alpari.ru)

Oui par rapport à la décorrélation le but de la manoeuvre c'est de couper l'EA si vraiment il perd trop : complètement décorrélé du marché il attends et reteste avec des positions insignifiantes voir si les gains reviennent.

Pour le pb du spread, soit faire un test comme AirbaT le dit. Même moi en tradant en manuel j'ai inséré dans mon EA de scan un monitoring du spread pour éviter de rentrer par erreur sur un spread hors norme. De plus tradant sur des paires à spread bien différent j'adapte mon TF tradé au spread : plus le spread est élevé, plus mon TF mini tradé est grand.

Tu as un léger écartement rapide du spread sur toutes les news je dirais, et un gros bien épais sur les news majeures... sauf que quand tu es habitué à trader, que ça soit le fx ou les boursiers, ben une news à la con peut se transformer en big news si le résultat est loin du consensus....
Exemple : gbpchf quasi +300 pips en 1h sur une news qui a surpris (UK bien meilleur que prévu). J'étais pas devant l'écran à ce moment mais le spread a du chavirer un bon moment quand c'est tombé...
Même chose quand je ne sais plus quelle nuit de 2007/2008 les Chinois ont pêté sur l'eurusd=>300 pips d'un coup. Le spread a pas du être à 2 pendant pas mal de secondes le temps que le  merdier se remette du pet....

Conclusion : faire que tes résultats soient décorrélés un max de la valeur du spread sinon tu vas avoir des surprises.  

Tu peux ouvrir un compte dans n'importe quel pays. Le fisc ne viendra t'embêter que si tu fais des gains. Et si ce pays n'est pas "risk safe" (=paradis fiscal ou bidonnage) même si tu fais des gains pas sur qu'ils te laissent les retirer.  
Les brokers EU/UK/US sont très biens et tu as largement le choix.

Merci infiniment pour toutes ces explications damtoul
 

 
Bon, vu le nombre d'ordres, ça va être chaud mais j'ai bon espoir. J'ai vérifié: le test pour le graph avait bien un spread de 2. Je suis en train de tester le réseau en mode "15M neurones" et effectivement, il marche mieux. Au bout de 11 000 ordres, avec un spread constant à 3.4, il fait à peu près autant que le premier pour l'instant (en €), soit un gain de ~15k/20k pips. Comme j'aime bien ma stratégie toute pourrie (elle est adaptée pour un gros capital dans la mesure où elle trade des micro-lots, ce qui limite les problèmes de requote, et me permettra de continuer à l'utiliser quand je serai millionnaire ), je vais essayer de maximiser la partie "performances de prédiction". Pour le reste, je vais essayer de faire ce we le bout de code qui historise en permanence le spread + autres infos sur mon compte de démo chez fxpro. Ca me donnera une idée afin de déterminer à la louche où fixer la limite pour cesser de trader. Encore merci

L'idéal c'est que l'EA ne trade pas les news tu vas filtrer bien 90% des grosses variations de spread. Il suffit d'interfacer ton EA sur un calendrier de news fx style dailyfx pour qu'il ne trade pas 30h Av/Ap la news.
 
A part ça tu devrais trouver le spread à peu près constant, enfin comme annoncé par fxpro.

Heu, 30h? Ca fait pas un peu beaucoup?

Minutes.  

Bonjour,
 
Noob inside, en mode démo quand j'essaie de passer des ordres avec la beta de MT5 je me prends toujours le message "Not enough money". Pourtant j'ai 10 000 $ virtuels

C'est que tu utilises trop de levier, et donc tu as une marge insuffisante pour la position que tu demandes.
 
Diminue la taille de ton lot : .1 au lieu de 1 par exemple.

Bon, je crois avoir trouvé quelque chose de pas mal, en tout cas assez prometteur.
 
En fait, j'ai commandé un bouquin de maths sur des techniques avancées de pondération des inputs dans les réseaux utilisant des fonctions radiales (comme, au hasard, les PNN, le problème étant que tous les inputs ont le même poids par défaut). En attendant, j'ai voulu tester avec des perceptrons. Ca ne marche pas très longtemps (3 jours max) mais ça marche plutôt bien, même si le côté boite noire me gêne fortement dans l'idée.
 
J'ai réutilisé quelques résultats que j'ai obtenus avec les PNNs, en gros l'idée d'utiliser plusieurs réseaux. Là, j'en construis un gros paquet via un algo de sélection génétique avec mutations aléatoires et, après entrainement, je garde les meilleurs que je fais collaborer pour générer la tendance à venir. Comme les résultats sont beaucoup plus stables du fait du côté aléatoire (les PNNs étaient assez fortement corrélés entre eux, ce qui rendait difficile la détermination des poids pour les activer/inhiber), j'ai un peu modifié la stratégie. Maintenant, elle ferme les ordres dès que la tendance prédite change de sens. Voilà le résultat pour le début de semaine:

 
Je vais essayer de voir ce que ça donne sur un mois entier et si ça se confirme, je crois que je vais passer en real money. Je préfèrerais utiliser les perceptrons, même si ce sont des boites noires, dans la mesure où je peux sans problème éviter d'utiliser CUDA pour avoir un mini-supercalculateur (mon PC a freezé plusieurs fois lorsque sa carte graphique a été utilisée de manière un peu trop intensive, ce qui est quand même un *gros* problème).

A la relecture, c'est pas très clair ce que j'ai raconté (je suis malade, saloperie de virus inside)
 
Bon, en tout cas, les perceptrons, c'est bon:

 
 
La première partie de semaine, il était en mode réseau "simple" (mono-réseau en quelque sorte) et jusqu'à hier matin, il n'y avait pas encore la fermeture sur les changements de tendance (il a fermé toute la nuit ses ordres à la vente avant la grosse chute de l'euro du matin). J'ai aussi ajouté des stops suiveurs cette nuit mais j'ai un peu merdé sur le moment: ils se déclenchaient en passant les +40 pips, 20 pips en arrière, donc ça divisait le gain par deux s'ils étaient touchés sans avoir été ajustés, ce qui est précisément arrivé sur une centaine d'ordres. Du coup, je les déclenche maintenant à 60 pips de gain, 20 en arrière, et je les ajuste tous les 10 pips gagnés. Il va aussi falloir que je mette une limite au nombre d'ordres qu'il a le droit d'ouvrir.
 
Bref, je pense que mon système aurait fait dans les 150% plutôt que 70% si j'avais codé tout ça d'emblée. On va voir s'il arrive à confirmer ses résultats la semaine prochaine. Je vais essayer d'implémenter ce week-end de quoi faire des backtests sur des longues périodes mais ça m'étonnerait que j'ai le temps.
 
Voilà voilà

Pour tes trailing stops ajuste les en fonction des plus hauts/plus bas précédents plutôt qu'en fonction d'une constante : comme ça ils seront ajustés en fonction de la volatilité du marché.
 
Ex : tu es long, quand la barre 0 casse le high de la barre 1 tu déplaces ton TS au Low[1] et ainsi de suite.

Salut damtoul
 
J'aurais quelques questions à ce sujet si ça ne te dérange pas. C'est un peu long à expliquer, je ne sais pas trop par où commencer.
 
Pour faire simple, mon système a tendance à jouer assez souvent contre le marché de ce que j'ai pu voir.
 
Supposons qu'il prédise une tendance à la hausse. Plus ça va baisser, plus il va prédire "fort" la tendance à la hausse. S'il a tort, au bout d'un moment et assez brutalement, il va se retourner pour passer à la baisse (j'imagine qu'il doit franchir un seuil critique). Par contre, lorsqu'il a raison et que le marché finit par monter, il a tendance à prédire avec une précision assez hallucinante le moment où le marché a fini de monter. En fait, de manière très progressive, le signal "hausse" s'atténue dans le réseau et ça a l'air d'être très corrélé avec le fait qu'il approche la fin de la hausse. Par contre, longtemps avant cette fin, ça n'influe pas sur le signal. Le marché peut donc pas mal baisser avant que la tendance prédite ne se soit réalisée pour le réseau.
 
Je voudrais donc garder mon système où il passe ses ordres toutes les 5 minutes via des micro-lots. Ca évite les problèmes de requote et ça m'évite d'avoir trop de questions à me poser sur quand je dois rentrer dans le marché par rapport à ce que raconte le réseau. Ca me permet aussi de fermer seulement une partie de "la position" si besoin (via les stop loss sur les gains). L'inconvénient, c'est qu'il peut prédire la même tendance durant un ou deux jours. A raison de 12 ordres par heure, même avec 0.1 lots par ordre, ça fait une trentaine de lots à la fin de la journée. Autant dire que ça peut être beaucoup trop risqué selon la balance du compte.
 
J'ai donc codé une petite fonction qui donne à l'EA le nombre de lots restants selon ce que l'on est prêt à perdre au max. En gros, il s'agit de calculer:
(x*balance-(perte max des lots en cours))/(perte max d'un lot)  (x étant le pourcentage de la balance que l'on est prêt à perdre sur cette tendance avec les ordres déjà ouverts).
 
Pour le calcul de la perte max d'un lot, je voudrais mettre un premier stop loss à l'ouverture de l'ordre, par exemple de 120 pips. Son rôle serait de pouvoir:
- encaisser des variations assez importantes le temps que la tendance prédite se réalise
- se prémunir contre une news qui retournerait violemment le marché dans le mauvais sens
 
Je voulais donc avoir 2 types de stops en fait:
- un pour se protéger d'une trop grande perte (positionné à l'ouverture)
- un autre pour protéger les gains réalisés (positionné selon un seuil de gains réalisés, mais tu n'as pas l'air d'être chaud sur l'idée)
 
 
Voilà les questions:
- est-ce que ça te semble correct? (je veux dire pour quelqu'un qui a de l'expérience?)
- est-ce que tu penses qu'il serait intéressant de faire suivre les deux types d'ordres? (ça me semble évident pour les gains, mais j'en suis moins sûr pour les pertes)
- si oui, est-ce que je dois les faire suivre de la même manière? (je veux dire des mêmes variations et aux mêmes endroits)
- 120 pips pour le premier, c'est pas un peu beaucoup?
- quand tu dis plus haut/plus bas, tu veux dire que si je commence à prendre position à la hausse à 1.3500, ça monte de 50 pips en deux heures puis ça redescend de 20 pips en 30 minutes, je remonte le stop loss de 50 pips?
- si oui, je le fais juste pour la position ouverte à 1.3500 ou pour toutes celles entre 1.3500 et 1.3550 en faisant la différence qui va bien avec le prix d'ouverture pour ceux après le premier?
 
Si tu pouvais m'aider à dépatouiller tout ça, ce serait super sympa

Salut Doc,
 
j'ai bien lu ton patasse et j'ai toutes les réponses qu'il te faut. Pas trop le temps là je te donne tout ça avant ce soir, au pire Dimanche.

 
-120 pips de stop loss me parait beaucoup même pour des micro lots (surtout si tu en a une trentaine)
-des stops suiveurs ? c'est toujours intéressant, surtout à la hausse, ça te permet d'avoir une garantie de gain même minime.
-il faut que le stop se déplace en même temps que la devise, ton choix sera de savoir de combien ? ce stop pourrait devenir serrer quand tu es en PV pour te garantir un gain, donc pas obligé de le remonter de 50 pips mais plutôt 120pips(de départ) + 20 par exemple. l'écart sera par conséquent moins grande mais tu auras la garantie de gain quoi qu'il arrive.
 
-ne prend des risques que sur un trad gagnant, c'est à dire augmente ton stop loss une fois le PV désiré atteins, soit tu aura un gros gain, soit tu aura au mininmum ce que tu désirais au moment d'avoir passé l'ordre.
 
 
je ne sais pas si j'ai ete clair, en meme temps je ne suis pas pro et ce n'est pas ma technique de prédilection qui est plutôt intuitive.

 
Ton système est un système counter-trend (ou système de retour à la moyenne) : il surveille la tendance en cours et décide de rentrer lorsqu'il sent que celle-ci est épuisée. Cette technique est plus risquée que les techniques de suivi de tendance (=écartement de la moyenne) mais aussi plus profitable.
 
Vu comment ton système est conçu ça ressemble à du grid trading : tes ordres limites/stop sont placés tous les x pips avec TP/SL. Toi tu fais du grid trading dans le temps à la place du prix. Innovant.  
Dans tous les cas ça se tient.
 
QUand tu parles de tes deux stops oui bien sur qu'il t'en faut deux :
-ouverture de l'ordre avec son SL associé. Pas de TS pour l'instant.
-quand le gain atteint x pips et/ou il y a breakout de la barre précédente le TS se met en place en remplaçant le SL.
 
Ton SL va rester fixe tant que ton seuil mini de mise en route du TS n'est pas atteint. Une fois que ce seuil est atteint tu déplaces ton SL à la valeur du TS, et celui se déplacera au fur et à mesure que tes gains grossiront. Quand la tendance changera ton TS sera touché et ta position fermée en gains.
 
Une valeur de SL en pips ne veut rien dire. Si tu scalp tu vas avoir de petits SL avec de gros lots. Si tu trades en Weekly tu vas avoir de gros SL (style 400-600 pips) avec des petits lots. Ceci afin de garder un risque compatible avec un money management qui se respecte : entre 1 et 3% de ton equity.
 
A chaque nouveau lot utilise cette formule pour définir la taille :
Nb lots=( ((Equity*Risque)/100) / (StopLoss*pipvalue*(Taille lot standard/100000)) )
 
Risque : entre 1 et 3
StopLoss : ton système va le déterminer selon la volatilité du marché. Ex si tu veux rentrer long, tu le fixes soit au plus bas des dix dernières barres, à la Lower band des Bollinger, etc...
pipvalue : égale à 10 si tu trades eurusd. Si tu trades d'autres paires ça sera légèrement différent. Tu peux utiliser la fonction MarketInfo pour obtenir la valeur d'un pip.
Taille lot standard : c'est normalement 100000 mais si tu traites du mini ça sera 10000, micro 1000.
 
Avec cette formule ton système va te recalculer la taille des lots automatiquement selon ton equity et la volat du marché. Tu vas donc te retrouver surement avec plein de lots avec des tailles différentes mais qui seront adaptés au marché, contrairement à des lots de taille fixe avec SL fixe.
 
Pour ton trailing stop je reprends ton exemple :
-tu rentres long à 1.3500. SL fixé à 1.3450 (histoire de donner un chiffre). Ton EA fixe le seuil de déclenchement du TS à 30 pips.
- le cours va dans ton sens et prend 30 pips=>1.3530. Bim tu fais un Ordermodify qui déplace ton SL au break-even (1.3500). Si jamais le cours se retourne tu clotures sans profit, sans pertes.  
- le cours continue à monter et casse par le High de la barre précédente à 1.3560 (High[1]]. Ton système soit déplace ton TS à 1.3560-30=1.350, méthode la plus simple. Soit il déplaces ton TS pour le fixer au Low[1],disons 1.3550. Le High de la barre en cours se fixe à 1.3580. Low de la barre en cours à 1.3550 par ex.
- Nouvelle barre, ça monte toujours, ça casse 1.3580, hop déplacement du TS en dessous du Low[1] donc vers les 1.3545-1.3550.
- Le cours se retourne et touche ton TS. Ordre fermé à 1.3547 par ex.
 
Tu fais avec les High si c'est un short. Pour résumer tes SL/TS doivent être placés à quelques pips d'écart des supports/résistances donc au Highest/Lowest de x barres (SL) ou High/Low des barres précédentes (TS). Dans le cas du TS plus le temps passe plus il faut augmenter le TF pour prendre le High/low. Ta position de scalp de départ devient une position intraday, voir swing avec le temps et quand le trend est avec toi (pssscchh).
 
Cette méthode doit être appliquée normalement pour tous les ordres. Les algos pour faire ça sont assez simples mais si tu as beaucoup d'ordres et si le marché est volatile ton EA/PC risquent d'avoir du mal à suivre et à tout mettre à jour en temps réel....
 
@Tachyon : un trailing stop marche aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Aucune différence.

Rhaaaa, c'est super
 
Il va me falloir un peu de temps pour intégrer tout ça et voir ce que j'arrive à en faire; je reviendrai sûrement après avec de nouvelles questions
 
Merci infiniment

Je suppose que t'es au courant que toutes les banques utilisent des automates de trading basés sur ce genre de trucs ? Et qu'elles font tourner des baies entières pour ça ? Après, si t'as des intuitions que les matheux engagés par dizaines n'ont pas, je dis pas.
Ceci dit, je vois que tes algos sont bien sophistiqués. Si tu loues une partie du google cloud, ils ont probablement quelques dizaines de milliers de serveurs à disposition.

Du coup, l'erreur à ne pas commettre: sous-estimer les tests. Je pense qu'il faut valider autant les tests eux-mêmes que l'automate. (Et surtout ne pas tomber dans le piège du curve fitting, mais ça c'est une évidence)

 
1/ Source ? Ca m'interesse, car les personnes avec qui je travaille me disent le contraire, hors dans le cadre de mon mémoire ca aurait été intéressant de pouvoir citer ce genre d'application.
 
2/ C'est pas évident pour moi .... (le curve fitting)

1/ Et avec qui travailles-tu ? Moi je suis actuellement dans une des grandes banques en question.
Après, je ne sais pas s'ils sont basés sur des NN ou si ces derniers sont délaissés.
2/ que veux-tu dire ? Ce que je voulais dire, c'est qu'il est facile de faire travailler son automate sur du backtesting de sorte à ce qu'il optimise ses paramètres sur les datasets qu'on lui a donnés. Si on optimise trop pour maximiser le gain, on obtient du curve fitting, càd que les paramètres sont optimisés pour ces datasets. D'une certaine manière, l'exemple qu'a donné DocMaboul avec le système de reconnaissance des chars, c'est du curve fitting: l'automate a trouvé une stratégie pour reconnaitre les chars. Sauf que le dataset pour l'entrainement était foireux.
Je ne sais pas trop comment ils font pour tester leurs automates, dans les banques, mais je verrais bien une suite de cas d'espèce et l'analyse du comportement des automates sur ces cas pour éviter des trades trop risqués, quitte à sacrifier p-ê une partie de l'efficacité des stratégies.

1/ Des doctorants et post-doc mais je pensais que tu ne fesais que référence aux NN.
2/ Oké, je vois ce que tu veux dire mais j'appel ça de l'overfitting, car de mon point de vue le curve fitting ne pose pas de problèmes (c'est juste une technique comme une autre). Pour l'éviter il existe tout un tas de techniques de vérification dont la cross validation qui consiste à diviser les observations (données d'entrainement) et d'entraîner sur une partie et de tester sur l'autre. Une variante intéressante est la k-fold cross validation où tu divise en k  (les folds) et tu choisi un fold pour le test et tu entraine sur le reste des fold ensuite tu choisi un autre fold et ainsi de suite afin de faire le test sur tout les folds que tu as créé.