Reprise du message précédent :

1/ Des doctorants et post-doc mais je pensais que tu ne fesais que référence aux NN.
2/ Oké, je vois ce que tu veux dire mais j'appel ça de l'overfitting, car de mon point de vue le curve fitting ne pose pas de problèmes (c'est juste une technique comme une autre). Pour l'éviter il existe tout un tas de techniques de vérification dont la cross validation qui consiste à diviser les observations (données d'entrainement) et d'entraîner sur une partie et de tester sur l'autre. Une variante intéressante est la k-fold cross validation où tu divise en k  (les folds) et tu choisi un fold pour le test et tu entraine sur le reste des fold ensuite tu choisi un autre fold et ainsi de suite afin de faire le test sur tout les folds que tu as créé.

Sinon, de mon côté j'ai en partie fini mon FrameWork (entraînement des model + crossval + mesure de différents indices de performances) je m'attaque à l'écriture ensuite je me concocterais un DataSet pour tester

 
Bah, j'ai une GTX295 comme cg et quand j'avais besoin d'elle, ça restait raisonnable niveau temps de calcul en utilisant les deux gpus à ~80%. Au pire, je m'acheterai quelques Tesla si besoin
 
 

 
Mais de quoi tu parles là?

Je parlais d'une anecdote que tu avais sortie ici il y a un mois environ, et que j'ai lue en diagonale.

je me disais bien aussi
 
edit: ahhh, mais tu parlais de mon exemple moisi avec les nombres en fait. Bon, ça change pas grand chose à l'histoire: rien à voir

Pourquoi, rien à voir ?

Avec les nombres, je savais ce que je cherchais. Donc j'ai construit le réseau à l'avance en sachant que cela allait marcher quasiment 100% du temps en utilisant ces "exemples" là. Rien à voir avec du curve-fitting. C'était plutôt un bon usage de la connaissance a priori sur le problème et la manière de modéliser le réseau en conséquence

Nan, moi je parlais de ton exemple militaire.
A part ça, j'ai pas tout suivi (va falloir que je reprenne ce topic à zéro, là j'ai vu la lumière, ch'uis entré ) tu disais que tu as testé un réseau de 15 millions de neurones ?

 
Je vois pas du tout de quoi tu parles.
 
 

 
Vi. L'idée c'est d'utiliser un certain nombres de réseaux et de les assembler dans un méta-réseau. Le problème étant qu'il y a de trop fortes corrélations entre les réseaux et qu'il est donc difficile de trouver lesquels vont être les plus performants et stables dans le temps pour renforcer/inhiber leurs signaux selon (en clair, il se vautre complètement plusieurs fois sur 2009). L'autre problème, c'est que mon pc a freezé plusieurs fois alors qu'il n'avait aucune raison de le faire (mais peut-être que je devrais éviter d'utiliser la beta de cuda ). Bref, j'utilise maintenant un autre modèle, moins gourmand en calcul, et qui semble mieux marcher Je referai des tests sur l'autre modèle plus tard.

ah ça y est, j'y suis. "Reconnaissance de chars", j'avais compris reconnaissance de caractères

hello Doc    
 
quand tu pourras et si tu le veux bien    tu pourras nous faire tourner ton code pour test ?
 
merci et encore bravo, j'ai rien compris à l'exposé de ton programme mais il semble prometteur  

Salut Tachyon,
 
Qu'est-ce que tu entends par "nous faire tourner ton code"?

Nous le donné avec une petite doc et un Mars.

Ah mais bien sûr
 
Remarque, c'est pas comme si je travaillais là-dessus nuit et jour depuis deux mois, en ayant pris des congés juste pour pouvoir m'y consacrer encore plus
 
A la rigueur, je veux bien donner les tendances qu'il indique. Il misait à la baisse depuis vendredi soir. Il a clôturé ses positions il y a une petite demi-heure (en faisant ~5000 euros ), pour miser à la hausse (sur EURUSD). Mais le signal n'est pas clair du tout pour l'instant (quasiment du 50/50).

drap
 
 

 
Tu trades sur quelle timeframe ?
 
En daily, perso, je ne vois actuellement pas de tendance (cloture sous une ma20 > 0), mais les indicateurs commencent à tirer la gueule (momentum à 0, stock <80, macd légerement sous 0). Par contre en weekly c'est sans appel.

Aucune en particulier

 
Tu mixes toutes les données de différentes timeframe pour savoir trouver la tendance, ou je dis des bêtises ?

Je préfère éviter d'en parler

 
D'après le réseau, cette hausse-là est bientôt finie. Il lui reste peut-être encore quelques dizaines de minutes: le signal a fortement baissé depuis 30 minutes et est à 57/43 en ce moment.

Baisse bientôt terminée, signal du NN à 45/55. Terminée, ça veut dire qu'il entre dans une période d'indécision: il ne sait pas trop où va partir le marché. Ca ne veut pas dire qu'il va se mettre à prédire une tendance inverse à la précédente, même si c'est ce qui se produit le plus souvent.

Et au fait, des fois que quelqu'un aurait la mauvaise idée de miser comme lui: il n'y a aucune garantie au sujet de ses résultats. J'ai l'impression qu'il trouve des points d'équilibre pour le début ou la fin de ses tendances. Sauf que si ce point est une sorte de support ou de résistance et qu'il est pété, le réseau devrait partir dans le mauvais sens je pense

De toute manière que ça soit ton NN, celui d'une banque, G. Soros ou Marcel Dupont il n'y a aucun garantie de résultat dans tous les cas.    

 
Et puis ce matin, j'ai l'impression qu'il ne sait pas vraiment où il va. Il a pris position à la hausse puis un quart d'heure plus à tard à nouveau à la baisse. Je vais lui coller des seuils dans sa tronche (avec un intervalle où il n'a pas le droit de change de décision, non mais )

Ben si je regarde en daily, la m20 sert de resistance désormais. Y'a eu des shorts à son contact. Ensuite elle est tjs > 0 donc pas de tendance down de lancée cependant. Tu me dis damtoul si je dis des conneries niveau AT

bonjour,
 
je remarque qu'il y a un paquet d'indicateurs techniques utilisable sur le forex. Je voudrais savoir lesquels sont les plus pertinents pour du trading à court terme selon vous, lesquels utilisez vous ?

non hfrfc ça se tient. Vu que les indicateurs sont un peu dans tous les sens il n'y a rien de défini.
 
Perso je suis long à 1.3435 et si ça chute je rerentre à 1.3336, le trend baissier ayant l'air de perdre de la force (MA20>0 comme tu le dis, autres indics dans le rouge mais en ralentissement).
 
pour lucky à toi de tester et de prendre ceux qui te conviennent. Basiquement il te faut au moins un indicateur de trend (MA,MACD,ADX, autre), les bandes de bollinger et éventuellement un oscillateur type stochastique, rsi ou cci.
Après tu fais ta tambouille.  

 
Bon, j'aurais appris un truc
 
Il s'est placé long à 1.3453, 1.3455 et 1.3458 (de 8:25 à 8:35, lots de 0.8 à chaque fois). 5 minutes après le réseau a renvoyé un signal modéré de baisse et il a donc clôturé tout ça pour se placer short sur 8 lots (0.8 à chaque fois)
 
Résultat des courses: -3000
 
 
Ce qu'il faut que j'implémente:
- si revirement trop rapide du réseau alors lancer une analyse
 
Analyse (grosso merdo)
- si (largeur du trade précédent > x pips) && (trade précédent était "gagnant" ) (x pips entre le début du signal et la fin sur le trade précédent, le but étant ici de savoir s'il y a eu une variation significative ; "gagnant" pour correctement prédit )
- et si ordres en cours sont positifs
- alors resserrer le stop/loss et poser un take profit (-20;+40 par exemple) et les faire suivre, toujours dans le sens gagnant
- et ignorer le signal du réseau durant un certain temps
 
Le but de tout ça étant d'éviter ce qu'il s'est passé ce matin. Je pense qu'il avait bien vu que la tendance baissière était épuisée mais, lorsque le cours est remonté, cela a en quelque sorte redéclenché le signal baissier. Or, ses ordres à l'achat étaient gagnants. Vu le faible écart de temps entre le revirement de prédiction, il valait donc mieux qu'il laisse les ordres ouverts, qu'il laisse le cours récupérer et attende d'avoir un signal vraiment fort pour suivre la tendance prédite par le réseau.

Ton cas est exactement celui où le marché range et donc tu vas gagner aussi bien à la hausse qu'à la baisse.
 
Tu peux implémenter ce que tu dis, mais aussi implémenter une fonction hedging (couverture) : en cas de revirement rapide voir si le réseau doit faire du SaR (Stop and Reverse, ce qu'il a fait ce matin) ou bien du hedging : tes positions longues restent ouvertes, et le système ouvre des positions courtes en parallèle.
 
Résultat :  
-ton equity va rester constante.
-au prochain signal de hausse/baisse ton système coupe les shorts/longs et attends que les longs/shorts reviennent gagnants ou pètent leur SL.  
 
Pour hedger si c'est un broker non US tu peu xle faire sur la même paire sinon il faut que tu te trouves une paire anti-corrélée (usdchf pour l'eurusd par ex).

 
Vi, j'y pensais aussi mais je crois avoir trouvé une meilleure analyse de ce qu'il est passé.
 
En fait, hier, quand j'ai donné sur le topic la première tendance, le signal était faible. Très rapidement, en moins de 20 minutes, il est devenu fort (75/25 de mémoire) alors que le cours allait pourtant dans le même sens que la tendance prédite (tendance haussière, cours haussier). En clair, le réseau ne jouait alors pas en mode "contre la tendance" mais en mode "suivi de tendance" (tendance réelle, bien entendu).
 
Il a refait le même coup en fin de soirée à la baisse (signal qui augmente rapidement avec une tendance réelle et prédite identiques). Bien. Suite à ça, je me suis dit: "c'est con quand même: il a prédit plusieurs fois de suite de manière remarquable le début et la fin des tendances réelles. Il a joué des lots de 0.1 jusqu'à atteindre leur limite alors que s'il avait joué des lots plus gros dès le début mais moins nombreux, il aurait gagné beaucoup plus en risquant moins". J'ai donc augmenté la taille des lots à 0.8 ce matin. Funeste erreur...
 
Car ce matin, sans même se soucier de son petit signal de hausse, il a joué contre la tendance réelle. Le signal montait faiblement et le cours variait de manière inverse à la tendance prédite (tendance baissière, cours haussier). Or ça a bien fini par baisser sauf que pour lui, ça s'est terminé à 15h35 alors que le pic haussier était atteint à 11h25. Dans ce cas, il vaut donc mieux commencer par miser de plus petits lots, passé un cap ne plus miser que si on est toujours contre la tendance réelle et si le cours est supérieur à celui de l'ordre précédent, jusqu'au moment où le signal devient très fort et où on peut jouer des gros lots (annonçant donc qu'on a atteinte le sommet de la contre-tendance et que la tendance prédite va maintenant réellement se réaliser).
 
Bon, je ne suis pas sûr à 100% de moi sur ce coup-là mais je trouve que ça se tient et que c'est plutôt cohérent avec mes observations de la semaine dernière (je préfère réussir à implémenter ce genre de corrélation que du hedging pour le moment: à mon petit niveau, c'est plus facile à analyser ensuite ).
 
Par exemple, il s'est remis à la hausse à 15h35 avec un signal plutôt modéré (61/39 en ce moment). Si le signal varie brusquement pour atteindre les 70/30 (par exemple) alors que le cours est toujours au moins un peu à la hausse ou en tout cas pas baissier, ça voudrait dire qu'il doit passer un gros ordre parce qu'il sent qu'une forte tendance haussière arrive sans baisse préalable.

Bon, forcément, il a suffit que j'écrive ça pour que le cours perde 20 pips en moins de 5 minutes
 
La bonne nouvelle, c'est que son signal a augmenté faiblement sur la baisse. En théorie, il mise donc contre la tendance pour le moment (si j'ai vu juste pour la corrélation).

Alors ne te prends pas la tête : le signal que te donne ton EA semble indiquer qu'il sent si le marché trend ou range.
 
Dans ces cas là la réponse est simple :
- si ton signal est inverse à la variation du prix=>range. Tu attends de taper la bande de bollinger haute pour rentrer short (tendance baissière, cours haussier). Tapage BB basse pour rentrer long.
- si ton signal est même sens que la variation=>trend. Tu attends que ton signal dépasse un seuil style 70 pour rentrer comme un goret.
 
Simpliest is the best.  

 
vous deux vous etes quand même des grands malades

 
Je ne comprends pas trop le pourquoi du comment de la différence entre les deux. Si on prend un algo "Simpliest is the best", le mieux, ce serait pas dans le fond de rentrer fort quand le signal est fort, rentrer faible quand le signal est faible? Parce que si je regarde les bollingers, en M30 ça a l'air de tenir la route mais sur les autres timeframe, il tape plusieurs fois sans repartir pour autant dans le bon sens. Sinon, je vais essayer de faire un indicateur dans mt4 pour afficher les signaux renvoyés par le NN. S'il y a corrélation, ce sera sûrement plus parlant sous forme graphique (et puis après tout, c'est bien ce que c'est: un indicateur neuronal).
 

 
On se refait pas

Tu ne vois pas la différence entre un marché qui trend et un marché qui range?

Trend on le voit facilement avec la saturation des stockastiques non ? En tout cas merci damtoul pour tes cours d'at (en mp et autre ) ca me sert bieng !
 
Bon ben j'ai shorté la ma20 ca a bien rapporté today.

 
Si (enfin, je crois, je suis un newb). Je vois juste pas le rapport avec les signaux du NN, encore plus du fait qu'ils ne semblent pas porter sur le même timeframe dans les deux cas

-Chaque TF a sa propre vie. Des fois ils sont corrélés (cas d'un trend fort par exemple où tous les TFs vont se retrouver haussiers), des fois complètement décorrélés dans le cas de range bien baveux. En général on se sert d'un TF pour la tendance et d'un autre TF pour rentrer. Style M5/M1 pour scalper.
Tu as l'air de mélanger les TFs pour te donner le trend, c'est une très bonne idée. Par contre à exploiter avec des règles de trading classique pas évident.
- Par rapport à tes signaux il semble que des fois tu aies des signaux NN dans le même sens que le cours, et des fois des signaux inverses. Ca me parait être une indication sympa pour connaître l'état du marché car à mon avis c'est plus important de connaître l'état du marché que d'essayer de prédire une tendance.
 
Range : tu rentres quand le cours tape les BBs. Long sur BBlow, Short sur BBhigh.
Trend : tu rentres dans le sens du marché. Plus le trend est fort plus tu peux rentrer comme un gorêt car il y a toujours u de l'inertie dans un trend. C'est comme un paquebot ça s'arrête pas comme ça quand c'est parti.

Bon, j'ai pas les idées assez claires, je relirai tout ça quand ça ira mieux. Pour l'instant, je vais m'en tenir à quelque chose de simple: l'EA rentre quand le signal est fort. Et ça tombe bien, c'est le cas depuis ce matin, et c'est même de pire en pire, 80/20 vers 6h30, aux alentours des 85/15 depuis deux bonnes heures. On va voir si ça signifie bien quelque chose ou si c'était juste du cul