Reprise du message précédent :

Le ratio de Sharpe, c’est comme une note qui permet de savoir si un investissement rapporte beaucoup par rapport aux risques pris
 
Imagine que tu veux traverser une rivière. Il y a 2 possibilités :
 
(i) Un pont large, stable, sans aucun danger (mais tu prends plus de temps) : ici le risque est très faible, mais le résultat est certain    
 
(ii) Un vieux pont suspendu, qui bouge dans tous les sens (mais qui permet d'aller plus vite) : ici le risque est élevé, tu peux tomber, mais tu gagnes du temps    
 
Le ratio de Sharpe, c'est une manière de noter quel pont est le meilleur choix. Il mesure si ce que tu gagnes (du temps dans l'exemple, ou de l'argent en finance) vaut vraiment le coup par rapport au risque que tu prends    
 
=> Un ratio élevé, c’est comme traverser un pont rapide qui ne bouge presque pas. C’est super intéressant !
=> Un ratio faible, c’est comme choisir un pont dangereux qui te fait gagner seulement quelques secondes. Pas très malin !
 
Voilà pourquoi le ratio de Sharpe est utile : il aide à choisir intelligemment entre plusieurs investissements en vérifiant que le risque pris en vaut vraiment la peine.

 
mais est-ce qu'il "earn the big buck"?
 
d'ailleurs les stats pour calculer sont basés sur l'historique du produit et l'historique du placement sûr en comparaison?
 
comment ça se passe au moment des grosses crises? genre en 2009 comment ça se passe pour calculer tout ça alors que ça vient de se prendre un gros gadin?

Merci  

Je comprends pas ta question.
Le ratio de Sharpe c'est grosso modo la perf divisé par la volatilité.
Au moment des grosses crises il en prend un coup étant donné que la perf en prend un coup.

C'est un ratio ajusté du risque.
Si le marché fait -20% et que tu fais -5%, alors le ratio sera >1
Pour faire simple.

Le ratio évolue dans tous les évènements justement.

Le ratio ne dit pas que tu gagnes de l'argent. Il dit juste ta performance vis-à-vis du risque encouru.

Si c'est aussi fiable que le SRRI 3 des SCPI Primonial, pendant 15 ans il n'y a aucune volatilité, et puis la 16eme année ça prend -50% et tu peux pas vendre.
 
Voir aussi:
 

 
Bah Mounir avec ses vidéos de faux profils qui lui rapporte du clic

Le rapport [Performance / Volatilité], en somme ?

Arf, merci

 
On parle bcp des fonds obligataires ici, avec des graphiques et tableaux de synthèse régulièrement mis à jour :
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/ [...] 6/page-498

mon solde espèces bourso est a -150€ ajd comment est-ce possible ? je n'ai que de l'etf standard (sans levier ni rien, aucune position "srd" ou autre...)

 
Ouais mais je pense que le fonds est trop récent pour s'émerveiller devant un tel sharpe.

Elle accumule quoi ta dinde qui augmente sa qualité de vie au fur et à mesure du temps ? De l'expérience ?  Un compte épargne mieux garni que celui d'un chien ?

 
y a p e eu un hacking

Le ratio de Sharpe est utilisé dans certaines gestions obsédée par la volatilité.
 
Mais l'esprit humain est finalement assez peu sensible à la volatilité mais plutôt aux baisses puissantes, même lentes. A la capacité de rebond. Au comportement relativement comorehensible.
 
Exemple simpliste, les actions sont 2x plus volatiles que le HY et pourtant j'ai autant de clients qui lâchent en cas de secousse. Parce que le HY tient bon pendant un temps avant de lâcher d'un coup, souvent de façon incompréhensible pour les clients.
 
Aussi le Sharpe n'est pas utilisé en gestion de haute fortune. Parfois en guise d'illustration mais certainement pas pour classer les meilleures opportunités.

 
Pareil ici ce matin...

 

pas vu depuis l'app mobile... ils sont penibles tu recois 3 alertes en mode "urgent regularisez votre situation sinon on vous facture"... alors que ca vient de chez eux et que j'ai de faire un arbitrage massif (:o) de mon LA vers mon PEA ! une quinzaine perdue    

Topic Side Business créé : https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 1312_1.htm

 
Oui, même message.
 
J'ai fait deux virements hier, de mon compte courant vers mon PEA et CTO. Ni l'un ni l'autre n'apparaissent.

 
Il y a un super tableau dans le first post pour le choix des fonds ETF sur AV; avec une colonne pour ton AV spécifique (Lucya).  

 
Merci pour cette illustration frer FR. Peux tu faire le Sortino maintenant?  

Il y a quelques mois il était conseillé de prendre iwds plutôt que iwda sur CTO bourso, c'est toujours d'actualité?
Merci

 
J’ai eu le même sur mon PEA. J’ai failli faire des mouvements pour rétablir la situation. Finalement un peu d’attente suffisait car ça semble mis à jour et ok maintenant.

 
Oui mais il n'est plus à jour, ce qui est normal, ça change souvent.    
 
Par exemple, le Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc EUR - LU1781541179, qui est listé comme le meilleur World disponible chez Lucya, n'existe plus.
Il a été absorbé le 21/02/2025 par Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (IE000BI8OT95 - EUR)
 
EDIT : je pense que je vais partir sur ce World IE000BI8OT95 et sur le S&P500 LU1135865084
Reste à décider de la répartition Fonds euros / ETFs

C'est incomorehensible  

 
Trop tôt pour dire si c'est gagnant ou pas pour moi. J'ai prix 10k€ à 1,8%, j'ai été pris par les fêtes de fin d'année, puis un rush en Janvier, donc je n'ai pas acheté d'ETF avec. J'ai laissé passez l'investiture de Trump, et maintenant que la correction est en cours ces 10k€ me servent à doubler le montant de mon DCA. On fera le bilan dans 2 ans pour voir si la perf a été supérieure au taux d'intérêt

Salut, j'ai ouvert mon PEA chez Saxo, et je vais commencer à mettre sur du world, avec en objectif environ 15K pour le moment.
J'ai bien compris l'idée du DCA, mais en terme de fréquence et de "découpage" du montant cible, il y a une reco ? notamment dans le contexte actuel, même si ça reste du world.
Merci  

Coucou au topic,
 
je viens pour être sure d'avoir bien compris l'information que j'ai reçu.
 
Mutavie me dit que entre avril et juin mon taux est boosté. Les petits caractères disent  "Rendement complémentaire de +1,60 % appliqué aux versements initiaux et libres (hors transfert interne et versements programmés) effectués entre le 01/04/2025 et le 30/06/2025 sur un contrat Livret Vie, Macif Épargne Vie, Jeewan Patrimoine ou Multi Vie. Le versement doit respecter les seuils minimums de versements prévus dans la note d’information de chaque contrat consultable sur mutavie.fr. Pour les contrats Livret Vie, Multi Vie et Macif Épargne Vie ce montant doit être au minimum de 500 €. Ce complément de rendement viendra s’ajouter au taux de rendement du support en euros connu et servi en fin d’année pour la part de l’épargne investie sur le fonds en euros suite à ce(s) versement(s) ajustée des éventuelles sorties partielles (rachat partiel, arbitrage en sortie) survenues entre la date de ce(s) versement(s) et le 31/12/2025. Il est exprimé net des éventuels frais du contrat et brut des prélèvements sociaux (17,2 %) et fiscaux. Offre valable pour un contrat actif au 31/12/2025 et cumulable avec les éventuelles autres offres en cours."
 
Donc je me suis dit que j'allais transférer de l'argent de mon AV Bourso de plus de 8 ans pour mettre sur mon AV Mutavie qui ne comporte que des fonds euros, pas d'UC.
 
On est bien d'accord que c'est ce qu'il est "raisonnable' de faire?

Je valide le Amundi S&P 500 II UCITS ETF Acc LU1135865084  |  Ticker SP5C | 0.05% p.a  

Pas de reco car la fréquence ne changera pas grand chose.
En général on investit par tranche mensuelle mais si tu préfères tous les 15 jours ou tous les 3 mois c'est ok aussi.
Le plus important est de te tenir à ton planning sans céder aux sirènes du market timing en décalant une tranche.
 
La durée de ton DCA est plus importante que la fréquence car plus ton DCA est long, plus lisses ton entrée, mais plus tu y laisses de la perf en moyenne (car les marchés sont haussiers en moyenne).
Je ne dépasserais 1 an que pour des très très gros montants.
 

Oui ça me parait très bien.

Matthieu Louvet : J’ai demandé aux Français comment ils gèrent leur argent (Micro Trottoir)  
https://www.youtube.com/watch?v=BPR9vYHnYlc
 
Y'a du boulot !  

Je viens de découvrir qu'en asso le livret A n'avait pas la même limite qu'en perso

Les performances passées, toussa toussa...

Du coup ça me fait toujours rire d'utiliser les performances passées pour calculer quelque chose qui aide à se décider pour le futur.

Mais dire Sharpe ça fait plus classe

Pea et AV sur le world comme tout le monde m'a conseillé ici. Depuis c'est la dégringolade pour mes épargnes...  
 
Attendre que l'orage passe ou changer tant qu'il est encore temps ?

Attendre que l'orage passe. Dézoome.

C'est sûr que si on pouvait directement se baser sur les cours futurs ça aiderait bien

 
Si tu changeais, de toute façon ça serait pour quoi?

Réjouis toi: tu peux acheter moins cher !

Une stratégie ça se tient sur le long terme, si tu en change tous les 3 mois ça ne fonctionne pas.

Cette notion d’acheter moins cher me gène par défaut. C’est vrai pour quelqu’un qui commence. Si tu as 100k en bourse et un DCA de 500€. Une baisse de 10% te fait perdre virtuellement 10k et gagner 50€ sur ton DCA. Si rien ne change il te faut 16+ ans pour revenir au même niveau