Reprise du message précédent :
Rémunérateurs mais sans plus. Vraiment!! C'est négligeable comparé à un bon trend qui se met en place suite à un changement de taux par exemple.
 
Après si les deux vont dans le sens c'est Nowel.  

Sinon pour le calcul, je ne comprends pas :

j'ai sur fxcm en démo :
AUDJPY achat depuis un jour, un montant K de 1, soit 0.10 € environ le pips.

sur la plateforme concernant le rollover : intS = -2.31 et intB = 1.08

Pourtant le rollover après un jour est de -0.08.

Je ne comprends pas cette valeur ? est-ce simplement une erreur dû à la démo ?
Comment est calculé le rollover avec les deux indicateurs -2.31 et 1.08... ?

http://www.fxcm.fr/rollover-forex.jsp

bon normalement je devrais avoir -2.31 à la place de -0.08.

Donc ce n'est vraiment pas négligeable avec n'importe quelle paire. Ici c'est un exemple, mais imaginons que j'ai un gros mouvement en daily à 400pips sur un mois soit 30Jours, et bien que sera mon intérêt négatif ?
Gain sur le mouvement : 400 * 0.10€ le pips = 40€ - 2.31*30 = -29.3€

Je rêve, oubien c'est bien çà ?

Oui tu rêves.  

Le rollover affiché est calculé pour un lot standard c'est à dire 100000€.

Donc si tu es short d'1 lot tu perds -2.31€ sur ton compte par jour. Dans ton cas étant donné que tu es positionné short d'1k tu perds 0.0231€ par jour.

Tu vois qu'avec un rollover pareil, il va t'en falloir du temps pour annuler un gain de 40€....

Ce que je te donne est un calcul très simplifié, car la formule de calcul est bien plus compliquée que ça car elle dépend du taux directeur ainsi que du spot de ta paire. Donc ça varie très légèrement tous les jours, et c'est recalculé tous les jours par ton broker. De plus il y a les dates de livraisons physiques à J-2 des devises (pour ceux qui échangent réellement des devises, donc pas nous) et tu comptes triple le mercredi soir à cause du we.

Bref mon explication est très simplifiée mais en gros c'est ça. Et la conclusion oui le rollover est négligeable par rapport aux mouvements d'une devise qui trend.

MErci, oui çà allège, mais honnêtement,j'ai pas compris pourquoi dans ma démo il y a -0.08, normalement çà devrait être de -0.03 ou -0.02   .

pourquoi certains disent de miser sur le rollover si au final c'est vraiment négligeable par rapport au temps et à la tendance  

Je pense que c'est si tu as beaucoup de capital (utilisé sans levier), que tu utilises le forex comme un super livret d'épargne, et que tu ne retires que quand le cours est avantageux pour toi

 
 
   
 
Alors c'est prendre une position sur l'année en bougie de une semaine ?  
 
Et même peut importe si tu as un capital de 10millions sur le compte du brocker, sans toucher à aucune position, c'est pas toi qui bénéficie des interets de tes 10millions, mais bien le brocker   . Autant les laisser à la banque    
 

Sisi popey à raison.
 
Fxcm te l'explique : c'est le carry trading.
 
Si tu as beaucoup de capital tu rentres en position, tu ramasses les intérêts au bout d'un an. Le fait que tu aies beaucoup de capital te permet de tenir les variations de la devise. Les intérêts sont bien pour toi, c'est ton rollover qui est marqué. Quand tu clotures ta pos ils sont ajoutés à ton flottant.
 
Au pire tu restes en position plus longtemps que prévu, mais à parti d'un certain moment tu commences à devenir gagnant à tous les coups.
 
C'est un style de stratégie, pas forcément adapté aux petits porteurs mais ça existe et bien calculé ça rapporte des sommes correctes.

Les taux d'intérêts

http://fr.saxobank.com/tarifs/forex/taux-interets

AUDJPY vente deuxième jour, un montant K de 1, soit 0.10 € environ le pips.
 

sur la plateforme concernant le rollover : intS = -2.31 et intB = 1.08
 

le rollover après un jour est de -0.08.
Puis il rajoute -0.08 - 0.231 = -0.08-0.23 = -0.31

Ce qui est bien de -0.23 et non de -0.023 comme tu l'a souligné. Pourtant je trade bien avec 0.10€ le pips, C'est à dire n'y comprendre   .

PS : demo

bref erreur de la part de fxcm  ? Même si je suis en démo, je pense faire appel à cette erreur !

Bon j'ai une partie de réponse sur le forum de fxcm de Nicolas Chéron :

Le mercredi on paie 3 jours d'intérêts car cela prend en compte le week end.
Ne me demandez pas pourquoi c'est ainsi mais cela l'est.

mais bon j'ai pas ouvert de position le week end. Enfin ces positions ont été ouverte il y a 2 jours, et on est jeudi.

 
Relis mon message, j'avais bien marqué que tu  avais du compte triple le Mercredi et ça tombe le soir vers 22h-0h pour être plus précis selon le broker.      
 
Je le répête, le calcul est un peu compliqué, et chaque broker affiche SON calcul de rollover d'après SES critères et les différents paramètres (cf lien de Johnny). Ca ne sert à rien de te prendre la tête sur 3 pouillèmes de centimes. Vérifie juste qu'en prenant une position LT tu ne te manges pas trop de rollover négatif.
 
De toute façon quasi tous les pays industrialisés ont leurs taux d'intérêts proches de 0 avec la crise depuis 2007, hormis le Canada et l'Australie qui tiennent mais ont bien baissés leurs taux. Le différentiel est donc faible entre les paires et le carry trading d'autant plus difficile. Perso j'ai encore une pos short sur euraud et je la tiens tant que la NBA ne baisse pas son taux directeur, ainsi qu'un long gbpchf pour le fun.  

Salut,
il existe aussi des comptes "SWAP FREE", ça peut être utile pour les désagréments que vous citiez. (par ex lors de stratégies type grid trading qui peuvent s'éterniser... ou qd on rentre en position systématiquement au moment du rollover )

Yep, mais ils chargent la transaction.

Tu veux dire au niveau du spread ou d'une commission dans le trade ?
(car je n'ai pas ce souci).
Mais c'est certain que tu paies d'une manière ou d'une autre, en fin d'année tu ne touches pas le "interest rate" qu'ils te paient normalement sur la free margin.

Il me semble avoir vu que c'était au niveau des tradess (entrée? sortie? les deux?) sous forme de commissions...
Après, je n'ai jamais eu le cas non plus (toujours été swapé sur les overnight)

Dans la famille "découverte des fonctionalités "cachées"" sur mt5, la possibilité de positionner des pending orders, SL, TP à l'aide de la souris via clik droit sur le graph.
C'est assez pratique si vous ne les positionnez pas au pip près
Après, on peu aussi les drag & drop pour modif.

 
[excuses ON]
J'ai lu tout celà la nuit, la fatigue l'a emporter
[excuses OFF]
 
J'ai étudier, c'est négligeable, mais pas trop auqnd même si c'est vraiment du long terme. Donc étudier au moins l'évolution du rollover si une position soit être ouverte plus d'un mois !  
 
   

Up up de mon bot :

https://www.myfxbook.com/portfolio/modsthys/568351

Et celui là pour les riches qui ont 100 000 € à placer

https://www.myfxbook.com/portfolio/ [...] -v3/571896

 
Tu penses faire cette performance continuellement ? Faudra bien perdre je pense .

Y'aura toujours des pertes, ce qu'il faut respecter, c'est DrawDown.

Edit : Et qui sait ? Ca peut continuer comme ça, on sait jamais... Et d'après le backtest, il réagit bien lors de la forte volatilité.

 
Je ne veux pas espérer que tu perdes, mais je trouve çà louche de gagner autant sur le long terme.
 
En d'autre mot, il faut que tu perdes, c'est une loi du trading, car si tout le monde gagnerait, tout s’effondrerait.
 
Tu comprends ?

Bah c'est ce que je dis, y'aura toujours une perte quoi qu'il arrive. Même le backtest le montre, mais ça ne veut pas dire que sur le long terme ça sera perdant dans sa globalité. La tendance restera haussier.

 
oui entièrement d'accord, tu ferras peut-être 5mois + 65% chaque mois, et tu te planteras de -30% pendant 2 mois !   et ainsi de suite.
 
 
 

Sauf si fait les 65 % en 1 mois...  

Clairement, super réaliste A se demander pourquoi les meilleurs pros sont incapables de dépasser 15-20% par an

J'ai un problème niveau programmation mql4.

ayant ouvert plusieurs positions avec différents magic number, je veux une alerte lorsque le prix d'ouverture est supérieure à la moyenne mobile par ex. Est-ce que la partie de 48 à 55 bien insérée  

Un EA simple, lorsque je fais fonctionner lorsqu'il y a un ordre, pas de problème, mais dès qu'il y en a plusieurs , j'ai plus aucune alerte  même si les conditions sont réunis ! J'utilise un logiciel générateur.

Ce n'est pas parce qu'ils sont pros qu'il y'a pas mieux qu'eux chez les particuliers ou les passsionés quelque-soit le domaine.

 
j'aimerais bien connaitre les performances d'un trader pro et de qui ! ? une liste ?
 
 

MQL4 :  
 
Savez-vous comment exporter et importer une variable dans un fichier txt ou autre par exemple afin de l'utiliser ultérieurement ?
 
 
 

@Earthsong :

Mets ton if dans ta boucle for :

Si ça ne vient pas de là poste ton code d'ouverture d'ordre/vérifie que quand plusieurs EAs tournent chaque ordre a bien un MN différent.

 
Les instructions classiques pour travailler avec les fichiers : http://docs.mql4.com/files
 
FileOpen/FileWrite/FileClose pour écrire.
FileOpen/FileRead/FileClose pour écrire.
 
 

Ba écoute, c'est tout le mal que je te souhaite. Mais en attendant, un mec qui découvre le trading y a 6 mois, jamais il surperforme les meilleurs pros sur le long terme. Et penser le contraire, c'est être naïf et ça prouve justement le manque d'expérience.
 
Faut lire les news et les interviews régulièrement ; j'ai pas de chiffre précis en tête mais y a des mecs comme Stanley Druckenmiller souvent considéré comme un des tout meilleurs, dont le hedge fund postait des retours annuels de 30% pendant 30 ans sans une seule année dans le rouge.

Sur 30 ans et avec des sommes énormes à gérer (telles que celles d'un hedge fund), ok.

Par contre un trader pour compte propre peut atteindre des performances annuelles bien supérieures. J'ai eu l'exemple de trois traders qui parlent d'objectifs réguliers se situant entre 50% et 100%.

J'ai tendance à les croire étant donné qu'en backtest, sur les 11 dernières années, mon EA génère à elle seule une moyenne de 25% annuels en full auto.

La pire année, survenue en 2006, étant à -35% et la meilleure en 2003 à +91%.

Honnêtement, c'est peut-être possible pour des mecs qui bossent leur truc à fond depuis des années et qui sont passés par tous les états, mais la souplesse du "petit compte" (entre guillemets hein, on parle de comptes où la liquidité du marché n'est pas un problème, donc ça peut aller jusqu'à plusieurs millions quand même ) ne fait pas tout, bien au contraire. Faut déjà avoir le bagage nécessaire.
 
Mon post c'est (comme d'hab) pour m'insurger contre les gars qui connaissaient rien au trading y a 6 mois, qui se pointent et qui pensent qu'ils vont devenir riches d'ici fin 2014. Non, ça marche pas comme ça Moi aussi en 2008 avec la crise et tout le bordel, j'ai fait +80% en 6 mois en démo, avant de tout paumer et de comprendre comment c'était dur.

 
Gros +1.
 
Et je rajouterais que c'est bien beau d'avoir des EAs qui surperforment en backtest ou demo, mais quand on passe en live sur le marché c'est bizarre les résultats ne sont jamais aussi bons.      
 
Le backtest ou le forward test ce n'est pas du live, ça permet de donner une idée de la viabilité d'un automate mais les seuls résultats à prendre pour argent comptant c'est du live, et sur des périodes longues : 3 mois, 1 ans, 10 ans.

Heu, ça ne fait pas que 6 mois que je découvrir le trading mais bon, si je l'ai mis en démo, ce n'est pas pour rien, on en reparlera dans quelques mois au vu du résultat que ça donnera.  
 
Et j'ai remarqué qu'entre backtest et démo/live c'est quasi kifkif, et même entre démo/live y'a les quasiments les même position de trade.

Ce sont les condition de réalisation de tes trades qui changent en réel...
Exemple: en démo, tu passe un ordre (ou déclenché), ça arrive au server, c'est executé. Bam.
En réel, bah, ça dépend des ordres dans la file et suivant la vol du moment, t'es pas vraiment d'être executé comme prévu ou souhaité.
Et ça, à la longue, ça en fait de la différence.

Stait un chiffre lancé au hasard dans le but de généraliser, pas pour ton cas personnel Je ne prétends pas tout savoir de la vie des gens Par contre ouais, j'ai l'impression que tu n'as pas 5-10 ans d'XP sur le sujet.

Le long terme, ce n'est pas quelques mois. Le passage en démo, c'est le début ; quelques mois de forward test en démo, c'est juste après la conception et le backtest du bordel. Ca a passé quelques filtres, c'est cool. Le long terme, c'est plusieurs années, quand beaucoup de conditions du marché et de produits ont été testés, pas juste 5 ou 6 mois sur une paire de devises.

Y a une raison pour laquelle la plupart des sites de news ou blogs ressassent toujours une phrase du style "les performances passées n'indiquent en rien les performances à venir". Ca prend tout son sens quand une condition particulière arrive sur le marché alors qu'elle a pas été vue depuis X années. C"est aussi pour ça que l'adage "il n'y a pas de bon trader, il n'y a que des vieux traders" existe

psychologie + frais de courtage + spplitage notamment les spreads je remets mon ex :

http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t33802243

Rapport à ce que me répondait Taiche il y a quelques pages, tu es en mesure de dire que tu n'as pas de curve fitting sur ton backtest ?
Si oui, est-ce que tu sais ça simplement parce que tu n'as pas de paramètres optimisés, et pas de grosse différence entre différentes paires tradées ?

Sur chaque paire testée, j'ai fait varier les niveaux de stop loss et take profits initiaux et j'ai gardé les meilleures combinaisons pour mon EA.

J'ai aussi gardé uniquement les cinq meilleures devises sur les 15 testées. Je ne crois pas à l'universalité d'une stratégie qui devrait fonctionner pour tout. Par exemple, il est évident que les devises JPY ne peuvent pas être tradées de la même manière que celles en USD ou CHF. Ça saute aux yeux sur les charts, c'est une question de bon sens.

Par contre je n'ai pas fait varier les signaux d'entrées et de sorties anticipées. Les moyennes mobiles utilisées sont toujours restées les mêmes.

J'imagine que c'est une forme de curve fitting... Par contre, je pense que l'importance du curve-fitting est inversement proportionnelle à la durée du backtest. Onze ans, c'est une période très longue et le backtest a été effectué sur plus de 10 000 trades. J'estime que dans ces conditions mes résultats restent à peu près valables.