Reprise du message précédent :
Ouais enfin, je suis pas fan de l'expression, mais là « faut se donner les moyens ».
 
Si t'as pas le cash pour jouer sur le forex, tu le fais pas, tant pis.

Non pas du tout. Je parle de money management : combien tu mises par trade, comment tu gères les drawdowns, etc... relis la citation.
 
Non, les Turtles jouaient en l'occurrence sur la taille de la pos (position sizing). C'est ce que dit Guignolo.
 
Ouais alors à un moment, si t'es pos minimale sur levier minimal, un gros drawdown ça représente quoi, 200$ ? Là encore, c'est ce que dit Guignolo, faut se donner les moyens. les comptes de 200$ ou 500$, c'est super pour passer de la démo au réel et voir comment la psychologie change quand c'est du vrai argent qui est sur la table, comment le logiciel et le broker se comportent pour de vrai, etc... mais une fois cette barrière franchie, faut passer à un compte qui te donne les moyens de t'exprimer. Le trading c'est aussi ça, jouer avec les tailles de position. Si tu joues tout le temps une taille statique, tu perds une dimension complète de ce qu'est le vrai trading.

 

 
D'accord sur toute la ligne. Dans mon cas, j'ai backtesté ma stratégie sur environ 10 000  trades (sur une période de 10 ans) et j'obtiens en gros : +260%, 1 trade gagnant sur 4, et un max drawdown de -50%, survenu une seule fois. Pour limiter les dégâts, j'interviens régulièrement dans le but d'éviter plus de pertes que de gains.
 
Je teste ça depuis 6 mois maintenant. Pas de bol, ma stratégie est en ce moment en train de réaliser son deuxième pire semestre depuis 10 ans. Heureusement, grâce à mes interventions, je ne perds finalement que très peu depuis le début de l'année. Donc je m'accroche, en attendant que les conditions de marché me soient plus favorables. Les stats sont en ma faveur, ça ne peut que finir par payer.

 
Oui exact, j'ai ce montant en tête, effectivement avec ma stratégie au pire des pire, avec une mauvaise série, levier minimal j'arrive à ce montant.  
Oui j'augmenterai au fur et à mesure la taille des positions genre tous les Taillecompte/levier = 3000.
Par exemple 2000€/0.7€le pips = 2857, le compte arrive à 3000€, j'augmente le levier pour que le prix d'un pip soit toujours aux environs de concordance du rapport 3000 avec la taille total du compte, mais aussi en fonction du risque minimal de 1voir 2 % pour chaque trades.

 
Ce qui résume à peur prêt l'exemple de statistique que j'ai donné sur 10000 trades,    
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t34121100
 
On est presque obligé de passé d'un drawdown de moyenne -20%, à une série très perdantes : -50% voir pire.
 
Oui et si tu gagnes 1fois sur4 avec des gains plus gros que les pertes, les statistiques joueront en ta faveur, avec un stress de perdre une fois très gros. Bon tes gains doivent quand même être 3.5fois plus grand que tes pertes  
 

 
 
 
 

JE trébuche sur une équation   .
J'ai ce système de comparaison une moyenne mobile et un prix de fermeture sur une barre.
 
Mais je veux comparer par exemple avec le prix d'ouverture d'un ordre.
 
Mon prix d'ouverture (buy oubien sell) est composé d'un Magic Number de 7 par exemple.
 
Comment remplacer Close[1] ans la formule ci-dessous par l'ordre de prix d'ouverture BUY/SELL composé du Magic Number7 ??  
 
puis-je remplacer

void TechnicalAnalysis1()
{
    if (iMA(NULL, NULL,30,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0) > Close[1])
 
 
par :
 

void TechnicalAnalysis1()
{
    if (iMA(NULL, NULL,30,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0) > OrderOpenPrice()
 
oui mais comment va-t-il faire la différence avec le magic number 7 et un autres ?  

Il faut que tu fasses une boucle qui parcourt tous les ordres ouverts et qui teste les magic number de chacun des ordres :
 

 
C'est exactement pour cette raison que sur les 5 paires que je trade, je vise en moyenne +9R en objectif initial. Sous certaine conditions bien établies, je peux être amené à sortir plus tôt. La différence entre +3.5R et +9R est là pour prendre en compte ces gains "prématurés".

 
 
ok merci, donc il faut simplement rajouter ces lignes avant la comparaison.   .

 
Intéressant, c'est vraiment fort, si idéalement, sans sortir prématurément, tu arrives à faire 9R.
Pour moi 3R est largement suffisant pour espérer gagner un peu, et me suffit largement pour mon niveau très moyen. Après si tu fais 1/4 trades de gains pour du 5R à 9R, c'est excellent.
 
Cependant, avec 9R, constates-tu qu'il y a moins d'occasions de trading que pour 3R ?
Autrement dis, plus le gain potentiel par rapport au risque augmente, moins il y a d'opportunité de trading ?
 
 
 
 
 
 

En fait j'ai constaté que les "full winners" étaient relativement rares, mais qu'au final c'était bien eux qui faisaient la différence. Les trades pris sont nombreux, un calcul rapide me donne une moyenne de 4 trades par jour (sur les 5 paires que je trade, donc moins d'un par jour sur chaque paire).

Grosso modo, les "early winners" compensent presque les losers, et les gains significatifs se font sur les "full winners".

L'eurusd...
Mais qu'est ce qu'il lui prend bowdel!
Si on close au dessus, vraiment, c'est que les marchés sont complètement zinzins.
Et accessoirement, ça me fous dedans
 
Edite
  Confiance des consommateurs US en hausse et > attentes
Ptet que ça fera tiquer les marchés

L'eurusd vient de shooter mon SL
Je viens de perdre 1/8 de mon capital
J'étais tout content de tester ma nouvelle approche MM pourtant
Elle a plutôt bien fonctionné sur un trade ce matin et terminant positif au bout de 3/4 d'heures de positions ouverte.
Et là, proute.

Quand ton stop est à 12.5% de ton capital, c'est que t'as un souci

Faut voir la taille du capital aussi
Cf ton post plus haut

Ba non, un % reste un %. Si tu dis "j'ai perdu 10 000$ hier" ba ça a aucune importance si t'as un compte de 1 million.
Le montant maximal que tu t'autorises à perdre sur un trade doit être calculé en %, relativement à la taille de ton compte puisque celle-ci bouge constamment.

Oui, complétement d'accord
Sauf que là , c'est l'inverse: j'ai perdu 10% de mon capital sous entendu "que je suis prêt à dédier au trading". Dans le cas présent, c'est peanuts (je ne donne pas de montant car peanuts est tout relatif)
 
Clairement, mon post était un peu AWesque en parlant de poucentage (ça aurait fais réagir personne si j'avais parlé de XX$ de pertes )
 
Tout ça pour dire, oui, je met des SL à 10% du capital car celui ci ne représente pas mon réel capital (encore heureux) que je compte investir ici

Perso je risque 0.65% par trade. Par contre ces 0.65% valent un peu plus que des cacahuètes
 
Mais si un full winner arrive...  

   
 
personnellement moi j'ai l'intention d'en risquer pas plus de 1% voir 1.5% lors de forte volatilité.
MAis 10%, non impensable, surtout pour débuter. On est franchement pas à l'abri d'une grosse série de pertes au début.
 

C'est plutôt l'inverse ; s'il y a de la vol, ton stop sera plus loin donc faudra sizer moins que d'habitude.

Pour ceux qui ont ouvert récemment chez Alpari (suivez mon regard ) : on dirait qu'ils demandent des copies certifiées conformes pour les justificatifs de domicile (et peut-être identité ?).
Je croyais que ça n'existait plus en France, comment avez-vous fait ?
La question est pour le moment théorique, je compte rester sur de la démo pendant quelques mois, mais ça ne coute rien de se renseigner à l'avance

J'avais été à ma mairie faire tamponner tout ça je crois... mais c'est loin donc prendre avec des pincettes mes infos.
 
Mais oui leur procédure d'ouverture de compte est plus sévère qu'ailleurs (la FSA vous surveille hinhin!)

Erf
RAS de mon coté, je leur ai fait un scan de ma carte d'identité + scan d'une facture edf, rien de plus.
J'ai vu passer cette histoire de certification mais il me semble que ça ne s'appliquait pas à mon cas.

 
J'ai vu qu'ils classaient les pays selon trois zones, peut-être que pour la zone A (europe), les certifications conforme ne sont pas obligatoires…
 
 
Sinon, j'aurais besoin d'avis pour interpréter deux résultats de backtest, s'il y a des volontaires  :

et

Contexte : période 01/05/2010 au 01/05/2013, sur l'EURUSD. Du 21/12/2011 au 10/01/2012 les historiques sont à 85%, 100% partout ailleurs.
Le deuxième résultat est le même EA que le premier, avec en plus l'augmentation d'une position gagnante, au-delà d'un seuil de profit pré-déterminé.
 
Dans ce que je sais observer :

• le drawdown du deuxième est étonnamment plus élevé que le premier, alors que le deuxième semble plus prudent.
• le deuxième trade plus et gagne plus souvent que le premier, mais ça reste moins en valeur absolue
• si je change de paire, c'est tout de suite très nul (à part pour les paires corrélées), dans les deux cas… il va falloir que je m'intéresse à l'étude des différentes paires  

Dans ce que je sais analyser : rien    
 
Le premier est en cours de forward test, sur un compte démo chez Alpari. J'ai déjà remarqué le slippage par rapport au backtest
Est-ce qu'il faut s'attendre à pire en réel ?

Tu te fais défoncer sur les frais de trading ; t'as presque 2 fois plus d'ordres. Un bon système doit trader peu sauf si tu tapes dans de l'intraday ou haute fréquence.

Cherche pas beaucoup plus loin, c'est que ton système n'est pas bon.
De ce que je vois, t'as un pourcentage de gagnants assez haut (~63% dans le 1er, ~70% pour le 2ème) ; je sais pas quelle est ta strat mais ça me semble hautement improbable. Y a potentiellement un souci dans tes pertes (pas coupées assez tôt) ou dans leur gestion (moyenne à la baisse, réentrée trop fréquentes, etc...).

J'avais vaguement pensé à un problème du genre au moment d'ajouter la ligne de code, mais sans m'y attarder vu que le backtest ne coute pas grand chose
Si je comprends bien, quand on complète une position ouverte, ça moyenne le "PRU" de la paire (à la hausse en cas long, à la baisse en short), donc c'est plus difficile d'être profitable, c'est ça ?
Je n'ai pas vérifié, mais j'espère que c'est une sorte de moyenne qui est faite sur MT5 quand on envoie un ordre complémentaire (dans le même sens), et pas une clôture+nouvel ordre

OK, est-ce que ça peut-être un problème de sur-optimisation, curve-fitting ?
Parce qu'en gardant les mêmes paramètres sur l'EURUSD et en faisant des backtests différents, débutant sur les pics pour se prendre une bonne chute, j'étais malgré cela toujours en positif un an après
On verra comment se comporte le forward en démo

Concernant les pertes, j'ai un SL "dur" à un peu moins de 10%. Mon TS est beaucoup plus proche en cas de profit.

Attention je sors ma grosse artillerie

 
merci pour lesbacktests.  
 
De ce que je peux dire vite fait :
- le DD est beaucoup trop élevé. Il faut le faire tomber en dessous des 30%.  
- Si ça se comporte mal en live (slippage) soit ton EA trade trop ( diminuer l'envoi des signaux en augmentant le timeframe ou en mettant un timer ou un max d'ordres, etc...) soit ta gestion des ordres est mal codée (voir sur le site de metaquotes des bouts de code propres pour la gestion des ordres).
 
Pour répondre à tes questions oui quand tu ajoutes des ordres dans le même sens ça fait du moyennage : 1 long taille 1 à 1+1 long taille 1.5 te fera 1 long de taille 2 à 1.25.
 
Concernant le curve fitting pas facile de voir ça sur une equity curve. Par contre une alarme que je me suis mis c'est quand tu commences à coder des cas particuliers pour améliorer ton equity curve que là oui tu fais du curve fitting....
J'espère que tu participeras au concours, on sera deux hfr comme ça et on pourra se tirer la bourre.    

Merci pour tes commentaires  
J'irai voir pour améliorer la gestion des ordres... pour l'instant je suis en ordre "minimaliste": ordre au marché, sans T/P ou S/L, la clôture est gérée uniquement par l'EA. D'ailleurs si j'en crois l'ebook référencé plus haut (par Taiche ?) sur les Turtles, ça permet d'éviter que le broker se serve des S/L et T/P pour analyser notre stratégie    
 
Pour le curve-fitting, à part faire différents backtests pour optimiser certains paramètres, je ne pense pas avoir codé spécifiquement pour optimiser...
Enfin, quand j'ai essayé, c'était justement pour l'histoire d'augmentation de la position en cours (j'avais reparcouru le topic et était retombé sur la stratégie de rusland du dernier concours qui faisait ça) et visiblement, ça ne marche pas pour moi
Mais en parlant d'optimiser des paramètres, je vais peut-être revoir ça pour minimiser le drawdown, avant de maximiser la balance ou equity.  
 
Pour le concours, j'ai jusqu'à octobre, c'est ça ? Ça risque d'arriver vite  

Chaque ordre implique des frais. J'ai pas tradé le forex spot comme vous autres (), dans mon cas c'était X$ par ordre par contrat future ; en forex spot, tu vas te bouffer un spread (mettons 4 pips) par transaction (ou par trade ? Je sais pas). Chaque trade coûte car le broker prélève une com dessus donc plus tu trades, plus tu payes ton broker et moins tu fais de profits.

Je sais pas comment ça marche dans MT5 mais c'est configurable dans la plupart des softs de backtest dignes de ce nom.

Possible, oui. Pour créer un bon système il faut partir d'une théorie, utiliser les indicateurs qui te permettront de modéliser ta théorie et tester. C'est pas un exercice évident ! J'avais fait un post page 28 avec des références de bouquins à lire ; je te recommande particulièrement Way of the Turtle qui t'apprendra à peu près tout ce que tu dois savoir sur les systèmes de trading.

Un bon système se fout de la distribution des résultats. C'est pour ça que le test Monte Carlo est important dans ta phase de test.

Ah ouais non 10% de stop, spa la peine de trader. Tu gagnes là parce que t'as testé sur une période "hors crise". Refais ton test depuis début 2007 pour voir... Ce que je veux dire, c'est que ton stop est super loin, donc tu te fais rarement stopper (ce qui explique ton % de trades gagnants) parce que la volatilité (= les mouvements de marché) sont peu importants. Dans une période de forte volatilité, tu te fais stopper plus souvent donc ton capital fond très vite et tu finis sur la paille en quelques trades.
La plupart des pros s'accordent sur des stops < 1% ; certains sur < 2%. Jamais plus (enfin, de ce que j'en ai lu).

Honnêtement, ça dépend aussi de la psychologie du trader. Un gars comme Bill Dunn trade depuis les années 70 avec un système qui a 50% de max drawdown... faut tenir le coup, mais c'est faisable. Par contre c'est pas pour les cardiaques

Ca se voit quand ton système se fait flinguer sur d'autres paires (voire d'autres marchés) ou que t'as un % de gagnants un peu trop élevé. En termes de code, ça se voit quand tu commences à rentrer des paramètres du style "oarf finalement il vaut mieux mettre 1.5 ici au lieu de 2" ou des trucs du style. Quand tu réfléchis, ça se manifeste par du "attends, comment je peux faire pour éviter cette grosse perte, là ?"

Ouais enfin faut pas partir dans la parano non plus. Les Turtles tradaient des gros volumes sur des marchés peu liquides (futures sur commo), surtout à l'époque. Si tu prends un broker sérieux, toi avec ton petit compte de particulier tu vas pas te faire braquer sur chaque trade. Maintenant, le forex spot, c'est un marché OTC (Over The Counter), nettement moins régulé que les marchés listés. Donc oui, techniquement, ton broker peut t'entuber s'il a envie ou si ta gueule lui plaît pas...

Ba optimiser des paramètres = curve fitting. A partir du moment où tu penses optimisation, tu vas probablement tomber dans l'écueil du curve fitting.

Bof. Revois ta strat de base, car pour moi, tu te bases surtout sur un gros stop pour éviter les pertes ; partir de ce principe n'est jamais bon. Une "optimisation" serait de foutre ton stop à 25% Ca marcherait p'têt sur tes données et tu serais tout jouasse, mais ce serait clairement pas une bonne technique

Oui bon la vieille LU des sl/tp. Pas sur que les brokers soient intéressés à regarder nos strats à 3 pattes sur leurs serveurs.  
Après ça dépend des stratégies : certaines ont besoin de sl/tp, d'autres pas...
 
Oui le concours c'est début Octobre. En gros les inscriptions sont ouvertes à partir de Juin/Juillet ça donne 3 mois pour se préparer.
Il faut :  
- Filer des infos perso pour être validé.
- Avoir un EA qui passe les tests préliminaires pour être valide : être profitable sur l'année, ne pas mettre trop longtemps en temps de test, respecter les règles du concours... bref c'est pas gagné rien que pour participer.  
 
L'an dernier si je me souviens bien : plus de 4500 candidatures, seulement 10% de retenus!

 
Je parle uniquement en trading systématique. L'ordinateur balance et sa fréquence interne bouge pas avec les pertes. Une bonne régle c'est 30%.  
 
Après en discrétionnaire, tutafé chacun fait selon ses envies et la grosseur de ses balls.    

Ah mais moi aussi Bill Dunn, hedge fund en trend following depuis les années 70 (son site). J'en parle assez souvent parce qu'il représente vraiment un cas à part : 40 ans de métier, trend following, 100 % systématique, des chiffres sportifs (~19% de RoR annuel et max drawdown de ~50%).

Ah ok je viens de jeter un oeil à son site, eh bien fortiche le gars pour avoir des client avec des chiffres pareils, et surtout garder son fond en vie.  

Je me souviens bien (aussi référencé en FP je crois) mais je n'ai pas encore pris ce temps.

J'ai bien essayé, mais les historiques avant grosso modo le premier mai 2010 sont très mauvais. Je ne sais pas comment ça se fait...
Du coup les resultats sont encore plus ahurissants  
 

Je vais retourner bosser alors  

Honnêtement, prends le temps de lire le bouquin. Il est pas long, il existe en français et il est vraiment prenant pour quiconque aime développer des systèmes de trading.

41 € le livre
quand même
 
sinon c'est quoi le but de ce concours de EA ? on te vole ton code et il te file un ticket resto ?

18.5 euros la version anglaise  
 
http://www.amazon.fr/Way-Turtle-Me [...] 007148664X

Qui organise le concours ? C'est pour quand, octobre 2013 ?
 
Qu'est ce qu'on peut gagner  

A priori tu ne files pas ton code, mais l'exécutable (décompilable ? )
Le but du concours c'est de ne pas jouer son argent, mais de gagner du vrai argent malgré tout.
Les premiers se partagent 80k$
http://championship.mql5.com/

 
Il y d'ailleurs un livre sur le trend following. Billy est un peu le maitre de cette stratégie