Reprise du message précédent :
L'AT c'est juste une représentation graphique et/ou mathématique du prix.

Pro :
- On y gagne en compréhension et en lisibilité pour établir des stratégies.
Con :
- On y gagne en lag.

Il n'y a rien d'autre à voir. Le tout est de s'en servir judicieusement.
Des automates du concours de Metaquotes sont dans le top10 en utilisant de l'AT, notamment un avec du ZigZag. Elle est bien bonne celle-là.  

Sinon question sérieuse pour les experts du milieu (et informatique).
 
Que pensez vous de l'apport du Big Data dans le trading et l’analyse financière ? Gartner et McKinsey prédise à cette techno. un brillant avenir dans le secteur financier et bancaire.
 
En gros....
 
Ce qui change par rapport aux systèmes décisionnels classiques, c'est le volume, la vitesse et la variété des données que l'on va collecter.
 
Par ailleurs, le Big Data diffère des systèmes décisionnels classiques où additionner des valeurs connues produit le résultat. Avec cette nouvelle technologie, la valeur est découverte grâce à des processus de modélisation (itératifs) : faire une hypothèse, créer un modèle statistique, visuel ou sémantique, valider ou invalider l’idée de départ puis recommencer.
Il est nécessaire de développer de nouvelles techniques analytiques comme des algorithmes d’apprentissage automatique, des requêtes interactives (etc) ...
 
C'est vraiment un résumé en 2 lignes, il faudrait des pages pour en parler.

rouvert ma plateforme ce week end    Position acheteuse sur l'or court terme

Pictet voit 3000$ en potentiel sur l'Or. Issu de leur analyse ratio GOLD/DJIA

Tout faux. Les actions vont baisser l'année prochaine, et l'or aussi.
 
GS a d'ailleurs également sorti une prévision de hausse sur l'or, il me semble. Pour moi, c'est un excellent signal de vente.
 
Tiens, d'ailleurs : GOLD CRASH COMING? http://iamafuturestrader.blogspot. [...] itled.html
 

 
   
 
J'en ai déjà mal au crâne.

 
J'y crois. J'ai eu l'occasion d'avoir un œil dans le big « science » data avec un projet Hadoop en gestation, pour le compte d'un très gros (le plus gros ) fabriquant de data scientifiques du monde. Un mot : « wow ». Et pour la finance, on peut imaginer que tu croises une telle pelleté de data (température pour les récoltes, impact sur les MP, analyse classique sur les prix, conflits, actualités etc) que combiné à des algos d'IA (enfin simili) on peut imaginer un truc de fou

 
Tu nous prépares un mémoire eicnam sur le sujet?      

Plam >  
 
Je fais un rapport (état des lieux théorique) sur le Big Data et Hadoop justement ! J'ai tout de suite pensé au Forex Je pense que c'est vraiment taillé pour le trading et la finance !
 
Par contre, il faut clairement (des dollars $$$) et des compétences de fous pour exploiter tout çà, c'est à dire expert statisticien/mathématicien et pas informaticien (ce qui était encore jouable avec du décisionnel classique et du Sql )

Oui Dam c'est mon probatoire

Hadoop ça déchire, ça commence à concurrencer des très très très gros du secteur (O**cle) chez des très très gros divers et variés.

Je pense que c'est un virage à prendre, pour la partie finances je pourrai pas t'aider

vieux exemples de perfs :
« En Mai 2009 chez Yahoo Corp, utilisateur de Hadoop, 1 tera octet de données a été trié en 62 secondes (cf blog développeur yahoo, voir plus bas)...
Autre exemple : utilisateur de Hadoop, Facebook ingère 15 terabytes de nouvelles données par jour dans leurs 2,5 petabytes data warehouse sous Hadoop.  »

http://www.piloter.org/business-in [...] hadoop.htm

Oracle propose un système big data / Hadoop. En fait, tous les gros éditeurs proposent un framework Hadoop maintenant.
 
Y'a un sacré buzz autour du big data, même si c'est tout sauf simple à mettre en place et surtout à exploiter !

 
Timing parfait  

Alors, d'abord j'ai essayé d'améliorer le backtesting j'obtiens maintenant 70%, avec les même résultats. Et si je regarde les positions sont bien prises aux prix que j'ai programmé.
Je ne comprends pas trop comment ce qui influence le pourcentage de modélisation.
 
Et sur MT5 j'ai fais un test avec un EA au hasard, à la fin j'ai toujours un backtest de 99%.
 
Sinon j'ai essayé une partie de la programmation juste d'un bloc de script pour essais. Genre à chaque ticks, n'ouvrir qu'une seule position acheteuse. Mais j'ai des erreurs, que signifient-elles ?
 
 

mt4 le spread n'est pas pris en compte, et ça ne reproduit pas la véracité des gros mouvements. Ainsi plus ton EA fait du scalp, plus tu peux avoir des résultats vérolés car non corrélés à la réalité.
 
/ global scope => c'est pas une  ligne de commentaire où il te manque un / ?
 
CObject tu n'as pas défini la classe dans ton programme la classe. Je ne suis pas sur mon pc de travail là , je te retrouve ça demain. CObject fait appel à la liste des classes énoncées après.

Les fêtes arrivent, l'année se termine. Bilan.
 
Depuis le 1er octobre (début de ma stratégie de trading semi-auto), je suis sur un gain de 265 pips, soit une croissance de +8.62%. C'est pas mal, mais ça reste en dessous de mes objectifs.
 
Ce mois-ci, même si j'ai pofité du rally sur EU et EJ, je suis quand même sorti trop tôt. Du coup j'ai revu mon EA, et j'ai réussi à bien l'améliorer => +1203 pips en full auto sur les 19 derniers mois.
 
Vivement l'année prochaine !

Est ce que ce n'est pas plutôt une question de money management?

 
 
C'est à dire ? Quel est le fond de ta pensée ?

Eh bien tu donne 2 indicateur de perfs: l'amplitude totale captée (265 pips), et une rentabilité (j'imagine que si tu as commencé à 100, tu es maintenant à 108.62)
En changeant la taille de tes lots (en prenant des positions + risquées), tu peux avoir un rendement différent non?
Quelle est ton exposition maximum quand ta stratégie est porteuse de position(s)?
 
Sinon quand tu parle de pips, c'est au sens universel (4eme chiffre pour l'eurusd) ou au sens MT (5eme chiffre)
Enfin, quelles sont les paires que tu trade? car les pips n'ont pas la même valeur en usd en fonction des devises...

J'adapte la taille de mes positions une fois par mois selon la balance disponible, et je risque toujours au maximum 0.65% sur un trade donné. Mon EA calcule automatiquement le nombre de lots à ouvrir en fonction de ces deux paramètres, que ce soit pour les devises basées en USD ou celles en JPY (donc pour ces dernières  c'est également en fonction du cours de USDJPY au moment de l'ouverture de la position).
 
Je parle de pips au sens réel du terme, bien sûr.
 
Je trade 5 paires : EURUSD, EURJPY, GBPUSD, AUDUSD et AUDJPY.
 
Théoriquement l'EA pourrait ouvrir 5 positions simultanées (une par paire). Dans les faits, je ne vais jamais au-delà de 2 (donc 1.30%) si je n'ai pas encore bougé mon stop au niveau de l'entrée sur au moins une des deux positions. Je pourrais donc théoriquement aller jusqu'à 5 positions si trois d'entre elles étaient protégées, mais ça n'est encore jamais arrivé.

Tu peux peu être jouer sur tes critères de prise de risque pour augmenter ta renta...
Je suis moi même en train de plancher sur un système qui me calculerai la taille du lot à prendre en fonction de l'objectif de la position ouverte et de l'exposition en cours...
C'est pour cela que je t'ai posé la question

Mon EA en mode full auto peut avoir de longues périodes de drawdown :  jusqu'à -25% en un mois sur la période analysée, avec ce niveau de risque.

En semi-auto, je devrais être capable de limiter un peu ces pertes mais au cas où je n'y arriverais pas, je n'ai pas envie de risquer plus. Je suis vraiment déjà au max de ce que je suis prêt à encaisser à ce niveau là.

Les bons mois par contre, en full auto ça monte jusqu'à +34%

En semi-auto, les résultats sont lissés dans les deux sens : moins de pertes, mais aussi un peu moins de gains. Si je la joue bien, j'éviterai sur le long terme plus de pertes que de gains (principalement en évitant de trader pendant les news) et je devrais donc faire encore mieux que mon EA.

Sachant qu'en full auto sur les 19 derniers mois, l'EA est déjà sur une moyenne annualisée de +27.51%...

Je vais quand même rester calme avant de m'emballer et essayer d'analyser les résultats sur une période un peu plus longue.

Pas mal tout ça vraiment pas mal
T'es en réel ou en démo?

En réel, y'a que comme ça qu'on apprend.  
 

assez d'accord
D'ailleurs, peux tu nous donner, en résumé, les différences que tu as remarquées en passant de la démo au réel sur le plan:
-Système (passage d'ordre, prix réalisé, spread, autres?)
-Psychique: le tiens ouais c'est ça, fait nous une petit auto psychanalyse

tu fais des mini ou micro lots khalys?

Micro lots. Pour tout dire, il y a moins de $10,000 sur mon compte.

 
En dehors d'un léger slippage, j'ai pas vu de différence au niveau technique.
 

 
Trop long, trop compliqué.

 
Je suis toujours à lurker et ne me suis même pas lancé dans la bidouille sur compte démo (pas encore le temps )...
Mais j'avais une question ouverte, que penser d'un EA comme ça : http://championship.mql5.com/2012/en/users/rusland1962
Je sais que les EA "championnats"  sont sujets à controverse ici, mais celui-ci :

• n'a fait que 63 trades depuis pas loin de deux mois,  
• a un "largest profit trade" dix fois supérieur à son "largest lost trade" (alors que le site précise qu'en général, c'est l'inverse)
• a une courbe plus "croissance pépère" comparé aux autres du top 10 qui ont des courbes chelou (genre plat puis grosse montée, ou l'inverse)

J'ai l'impression qu'il augmente sa position de 0.5 toutes les 7 minutes quand il est toujours gagnant... c'est très risqué, ça ?

C'est parfois une bonne idée. Si ta strat est "plus on reste dans un trade, plus y a de chances qu'il soit gagnant" (et c'est souvent le cas d'ailleurs), ça veut dire que tu capitalises un max sur les meilleures probas. Ce concept de mettre le paquet quand les stats sont bonnes revient assez souvent dans les interviews de traders.
Après, toutes les 7 minutes je sais pas, mais chacun son système.

Pour le risque, c'est toi qui le calcules AVANT de lancer ton système en réel Après, faut aussi déplacer son stop en conséquence, parce que sinon ta perte peut rapidement devenir monstrueuse.

 
Et tout à fait d'accord pour le TS. D'ailleurs, bien qu'il ferme tout d'un coup à chaque fois, je n'ai pas l'impression que ça soit ce qu'il fait : les S/L et T/P n'ont pas l'air d'évoluer.
Par contre je ne comprends pas les trous de plusieurs jours affichés dans l'onglet "Deals history" avant chaque clôture de position... Un raccourci de l'interface, peut-être ?

 
L'equity curve de Rusland est excellente, il respecte carrément les régles de trading pour être gagnant sur le long terme : gros gains, petites pertes. C'est carrément bon EA avec un maxDD de 23%.
Pas besoin d'accumuler beaucoup de trades pour être gagnant. Sur un an tu peux gagner plus en deux trades que quelqu'un qui en aura fait 600.
 
Pour les périodes d'inactivité, après avoir vu vite fait ses trades voici sa stratégie :
- il choppe un signal, prise de position.
- Tant que ça tient il renforce toutes les 7 minutes.
- Si ça va dans le bon sens il tient la pose de x minutes à x jours, bref il laisse courir ses profits.
- Si ça ne va pas, rapidement au lieu de renforcer il coupe ses pertes.
- Pas sur à 100% car il faudrait que je regarde plus longtemps il semble faire du Stop and Reverse.
 
L'interview du chti pépère qui vient de tomber (pas encore lue) : http://championship.mql5.com/2012/en/news/209
 
Cool, j'ai la même place que Rusland, hormis que lui c'est l'unité et moi la dizaine.    
 
Sympa que tu suives aussi le concours.      

en gros il fait :
- atr  
- trend
- reverse
- fine gestion des lots

Oui, son EA est basé sur l'ATR, il renforce petit à petit ses pos quand l'EA sent qu'un trend va démarrer. Si ça part dans le mauvais sens il cloture toutes ses pos et dans le bon sens il laisse galoper.
Après une cloture, en + ou -, il reverse sa pos.

Simple et efficace!

Le gars est quand même pas la moitié d'un con : ingé qui bosse dans l'automation, qui aime les maths, s'est mis au mql5 en autodidacte avec sa nièce ingé en info qui lui a filé un coup de main probablement pour comprendre le concept de l'oop et l'aider à comprendre tout ce bric à brac quand on débute.  

Edit : ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a quand même plusieurs EA dans le top 20 qui tournent avec de l'AT... L'un avec du zigzag, l'autre de l'ATR, les trucs de base quoi.  

Y a moyen de voir son code?

Mon equity curve :
 

 
C'est presque la même.  

et de saixer sa nièce aussi ?

@Khalys :    (manque les chiffres à droite et à gauche     )
 
@Hush : non. Tu connais sa stratégie, y'a plus qu'à.      
 
@hfrfc : Elle a de la moustache, comme son tonton.    

Spa sa nièce qui l'a aidé, c'est sa fille (ou alors j'ai mal lu)

Tu as raison, au temps pour moi.  

L'EUR est super bullish de partout depuis plusieurs semaines.
 
Pensez-vous que c'est à cause du fiscal cliff ou parceque l'€ a passé "sa crise" ? ou les 2 ?

Aucune idée, mais c'est peut-être maintenant en train de s'inverser.
 
S'il y a bien un truc que j'ai appris depuis que j'ai ouvert mon premier compte de trading, c'est que chercher des explications à des mouvements qui ne sont pas sur du très long terme est 1) inutile pour gagner 2) vain puisqu'il n'y a pas toujours d'explication.