Reprise du message précédent :

Les scores des meilleurs laissent rêveur ... Ils peuvent traiter sur combien de paires différentes?

 
Les MA, on y revient toujours
 
3 MA multiframes dans le trend ? Ou quelque chose de plus élaboré ?

Oui c'est assez impressionnant, surtout que les stratégies de pas mal d'EA qui sont gagnant n'ont rien de flamboyant. Je veux dire par là que ces automates tradent sur des indicateurs d'AT simples tels que les MAs, MACD, Heineken Ashi et compagnie (vorie des patterns à Monique? Il y en a un basé sur les vagues d'Eliott).... Les deux premiers ne font même pas du multi currencies. Par contre ils envoient max lots, moyennage à la baisse et reversal de position. Leurs Eas sont configurés très aggressifs et le 2e dit lui-même que son EA pourraient aussi vite se retrouver en fin de classement.

Pour le nombre de paires différentes c'est limité à 12 il me semble sur le concours, mais la puissance du mql5 c'est que comme c'est un langage objet ce n'est pas tellement plus difficile de trader une paire que 10 ou 20, il faut simplement ajouter autant de variables que de paires, le tout étant utilisé par une fonction unique pour ouvrir un trade par exemple. Bon après quand tu commences le multi currencies, au niveau de la réflexion de la stratégie et du marché tu te fais vite mal au cerveau.    

Pour ma part, mon EA est 107e après un mois de trading ça baigne!

Ba c'est ça, c'est un concours sans vrai argent dessus, donc les mecs y vont à fond avec des strats super risquées et 0 risk management ; si ça passe tant mieux, si ça casse ba tant pis, rien perdu.
Sur un vrai portefeuille, tu te fais démonter en quelques mois et merci d'être venu.

Normal que ton EA n'ait pas pris de trade depuis le 04/10 ?
 

 
TF unique : M30.
 

 
Oui il y vont à fond ils le disent, par contre là où je ne suis pas d'accord avec toi c'est qu'ils ont au contraire des strats béton et du risk management. Un EA codé comme tu le décris tient pas une semaine en auto. D'ailleurs un bon paquet des 450 participants qui ont passé les tests de qualif (ce qui n'est déjà pas facile) ont déjà cramé soit leur compte, soit non jamais démarré à cause d'un bug. Puis il y a ceux qui ont un EA qui fait du surplace je gagne je perds. Bref oui ils prennent des risques inconcevables en argent réel mais il y a des robots en béton armé derrière.
 
@Khalys : Oui pas de nouvelle position depuis presque un mois car j'ai un bug qui envoie vers un bras mort. Je le savais mais pas eu le temps de corriger, et l'EA y est rentré plus vite que prévu. La magie du forex.    

Arf, dommage  

Bah non l'EA est sorti de ce bras mort cet AM, c'est reparti pour un tour.  

Bon, début de mois catastrophique pour mon EA qui perd déjà 228 pips sur le mois de novembre.
 
Heureusement, élections olblige, je suis resté en dehors du marché la plupart du temps ces deux derniers jours. Les dégâts sont grandement limités et je ne perds donc que 24 pips.
 
Le trading semi-auto, y'a que ça de vrai.

Tu perds 228 pips pour Nov, et tu reperds que 24 à causes des élections c'est ça? Ou 24 au total? Tu es en live ou demo Khalys? Enfn bref le trading auto c'est plein de surprises permanentes, trop bon.        
 
Pour ma part ça rouuuule sur le concours, mon best score c'est la 94e place et ça me positionne 2e fr sur les 6. Le premier dégringole lentement mais surement de la 17e puis 36e et maintenant 57e place. Avec un peu (beaucoup) de chance ça me ferait bien plaisir de finir premier pour une première participation.    

Pas mal du tout.

Je suis en live. J'avais simplement gagné 16 pips avant d'en perdre 40 aujourd'hui. Le reste des pertes sur mon EA, ce sont des trades que je n'ai pas pris en réel : j'avais déconnecté l'EA de mon compte réel la plupart du temps, en me disant que ce début de semaine risquait d'être mouvementé.

J'ai bien fait.  

Ah oui quand même, corones inside.      

Les pertes ça fait partie de la vie du trader. Quand tu as backtest tu as bien du avoir un DD et des périodes de pertes non? Si ça reste raisonnable no soucy!

Le max drawdown de mon EA est de -39% sur deux mois (après avoir fait +36% sur trois mois) . C'est énorme, mais ce sont des résultats en mode full-auto.
 
Moi, je trade uniquement en mode semi-auto (EA off au moment des news). Les pertes sont facilement limitables dans ces conditions. La preuve (pour l'instant en tout cas), depuis le début du mois d'octobre je bats déjà mon EA de 500 pips (16.25%) en tout.
 
Je pense que c'est facilité par le fait que mon EA a un winrate assez bas et prend beaucoup de petites pertes qui surviennent souvent au même moment. En déconnectant l'EA au moment des news, et parfois dans d'autres conditions (c'est là que l'expérience intervient ), j'ai plus de chances d'éviter des pertes que de rater un gros trade gagnant.

Ptin je m'y metterai bien, j'ai réussi à lancer MT4 sur mon Linusque.
Dommage qu'il n'y ai pas de bot en console uniquement, j'ai des serveurs qui sont bien placés et qui pourrait être auto H24.
 
Vous laissez tourner vos machines ?

Serveur chez amazon web services perso.
 
Mais j'utilise pas de logiciel commercial, c'est tout codé maison (avec les bugs et prises de tête qui vont avec   )

 
On peut faire ça  
 
Je veux dire, ya une doc des API pour passer ses ordres chez un broker ? Si oui c'est le pieds total, pas besoin de MT4 !

C'est quoi l'intérêt ?

 
Bah avoir un démon sur un de mes serveurs qui fait ça « proprement » au lieu d'avoir à lancer MT4 sur une machine qui doit avoir Wine et un serveur X.

Je sais pas si tous les brokers le font, moi je suis chez lmaxtrader.com. Je sais pas si c'est le top, mais les tarifs me semblent acceptables. Ils ont une bibliothèque pour Java et .NET. On peut utiliser le protocole FIX il paraît, mais ça a l'air d'être une usine à gaz ce truc.
 

Je sais pas, j'ai jamais testé les plateformes comme MetaTrader et autres, mais comme je sais un peu programmer, que j'aime bien ça et que ça coûte rien contrairement à certains logiciels, alors j'ai opté pour cette solution
 
Ça a l'avantage d'être souple et de me permettre d'utiliser plus ou moins le langage que je veux.

Ok. Faut aimer se compliquer la vie, quoi.

A court terme oui, mais le but à long terme est d'avoir un trading 90% automatique (juste une surveillance qui doit prendre 15 minutes par jour, je pense pas que le trading 100% automatique soit réellement possible).
 
Est-ce que les plateformes de trading traditionnelles permettent ça ? Je ne pense pas.

 
J'ai aussi une formation de dev, et surtout j'ai mon associé qui est dev, je suis sûr que ça l'intéresserai vu qu'il aime les maths

 
Okay merci

Au contraire, ça te permet de coder ton propre soft sans avoir à te trimballer l'ouverture de toute la plateforme, etc... sans parler de l'apprentissage du pseudo-langage proprio de la plateforme. Après, l'accès aux APIs est bien souvent payant et/ou blindé de conditions pas toujours fun.
L'avantage supplémentaire, c'est que tu peux faire tourner plusieurs instances de ton soft sur plusieurs machines différentes ; comme ça, si jamais y en a un qui tombe (crash, connexion Internet cassée, etc...), t'es pas comme un con avec une pos ouverte que tu peux pas refermer

 
Lmax, le broker auto qui monte qui monte, chez à Nicolas.  
http://www.trading-automatique.fr/lmax-exchange.html
 
L'avantage de cette solution par rapport à MTx c'est la portabilité de Java qui fait que ça peut se lancer sur n'importe quel type de serveur.
 
MTx il y a un énorme support (articles, forum) qui fait qu'on peut apprendre en solo et assez rapidement tout en n'étant pas (trop) programmeur. Par contre il faut des serveurs Win (ou émulés) pour faire tourner le bastringue et ça coûte un bras par rapport à l'autre solution.
 
Tu nous envoies tes résultats pour nous faire baver?    

Je vois bien le côté fun du truc, mais en dehors de ça tout ce que vous décrivez peut aussi être fait avec MetaTrader.

 
Il y a aussi des solutions d'hébergement dédié qui existent (là par exemple https://www.ibfx.com/AutoTrading/MT4-Hosting-Solutions ).

Tutafé d'accord.  

Les autres solutions faut quand même déjà bien toucher sa bille en prog, c'est pas donné à tout le monde.

D'autant que j'oubliais, mais MTx intègre le logiciel de backtesting. Comment vous faites en Java/.NET? Il y a les classes pour vous coder vous-même votre backtester?

C'est sympa aujourd'hui, après quelques semaines de range, on a eu un beau trend haussier de participation sur le topic.        

Nonon, y a plusieurs composants pour faire une plateforme. Tu peux tout à fait coder ton soft de passage de trade (t'as besoin d'un flux de données + d'un accès à ton broker) mais aussi faire ton backtest autrement. Le backtest c'est "one shot", t'as souvent besoin d'outils graphiques et statistiques, donc un soft qui tourne sur un poste utilisateur c'est très bien. Là, on parlait de passage d'ordre depuis une machine distante (par exemple).
Après ouais, perso j'avais codé un backtester en .Net sur les données historiques end of day du NYSE, stait rigolo Mais le pb de coder toi-même ton backtester c'est l'accès aux données historiques. Stu fais dans le swing trading ou position trading, t'as tout gratos ou presque. Mais stu fais de l'intraday et que t'as besoin de données 5m (voire tick), va falloir débourser un max de blé

De 10 000£ à plus de 151 000 en 18 mois en démo

De 10 000€ à 9628€ en quelques semaines en réel  
Mais bon, c'est sans alcool  

Plus sérieusement, j'ai été obligé de modifier le code après le passage en réel, parce que c'est bien de pouvoir tester des stratégies, mais quand le mode réel fonctionne pas exactelent pareil que le mode démo, forcément ça provoque des bugs... Merci LMAX  

Pas de backtest, je me contente de coller les stratégies en argent virtuel pour voir ce que ça donne.

Oui j'ai bien compris Taiche. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'avantage de Mtx tu as la station de trading, qui intègre aussi le backtester multi-devises, et l'éditeur. Bref un package qui te fait la totale. Autant mt4 était perfectible, autant Metaquotes a corrigé ces vilains gros défauts dans MT5, ce qui en fait une plateforme très puissante pour les particuliers. Car bon, c'est déjà coton de coder et débugger un automate de trading, mais si en plus faut se faire chier avec les bugs de ton backtester et de ta station tu as pas fini quoi.  

Edit : j'oubliais, avec Mt5 les données historiques tick by tick.. sont gratuites.  

 
Euh.... tu sais que tu pars sur de très très mauvaises bases Guignolo? Tu es bien parti pour cramer ton capital, ce que je ne te souhaite pas bien sur!
 
Avant de lancer un automate en réel, il faut forcément passer par un backtest puis un forward test. Le premier te permet de voir si une strat est profitable sur plusieurs années et de débugger des erreurs de logique/d'affiner ta strat. Le deuxième te permet d'affiner la gestion des ordres et le traitement des erreurs entre ton serveur et le serveur du broker. Et pour toute modif de code sur un automate qui marche en demo/live c'est rebacktest obligatoire bien sur.
 
Toi tu passes direct au forward c'est chaud non?      
 
 
 

Tu peux très bien coder une plateforme d'intégration continue à chaque push sur ton repository pour retester tes stratégies.

Sur Jenkins ça me parait pas très compliqué à faire (comme ça en plus de faire du test unitaire, tu valides ton soft à chaque fois !)

Tu peux parler en Français Plam?  
 
Je ne suis pas sur de comprendre ta phrase, et si je le comprends correctement je ne suis pas sur que tu aies compris ce qu'est un backtest.

Pour être sûr qu'on se comprenne en effet : un backtest c'est valider ta stratégie avec de l'historique, afin de voir si ton algo de trade est pas débile (bien que les performances passés... toussa).

Une PIC (Plate-forme d'Intégration Continue) comme Jenkins, peut être utilisé pour exécuter n'importe quelle action (script par exemple) sur ton code, à chaque fois qu'un changement se produit sur le dépôt de code qu'elle « surveille ».

Pour backtester ton soft à chaque modification (disons sur la branche backlog de ton dépôt), il « suffit » de faire un script qui va bouffer ton code tout neuf en entrée, le passer à la moulinette des valeurs historiques et ressortir une perfs et/ou des indicateurs pour connaître l'étendue des « dégâts » (ou ta prochaine réussite, ou pas).

Là du coup, tu automatises entièrement le processus

edit : et tu peux faire une sortie compréhensible par Jenkins pour qu'il t'affiche joliment ton bordel, avec du vert et du rouge

 
 
Réfléchi. Qui dit automatique à 90% (en espérant gagner plus que perdre) dit marchés prévisibles dans une haute probabilité.
Sérieusement…

Sans rentrer dans les détails, en gros vous utilisez les indicateurs standard pour vos EA ? (style stochastic, rsi...cci..moyenne m.) ?

Car je suis entrait d'étudier des choses plus poussé genre le mouvement brownien dans la finance.

Voici mon processus de ma logique de mon trading qui j'espère sera 95% automatique :
* création de signaux d'entrées et de sorties du marché (avec indicateurs techniques standard ou personnels).
* Adaptation de ces données à chaque paires de devises.
* Regarder statistiquement les entrées et sorties qui sont les plus gagnantes en fonction des signaux qui sont les plus exploitables en fonction du spread et des objectifs de gains.
* Filtrage : Prise de position statiquement aux points extrêmes pour être sûre d'arrêter à temps le trade lors de faux signaux. (Arrêter les pertes le plus tot, laisser courrir les gains).
* Au final en espérant de ne pas prendre beaucoup de positions, mais des positions les plus gagnantes possible.
* En espérant que l'EA sera à la hauteur entre mon server et mon broker niveau ordres.

Perso, oui j'utilise uniquement trois MA dans mon EA. Je crois fortement au "keep it simple".

Par contre, comme le fait remarquer Unknows, je pense effectivement qu'un EA auto à 95% ne peut pas être gagnant sur le long terme.

90%

edit : faut un bot qui parse l'internet pour se désactiver en période d'annonce

 
  C'est presque (bien plus) clair! Puissant le bouzin, quoique bien au delà de la portée de mes connaissances actuelles.
 
Et oui un backtest c'est faire tourner le code sur des données historiques pour valider la profitabilité et le debug logique. Bien les performances passées ne valent rien sur l'avenir mais tu en retires certaines informations très utiles, notamment si la stratégie vaut le coup d'être gardée, retravaillé ou carrément jetée à la poubelles. Les résultats d'un backtest peuvent varier dans des proportions délirantes suite à une modification de code qui peut sembler mineure, c'est pour ça que c'est important de rebacktester si on touche au code.

Hum, en fait j'en ai fait un peu, mais c'est juste que j'y passe très peu de temps. J'ai fait un peu de backtest pour "découvrir" des stratégies, mais une fois que j'en trouve une qui me semble acceptable, je l'envoie direct en démo (ce que tu appelles forward test ?).
Une fois que j'ai un truc qui me semble acceptable, je repasse pas au backtest derrière. Par exemple pour ajouter des trailing stops à une stratégie, je repasse pas au backtest "mécanique", même si ça peut sembler être une grosse modif.
 
En fait j'ai peut-être de mauvais outils, mais au vu des différences énormes entre le backtest et l'argent virtuel, et même entre l'argent virtuel et le réel, je me dis que c'est pas utile de passer la moitié de son temps à s'astiquer le chibre sur un backtest qui montre qu'on va gagner +500% toutes les deux heures si c'est pour se vautrer quand on passe en réel.
En tout cas c'est mauvais pour mon moral.
 

Si je veux de la haute probabilité, je joue pas sur les marchés financiers en même temps.
C'est un but, ça veut pas dire que c'est réalisable, j'essaye des trucs.
 
Par contre que ce soit clair, je pense pas qu'une stratégie unique puisse être profitable en étant automatique à 90%, par contre je me suis dit qu'en faisant un truc qui trade plusieurs stratégies en parallèle, de préférence des stratégies variées et en modulant leur poids en fonction des conditions du marché, il y a peut-être moyen...
 
Mais bon, c'est un plan, c'est tout, je suis conscient que la plupart des plans ne résistent pas à la réalité du terrain

 
Comme Khalys, Keep it simple. Mon seul indicateur c'est le prix. Les indicateurs c'est une représentation du prix=>ajout de lag.
 
En gras c'est une très très bonne idée.