Reprise du message précédent :
Tu me fais penser à moi à mes débuts, plein d'enthousiasme. C'est bien.
 
Par contre 20% par mois, oui c'est utopique. Commence par viser 5%, tu verras que c'est déjà très difficile à atteindre.

 
/Partie inutile à la compréhension de mon post,
/Si vous connaissez les renko, vous n'y apprendrez rien
/Corrections bienvenues
 
J'ai téléchargé un indicateur Renko, mon idée est de l'utiliser comme dernier "validateur" de signal.
En gros, j'ai un premier indicateur sensé m'indiquer le début d'une tendance, indicateur qui y arrive plus ou moins pour l'instant, d'où l'idée d'ajouter une "couche" renko.
 
Pour ceux qui ne connaissent pas, les briques renko sont une série de briques  
Une couleur pour celles qui montent, une autre pour celles qui baissent.
Une brique est ajoutée si le cours suivi varie de + ou - une certaine valeure (fixe, que l'ont peut choisir à l'initiation de l'indicateur)
En d'autre termes, les briques n'en n'ont que faire de l'écoulement du temps, seul l'évolution absolue est mise en avant.
Exemple:
Une évolution sur trend haussier (pas de baisse intermédiaire) de 1.3000 à 1.3100 donnera 10 briques vertes (taille d'une brique = 10 pips) que cela prenne 1 minute ou 1 heure
Alors que si on est sur un graph 30 minutes, la taille et le nombre des bougies varieront selon le cas...
Bref, pour plus de renseignement, cf google
 
J'ai remarqué un comportement assez bizarre qui s'explique par la gestion des données historiques.
Chaque indicateur est en fait un programme informatique qui s’exécute à chaque fois qu'une cotation arrive. Dans le cas des Renko, le programme va enregistrer la première valeur arrivée et à la prochaine qui aura un écart de +/- la taille d'une brique provoquera la création d'une nouvelle brique.
Jusque là, tout va bien.
 
Petite parenthèse sur le fonctionnement "technique" des renko: on ajoute l'indicateur sur une courbe, mais rien ne s'affiche sur le graph. Il faut ouvrir un autre graph en offline où l'indicateur écrit la construction des briques, bien qu'il soit offline, il est mis à jour à chaque fois qu'une brique est ajoutée.
 
Les plateformes ne sauvegardent pas d'historique de toutes les données envoyées par les servers, tant et si bien qu'a chaque "initialisation" de l'indicateur (lancement de la plateforme, ouverture des graphs, changement des durées des courbes (M1 à H4 par exemple)), l'indicateur affiché est totalement déconnant.
 
Fig1: renko et la déconne:

On se rend bien compte que toute la partie gauche est strictement identique sur les deux courbes, mais, sur la droite, ça devient n'importe quoi.
En haut: Renko construit en live  (sur la partie droite) c'est assez illisible: alternance des briques très fréquente (peu de volatilité)
En d'autre termes, quand on lance une construction de renko (et au final, tout autre indicateur), il faut bien savoir que la construction de la partie historique est complètement faussée car elle ignore beaucoup de valeurs (j'imagine qu'elle s'appuie uniquement sur l'historique des bougies, ce qui rends cette lacune flagrante sur les renko)
 
Bref, cette même lacune se vérifie lorsque l'on veut tester une stratégie avec EA: les résultats obtenus sont complètement déconnant par rapport à une expérimentation live. (d'anciens posts relatent cette expérience)
 
/fin de la partie inutile
/début des questions
 
Question 1:
Y a t'il un moyen d'enregistrer l'historique des indicateurs calculés en live et construire les historiques à partir de ces données? parceque, la seule solution que je vois pour le moment, c'est de laisser la plateforme tourner h24 (je ne parle pas de l'interêt de le faire hein , si ça se trouve, c'est complètement inutile.)
 
Après avoir fait quelques bidouilles en prog d'indicateurs (plutôt adaptation), j'aimerai maintenant passer à l'étape suivante: programmer des passages d'ordres. Pour le moment, une seule devise à la fois, un seul ordre à la fois. Les instructions devraient être simplifiées: vendre/Acheter un lot, fermer tous les deals en cours.
 
Pour les signaux, je veux m'appuyer sur:
-un indicateur custom pluggé à la courbe eurusd (aussi simple que ON/OFF)
-les x dernières briques renko et celle en cours (2<x<5???)
 
Donc en gros, un EA pluggé sur la courbe renko qui monitor les renko ET l'indicateur ON/OFF pluggé à la courbe EURUSD.
Question 2: est ce possible? , si oui, pouvez vous me donner les 2/3 ficelles pour articuler EA, indicateur 1 et indicateur 2? (les deux custom)
 
Question 3: un indicateur se calcul à l'arrivée de chaque valeur. En revanche, j'ai lu qu'un EA s’exécute à chaque début/fin de "bars" (bar = bougie/brique renko...) VRAI/FAUX?
Question subsidiaire:J'ai vu que bcp de forumeurs sur de mt4 codebase se plaignaient de "faux renko"... pour ceux qui en ont pratiqué, avez vous un code à conseiller plutôt qu'un autre? j'utilise le RenkoLiveChart_v2.1
Désolé pour le pavé
Merci d'avance pour vos réponses

C'est Khalys l'expert renko

Toujours en démo, je passe en réel dans quelques semaines.
Je teste ma méthode de traiding en scalping (très petites variations de prix). SI ma méthode en scalping marche. Elle marchera sur des durées plus grandes (30 min ou peu importe 4h), puisque le même schéma se répète aux autres échelles de temps plus grandes, avec naturellement des variation de prix plus grands (cf système fractales). Mais comme mon compte est petit je le rappelle, le scalping est ma seule solution pour l'instant. D'où l’intérêt d'avoir un brocker qui accepte ce type de trading, et de trouver des paires de devices, oubien des  CFD qui ont des spreads très petits.

Pour les 5% Voilà c'est fait environ 4%sur ma mise de départ, ici si le pip vaut 1€. J'ai fais 20 pips en scalping. Bien sûre l’aspect pyscologique pour le réel est à travailler encore.

Bon faut voir sur le temps, peut-être que là aujourd'hui je fais +4%. Une autre fois je pourrait faire -10%... Mais pour l'instant je reste un peu supérieur à la neutralité. JE fais de petits gains. Mais bon je suis content d'avoir atteins ce niveau, vu que je ne connaissais rien.

Tu as de gros drawdown incompatible avec un trading sérieux. Tu as déjà cramé ton compte mais tu ne le sais pas encore !

JE suis effectivement de ton avis, les -10 , -12 ; -6 sont de très grosses pertes par rapports aux gains succéssifs qui sont généralement entre 1 et 4.
 
Il faut que j'arrive à améliorer la stratégie pour faire des gains de 7 minimuns, avec des stops de 12 par exemple.

Quel broker (en anglais, ça ira), pour débuter avec un compte démo ?
Merci !

ibfx

merci  
elle marche pas sur mac  

mac... arg

 
Il te faut un courtier en Java : Alpari UK.
 
Sinon Dukascopy ou RTFX.

Je me suis inscrit à RTFX merci

Avec plaisir, tu as pris le moins bon.  

 
J'utilise aussi RenkoLiveChart, dans une version que j'ai modifiée pour adapter la taille des briques en fonction de la volatilité.
 
Un indicateur Renko doit toujours être appliqué sur un chart M1 (à défaut d'avoir des charts tick par tick sur MT4), afin de suivre les variations de marchés le plus finement possible. Une barre H4 ou H1 de 100 pips peut cacher de nombreuses variations de 10 pips par exemple. Un chart Renko généré à partir de données agrégées (plus le timeframe est grand, plus les données sont agrégées) n'a aucun sens.
 
Pour RenkoLiveChart, une fois la plateforme ouverte et quand les charts M1 ont fini de télécharger leur historique manquant depuis la dernière fermeture de la plateforme, la solution que j'utilise est de recharger le template MT4 (contenant RenkoLiveChart) sur ton chart M1 générateur. Ca aura pour effet de relancer RenkoLiveChart sur tes charts M1 quit sont maintenant à jour. Le reste se fera en temps réel.
 
Pour tout ce qui est EA, je ne peux pas t'aider, je fais du trading discretionnaire uniquement.

Tout est (quasiment) possible sur mt4.

Réponses 1&2 :
Pour faire ce que tu veux tu dois modifier ton indicateur Renko afin qu'il génère des variables globales (http://docs.mql4.com/globals).
L'EA va lire à chaque tick ces variables, et en fonction rentrera ou non sur le marché. L'indicateur Renko (si j'ai bien compris) se remet à jour à chaque tick, mais ne donne des signaux d'entrées que selon les variations. Si variation supérieur à valeur x, hop changement de la variable globale, et hop au tick suivant l'EA rentre en position.

Question 3 :
Indicateur et EA s'exécutent à chaque nouveau tick.

-1- ok, ça me rassure sur le choix du morceau de code . Pour ce qui est de la taille, je comprends bien l'interêt de l'adapter à la volatilité. Pour l'instant, la donnée voloatilité est prise un peu plus en aval de mon process d'analyse. Je préfère cantonner la taille des briques au spread bid ask. Normalement, dans ma stratégie, 1 brick = spread tant et si bien que lorsque j'entre dans un deal, mon profit = -1 brique, pour passer à 0, il faut que la brique suivante soit dans le bon sens. c'est ainsi pour le moment, a voir si je dois adapter (Note: mon indicateur renko se construit sur la base du bid, ma remarque précédente est donc à moitié vraie )
Aussi, j'observe le spread une seule fois, règle ma taille de briques, mais pour le moment, je ne l'actualise pas en fonction du spread, je considère qu'il est constant.
-2- Intuitivement je ne suis pas d'accord, du moins pour les briques construites en live: les renko n'ont rien à voir avec le temps et quelque soit le timeframe, il s'update à l'arrivée de chaque tick (on parle bien de live), le renko se construira donc sur les ticks arrivant. En revanche, sur la construction des bricks avant ouverture de la plateforme (sur la base de données historiques, agrégées comme tu dis), là je suis d'accord, il n'y a strictement aucun interêt et je dirais que même sur une M1, l'interêt de voir les renko construites sur des données offline n'a pas vraiment de sens, comme tu le dis: trop de données perdues (d'ailleurs, quand tu vois la tête des renko historiques, tu peux te dire que c'est easy de faire des profits
J’essaierai de vérifier
 

Merci pour ta réponse,
si je comprends bien voici à quoi ressemblera le process global:
-Initiation de la "plateforme de trading" : chargement de la courbe EURUSD, chargement de l'indicateur 1 et indicateur Renko modifié (appelons le indicateur 2)
L'indicateur 1 et 2 modifient des variables globales en fonction de ce qui se passe (présentement: si condition a et b sur indicateur 1 vraies et condition c sur indicateur 2 vraie, changement des variables globales (surement booléennes) à vrai)
L'ea va simplement lire, à chaque tick, les variables globales, si elles sont vraies, j'entre.
Pareil pour la sortie, indicateur 2 (uniquement) va modifier la variable globale indiquant la sortie d'un deal.
 
En gros, je vois ces variables globales:
-Variables de conditions d'entrée:
   -Indicateur 1 condition a
   -Indicateur 1 condition b
   -Indicateur 2 condition c
-Variables de conditions de sortie:
   -Indicateur 2 condition d
-Variables d'état:
   -Deal en cours (vrai faux), pour que l'ea sache quelles variables globales tester et quelle action provoquer (exemple: je ne vends/achete pas de lot si une position est ouverte)
 
Merci pour le lien, j'irai jeter un oeil une fois renko et indicateur 1 bien mis en places
 
 
Je ne sais pas ce que ça vaut pour l'instant mais vendredi dernier:
-J'ai lancé renko live pendant pres de 6 heures
-J'ai exporté le graph sous format csv: une ligne par brique renko, niveau d'entrée et de sortie de la brique
-Sur la base de ce set de données, j'ai testé quelques stratégies d'entrée sortie programmées en vba (je suis bcp plus a l'aise en vba qu'autre chose)
Eh bien c'est pas mal du tout A condition qu'a peu de choses près, on arrive techniquement à reproduire les conditions de test, avant de détailler, je tiens à rappeler que vendredi dernier était une journée facile: remontée constante et ferme du dollar pendant l'après midi
J'ai remarqué toutefois que sur deux portions, la stratégie générait une série de deals perdant. Il se peut donc (c'est même sûr) que cette stratégie appliquée à une journée où l'eurusd se comporte de façons peu volatile, que ça me fasse le même effet mais sur toute la journée, et là, la perte peut être très importante.
 
Quand je parlais de conditions de test, la principale source d'erreurs que je vois pour le passage au réel sont:
-Ping provoquant un retard entre l'initiation du deal par l'EA et sa réalisation par le server: une brique vaut le spread, des fois, je fais des profits sur 3/4 briques consécutives, il suffit que celà aille trop vite pour les serveur et mon processeur que mes ordres soient, soit ignorés, soit se fassent au mauvais moment... A ce titre, je me demande s'il vaut mieux procéder par envoi d'odres ou plutôt envoi de pending orders (j'ai l'impression que les SL, TP par exemple, sont plus réactifs qu'un SL manuel....)
 
Prochaines étapes:
-continuer de tester la stratégie sur la base des renko en offline (constuction live puis test stratégie en fin de journée)
-explorer la prog d'eas et arriver à une premiere mouture d'ici 2 mois max

 
 
C'est quoi ta définition de drawdown ?
 
C'est bien la perte maximale d'un trade par rapport à un trade gagnant ?

C'est la différence entre ta balance max et ta balance min sur toutes les opérations de ton compte.
 
Tu pars de 100$, tu montes à 400$, tu redescends à 50$, tu remontes à 350$, ton drawdown est donc de 350$. Ce qui est évidemment très mauvais puisque supérieur à ton capital de départ donc risque élevé de cramage de compte sur le long terme.

 
 
Oui entièrement d'accord.  
Il faut que je travaille les gains pour un trade qui doivent être au moins égale à un trade perdu pour minimiser le risque.
 
 

Non, faut que tu travailles les perdants pour les couper plus vite que les gains. Les gains, tu peux pas spécialement les travailler ni les conttrôler (ou alors à la baisse).

 
Petit CR de ma première expérience de l'automatisation live (en démo) :
Stratégie bidouillée sur la base d'un renko seul
J'ai pris un EA que j'arrivais à peu près à déchiffrer et pas trop encombré de tests et je l'ai remanié à ma sauce (j'ai utilisé mes premières variables globale )
J'ai appliqué les règles suivantes:
-Taille d'une brique renko:17 soit 1.7 pip soit à peu près le spread observé.
-Si 4 briques suivie dans le même sens j'entre dans le sens
-Si 1 brique à contresens (lorsque deal en cours) je coupe
 
Les résultats:    
-Déjà, même si mes briques font 1 fois le spread, quand j'entre dans un deal, il faut au moins 2 briques pour atteindre le B/E , faut que j'investigue, si vous avez des idées, elles sont les bienvenues
-Mon P&L se fait rétamer à cause des faux signaux typiquement: 4 briques, j'entre, la suivante en sens inverse, je me prends  x fois le spread (x>1) puis ça repart
Exemple typique de séquence désastreuse:
 
6 briques up -> j'entre à la cinquième (j'en ai compté 4, j'entre à la suivante)
1 brique down-> me casse mon deal au niveau de la cinquième, je suis en dessous du B/E -> perte
10 briques up-> J'entre à la cinquième
3 briques down-> même scénario que précemment, je perds des sous
2 briques up-> RAS
2 briques down-> RAS
12 briques up-> J'entre à la cinquième
1 brique down-> Je me fais une petite marge. Ouf!
 
Il faudrait que j'arrive à filtrer ces briques car si cela est possible, sur une séquence pareille, au lieu de faire du profit uniquement sur la dernière série, je pourrais me faire: 6-1+10-3+2-2+12-1=23
Donc ouais, c'est cool de faire des ea, c'est encore mieux de bosser la strat

La conclusion est on ne peut plus vraie.  

N'oublions pas que ce ne sont pas les indicateurs qui font varier les prix, mais les prix qui font varier les indicateurs.
L'indicateur parfait n'existe pas.

Sinon une technique de filtrage :
Tu te bases sur un ou des autres  indicateurs en parallèle comme je fais plus haut, et tu fais une sorte de combinaison logique de "ET" : si le RSI est audessus de 50%, et mon renko dans le bon sens, je rentre sur le marché par exemple.

Voir quelques messages avant mon exemple.

http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t29855919

 
Tout à fait,
Je pensais ajouter quelques couches d'indicateurs, au début, je pensais au TDI, lui même basé sur le RSI,
L'idée comme tu le dis, c'est d'avoir un "maximum" d'indicateurs pour filtrer les pires transactions, quitte à perdre des opportunités du moment que le produit global est positif. (en fait, plutôt que maximum, je préfère en avoir un minimum)
 
Je vais creuser coté RSI ou MA, je ne sais pas encore...
 
J'ai compris qu'il ne servait à rien de faire tourner des EA sur les données historiques,
Aussi, programmer de l'ea permet de toucher du doigt des problèmes opérationnels (temps de réponse des server, prise en compte des ordre... etc)
D'où l'idée de développer en parallèle stratégie et EA.
Bonne journée!

Attention à ne pas trop filtrer non plus. A force d'ajouter des indicateurs à ton système pour filtrer les pertes, non seulement tu vas avoir un truc peu lisible mais tu vas aussi limiter le nombre d'opportunités. Sans parler du curve fitting qui entrera inévitablement à partir du moment où tu te baseras sur un même sample de données pour vérifier que ton filtre fonctionne. Donc les filtres oui, mais reste simple.
 
La clé c'est de limiter les pertes, pas de les éviter.

La voie de la sagesse qui vient de parler.  
 
(+1)

Bon après des mois de lurkage intensif j'ai decidé d'essayé de mettre en place une petite méthodologie d'arbitrage sur 2 paires pour commencer... Je vais surement essayer d'utiliser une approche de cointegration associée à une modélisation économétrique de type ARMA-GARCH pour ce qui concerne  la partie bruit. Concernant les signaux d'entrée/sortie long-short (pour la partie short cela reste à voir dans un second temps je pense) je n'ai pas encore d'idées précises, seulement des pistes...

Spa comme si j'avais parlé d'en mettre le moins possible

Cool, 1 noob de plus
Bienvenue

Ouais mais tu parles de "moins d'opportunités" ; gaffe à ça, tu peux passer d'un système rentable à un système peu intéressant.
D'ailleurs, un autre point :

En quel honneur
Pour moi, le backtest est indispensable ; d'une part parce que ça te permet de voir comment ton système se comporte dans tel ou tel type de marché (bull market pépère, crises, flash crash...) et ensuite parce que ba... t'as quoi d'autre ? Tu vas faire du forward testing pendant 2 ans pour t'apercevoir en passant en live qu'en fait ton système se viande en cas de crise ?

Complètement d'accord, ce que je voulais dire, c'est qu'ajouter des filtres risque de faire passer son tour sur des opérations gagnantes. En gros, si tu ajoute des filtres c'est pour diminuer ton risque, tu diminue forcément ton rendement. Encore qu'a ce stade, c'est discutable, enfin bref, on pense à peu près la même chose.
 

Bah pour le moment, la base de ma strat sont les briques renko construites tick par tick.
Pour le moment, je n'ai pas trouvé le moyen de récupérer les historiques de ticks pour en pondre un renko historique. Si tu lance un renko, que tu le laisse tourner sur une 100 aine de briques, puis que tu provoque le recalcul (ie sur données historiques), tu te rendra compte que ça ne ressemble en rien à ton renko live. Ce problème à déjà été évoqué ici, et ailleurs, tu trouve facilement des gens se dire "je ne comprends pas: mon ea fait des merveilles en backtesting, mais en live, il se viande de façon spectaculaire!
Forward testing? je ne suis pas sûr de comprendre.
Je fais plutôt du live testing... grâce au compte demo, et ça, ça me parait bien plus pertinent que du back testing.
Maintenant, si ton ea/strat se basent sur des durée bien plus longues et variations de plus grande amplitudes, oui, le back testing est un bon indicateur.
Il n'y aucune façon de se prémunir contre un comportement destructeur d'un ea en cas de crise, si ce n'est un money management discipliné. Et ça, j'y suis pas encore.
Edit: oh, et je ne pense pas que le back testing te montre quoique ce soit en cas de crise.

Le Backtesting sert à rassurer en essayant de "prouver" une certaine robustesse de ta méthodologie... Concernant Baktesting vs Live, c'est sûrement que ton Backtesting n'est pas établi de façon rigoureuse  

Alors je sais pas vraiment ce que tu veux dire : est-ce que "les gens" disent ça pour n'importe quel type de test ou juste pour ton cas de renko tick par tick ? Autant dans le second cas je peux pas dire, autant dans le premier ba c'est ce qui fait la différence entre un bon trader systématique et un mauvais. Si t'as fait correctement ton boulot sans curve fitting et tout, t'as confiance en ton système et tu connais comment les drawdowns peuvent se passer. Une fois en live, si t'acceptes pas les drawdowns, c'est que t'as merdé quelque part ou (plus probablement) que ton système ne convient pas à ta personnalité. Ou que t'es pas fait pour le trading, ou que t'as pas assez d'expérience.

Ba test en simul. Live = avec un compte réel, forward testing = pareil mais avec un compte simul.

C'est différent et complémentaire. D'abord tu fais ton backtest pour comprendre comment ton système marche et s'il y a un edge réel avec des données de marché passées. Si tu n'as pas ça, comment peux-tu justifier que ton système va générer de l'argent ? Genre il fait -3% par an sur les 15 dernières années, pourquoi tu penses qu'il se mettrait à marcher comme par magie à partir d'aujourd'hui ?
Ensuite, le backtest te sert à identifier les conditions générales de marché où ton système performe et où il se viande. Est-ce que tu perds de la thune quand la volatilité disparaît ? Ou est-ce l'inverse ? Pourquoi cela arrive-t-il ? T'y attendais-tu quand tu as construit ton système ? etc...
Le forward testing est l'étape suivante : tu vois comment tu réagis en temps réel au moment de passer ton ordre et comment tu te sens quand le système enchaîne 10 pertes d'affilée. C'est plus psychologique que technique.

La time frame n'a pas spécialement d'impact sur le backtesting. Il faut tester ton système dans divers cas pour voir comment il se comporte. Sans ça, t'as aucune confiance dans le truc, tu te mets à douter dès qu'il y a des pertes et tu modifies ton système. N'est-ce d'ailleurs pas ce que tu es en train de faire ? Ca performe pas donc tu veux rajouter des indicateurs. Est-ce une bonne idée ? Combien de trades a généré ton système avant que tu ne penses ça ? 20 ? 50 ? 100 ? Est-ce un échantillon représentatif ? Peut-être ces pertes sont-elles normales étant donné le comportement actuel du marché, mais tu n'en sais rien.

Le boulot d'un trader c'est de gérer le risque AVANT de générer de la thune. Si t'as pas de money management et risk management, travaille là-dessus avant de jouer avec des systèmes et des indicateurs.

Tu envisages divers scénarios et, connaissant le comportement de ton système, tu sais comment limiter les pertes. Certains systèmes (comme celui des Turtles, par exemple) diminuent l'allocation du capital sur chaque position au fur et à mesure que le drawdown se creuse. Ca permet de préserver le capital en cas de période pourrie. Et ça, c'est le backtest qui aide à le trouver, pas l'illumination le matin sous la douche.
 
Je te conseille vivement la lecture de Way of the Turtle, par Curtis Faith. Ca montre comment développer un système de trading et c'est un très bon bouquin. Plus récemment, une série d'articles de Rick Martin chez SMB Capital (les plus vieux articles sont en bas de la page).
 
Je suis d'accord avec la dernière partie ; par contre, pour moi, le backtesting ne prouve rien. Il montre comment ton système se comporte dans certaines conditions passées, produit des chiffres "bruts" qui te remettent souvent les pieds sur terre En gros, ça aide à la remise en question mais donne aussi des pistes, des suggestions.
Après, il y a aussi des gros défauts (encore et toujours le curve fitting, par exemple), mais je trouve que c'est un outil indispensable pour la construction d'un système de trading.

d'ou le "prouve" entre guillemets    
Sinon pour compléter ta réponse, on peut éventuellement (pas du tout une obligation) rajouter au backtesting des simulations de scenarii, afin d'étudier le comportement de la méthodologie sur beaucoup plus de cas (que ceux réellement passés)  

Merci bcp pour ta réponse super détaillée ça me permet d'avancer dans mon raisonnement!
En plus, tu le fait de façon constructive.

Oui tout à fait, j'avais pas mentionné ça Tu connais probablement mieux que moi tout ce qui touche au Monte Carlo, mais c'est aussi quelque chose d'essentiel (Faith en parle d'ailleurs dans son bouquin).

EDIT : stait en réponse à Odysseus Je réponds plus tard pour toi, hush hush

J'ai compris à "Monte Carlo"

Pour revenir en détails :

Le curve fitting, en l'occurrence, c'est vouloir trop coller aux données de test. Genre tu rajoutes des indicateurs ou tu modifies les paramètres de façon trop précise pour que ton système génère un super retour en backtest, mais au final il n'est plus pertinent pour le futur. Ca peut sembler évident mais c'est souvent très insidieux, tu te retrouves à utiliser une moveing average 26 périodes au lieu de 20 "parce que ça marche mieux", à utiliser un RSI(19) en plus pour filtrer telle ou telle grosse perte, etc... C'est le gros danger de l'optimisation.

Oui, donc effectivement c'est là que tout se joue. Faut construire un système en adéquation avec ta personnalité (trend following, mean reversion, etc...), tes croyances (le marché est ou n'est pas random, une trend se caractérise par tel ou tel comportement, etc...) et en lequel tu peux avoir confiance. Pour moi, la confiance ne peut venir que du test et un outil comme le backtest te permet vraiment de voir comment ton système se comporte dans certaines situations. Après, il faut évidemment passer au forward test puis en live avec des petites sommes puis full size.
Donc les gars qui abandonnent ou modifient leur système 2 semaines après l'avoir joué en live, ba c'est qu'il leur manque une des composantes ci-dessus. Ca arrive à tout le monde et c'est normal, mais le tout c'est de savoir rebondir. Peut-être que le système est super bon, c'est juste qu'il marche pas bien en ce moment... et c'est dommage de le laisser tomber ou de le dégrader à cause d'un manque de confiance.

Ton backtest, il va te dire quels trades tu aurais pris sur une période donnée et quels sont les résultats. Idéalement, tu testes de façon diversifiée (pas sur une seule paire ou un seul marché), avec un capital réaliste et des données correctes. Si ton système ne marche bien que dans une période précise ou sur un instrument particulier, c'est à toi d'essayer de comprendre pourquoi. Y avait-il trop/pas assez de volatilité, des tendances, etc... ? Les trucs les plus évidents vont te sauter aux yeux.
Ensuite, d'autres infos te donneront des pistes : si ton equity curve fait des gros sauts partout, y a probablement un souci de gestion de risque : comment sont placés tes stops, combien de capital alloues-tu par pos, etc... Le ratio risk/reward va te dire dans quelle mesure tu prends trop de risque sur chaque pos ; idem, le ratio "gagnant moyen"/"perdant moyen" va te dire si tu coupes tes pertes assez vite ou si tu laisses assez courir tes gains. Ces 2 trucs en corrélation avec le % de trades gagnants vont te dire de façon brute si ton système est viable ou non.
 
Je relance sur le bouquin, parce que c'est vraiment un sujet vaste

Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt,
Il est clair que j'ai encore beaucoup à apprendre,
Le blog smb à l'air pas mal foutu, même s'il doit y a avoir un biais "venez acheter notre formation" , mais y a des trucs intéressants...
Je vais continuer mes tests, en essayant de bouger le moins de paramètres possibles, encore que, à ce stade, je n'ai pas grand chose à fixer.

Comme tout le monde Disons que l'idée est de pas vouloir prendre trop de raccourcis et de savoir survivre à la courbe d'apprentissage sans se décourager.

C'est des pros, suivre leur blog suffit dans un premier temps. Mais c'est très orienté stocks, donc tu vas pas forcément tout capter

Stocks intraday, ce qui est encore plus particulier !

 
 
Je travailles sur comment minimiser les perdants en les coupants plus vite, mais c'est chaud, j'ai toujours un gros drawdown, même si les gains sont positifs j'ai fais +2% en 2 heures toujours en démo. C’est vrai qu'à la longue celà pourra être fatale !