Reprise du message précédent :
je pense aussi qu'il y a beaucoup de variables à prendre en compte, et qui restes en dehors d'un champ "scientifique"
 
comme la psychologie de la personne qui convient à un moment précis du marché.
le marché change, la psychologie des individus aussi, il n'est pas étonnant de faire pendant une période courte de superbes PV et ensuite looser à mort.
 
je pense que lorsque l'on parle des 10% de trader gagnant, ce sont ces personnes qui savent s'adapter facilement, et qui engrangent des bénéfices sur des années.
 
je me considère comme la première catégorie, en démo en ce moment je cartonne, mais demain ? quand le marché se sera calmé ? quand ce sera du vrai pognon ? mystère.
 
 
http://img580.imageshack.us/img580 [...] tement.gif
 
 
 

Impressionnant ! Bravo

Quel interval de temps ?

 
moins de 2 semaines avec un compte demo de 10k€.
j'en suis à 150k€  

T'emballe pas trop, vivre du trade c'est pas un sprint mais une course de fond.  

Mais je salue la performance.

 
merci    
mais je ne compte pas en vivre  

J'ai écrit "se rapproche de",  je n'ai pas écrit "c'est". Les mots ont un sens.
Ca veut dire que plus tu trades sur le court terme, plus ton avantage probabilistique est faible, donc plus tu es sujet aux aléas du marché, et donc plus tu "te rapproche de" la loterie. A l'inverse, plus tu trades sur le long terme, plus tu peux exploiter les données économiques et faire des choix judicieux. L'expérience a maintes fois montré que c'est l'accès à l'information et son analyse pertinente qui donne un réel avantage. Les outils peuvent aider à choisir le moment pour entrer ou sortir du marché, mais certainement pas à faire les choix des instruments, et si les données économiques changent, les outils n'y verront que du feu.

J'attendais ce post avec impatience. Les petits investisseurs qui font ça régulièrement sont tous plus au courant que les autres, on le sait. Et pourtant ils perdent.
Juste pour info, j'ai moi-même investi de grosses sommes en monnaie sonnante et trébuchante sur les marchés, et j'ai eu la bonne idée de me retirer avant la crise. Si je m'étais fié à mes simulations d'automates de trading sur AmiBroker, vu ce que j'avais investi, j'aurais été momentanément millionnaire (en euros), et je me serais probablement méchamment banané ensuite. Mais franchement, je m'en  fous, ça ne me fait ni  chaud ni froid, j'aurais pas pu mettre ces sommes avec des effets de levier, ça aurait été de la pure folie. Le tout, c'est de garder la tête froide, ça n'est que comme ça qu'on peut prendre des décisions raisonnables.

Ah ok, j'avais pas compris que ça n'était pas son logement principal. Jouer 3000 euros et jouer 50 000 euros, ça n'est pas la même chose. Commencer par de petites sommes pour apprendre à se connaitre et faire des erreurs pas trop coûteuses, c'est essentiel.

 
gné ?    
 
En gros t'es en train de dire que l'analyse technique c'est du flan.
 
Respect    

dernier jour d'essais sur Activetrade (et oui, avec eux c'est 2 semaines le compte demo)
 
je vais essayer de faire le maximum aujourd'hui et de dépasser les 2000%
là ce sera que pour le fun.
 
je posterais un nouveau graphique ce soir, meme si je perd bcp.

Mais arrête de généraliser, tu balances des trucs sans source ni rien, c'est n'imp'
Le problème est différent quand tu changes de time frame, mais c'est le passage de l'une à l'autre qui est difficile, pas le trading court terme ou long terme. On peut prendre l'exemple de la crise : tous les mecs qui avaient investi en 1998 se sont trouvés à 0% en mars 2009. Hier soir encore, dans Envoyé Spécial, ils montraient l'exemple d'une retraitée qui avait perdu 210 k€ comme ça, en retirant tout au mauvais moment
"L'expérience a maintes fois montré"... Quelle expérience ? Pour 1 source que tu me citeras disant que seuls les fondamentaux permettent de gagner en trading, je t'en trouverai 10 disant le contraire. Le débat fondamental vs technique est un vrai débat qui divise tous les traders et économistes, ça se règle pas à coups de "l'expérience a montré". L'exemple parfait se trouve dans "The Market Wizards" de Jack Schwager, qui est un recueil d'interviews de traders ayant superbement réussi. Une interview est celle de Jim Rogers qui dit "je n'ai jamais rencontré de technicien riche" et l'interview suivante est celle de Marty Schwarz qui dit "je trouve stupides les mecs qui racontent qu'ils n'ont jamais rencontré de technicien riche"
Enfin, quand les fondamentaux changent radicalement, beaucoup de techniciens sont gagnants. Je pense à tous les traders ou hedge funds qui utilisent beaucoup des sytèmes de trend following et qui ont eu des retours de 40-50% en Octobre 2008. Et pourtant, 0 fondamentaux dans leur système.

Statistiquement, une étude taïwanaise montre que moins de 20% des traders gagnent de l'argent. Comme dans tous les domaines dits "de performance" où seul un boulot moyen ne suffit pas : il ne viendrait pas à l'idé de grand-monde de se dire "j'aime beaucoup le tennis/le rugby, j'ai jamais joué mais je vais participer à Roland-Garros/au prochain France-Nouvelle Zélande en pariant 1000€ sur moi". Pourtant, en Bourse si. Y a des mecs qui ont 20 ans de métier, qui brassent des milliards et les gens y vont les mains dans les poches avec 10k€.
Combien de temps as-tu simulé ton système ? Avec quelles données ? L'as-tu testé en foprward testing ? Es-tu sûr que, quand tu l'as tradé en live, tu n'étais pas dans une série de pertes statistiquement peu probable mais pourtant possible ? Quels étaient les chiffres sortis par l'analyse de ton système (drawdown, peak-to-trough, ROR, etc...) ? Je ne dis pas que tu n'as pas fait tout ça, je dis juste que mettre au point un système et le trader efficacement est un chemin long et difficile.

+1 avec Taiche. Rien à ajouter.  

+1 trilliard aussi    
 
pour le moment, j'ai perdu 50% de mes PV en voulant shorter comme un malade depuis 8h ce matin    
c'est le résultat combiné de l'euphorie de mes gains successifs, du fait que mon compte se termine aujourd'hui et que je voulais faire un max de PV dans la journée (donc gros levier)
 
je ne peux placer de stop, les pertes seraient trop lourdes, j'ai un espoir de retournement de situation cet aprem, mais c'est du pile ou face, donc aucun intérêt d'apprentissage.
w&s

Clair.
 
Si tu n'acceptes pas tes pertes c'est ton capital qui est perdu, même avant que tu aies commencé.
 
Peut-être qu'aujourd'hui ça reviendra, demain idem, après-demain idem, et le suivant le trend continuera et ça se finira par un margin call.
 
C'est le plus dur en trading avec levier : accepter ses pertes. Les couper vite, laisser courir les profits.
 
Blabla tout ça, tout ceux qui tradent le forex savent que c'est moins facile à appliquer en live.

j'ai placé mes TP en négatifs pour limiter les pertes, toujours dans l'espoir d'un rebond négatif rapide.
 
ce seront des trads perdant mais moins que si je stoppais maintenant.

C'est ultra dangereux, ça Comment tu mesures ton risque, dans ce cas ? A partir de quel moment tu t'arrêtes ?
J'ai pas d'intérêt perso avec ce site mais voici un bon article sur le sujet des stops ainsi qu'un autre sur 5 gros problèmes pour les traders "en développement"
-50% de tes gains (donc -500% non ?) en une matinée (ou même en 1 mois) c'est énorme, arrête tout et analyse.

 
mon compte demo ce termine aujourdhui, je voulais juste faire le max de PV avec ce compte, et pris des risques non mesurés.
en gros, j'ai pas fait attention, pris un gros levier sans mettre de stop, pas trop d'analyse (je croyais en ma bonne fortune dut à mes gains successif passés) bref du gros n'importe quoi mais osef, cest un compte bidon.

Moi je serais traumatisé, même en tradant toujours en virtuel Ca montrerait que j'ai pas su gérer mon risque, mes trades, etc... donc compte bidon ou pas, c'est super moche et ça me donnerait pas confiance pour le trading live

 
oui tu as raison    
 
je suis en train de gérer mes pertes là, je m'en sort pas trop mal, ça me redonne (un peu) espoir  

Le tout c'est d'en retirer quelque chose : des leçons, des infos, etc... Après ouais, t'as pas perdu d'argent, c'est super, ça fait une formation gratuite. Faut juste pas que ce soit perdu dans des "revenge trades" ou des "je vais me refaire".
Etrangement, sur tes 2 semaines de trading, c'est peut-être celle d'aujourd'hui qui t'apportera le plus d'enseignements

Tachyon les gains se font sur gains moyens>pertes moyennes.
 
Ne pas laisser courir les pertes.
 
Tu coupes tout, il te reste combien? +500% en deux semaines.... franchement... tu aurais +20% que ça serait EXCELLENT.
 
Ne te poses même pas la question.

 
si je coupe maintenant je suis à 40% en 2 semaines.
il me semble que c'est un bulltrap et que ça va redescendre d'un coup vers 1.32500 avant la fermeture du week-end, encore une intuition mais si j'ai assez de marge, je vais attendre.
 
si je vois que ça continu de monter rapidement je coupe, pour le moment le marché semble "hésiter" donc w&s

40% c'est faramineux en deux semaines.
 
Je suis short aussi (mais pas de levier) et je pense aussi qu'on va redescendre au tapage de la BB haute H4.
 
Mais ça ne suffit pas. Si ce scénario n'arrive pas et que ça trend à mort par le haut c'est direct margin call. Ca va bien parceque tu es en demo, tu verras qu'en live ça fait très mal au cul. Et le moral avec. Je le sais j'y suis passé deux fois.  
 
Sur petit footing j'en ai besoin.      

 
à plus tard  

Rien que pour ça, tu devrais pu être en pos. T'as bouffé 96% de tes gains en quelques heures (si j'ai bien calculé et bien suivi ? Passer de +1000% à +40%, ça fait un truc comme ça). Ta vision est faussée, t'es clairement pas en synchro avec le marché, laisse couler, garde tes 40% et sois heureux
 
T'es sûr de rien, le marché hésite, t'es pas dans un bon mode : donc pas de trade. Là, tu trades sur une intuition alors que t'as un gros drawdown dans la tronche.

Ca grimpe ça grimpe.  
 
Sont coupés ces petits shorts Tachyon ou tu nous tentes le margin call?    

 
 
bingo deux dérouillées, on est vers les 1.325, faut solder tes pos now

Welcome to the margin call paradise!  
 
Same player, play again.  
 
Hors plaisanterie, vu ta courbe d'equity ça m'impressionnait car il me semblait que tu coupais tes pertes rapido et laissait courir les profits. Si tu restes constant c'est vraiment jouable tu carbures joliment.

Euh bin bof, quand même
Oui, s'il coupait ses pertes rapidement, il n'y aurait pas de pb à la fin... mais il n'y aurait peut-être pas le début non plus Pour moi, c'est un exemple assez représentatif de ce qu'encourt un trader qui perd le contrôle de son risque et donc de ses trades.
 
Tachyon : comme je disais plus haut, essaie de dégager ce qui s'est passé aujourd'hui et d'apprendre de tout ça. Note dès que possible tes émotions sur le moment : étais-tu paniqué, fébrile, etc... Et au final pose-toi la question : comment je peux faire pour éviter tout ça à l'avenir ?
C'est une bonne chose que ça te soit arrivé aujourd'hui ; si tu étais resté sur une grosse PV, tu n'aurais pas vu les écueils de ton système et tu serais parti en live la fleur au fusil...

je pense que j'ai voulu faire le malin car je savais que c'etait le dernier jour d'utilisation de mon compte demo, alors j'ai pas suivi la tendance (car j'imaginais un bulltrap) et j'ai utilisé des gros leviers.
ensuite j'ai voulu rattraper ça n'importe comment, 40% ne me satisfaisait pas pour clore ce compte. je voulais un eclat ! c'etait de la pure prétention et j'ai marging call    
 
je ne suis pas trop déçus, car quand j'ai pris mes trads ce matin, je savais deja que c'était du pile ou face.
je m'en veux de n'avoir pas sut gérer les pertes.

Non, c'est pas du flanc, mais je pense que se reposer uniquement sur l'AT, aussi sophistiquée soit-elle, ça ne permet pas de mettre toutes les chances de son coté. Croire que toute l'information est dans le marché, ça me parait aussi bidon que de parler de la main invisible.

Ouais alors prendre l'exemple de la retraitée pour montrer qu'on perd sur le long terme, hein.
Sinon, bien sûr qu'on peut cartonner avec l'AT, ce n'est pas le problème. Ce que je dis, c'est que si t'y vas avec le profil psychologique gambler, - à la Tachyon sur son compte démo -, tôt ou tard, t'es mort. J'ose espérer pour lui qu'il n'aura pas la même attitude avec du vrai argent.
Dans tes liens, un des articles les plus importants à mon sens est celui-ci: http://traderfeed.blogspot.com/200 [...] g-and.html
Et comme le dit un commentaire: "The message of emotional capital vs trading capital is one of the most important for trader long run survival and therefore probability of success."

J'ai fait ça pendant quelques semaines en forward avec du bête trend following, avec un indicateur que j'ai peaufiné et qui suivait le cours littéralement à la culotte (j'ai qq posts dessus sur le topic Bourse). Rien de bien sophistiqué. Pour les chiffres, je me souviens plus, mais c'était pas mal du tout. Et c'est toujours intéressant de voir ce que font les autres, en particulier les NN de DocMaboul. Enfin je m'en foutais, je faisais ça pour m'amuser. Par contre, quand il s'agit de mettre un paquet de blé en jeu, et bien c'est plus du tout pareil, on ne cherche pas à faire +100% par mois.

 
A ce sujet, j'ai laissé ça de côté pour me focaliser sur le prétraitement des données. En fait, j'ai repris mon projet from scratch le week-end dernier (l'essentiel était du code mort suite à mes tests, aussi ça n'a pas été bien long ). Une de mes intuitions était que les timeframes fixes (M1, M5, H4, ...) n'étaient pas adaptés et relèvent plus de l'arbitraire qu'autre chose. En clair, il faut être capable de gérer des timeframes variables afin de dévolatiliser les données selon l'activité du marché. Bref, comme je voulais revalider deux-trois trucs, je n'ai pas repris ça et les résultats sont bien pourris sans, quel que soit le modèle. Du coup, j'ai pondu maintenant une sorte d'indicateur sur les données dévolatisées pour les lisser fortement afin d'éliminer le bruit et de pouvoir appliquer une régression non-linéaire me permettant de forecaster deux-trois petites choses (partie en cours). Si ça marche comme je veux, ce seront les inputs du NN, dont le rôle sera réduit à donner un signal sur les meilleurs moments pour prendre les ordres.
 
Sinon, je me suis intéressé au trading algo au niveau du tick et ça me semble assez "moche" (je veux dire pour les êtres humains et les particuliers). Je pense que même si on trade sur des temps élevés (par rapport à quelques ms), cela fournit un complément d'information crucial auquel le commun des mortels n'a pas accès (quand il en a connaissance). En plus, il y a une boite qui fournit ces données pour pas cher: http://www.olsendata.com/data_products/real_time_data/
Un petit article sur le sujet: http://www.risk.net/risk/feature/1506309/higher

L'AT c'est aussi un moyen d'interpréter des mouvements de prix dûs à des facteurs fondamentaux. Pour moi c'est lié, AT et AF sont certes différentes dans l'approche mais ne font au final que refléter l'action du prix. Le seul truc qui compte, c'est le prix.

Bin comme dit plus haut, 80% des gens sur le marché perdent de l'argent à terme, donc l'exemple de la retraitée me semble bien coller à ces résultats : le "petit épargnant qui boursicote", quoi. Alors ouais, tout le monde ne perd pas 210 k€ mais c'est l'idée.

Disons que tout est lié. Pour qu'une méthode de trading fonctionne, il faut un bon système, un bon mental et une bonne préparation. C'est un peu mon parallèle avec le tennis ou le rugby : avoir la technique (le système), c'est bien, mais sans mental ni entraînement tu n'y arriveras pas, du moins pas en pro.

Le trend following, je suis assez fan, ayant été vite convaincu par Micheal Covel dans son bouquin justement nommé Trend Following (le mec est un pur, anti-fondamentaliste, anti-tout ce qui n'est pas trend following, donc faut pas avoir peur ; il a de bons points et est très convaincant pour quiconque cherche un placement à 10 ans ou plus). De plus, les systèmes les plus simples sont réputés pour être les meilleurs, donc ça veut rien dire...
Chercher à faire 100% par mois non, mais savoir que ton système te permet de faire des mois à +20% pour finir l'année à +100% si les conditions s'y prêtent (cf http://www.iasg.com/groups/group/d [...] system-wma en 1995 ; William Dunn est justement un trend follower cité largement par Covel) c'est quand même intéressant

Sur le sujet de la volatilité, il existe plusieurs moyens de s'en affranchir ou, à tout le moins, d'en changer la représentation.
Par exemple, pourquoi utiliser des time frames pour visualiser le marché ? Tu peux utiliser des "range bars", c'est-à-dire qu'une barre représente X pips, peu importe la durée. Ainsi, dans un marché lent, une barre pourra mettre 3h à se former alors que dans un marché volatil, elle pourra mettre 2 min. Donc ce qui change, c'est la vitesse d'apparition des barres mais pas leur taille.
Ou alors, des barres en unités de volume mais pour le forex ça va être coton (je crois qu'il n'y a pas de volume sur le forex, je me trompe ?). L'idée c'est qu'une barre représente X contrats échangés et donc, comme pour les range bars, plus y a de volume (et donc de volat), plus les barres s'enchaînent vite et inversement.
 
Un bon soft de charting pour ça est MarketDelta. Je sais pas si ça marche pour le forex (je pense pas) mais regarde comment ça fonctionne pour t'inspirer du truc. Y a une démo de 30 jours.
Un chart en range bars que j'utilise sur le future du S&P 500 :
Tu remarques que ça va assez vite vers 17h30 (stait mercredi, juste après que la SEC ait dévalué l'Espagne ), donc grosse volatilité ; en revanche, entre 18h30 et 19h30, c'est beaucoup plus calme (lunch hour aux US).

J'ai un pote qui bosse là-dedans dans une grosse banque française. Il faut une putain de connexion et un putain d'algo avec des grosses perfs pour arriver à faire du HFT ; de plus, les "market makers" avec lesquels tu entres en compétition gèrent des millions de contrats, ce que le particulier ne peut pas faire. C'est un gros challenge pour les scalpers, surtout sur le forex.

Peut on trouver le livre en FR, je n'ai pas trouvé de réf.

 
Oui, c'est l'idée et non, il n'y a pas de volumes. J'aurais dû utiliser le terme de "range frame" pour être plus précis. Après, garder une notion de temps n'est pas non plus délirant dans la mesure où certains mouvements sont quand même très particuliers (de par leur vitesse) et dans la mesure où le temps a quand même encore une certaine réalité. J'avais fait quelques recherches et j'avais trouvé des papiers pas mal sur le sujet.
 
 

 
Vi, c'est un autre monde. Si j'ai bien compris, certains jouent sur le fait qu'ils arrivent à acheter au bid et à revendre au ask avec un taux > 50%. D'autres manipulent le marché en remplissant les carnets de faux ordres qui sont annulés et replacés en permanence. Pour ma part, c'est la détection des phases où le marché est asynchrone (il range rapidement, cycles < 1mn) ainsi que le début et la fin de celles où il est fortement synchrone (trends, > 1h) qui m'intéressent

Je pensais que ton NN travaillait déjà sur des timeframes variables. En effet, à mon sens un timeframe fixe n'est pas forcément très pertinent, puisqu'il suffit de changer de timeframe pour qu'un indicateur sorte un résultat différent.
Et justement, j'avais envie de voir ce que donnerait mon indicateur avec ton NN avec des timeframes adaptatifs. Je pense qu'un indicateur qui lisse bien mais est très rapide (c'est à dire qui a très peu de retard sur le cours) est utile et peut être une combinaison super efficace avec ton automate à NN. Mais si ça se trouve, on se trompe, on ne peut pas savoir sans essayer.

ok

 
Vi. Mais en reprenant le tout, j'ai enlevé ça pour voir si ça apportait vraiment quelque chose. D'ailleurs, il y a un autre petit truc qui est arbitraire dans notre manière de nous représenter le temps et qui n'est pas très efficient (par contre sur celui-là, je n'ai rien trouvé côté papiers donc je le garde pour moi).
 

 
Oui, c'est tout à fait ça. L'idée, c'est d'avoir une courbe relativement régulière, te donnant les trends et éliminant les ranges, pour pouvoir utiliser un algo assez performant de forecast dessus. Le problème du NN, c'est qu'il est complètement dépendant de la qualité des données que tu lui donnes (GIGO: garbage in, garbage out). Pour ton indicateur, je peux tester et te dire ce que ça donne (mais sinon, j'ai vu que tu as tout ce qu'il faut pour utiliser la lib fann directement dans mt4: http://articles.mql4.com/777 )
 
 

 
Un autre article, sur le sujet:

http://blog.t3live.com/2010/02/pro [...] n-tax.html
 
Pour ma part, je suis à peu près sûr qu'il y a des manipulations de cours aussi sur le forex. L'idée, me semble-t-il, c'est par exemple de faire croire à un beau trend en amplifiant un petit trend pour que tout le monde se mette à le suivre, puis de le casser rapidement ensuite au bout de quelques heures et en quelques minutes. Bon, après, je ne sais pas de quel volume d'argent il faut disposer pour pouvoir faire ça donc c'est peut-être n'imp  

 
Et dans le détail, voici comment je m'y prendrais si j'avais les milliards pour. Comme pour les actions, ça suppose la possibilité de tester la résistance (ou densité) du marché en passant rapidement des ordres à certains niveaux de prix.
 
D'abord, il faut une prévision à moyen terme, tiens, au hasard la situation est pas terrible en zone euro, bonnes probabilités que celui-ci baisse durant les prochains mois. Avec mes potes milliardaires (les vilains), on décide donc d'attaquer l'euro. On fait leaker quelques analyses dans les journaux en ce sens ("l'euro va mal, la situation est vraiment préoccupante", traduction: "vendez!!!" ). On découpe nos milliards en centaines de milliers de lots au travers de différents points d'entrée dans le réseau histoire d'être anonymes. Déjà, ça doit suffire pour faire baisser le cours et mettre la pression à tout le monde. Ensuite, l'idée peut être d'utiliser les news un peu rassurantes et qui provoquent un léger rebond de l'euro sur une demi-journée. En gros, on ferme quelques quelques dizaines de milliers de lots tout du long du rebond histoire de l'accentuer, le but étant d'entraîner les victimes dans ce mouvement (les trend followers). Arrive un moment où le rebond fait une pause et où le marché range, le midi par exemple. Là, quand on ferme nos lots, le marché remonte plus fort que durant le trend (trou, densité plus faible). A priori, ça veut dire que tous les acheteurs du matin se trouvent maintenant en dessous de notre seuil. C'est donc le moment de remettre une grosse louche à la vente histoire de les rincer. On repasse donc tous les lots qu'on a progressivement fermé le matin à la vente en quelques minutes, pétant les stop loss, faisant s'écrouler l'euro de 50 à 100 pips jusqu'à tomber sur un autre trou (mais à la baisse ce coup-ci) ou une résistance beaucoup plus forte, signifiant qu'on en a fini avec les acheteurs qui, les pauvres, n'auront même pas eu le temps de comprendre ce qu'il leur arrivait. Et on recommence le lendemain, le surlendemain, ou la semaine d'après.
 
Bon, c'est un raisonnement purement hypothétique et spéculatif mais le coup du petit rebond, suivi d'un range, suivi d'une remontée plus rapide sur une ou deux minutes, suivi d'un démontage de tronche au marteau-piqueur en 5 ou 10 minutes et annulant les dernières heures, je l'ai observé au moins 4 fois durant les deux dernières semaines et à chaque, j'ai trouvé ça vraiment bizarre tellement ça se ressemble et tellement ça ne ressemble pas à la manière dont évolue le marché le reste du temps (mais c'est peut-être juste de la parano )

C'est balèze d'arriver à analyser ça.
Perso, je suis aussi parano que toi, je suis persuadé que ce genre de manips sont monnaie courante.

Autant je crois totalement à cette théorie pour le cac ou les marchés actions, autant pour le forex ou les volumes sont largement supérieurs (1500 millards par jour j'avais lu), je pense que c'est très difficile de faire la même chose.