Reprise du message précédent :

Bah procédure SIM  

Bonjour a tous, j'ai un devoir a faire sur les contrats a terme et je voudrai savoir sur quel site je pourrai trouver le cours dans 3 mois de la paire euro dollar ainsi que la quantité associée a chaque contrat.
Merci !
 
Voila l'exercice en question  

 
Car vous devez payer pour y accéder ? C'est bien l'apprentissage
 

 
Tu trouveras ici le cours des contrats futures sur les devises (exprimés en basic points) : http://www.cmegroup.com/trading/in [...] ollar.html  
Les contrats sont échangés sur le marché CME (chigago mercantile exchange), et le nominal d'un contrat est de 1 000 000€ pour le contrat eurodollar à toi de faire la division !

 
Si je comprends bien y'a une fillière ou t'as pas besoin de passer le SIM... D'ailleurs c'est pas réservé aux extérieurs de P1 ca ?

Non, même les L2 éco-gestion de Paris 1 doivent obligatoirement passer le SIM.

 
 
Yahoo finance ou Oanda.
 
Difficile pour du niveau L3 je trouve ton truc !

 
C'est un TD de PMF

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Si on avait fini le cours je pourrais te le dire ^^
 
Je me lance pas dans le TD de ce chapitre sans avoir fini le cours

Ah oui sinon il faut monter un collar ! Sur un contrat eurodollar à 1M

Pas obligatoirement pour les taux non ? Je l'ai vu avec les MP et tout

Le forward c'est du gré à gré, le futures c'est du formalisé. Dans son cas c'est plus du marché papier futures qu'on recherche je pense

Je dis des conneries je pense en effet qu'un forward avec une banque est préférable, et elle se couvre en futures derrière
 
enfin les deux sont possibles, on détermine le plus souvent l'opportunité après

l'infini serait-elle une constante  

ps : on dérive par rapport à t seulement => 0

 
Ca a l'air fun .

je pense que c'est juste parce qu'on dérive par rapport à t
je rigolais pour la constante ^^
enfin je sais pas x)

Je suis pas expert en maths mais c'est pas le même principe que pour l'intégrale généralisée ?

 
Si c'est df/dt qui pose souci, c'est juste car df/dt=(dlnf/dt)*f  (car dlnf/dt=(df/dt)/f). Le reste c'est l'application de la règle de Liebniz qui est donnée, avec le fait que \int_t^t f(x)dx=0

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Merci pour le lien j'avais déjà atterri sur ce site mais j'ai du mal a interpréter les chiffres.  
J'ai l'impression qu'il s'agit d'option plutôt que de futures (OPT en Jaune), et comment se fait le calcul du cours, Cours actuel+-prior to settle du mois en question? Je n'arrive pas vrt a lire le tableau.
 
Dernière question, a la fin ils disent que le contrat est rompu, si on veut annuler un call qu'on a placé il suffit de se positionner en put c'est bien ca? Pour le nominal tu trouves ou le 1 000 000 euros, c'est une convention?  
 
Quelle est la différence pratique entre un forward et un future mis a part le risque de contrepartie de l'un et les margin call de l'autre, dans cet exemple théorique l'usage des deux serait équivalent, non?
 
Merci encore

 
non, c'est celui à la date s, si j'ai bien suivi.

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Ouala. Pour le premier c'est juste, je pense, que la borne de l'intégrale ne dépend pas de t, et que donc sa dérivée par rapport à t vaut 0.

Calmez vous un peu, vous allez faire fuir les membres

 
Too late, I'm out of there  

Mes questions sont pas aussi violentes.

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Il doit parler de la licence gestion et économie de l'entreprise, la filière non sélective de l'UFR06
 

   Refais plus jamais ça  

 
La valeur des contrats est exprimée en % je crois
Le cours actuel j'aurais tendance à te dire actualisation sur la période en fonction du taux d'intérêt (donc 2 variables : t et i)
 
Pour annuler un call, il ne faut simplement pas l'exercer. Ton option, tu la payes au début via une prime (premium), et tu as le choix ensuite de l'exercer ou non (d'où : option). La prime est payée quoi qu'il arrive !
Le 1 000 000 est une convention en effet, c'est le nominal d'un contrat eurodollar à 3 mois. Les contrats de long terme ont une valeur de 100 000 euros (pas sûr)
 
Le contrat forward est signé entre 2 agents identifiés, sur un contrat de gré à gré. Typiquement : un trésorier d'entreprise et sa banque. Alors bien sûr, la couverture est parfaite puisque elle répond à la perfection au besoin du trésorier. C'est également très couteux.  
Et si le trésorier veut annuler sa couverture en cours de route? Personne ne lui rachètera puisque le contrat concerne ses besoins spécifiques à lui seul.
Pour ça, il a les contrats futures : formalisés, simples, échangés par tous, standardisés. Certes la couverture est moins parfaite, mais tu peux la refiler à n'importe qui sans grand problème.
Dites moi si je me trompe

 
 
Il est genial ce smiley
 
Meme si je ne sais pas encore vraiment quel sens lui donner

Emo chick on her period from Paris 1