+1 j'ai beaucoup de mal à faire des arbitrages sur h2o (multibonds et multistratégies pour ma part) trop de volatilité et délai trop long. Je vais peut être adopter une stratégie plus b&h pour ces fonds là.
 

C'est ça la beauté du principe louche/écrémage: tu vends toujours quand c'est un peu plus haut que la moyenne (quand ta ligne est au dessus du montant prédéfini) , et tu achètes quand c'est un peu plus bas (ligne en dessous du montant). Donc plus le fond est volatile, mieux ça marche...

C'est ça la beauté du principe louche/écrémage: tu vends toujours quand c'est un peu plus haut que la moyenne (quand ta ligne est au dessus du montant prédéfini) , et tu achètes quand c'est un peu plus bas (ligne en dessous du montant). Donc plus le fond est volatile, mieux ça marche...

 
Ce que je trouve beau avec cette méthode c'est que personne ne calcule la surperformance associée...  

 
sauf quand le fond traverse le montant plus vite que le délai pour faire l'arbitrage. comme le merveilleux  -4,53% sur multibonds le jour après que j'ai décidé d'écrémer  

 
Ce que je trouve beau avec cette méthode c'est que personne ne calcule la surperformance associée...  

 
Alors je viens de faire le backtest pour H2O multibonds avec les paramètres suivants :  
- investissement de 10000 le 01/09/2010
- 1 arbitrage toutes les 2 semaines (louchage/ecrémage/ne rien faire)
- taille de la louche à 500
- louchage systématique lorsqu'on est <90% de l'objectif
- écrémage systématique lorsqu'on est >110% de l'objectif
- à chaque louchage, augmentation de l'objectif d'autant (+500 sur l'objectif par louche donc)
- placement de la réserve @2%
- calcul du TRI au 29/10/2016
 
J'ai comparé avec un b&h sur le même fond (investissement initial de 10000 puis versemenet de 500 par mois)
 
je trouve :  
 
TRI B&H : 17.72%
TRI L/E : 12.63%
 
je vais aller vérifier mes calculs    
 

Interessant et en plus si tu t'es pas trompe ca va dans mon sens, je vais finir par rejoindre babsnoopy et penser que le taulier nous manipule    mais j'arrive pas a trouver son interet...    

Alors je viens de faire le backtest pour H2O multibonds avec les paramètres suivants :
- investissement de 10000 le 01/09/2010
- 1 arbitrage toutes les 2 semaines (louchage/ecrémage/ne rien faire)
- taille de la louche à 500
- louchage systématique lorsqu'on est <90% de l'objectif
- écrémage systématique lorsqu'on est >110% de l'objectif
- à chaque louchage, augmentation de l'objectif d'autant (+500 sur l'objectif par louche donc)
- placement de la réserve @2%
- calcul du TRI au 29/10/2016

J'ai comparé avec un b&h sur le même fond (investissement initial de 10000 puis versemenet de 500 par mois)

je trouve :

TRI B&H : 17.72%
TRI L/E : 12.63%

edit : sur MMC par contre l'avantage est au L/E
TRI B&H : 7.49%
TRI L/E : 10.20%

je vais aller vérifier mes calculs  

Interessant et en plus si tu t'es pas trompe ca va dans mon sens, je vais finir par rejoindre babsnoopy et penser que le taulier nous manipule mais j'arrive pas a trouver son interet...

 
On pourrait te reprocher de n'avoir qu'un seul calcul qui se voudrait représentatif parce que ... tu l'as décidé ?
 
Je te propose donc le plan d'expérience suivant :

• Investissement initial de 1k€ à 10k€ par pas de 1k€
• Date de l'investissement initial de 1/1/2010 au 1/1/2015 par pas de 1 mois
• Arbitrage toutes les semaines à toutes les 5 semaines par pas d'une semaine
• Louche de 200€ à 1ke par pas de 100€
• Seuil haut/bas de 5 à 25% par pas de 5%
• Sur l'ensemble des fonds conseillés page 1
• ...

Voilà    
 
edit : ah déjà 2 fonds dans ton edit ... t'es sur la bonne voie

détail du calcul ici https://docs.google.com/spreadsheet [...] sp=sharing

J'ai l'impression que c'est l'objectif qui pose problème. en suivant la méthode, il faut garder de la réserve pour pouvoir loucher quand ça baisse, mais cette réserve ne fait qu'augmenter lorsque le marché est haussier et qu'on a un flux d'épargne qui rentre.

Il faudrait peut être revaloriser systématiquement l'objectif et profiter des louches pour l'augmenter significativement, sinon dès que le fond performe bien on ne profite pas de la hausse.

 
Alors je viens de faire le backtest pour H2O multibonds avec les paramètres suivants :  
- investissement de 10000 le 01/09/2010
- 1 arbitrage toutes les 2 semaines (louchage/ecrémage/ne rien faire)
- taille de la louche à 500
- louchage systématique lorsqu'on est <90% de l'objectif
- écrémage systématique lorsqu'on est >110% de l'objectif
- à chaque louchage, augmentation de l'objectif d'autant (+500 sur l'objectif par louche donc)
- placement de la réserve @2%
- calcul du TRI au 29/10/2016
 
J'ai comparé avec un b&h sur le même fond (investissement initial de 10000 puis versemenet de 500 par mois)
 
je trouve :  
 
TRI B&H : 17.72%
TRI L/E : 12.63%
 
edit : sur MMC par contre l'avantage est au L/E
TRI B&H : 7.49%
TRI L/E : 10.20%
 
je vais aller vérifier mes calculs  

Donc d'après Jean François, faut pas souscrire dans sa banque (principale). Donc les frers qui conseillent Bourso CC et Bourso Vie sont des gros loosers ?  
 
</troll>

Que veut dire b&h?

Pas vu ca en FP?

Ok mais dans l exemple,  on continue d investir 500 euros tous les mois pour lisser le cours, c est ça?

Loucher, écrémer, alléger, panacher. Les mecs se croient chez Ducasse.

Qui ici va prendre une bonne louche d'actions lundi ou mardi pour profiter des +5% sur les marchés financiers mercredi prochain après l'élection de Clinton ?  

J'avais renforcé la veille du Brexit donc je vais jouer la sécurité cette fois

En juin 2016, je m'amusais déjà de vos tambouilles :

 
Félicitation à Homer pour sa démarche. Le backtesting est une arme redoutable pour faire tomber ces bonimenteurs auto-proclamés gestionnaire de patrimoine.
J'en profite pour pleurer textuellement mon regret de voir un homme au service de l'État consacrer autant d'énergie pour ces considérations bassement financières auxquelles appartient la gestion de l'épargne. Rejoindre la fonction publique, c'est un honneur, cela se vit à 100%, avec les tripes. On a le devoir tacite d'y mettre tout son cœur, tout son esprit et toute son énergie.
Autrefois, l'homme et son métier faisaient unité. Mais depuis maintenant deux générations, l'homme-masse est devenu baiseur-fouineur, il se désintéresse de son premier métier sans pour autant embrasser pleinement le second. Butinage sexuel et amateurisation des professions sont les deux faces d'une même pièce.
Les marchands de chaussure ne font plus la différence entre un cousu Goodyear et norvégien. — Mais de quoi il me parle celui-là ?
Au rayon poissonnerie, on a oublié le nom de la moitié des poissons. — Une barbue vous dites ?!
Plus rustre et volatile est le politicien, meilleure est sa carrière. — Vous n'en finissez plus d'attendre les débats de fond ? Moi aussi.
Notre taulier est victime de ce mal commun qui conduit les hommes au désintérêt de leur essence. On ne travaille pas tant d'heures, on consacre sa vie à. On ne scrute pas l'horloge, on plonge dans ses dossiers. On ne marche pas à reculons, on fait demi-tour. Soyez droit dans vos bottes capitaine !
Malgré tout cela, je perçois le goût du vrai chez notre ami. En témoigne son attachement à notre belle langue française que l'on voit trop souvent écorchée sur le forum. Voilà un patrimoine qui vaut plus que tous les patrimoines de ce topic.
De toute évidence, la charge horaire de notre ami taulier excède les besoins réels de sa mission. Si ce dernier s'engage dans une voie de réconciliation avec le vrai, cela ne peut passer que par une réduction de son temps de travail au service de l'État. Ainsi, il pourrait enfin s'adonner de façon sérieuse à la seconde mission qu'il s'est trouvé, la gestion des actifs financiers. Le topic mérite mieux que le succédané dont pourtant certains se réjouissent, à mon grand étonnement, je dois le reconnaître. Si d'aventure, notre ami n'osait pas faire ce pas décisif, je me propose d'aller à la rencontre de ses supérieurs pour le délivrer de son sort.
 
Vous autres, arrêtez de louvoyer dans ces eaux qui vous sont troubles. Relevez les yeux, définissez un cap et tenez-le.
 
 
Puisque ce message a commencé par un backtesting, revenons-y. Il y a un peu plus d'un an, je réalisais moi-même un backtesting d'une stratégie (assez proche de celle de Footeure) basée sur la surpondération des titres les plus décotés sur leur capacité bénéficiaire normalisée : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t42826604
Le résultat est une sur-performance bien modeste (+1,4%) au regard des frais de transaction additionnelle. Je décidais donc d'opter pour une stratégie de B&H.
Puisque qu'il n'y a plus de père et de mère, permettez-moi alors d'énoncer que l'expérience est la seconde mère de toutes les vertus.

En juin 2016, je m'amusais déjà de vos tambouilles :

 
Félicitation à Homer pour sa démarche. Le backtesting est une arme redoutable pour faire tomber ces bonimenteurs auto-proclamés gestionnaire de patrimoine.
J'en profite pour pleurer textuellement mon regret de voir un homme au service de l'État consacrer autant d'énergie pour ces considérations bassement financières auxquelles appartient la gestion de l'épargne. Rejoindre la fonction publique, c'est un honneur, cela se vit à 100%, avec les tripes. On a le devoir tacite d'y mettre tout son cœur, tout son esprit et toute son énergie.
Autrefois, l'homme et son métier faisaient unité. Mais depuis maintenant deux générations, l'homme-masse est devenu baiseur-fouineur, il se désintéresse de son premier métier sans pour autant embrasser pleinement le second. Butinage sexuel et amateurisation des professions sont les deux faces d'une même pièce.
Les marchands de chaussure ne font plus la différence entre un cousu Goodyear et norvégien. — Mais de quoi il me parle celui-là ?
Au rayon poissonnerie, on a oublié le nom de la moitié des poissons. — Une barbue vous dites ?!
Plus rustre et volatile est le politicien, meilleure est sa carrière. — Vous n'en finissez plus d'attendre les débats de fond ? Moi aussi.
Notre taulier est victime de ce mal commun qui conduit les hommes au désintérêt de leur essence. On ne travaille pas tant d'heures, on consacre sa vie à. On ne scrute pas l'horloge, on plonge dans ses dossiers. On ne marche pas à reculons, on fait demi-tour. Soyez droit dans vos bottes capitaine !
Malgré tout cela, je perçois le goût du vrai chez notre ami. En témoigne son attachement à notre belle langue française que l'on voit trop souvent écorchée sur le forum. Voilà un patrimoine qui vaut plus que tous les patrimoines de ce topic.
De toute évidence, la charge horaire de notre ami taulier excède les besoins réels de sa mission. Si ce dernier s'engage dans une voie de réconciliation avec le vrai, cela ne peut passer que par une réduction de son temps de travail au service de l'État. Ainsi, il pourrait enfin s'adonner de façon sérieuse à la seconde mission qu'il s'est trouvé, la gestion des actifs financiers. Le topic mérite mieux que le succédané dont pourtant certains se réjouissent, à mon grand étonnement, je dois le reconnaître. Si d'aventure, notre ami n'osait pas faire ce pas décisif, je me propose d'aller à la rencontre de ses supérieurs pour le délivrer de son sort.
 
Vous autres, arrêtez de louvoyer dans ces eaux qui vous sont troubles. Relevez les yeux, définissez un cap et tenez-le.
 
 
Puisque ce message a commencé par un backtesting, revenons-y. Il y a un peu plus d'un an, je réalisais moi-même un backtesting d'une stratégie (assez proche de celle de Footeure) basée sur la surpondération des titres les plus décotés sur leur capacité bénéficiaire normalisée : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t42826604
Le résultat est une sur-performance bien modeste (+1,4%) au regard des frais de transaction additionnelle. Je décidais donc d'opter pour une stratégie de B&H.
Puisque qu'il n'y a plus de père et de mère, permettez-moi alors d'énoncer que l'expérience est la seconde mère de toutes les vertus.

En juin 2016, je m'amusais déjà de vos tambouilles :

 
Félicitation à Homer pour sa démarche. Le backtesting est une arme redoutable pour faire tomber ces bonimenteurs auto-proclamés gestionnaire de patrimoine.
J'en profite pour pleurer textuellement mon regret de voir un homme au service de l'État consacrer autant d'énergie pour ces considérations bassement financières auxquelles appartient la gestion de l'épargne. Rejoindre la fonction publique, c'est un honneur, cela se vit à 100%, avec les tripes. On a le devoir tacite d'y mettre tout son cœur, tout son esprit et toute son énergie.
Autrefois, l'homme et son métier faisaient unité. Mais depuis maintenant deux générations, l'homme-masse est devenu baiseur-fouineur, il se désintéresse de son premier métier sans pour autant embrasser pleinement le second. Butinage sexuel et amateurisation des professions sont les deux faces d'une même pièce.
Les marchands de chaussure ne font plus la différence entre un cousu Goodyear et norvégien. — Mais de quoi il me parle celui-là ?
Au rayon poissonnerie, on a oublié le nom de la moitié des poissons. — Une barbue vous dites ?!
Plus rustre et volatile est le politicien, meilleure est sa carrière. — Vous n'en finissez plus d'attendre les débats de fond ? Moi aussi.
Notre taulier est victime de ce mal commun qui conduit les hommes au désintérêt de leur essence. On ne travaille pas tant d'heures, on consacre sa vie à. On ne scrute pas l'horloge, on plonge dans ses dossiers. On ne marche pas à reculons, on fait demi-tour. Soyez droit dans vos bottes capitaine !
Malgré tout cela, je perçois le goût du vrai chez notre ami. En témoigne son attachement à notre belle langue française que l'on voit trop souvent écorchée sur le forum. Voilà un patrimoine qui vaut plus que tous les patrimoines de ce topic.
De toute évidence, la charge horaire de notre ami taulier excède les besoins réels de sa mission. Si ce dernier s'engage dans une voie de réconciliation avec le vrai, cela ne peut passer que par une réduction de son temps de travail au service de l'État. Ainsi, il pourrait enfin s'adonner de façon sérieuse à la seconde mission qu'il s'est trouvé, la gestion des actifs financiers. Le topic mérite mieux que le succédané dont pourtant certains se réjouissent, à mon grand étonnement, je dois le reconnaître. Si d'aventure, notre ami n'osait pas faire ce pas décisif, je me propose d'aller à la rencontre de ses supérieurs pour le délivrer de son sort.
 
Vous autres, arrêtez de louvoyer dans ces eaux qui vous sont troubles. Relevez les yeux, définissez un cap et tenez-le.
 
 
Puisque ce message a commencé par un backtesting, revenons-y. Il y a un peu plus d'un an, je réalisais moi-même un backtesting d'une stratégie (assez proche de celle de Footeure) basée sur la surpondération des titres les plus décotés sur leur capacité bénéficiaire normalisée : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t42826604
Le résultat est une sur-performance bien modeste (+1,4%) au regard des frais de transaction additionnelle. Je décidais donc d'opter pour une stratégie de B&H.
Puisque qu'il n'y a plus de père et de mère, permettez-moi alors d'énoncer que l'expérience est la seconde mère de toutes les vertus.