Reprise du message précédent :
J'ai testé nightscalping avec un modelage de 70%, et bien il passe de 10000$ à 14000$ puis çà descend à 6000$ vers la fin avec 300 trades   .
 
 
JE sais bien que c'est basé sur du scalping UT30min entre une certaine heure, mais il y a quoi comme indicateur et comment se font les entrées ? Je vois qu'il y a le CCI à 10 . MAis après comment est-il utilisé ? Avec les bollingers ?  

OK, merci pour les infos et bon courage  
Pour le backtest à la maison, j'y réfléchissais justement, à acheter une machine plus puissante que le pratique portable…

Surtout que les backtests sur des périodes avant 2010 je me méfie… Sur MT4 je ne sais pas, mais MT5 mes qualités d'historiques avant mai 2010 sont nulles et bizarrement les EA que j'ai testé surperforment par rapport à après cette date.  

Sauf que le logiciel libre, c'est un peu comme du bénévolat, c'est une passion pour rendre service au gens. Un EA qui fonctionne c'est censé les enrichir. Une petite différence à mon avis

 
euh non  
 
Je vends du logiciel libre hein

Oui, oui, j'étais resté sur ses exemples  

Drawdown de -30% à 35 % stratégie validable sur le long terme , oubien trop risqué ? Combien faites-vous ?

C'est un max DD ? Si oui sur quelle période et pour combien de trades (parce que bon, si c'est un backtest de swing trading sur 4 ans pour 3 paires de devises...) ?
 
Ensuite ba ça dépend de toi, pas des autres Quelle est ta tolérance au risque ? Stu pars avec 10 000 € de capital et que tu commences direct par perdre 30%, il te reste 7000. Tu le vis comment ? Tu vas continuer à appliquer ton système implacablement ou tu vas douter ? Peut-être même as-tu commencé à douter avant ? Si oui, quand ? Dans le même ordre d'idée, peut-être que tu vas tout perdre. Y es-tu préparé ? Est-ce que ça va affecter ton style de vie ?
 
Personne peut savoir ça à ta place. Y a des mecs comme Bill Dunn qui gèrent des fonds depuis les années 70 et qui ont un max DD de 50% et pourtant un compound ROR de 14%. C'est pas pour tout le monde.

La mauvaise série se situe disons entre trois et quatre mois sur une paire, sur un mouvement très gros et majeur sur une grande période. Ce qui engendre de faux signaux. Si l'on ne regarde que le technique c'est dur de prendre position croyant que la tendance s'inversera.

MAis bon peut-être avec la même stratégie si j'utiliserai plusieurs paires , je diminuerai peut-être le DD.

"En effet, un portefeuille correctement diversifié permet de limiter la volatilité de l’ensemble du portefeuille donc de limiter les risques. Mais la qualité de cette diversification est inversement proportionnelle à la valeur absolue du coefficient de corrélation. "

Yop,

J'ai effectué plusieurs backtest sur plusieurs devises avec le bot momods night scalper

Horaire de 19h/2h

CADCHF
http://ubuntuone.com/1zkvXDU6AYgrIL31jJjjbJ

EURCAD
http://ubuntuone.com/15HqdeYvhy9GuYTsC356VE

EURCHF
http://ubuntuone.com/0h1N6btds0OhhaiMYMhLxO

EURGPB
http://ubuntuone.com/3AzUkCGcl4fxvDW4nm0NIi

GPBCHF
http://ubuntuone.com/52TjY4EZj92FiM0JdZafVF

GPBUSD
http://ubuntuone.com/04Gd3X9AvEM80B6PIPnRlH

GPBCAD
http://ubuntuone.com/7OFAhdZ5GeDFUA6JtNfanE

EURUSD
http://ubuntuone.com/51fgLrnOfmo078cgQ3tXwf

USDCAD
http://ubuntuone.com/5DvBBnMpN5l6keweP6UuUy

USDCHF
http://ubuntuone.com/0Oad07K0hOCsuvZOlIh11S

Une fois les backtests effectués, avec le logiciel reportmanager http://www.mqlsoft.com/download/reportmanager
J'ai regroupé les meilleurs backtests.

http://ubuntuone.com/1O1wQKw5C1zMfB1kHyrcCt

Edit : EA analizer

http://www.strategyquant.com/eaanalyzer/#download

J'ai refais le même test sur la même période avec une autre devise (DD = -20% sur une tout autre période) puis coupler avec la devise précédente le DD se trouve améliorer passant de -35% à -20% !

Donc utiliser d'autres devises non corrélé en parallèle permet de diversifier et atténuer le DD.

Hum autre sujet, au niveau économique, je ne comprends pas la déflation au Japon actuellement. Avec un plan de relance de 116 B. d'euros (et donc un yen faible) et une importation massive de l'énergie, les prix devraient plutôt augmenter ?
 
Pourquoi dans ce cas, la BoJ doit elle lutter contre une déflation importante (-0.7% en février) ?

Un des éléments d'explications (à mon sens, je me trompe peut être): malgré des taux d’intérêts ultra faibles, ça reste une devise refuge, quand ça bouge ailleurs, que les gens deviennent frileux, ils achètent du jpy, ça fait monter le cours, et donc diminuer les coûts à l’importation, ça c'est pour la partie "mécanique"... (de la même manière, l'inflation enregistrée en ZE pendant la baisse de l'euro)
Autre élément, mais je ne saurais le quantifier, c'est le comportement historique et culturel des ménages japonais (asiatiques en général cf Singapour) qui ont tendance à beaucoup plus épargner qu'a emprunter pour dépenser (sauce américaine, européenne dans une bien moins grande mesure). Résultats, la masse monétaire se retrouve bien plus souvent bloquée en banque, à rémunérer les épargnants au lance pierre (cf taux) plutôt qu'a être réinjectée dans l'économie vias les banques auprès des ménages sous forme de crédit).
Ceci était mon étalage de culture écofin

Voilà tout le paradoxe du forex principalement. Pour prendre une position long terme sans trop analyser la technique, faut-il s'intéresser aux fondamentales ?  Si l'on doute des fondamentales, comment prendre position ? Sur des gros supports ? Mais alors c'est pour du long terme, qui dit long terme dit gros mouvement peu de trade et risque de cramer le compte.

Pour moi je ne trouve pas logique que les métaux baissent, le dollars montent suite aux QE infini et la morosité du système grec-chypriote-europe.

Pour l’instant je ne m’intéresse qu'à l'analyse technique, lorsque je regarde un graphique, simplement  par la vue : "il me parle". LE graphique c'est le GPS   si je vois un monument et ne le connais pas je regarde sur google earth qui me donne sa position, praeil les indicateurs servent simplement à donner position, après c'est à moi de m'adapter à la route pour pas faire d'accident   .

Magnifique bear trap sur EURUSD aujourd'hui. Le marché semble prendre conscience que finalement tout ne va pas si bien aux US.

Je pense donc que cette fois on est bien parti pour une période de hausse jusqu'au début de l'été. Ensuite le dollar remontera naturellement au moment du  krach boursier en juillet.

Ouais, fallais bien s'accrocher, pour peu qu'on ait mis des SL/TP comme il faut, les deux positions étaient gagnantes

1.30 Tapé!
Bon, niveau de mes trade (en demo), je suis complétement à la rue... je viens de perdre une somme "astronomique" alors que je jouais à la baisse en mode range...
Bref

C'était quoi le prix objectif et le stop ?
Pourquoi tu perds tellement ?

Je manque de rigeur dans mes trades, la faute à:
-pas encore fixé de money management réfléchi
-pas encore de stratégie systématique qui m'encadre...
Forcément, niveau perf, c'est n'importe quoi

Ba si t'as ni strat ni money management, c'est normal que t'aies n'importe quoi puisque tu fais n'importe quoi

vous arrivez à lancer un même expert advisor sur différentes devises tout en faisant en sorte qu'il les sépare bien ?

Si le bousin est bien codé oui il va bien les séparer et s'occuper de sa petite devise à soi.
 
Je te déconseille fortement de faire tourner ce genre d'expert si tu ne l'as pas codé toi-même...

Aucun problème avec la fonction symbol().

justement c'est moi qui la codé le truc
le soucis c'est que je me sers de OrdersTotal
et ça ne distingue pas par différente devise
faut que je trouve une autre combine

Il faut jouer sur le magic number, l'ideal etant que l'EA utilise un magic number different par paire et par UT.

Khalys et Totoche t'ont donné la réponse. Avec ces deux paramètres tu peux tout faire.
Au pire tu peux aussi enregistrer le numéro de tes ordres dans un tableau, comme ça chaque EA peut retrouver ses petits.

De rien, le magic number c'est le genre de truc dont on comprend pas trop l'utilité quand on découvre MT4 mais qui se révèle absolument fondamental lorsqu'on commence à mettre plusieurs EA sur le même compte ou sur plusieurs UT sur la même paire.

Tous les brockers acceptent-ils le hedging (achat et vente d'une même devises en même temps).
 
Vous me direz quelle utilité d'acheter et vendre en même temps ? On peut très bien être acheteur sur une unité daily et profiter d'une baisse temporaire sur une unité plus petite (scalping par ex.) .

Quasi tous les brokers hors US (où c'est interdit) et les brokers "pro" puisque le hedging sur une seule devise n'existe pas sur le forex (on est court ou long sur une paire, pas les deux en même temps).
 
Il te reste quand même pas mal de choix.  

FXPro sous mt4 le permet,
Je suis sur Alpari en mt5 (demo) et ce n'est pas permit
Une façon de le faire est d'ajuster ton exposition en fonction de tes deal, mais ça suppose une gymnastique pour bien monitrer ta position...
 
Exemple: tu es long EURUSD sur 1.0 lots, et tu veux jouer la baisse suite à Draghi (au hasard) sur 0.5 lots
Bah tu coupe ta position initiale de 0.5 lots et tu rallonge une fois la baisse réalisée (enfin, une fois que tu estime que tu veux sortir de la position short)
Je crois que c'est rigoureusement équivalent, à la différence près que tu perd la traçabilité de tes points d'entrée, que tu peux difficilement gérer des TP/SL... bref, comme je le disais plus haut, c'est une gymnastique.

Pour les connaisseurs.

Au pire prendre deux comptes différents ?  

On parle de diversifier les trades, lorsque l'on trades différentes paires, il est préférable d'en trader celles qui sont le moins corrélées, afin d'atténuer l'influence de la corrélation pendant les pertes successives.

Au fond, ne pensez-vous pas que le hedging sur une paire, permets d'atténuer la corrélation ? Exemple :
1)Signal d'achat sur UT1h à 1.000 pour un objectif à 1.2000.
2)Signal de vente UT 5 min à 1.100 (milieu de l'objectif précédent) pour un objectif de 1.000 , Stop 50pips.
3)signal de retournement baissier sur UT1h.

100 pips atteins grâce à la vente de 2), le premier trade étant quasi neutre.

Dans le cas contraire, le stop de 2) aurait été touché soit 50pips, mais l'objectif de 1) aurait été atteins soit en tout 1)-2) = 200-50 = 150 pips de gain pour ce trade en hedging.

Bon un exemple simple, mais vous m'aurez compris   .
L'art dans le hedging c'est de trouver le "juste milieu", tout en simulant une décorrélation.
Bien sûre une décorrélation en jouant sur des UT différentes, et les variations de contre-tendances.

Et si quand tu rentres long à 1 ça chute? Il est de combien ton stop?
 
Hedging intra paire : autant ouvrir une seule position dans le sens de ta plus grosse position. Tu payes moins de frais et ça revient au même.  

 
 
C'était un exemple    le stop dans 1) ne servait pas dans l'exemple, mais il faut toujours un stop. Si le stop dans 1) aurait été touché, bien sûre on aurait pas eu un signal baissier sur UT5 dans une grande tendance.

 
Grosse position = trade long terme je pense dans ta définition.
 
Le concept du hedging est de trader le plus de variations possible.
 
Seulement, le point le plus important est surtout de hedger des supports , un trade long terme achat, il peut y avoir un retournement comment exemple que j'ai cité. Ce qui permets plus de prévoir les retournements et de diversifier le portefeuille.
 

AVec le hedging intra paire tu ne diversifies rien du tout, tu ne fais juste qu'ajuster la taille de ta position longue ou courte selon tes signaux.
 
C'est pas dur à comprendre? Si?

Si, je pense que ce n'est pas une notion évidente, la preuve, notre ami earthsong y réfléchis encore
Perso, au début aussi j'aimais bien pouvoir "hedger", ça me permettais de distinguer des paris sur des TH différents...
 
Mais petit rappel: on ne hedge pas une position sur un sous jascent par une positions inverse ça n'a pas de sens. Hedger, c'est entrer dans une position sur UN AUTRE SOUS JASCENT corrélé en général négativement avec ce qu'on veut hedger. De telle sorte qu'une variation du premier soit compensée par la variation du second.
Exemple: les vendeurs de bière vont hedger leur chiffre d'affaire (oui oui ) en achetant des dérivés sur météo (s'il fait froid, moins de conso de bière, leur dérivés compensent)
 
Dans le cas du forex, entrer dans une position sur H1, et jouer un signal dans l'autre sens en M5 revient à mettre "en veilleuse" le premier pari.
Exemple: j'entre long sur EURUSD 1 lot sur H1 (avec mes sl/tp). Si sur H5 je souhaite jouer un mouvement à la baisse sur 1 lot... que ce soit avec ou non la possibilité de 'hedger', c'est rigoureusement identique: je serais flat le temps du pari sur h5. plus value du paris 2 = moins value du pari 1= zero
 
Dans l'absolu... il faut penser en position... absolue
C'est la somme des positions qui génère le profit/perte
 
En d'autres termes, le portefeuille est constamment exposé à une devise (au moins celle du compte mtX), faire des paris à la hausse ou à la baisse reviens finalement à dire:
"je pense que ça va monter pendant les 3 prochains mois, je charge la mule"
"oups, je crois que je ça baisser pendant 3 jours" -> 2 options, soit je "débranche" mon premier trade pour le rebrancher à un meilleur niveau, soit j'ai encore plus confiance, je le débranche et en plus j'entre en positions inverse!
Je ne trouve pas ça débile comme façon de fonctionner du moment qu'on sait gérer plusieurs stratégies sur plusieurs TH, voire plusieurs devises, biensur il ne faut toujours pas négliger la partie MM qui se complique lorsqu'on ajoute ce genre de variable ...
Faut pas oublier qu'au final, on pari sur la hausse... ou la baisse

 
Tout à fait d'accord sur le post, et merci d'avoir rappelé le plus important.      
 

LA notion est évidente lorsque l'on s'arrête sur le détail : c'est à dire que  le hedging engendre un absolue, une neutralité (sans parler des frais de courtages   ). Oui il engendre un absolue temporaire et illusoire, mais c'est simplement du visuel dans l'affichage des positions et de l'équité.

En trading, rien n'est certain. Lorsque l'on parie long, on est pas certain de l'objectif, ni d'un retournement. Trader à priori en contre-tendance permets dans l'idéal de trader le maximum de mouvements.Trader c'est parier. Mais qu'est ce qu'une tendance ? On peut très bien être en tendance haussière en H5 et baissière en M10. Lorsque l'on parle de tendance, il faut ajouter le contexte.

Tu soulignes un élément très important que j'ai oublier de mentionner avec ton exemple de la bière   , c'est la corrélation inverse. Oui je suis d'accord, c'est que la corrélation existe mais est négative, hors que moi je recherche moins de corrélation possible. C'est pour celà que  ma théorie de hedging, veut que je trade sur une UT inférieure à celle déjà ouverte. LA corrélation inverse sera dans mon cas  une illusion, puisque mon money management est différent, les SL et TP sont proportionnels à la vague de correction.
Vous allez me dire, oui mais si tu perds le trade de la vague correctionnelle, tu perdra une partie du trade long départ. Je réponds : oui et ? Si je suis sûre de ma stratégie avec son ratio qui va avec, sur plusieurs séries de hedging, je serai encore plus positif qu'avec un seul trade long, surtout s'il y a retournement de tendance en UT supérieure, car il faut admettre que la position longue n'est pas sûre à 100% et qu'il y a aussi un risque de retournement.

Donc parler de hedging et s’arrêter au fait que : je vends et j'achète en même temps pour compenser, sans parler de money management et une stratégie qui casse cette neutralité ,n'a pas de sens. Il faut bien sûre une stratégie gagnante qui valide le fait que le hedging sert à augmenter le capital, pas à faire du "surplace" et encore moins de perdre   .

Donc hedging oubien renforcer une tendance avec un lot inférieur, what is the question.
 
MAis le fondement de l'idée est de diminuer la corrélation, hors renforcer une position avec un SL serrer, est-ce limiter la corrélation ?
 

Réponse courte:
Non.

Réponse longue:
Imagine que tu identifie une tendance LT haussière -> 1 lot long
Imagine ensuite que tu identifie X tendances baissières intermédiaires CT et que tu parie sur chacune d'entre elle (pour simplifier, 1 lot aussi)
Imagine que tu ne t'es jamais trompé...
Maintenant, au lieu d'imaginer toutes les putes hongroises que tu pourra te taper, fais le bilan:
A la fin, tu aura freezé ta position LT à chaque position MT
Ta balance aura gonflé "uniquement" (tu as vraiment été bon) sur les partie haussières et pas baissière.
Ce qui reviens à autant de positions longues à MT [ : smiley garry qui va bien]
En d'autre termes, tu viens de transformer ta stratégie LT en plusieurs stratégies CT en ne pariant que sur les hausses (alors qu'a la base, tes positions CT cherchaient à profiter des baisses)
 
 
Il n'y a pas de gris, c'est noir, ou blanc, ça monte ou ça baisse, tu achète, ou tu vends,
Tu aura beau ajouter des stratégies en time horizon différents, ajouter des devises, tu n'auras pas de nuances de noir ou de blanc, mais bien un blanc ou un noir résiduel qui correspond à la somme de tes positions par devise.
Il n'y a que toi qui aura l'impression d'avoir une stratégie multi trucs bien hedgé et tout et tout, chose qui sera bien plus compliquer à gérer que si tu te rends à l'évidence: ta stratégie est celle de tes positions résiduelles, si tu te rends compte qu'elles changent sur H4, trade le H4, si tu te sens capable de capter les tendances intermédiaires, trade l'intermédiaire...
Ouf!

De quelle correlation tu parle?
Si tu ne trade que l'EURUSD, ce n'est pas de correlation dont il s'agit mais d'exposition.
Tu choisi de subir une exposition, dans un sens ou un autre.
L'EURUSD H4 corrélé à l'EURUSD M5 est un non sens.
Renfocer une position avec un SL quelqu'il soit n'a aucun effet sur une quelconque correlation, il implique une plus grande exposition, sensibilité si tu préfère de ton portefeuille.
La correlation, c'est une notion multi assets. Hors sur une paire, même s'il y a 2 devises (EURO ET DOLLAR), c'est un seul et même asset.
 
Je te recommande fortement de continuer à réfléchir à tout ça avec UNE SEULE PAIRE
Et une fois que tu aura abouti à un truc cohérent, tu pourra ajouter et gérer des corrélations entre plusieurs paires de devises.

 
Pour résumer le tout, je répondrai en détail plutard, mais si l'on augmenterai les lots du résiduel et diminuerai celle des plus long....Celà équilibrerait peut-être la balance un peu mieux    
 
Bref bien sûre c'est à débat, je ne trade pas en hedging pour l'instant