Reprise du message précédent :
Oui, remise à zéro au début de la session suivante ; par exemple, le contrat sur l'EUR/USD trade de 0h à 23h donc cela correspond aussi au début de la journée. Mais pour le contrat sur le S&P 500, la session démarre à 22h30 la veille et se termine à 22h15, donc le VWAP commence à 22h30.

Merci taiche
 
De mon coté je me suis lancé dans la programmation d'ea.
 
J'ai fini mon 1er EA, basé sur un MACD 4/35/4 en H1 qui prend position lors du croisement dans le sens de la MACD H4 4/35/4 de fond ! si l'adx est superieur a 20 ! affiché sur un timeframe M30 !
 
L'indicateur du bas est la MACD sous forme de bar, modifié par moi meme (avant c'était sur/sous le niveau zero), bien plus lisible que cette horreur de macd en courbe classic ^^
 
http://www.forexagone.com/forum/images/g3075de.jpg
 
C'est quand 2 couleurs vertical correspondent, ça ouvre a la bougie suivante !
 
Avec gestion inteligente des stoploss (StopLossEven, puis BreakEven).    
 
j'ai hate de lancé ca demain ! après tous un week end de prise de tête ^^

Bonjour les gens.
 
Existe-t-il des sites donnant l'historique intraday du forex (peut être aussi des indices d'ailleurs ) et qui sont gratuits ?
J'ai farfouillé sur le net et malheureusement j'ai pas trouvé grand chose. L'idéal serait un site qui permettait de télécharger l'historique en spreadsheet excel mais je me demande si ça existe !
 
Mci d'avance.

intraday forex data 1er lien

  Par le volume total.

En effet, erreur de ma part

salut
 
mt4 ou mt5 ?
 

salut  
 
mt4 et currenex.  

merci, mais pourquoi mt4 alors qu'il y a mt5 dispo ?

Parceque mt5 est très peu dispo chez les brokers sur des comptes réels.

savez vous s'il existe "un patron" d'ea pour mt4. L'idée serait de ne coder que les conditions d'achat ou de vente, le reste était déja codé ou paramétrable ?

drapal ici, ça me botte vachement, mais par contre j'ai du mal à saisir quelques trucs.
 
Pour faire court, quel broker fait l'unanimité ici ? Idéalement, j'aime bien coder des petites bébêtes (je boursicote sur Binck et j'ai quelques moulinette en Ruby qui me servent bien), ya moyen de faire l'équivalent sur le FOREX ?
 
 

Salut
Regarde la page 1 déjà
Perso, je teste Ibfx. Et oui, justement tu peux programmer tes robots de trading avec le langage mt4 ou mt5 !

 
Késako ? multiplateforme le bouzin ?
 
J'ai zieuté la première page, mais j'aime bien connaître les killer apps

mt4 ou mt5 c'est un langage de prog. utilisé pour programmer les robots/automates de trading dans le forex. Après tu n'es pas obligé de t'en servir.
 
Tu peux essayer en démo un compte forex avec ibfx par exemple. Le forex est très technique, donc il faut avoir de bonnes notions de l'analyse technique.

 
oui hfrfc, va la : http://sufx.core.t3-ism.net/ExpertAdvisorBuilder
 

 
T'es bien urbain avec toi-même  

Je me suis remis à mon compte de démo. J'ai fait 3000€ (virtuel ) en 3 semaines (30%) :x Mon système me semble bon, mais je vais encore tester quelques mois en démo

Bon je pense avoir trouvé le système qui me convient. 190 pips today (H1). Mon signal d'entrée est ok, par contre, j'ai encore du mal pour la sortie et je ne laisse pas assez courir...  
 
Je trade en multiframe et je sors toujours en fonction de l'unité de temps la plus basse. Ce qui fait que dès fois je coupe trop tot (mes trades des dernières semaines).

Ba tu couperas toujours trop tôt ou trop tard, tu prendras jamais le plus bas ou le plus haut. Y a toujours un compromis à faire entre couper plus tôt pour assurer un max de profits (et donc un win rate plus grand, psychologiquement plus aisé) et plus tard pour profiter au max de la trend tout en risquant de laisser un certain nb de profits sur la table (donc plus de trades perdants et psychologiquement moins facile).
 
C'est vraiment fonction de ta personnalité et de tes préférences. Si tu coupes trop tôt et que cela ne te convient pas, y a-t-il un moyen pour toi de rentrer un trade avec un risque acceptable ? Note que cela aura aussi des inconvénients comme rogner sur les profits que tu auras généré juste avant en cas de réentrée perdante, sans compter les frais supplémentaires en termes de spread (ou commissions si tu joues sur un marché listé).
 
C'est un choix et c'est vraiment une question de personnalité.

Salut Taiche    
 
C'est exactement çà oui
 
Je n'utilise ni TP ni TS, est ce que je devrais ? Un trailing stop semble pouvoir concilier le meilleur des mondes , non ?

Ba le trailing stop a l'avantage (ou inconvénient ? Là encore à débattre) d'être automatique mais c'est tout. Au final c'est pareil, un trailing stop trop large donnera des sorties trop tard dans certains cas et un trailing stop trop tight donnera des sorties trop tôt.
 
Perso, j'utilise 2 trailing stop sur mon chart 5m : un pour mon stop "initial" au cas où j'aurais tort tout de suite et un pour la prise de profits.
Le stop initial est assez large (2.5 fois l'ATR 14 périodes) pour les retracements ou hésitations pouvant intervenir au début mais pas trop dans le sens où, quand j'ai tort, le stop est souvent bien placé. Ensuite, quand le marché fait un move important dans ma direction, je switche sur mon stop de prise de profits qui lui est seulement 1.5 fois l'ATR 14 périodes. Ca suit assez bien les moves tout en laissant un peu de marge pour les petits retracements.
 
Exemple : aujourd'hui, sur l'EUR/USD, j'ai shorté vers 9h55 @1.4292 avec un stop initial assez large vers 1.4315. Mouvement down important vers 11h, donc switch sur le 2ème stop de prise de profits. Pb : gros gros cassage de gueule ensuite un peu avant 12h, on touche 1.42 mais mon trailing stop reste scotché à 1.4235 et c'est là que je serai sorti plus tard.
 
Idéalement, j'aimerais faire un mix de position sizing et de trailing stop, histoire de sortir une partie de la pos sur un gros cassage de gueule (genre aujourd'hui vers 1.4210-1.4215) et l'autre partie sur mon trailing stop. Mais pour ça, faut que je puisse jouer plusieurs contrats et j'ai pas le capital pour
 
Donc vala, c'est vraiment en fonction de ce avec quoi tu es le plus à l'aise et ce que tu as testé.

Pour l'instant, j'ai 2 stops fixes. Un comme toi assez large (de l'ordre d'une quarantaine de pips en H1). Ensuite dès que je touche un profit d'une cinquante de pips, je modifie mon stop en breakeven (prix d'achat).
 D'ou ma question car je ne pense pas que ce soit optimum :x Mais je vais tester un peu plus :à

break-even  

Ca sonnait bien breakheaven

(break-even, mais l'erreur est marrante EDIT : grilled )

Ba disons que si tu bouges pas ton stop, tu fais comment pour sortir ? Tu te dis "ah tiens, on a fait un lower high (ou un higher low si t'es short), je sors" ? Ou t'as un autre truc ?
L'important c'est d'avoir une stratégie de sortie claire et formalisée ; si c'est juste "au feeling", ça marchera pas si t'as pas 10-15 ans d'XP au moins. Faut que ça soit une sortie qui ait du sens pour toi : quand le move se termine-t-il ? Y a-t-il une condition ou un événement qui se déclenche pour que tu te dises "le move n'est plus valide" ? A partir de là, tu as ta strat de sortie ; tu la testes et tu vois si tu peux vivre avec

Pas de feeling, je sors sur les supports, résistances de mon unité de temps la plus basse. J'avais oublié de préciser
 
Mais mon problème c'est çà, je trade en H1, je regarde la tendance en D1, je fais mes entrées en M15 (jusque là, normal), mais mes sorties en M15 aussi .  
 
Ce qui fait que je coupe souvent soit trop tôt en M15, soit pas au maximum (minimum si je short). Ou alors, est ce comme cela qu'il faut faire, quitte à rentrer de nouveau sur des retracements de tendance en M15 (H1 est dow, M15 passe de up à down) ? C'est ce que j'ai testé today, et ca m'a plutot bien réussi...

Ba c'est une stratégie qui se défend, j'ai justement fini un bouquin sur le sujet la semaine dernière : Technical Analysis using multiple timeframes. Je pense que c'est tout à fait pertinent, même si perso je fais mes décisions sur le chart 5m (en matant le 30m pour une vue plus large, comme toi tu mates le 1D).
 
Comme dit plus haut, y a pas vraiment de "ce qu'il faut faire" dans ce genre de cas, c'est une question de choix. Je te conseille vivement le bouquin ci-dessus, ça peut vraiment t'intéresser même si c'est axé stocks et pas forex. Par contre, c'est édité en indépendant donc uniquement via le site web et avec les frais de port j'en ai eu pour 65 €

Ok, je vais explorer cette voie pour mes signaux de clôture de positon Ca marche très bien en entrée, pourquoi pas en sortie effectivement !
 
95 $, vers l'Europe sans compter les frais de la banque :xx !

C'est ça, le machin est pas donné Mais vu les critiques je l'ai pris et j'ai pas regretté.

Si tu le revends...

Pas trop non

les backtests ne permettent pas de choisir la meilleure solution ?
 
il n'est pas possible d'adopter une strategie entierement automatisée ?
 

Un backtest est toujours "faussé" de part le fait que réussir un backtest dans les conditions "réelle" à 100% n'existe pas.
De plus un backtest ne valide pas une méthode, c'est juste, comment dire, un essai en laboratoire avant mise en place sur le marché  

Tu connais pas le fameux "les gains passés ne sont pas représentatifs des gains à venir" ? De même que la foudre ne tombe jamais 2 fois au même endroit, il ne se passe jamais 2 fois exactement la même chose sur le marché. Donc t'auras beau backtester tout ce que tu veux, tu auras une approximation et une idée globale de ce que fait ton système mais il n'y a pas de meilleure solution dans l'absolu. Le trading n'est pas une science exacte
 
Ensuite, si, il est possible de fiare un système complètement automatisé ; tout est question de tolérance au risque et à ce qui se passe. Si dans un système il y a un stop situé à plus de 2% du capital, moi je ne prendrai pas le trade. Mais d'autres le feront sans problème. Comme dit plusieurs fois dans les posts précédents : c'est une question de choix.

Oui enfin le backtest est nécessaire. C'est juste que l'amateur ne le fait pas correctement en général. Quand tu backtest, faut tenir compte de ton modèles en out-of-sample... Si tu fais que en in-sample, oui le backtest est bidon...

Ton backtest n'est jamais parfait… Par exemple, traites-tu les éventuelles erreurs de prix au tick sur ton historique de données de backtest avant de backtester ta stratégie ? Généralement non. Déja un biais. Je peux t'en citer bien d'autres…

Ce n'est pas ce que j'ai dit...

Ce que je voulais dire c'est même les "pro" ne font pas un backtest parfait  

Que penser d'un tel article ? http://www.objectifeco.com/bourse/ [...] tes-a-deux Je pense que l'intervenant trade le forex, mais je trouve sa théorie sur les stop loss vraiment peu judicieuse... et juste suicidaire.

C'est de la connerie. C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire.