Reprise du message précédent :
Je me suis mal exprimé : quand je parlais de sécu info c'était plutôt pour dire que le datacenter est globalement vérouillé et que tout est à disposition du client pour bien vérouiller son serveur (tutos, helpdesk, forums entre autres).
 
Après oui faut tout se faire à la main, mais vu que tu es guidé par des pros dans un environnement pro faut être une burne pour laisser des gros trous de sécurité.  

 
La sécurité, c'est plutôt une politique qu'une recette miracle Typiquement, tu ne te loggues jamais en admin sur ton serveur, tu ne surfes jamais dessus, si tu as besoin de télécharger un exécutable, tu l'uploades depuis ton poste ou tu utilises des outils éprouvés et en ligne de commande (et surtout pas IE). Mais bon, faut pas être non plus trop parano

 
Mmm le pied.  
 
Ca me rappelle mes années de squattage des terminaux et de la bande passante du CICT de l'UPS Toulouse....    

 
Cela va de soit.    

moi ce qui me fou les boules, cest quelqu'un de mal intentionné qui pirate ton compte sur le serveur, sur place, un employé quoi.
 
ils peuvent savoir ce que font les serveurs, ou vont les données, si ils voient des transfert vers un broker ou banques ....
 
enfin je suis sans doute trop parano

C'est pour ça que je vais aller chez OVH et pas chez un broker ou un obscur datacenter spécialisé dans les VPS fx (oui oui ça existe).
 
OVH gère des milliers de sites, dont ceux de grosses boîtes. Un gros garagiste quoi. Il y a toujours le risque que tu décris mais tu auras des recours, contrairement à l'exemple Taiche avec l'incendie ou un vol dans un datacenter situé en Palombie.

 
Clair. J'aimerais bien avoir les mêmes à la maison
 

 
T'aurais cartonné sur Boinc

Ouais enfin sur myfxbook, c'est pas le meilleur. Actuellement, celui qui semble le plus sérieux sur ce site, c'est http://www.myfxbook.com/community/ [...] =1&o=22506
Mais bon, le mec vend son service, alors...

Mais honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il y ait bcp  de systèmes techniquement bcp plus sophistiqués que l'automate de DocMaboul.
P-ê un mélange de ses réseaux neuronaux avec un système expert à logique floue ?

Sisi y'a plus sophisitiqué que l'EA de Doc. J'en suis persuadé. fxbook et zulu y'a du bon et de la magouille.
 
Va voir les articles et les résultats du concours de Metaquotes en 2007 et 2008.... il y a de vrais bourrins. Des pires que Doc.  
 
Et le gusse qui dirige le projet metatrader c'est un vrai de vrai. Même quand il dort il doit rêver algo.  
 

Ah je veux bien voir, t'as un lien ?

j'aimerais bien une description sommaire de l'EA de Doc.
genre les indicateurs, plusieurs pairs? martingale? risk ? comment il "apprend" et interprète ce qu'il a appris, de quelle manière ? etc ....
 
sur quelle time frame, si il doit être modifié souvent ou si il s'adapte tout seul ? enfin, si il doit se tromper, a t'il une limite avant son arret ?

@mucha : google it.   (championship metaquotes 2007)

@tachyon : Doc avait décrit son EA. Remonte de quelques pages.

Edit : tiens d'ailleurs le concours 2k10 est parti. Reste moins de 3 mois pour sortir un EA en mql5.  
http://championship.mql5.com/2010/en

Ouais j'ai vu, y'a que des russes chez Metaquotes.

Y'a  de la lecture pour DocMaboul là: http://forex-pamm.com/nn.php

Oui la fine fleur des maths et de l'algo... ils me laissent les bras ballant ceux-là...

ok je comprend même pas 10% de ce qu'il raconte
 
il doit être chercheur en mathématique non ?
en tout cas, il dépasse largement les compétences d'un simple ingénieur.

Ils sont tous plus ou moins PhD (=doctorants, bac+8). En résumé ils maitrisent l'algo, les maths, la physique et le trading fx.
 
Calmé? Moi oui.  

imagine un truc de fou !
 
toi, Doc Maboul et Taich, ensemble pour élaborer l'EA parfait.
 
à vous trois vous avez tout !

Flatté mais je sais pas si on arriverait à faire un truc qui nous correspondrait DocMaboul fait des trucs assez violents niveau maths, je peux pas suivre. Et pis le Forex spa trop mon truc, du moins pour l'instant.
Je bosse un peu sur quelques algos ou systèmes ultra-simples à mes heures perdues. Faut juste que je trouve un peu de temps pour arriver à faire des backtests corrects, au moins pour avoir une idée, mais je pense pas que ça serait profitable pour beaucoup de gens.

 
c'est une question de personnalité :
Doc c'est le matheux codeurs, et inventeur même dans certain domaine encore expérimentaux.
Damtoul c'est l'expérience du Forex
et toi, c'est plutôt psychologique, esprit critique, tu pointes les bons trucs au bon moment, tu démystifies, bref tu empêcherais Doc de partir en coui....    tu serais un peu l'administrateur.

Bof tu as autant d'expérience que moi tachyon. Je ne fais du fx que depuis fin 2007. Et comme Taiche je n'ai clairement pas le niveau de Doc car je suis autodidacte en ce domaine donc pas mal de lacunes.

lol jai rien à voir avec toi Damtoul !
j'ai un peu ouvert ma grande gueu... c'est ma nature.
 
par contre les 1500% en 2 semaines c'était vrai quelle folie cette époque.
 
mais je ne t'arrive pas à la cheville Dam, je suis en train d'essayer de comprendre les chandeliers ....
 
ce qu'ils vous faut, c'est du temps, des moyens mais surtout bien vous entendre pour bosser.
 
mais Doc doit avoir en plus de sacrées compétences dans la gestion de projets ....

 
Ah mais clairement. Il y en a qui me prennent pour je ne sais qui alors que bon, je suis encore un gros noob dans le fond Le truc le plus sophistiqué que j'ai pondu, parce que ça n'avait rien à voir avec le forex, c'était une régression non-linéaire en utilisant des moindre carrés combinés à des noyaux. C'était super intéressant niveau maths, mais un peu moins niveau forex: en gros, ses meilleures prédictions, c'était que le cours n'allait jamais varier
 
 

 
Quand même. Le coup du réseau à quelques millions de neurones, il avait un petit côté psychopathe des familles pas dégueux
 
 

 
C'est marrant que tu penses à ça: j'ai rêvé la nuit dernière que j'expliquais mes algos à un psy (je déconne pas )
 
 
 
 
Je n'utilise pas (plus) d'indicateurs au sens où tu l'entends. C'est un peu long à expliquer.
 
A la base, tu as un cours qui varie de manière discontinue à intervalles irréguliers (une série). Ce cours, c'est donc une représentation des variations de la valeur d'une monnaie face à une autre. Ce qu'on entend par indicateur, c'est le résultat d'une transformation sur ces données, c'est-à-dire une autre représentation. En général, cette transformation n'est pas réversible, c'est-à-dire que tu perds de l'information en passant d'une représentation à l'autre. Mais ce n'est pas grave parce que c'est le but: "nettoyer" en quelque sorte les données pour faire apparaître quelque chose que tu pourras interpréter (ça baisse, ça monte, ça a beaucoup baissé, achète, vends, c'est volatif, etc.). D'ailleurs, le premier indicateur, ce sont les chandeliers japonais qui te permettent de réaliser une compression des variations sur des unités de temps, mais tu perds en contrepartie la résolution inférieure à cette unité.
 
Bref, pourquoi tout ce petit laïus?
 
Parce que la question des informations que tu vas traiter est primordiale quand tu programmes. Autant en tant qu'être humain, tu peux "voir" tout un tas de choses avec ton gros cerveau -- comme au hasard, identifier facilement une grande variété de formes --, t'en souvenir, faire des opérations mentales sur le tout, etc. ; autant avec un programme, il faut implémenter la moindre reconnaissance, la moindre interprétation, la moindre opération. Comme ça prend énormément de temps pour des résultats incertains, il vaut mieux bien réfléchir à ce que toi, en tant que programmeur, tu veux voir (et ce que tu peux interpréter, et pourquoi). Sinon, tu obtiens un effet de "garbage in, garbage out". En gros, je trouve que c'est mieux de repartir depuis la base. Au moins, tu sais précisément pourquoi tu utilises telle ou telle représentation, et tu peux les choisir de manière adaptée à un ordinateur.
 
 

 
J'y pense mais non.
 

 
Non.
 

 
Entre 2 et 4% par trade au début, 3 trades max, 10% max en même temps (donc à peu près 6% aujourd'hui).
 

 
C'est linéaire, il apprend rien, il est bête et con: ça monte, il achète; ça baisse, il vend (doit y avoir peut-être 250 lignes de code dans la stratégie, donc trois fois rien) J'utiliserai une méthode non-linéaire type réseau de neurones un peu plus tard. Le but, c'est déjà d'avoir un gros avantage, et ensuite de l'optimiser en introduisant une latitude (la non-linéarité).
 

 
Aucun.
 

 
J'y ai pas encore énormément réfléchi mais c'est prévu.
 
 

 
Non.
 
 

 
je connais bien

Merci Doc    
 
si j'ai bien compris, ton programme n'applique pas bcp d'opérations, ou des opérations simples mais sur un volume de donné énorme ?
 
c'est pas programme qui peut être utilisé grâce au direct-compute ? et faire du massivement parallèle ?
 
dommage, j'ai un sli de 480GTX@900/18000/2100 sous water    
 
au fait, si c'est pas indiscret, c'est quoi ton job ?

 
Enfin, je lisais surtout beaucoup de papiers sur google scholar mais j'ai un peu laissé tomber.
 
Non, parce que quand tu vois que tachyon et son gros cerveau arrivent à faire +1500% en deux semaines, tu finis par te dire que la vérité est ailleurs
 
 

 
Mais si

 
Heu non. Il fait deux ou trois trades par jour en moyenne J'ai expliqué le principe à nirwan il y a quelques pages je crois (avec un petit délire à côté )
 

 
Non et de toute façon, c'est pas du tout gourmand en puissance.
 

 
Homme à tout faire

 
fou toi de ma gueule    
mon cerveau à une taille normale mais est remplie de conneries
il a ete formé dans de mauvaises conditions et donc, ses canaux neuronaux creusés au fil des années peuvent donner des résultats étranges.
 
je n'ai pas de formation scientifique, je n'ai pas la logique nécessaire pour élaborer un projet, synthétiser, .... bref, je n'ai jamais eu l'occasion de faire travailler ma cervelle    
 
aujourd'hui je me fais vieux, j'envie les gens intelligents, méticuleux, précis, cultivés, ... ceux qui savent exploiter leurs logiques.
 
mais il n'y a pas tout à jeter chez le Tachyon, j'ai développé d'autres choses, de l'empathie, de l'intuition, l'imitation, l'observation et un bon odorat    
 
les 1500% c'était du pure hasard, comme le Forex, aucunes personnes ainsi qu'aucun programme sera gagnant sur le long terme, tu fini par perdre.

 
A moitié seulement
 

 
Je ne crois pas. Tu sais, notre cerveau travaille beaucoup tout seul et en mode quasi-automatique. Je pense que le tiens était bien en phase avec le marché à ce moment-là, que tu savais bien l'écouter et agir en conséquence. Après, il y avait peut-être une petite part de chance mais ce n'était pas l'essentiel (à mon avis). Je pense que t'es le genre de mec à qui il faut ouvrir un compte "démo" en lui cachant que c'est du vrai fric. Là, tu es capable de faire un malheur. La preuve, tu l'as fait

 
un simple concours de circonstances, des comptes demo j'en ai cramés énormément aussi.
mais dans ce que tu dis, il y avais effectivement une certitude à chacun de mes trads, je suis Athée voir Nihiliste quand j'ai le cafard, mais là ! je voyais ou allait le graphique, je voyais le future des courbes.
 
je pense que c'est psychologique, j'essaye de croire que je pourrais être capable encore un jour de "surfer" sur la vague.
oui c'est le terme, j'ai surfé sur une grosse vague sans avoir rien appris au surf ....
 
y a des tâs de moments dans la vie de chacun ou l'on agit avec une certitude aveugle, ou le but est déjà atteins dans sa tête.
je vais répéter une phrase de Matrix (et oui référence culturelle de geek .... lol) : "tu ne deviens pas fort pas que tu le crois, c'est pacque tu en est sûr"
 
c'est contradictoire avec une pensée logique ! et la logique donne raison dans 99% des cas, mais y a 1% de fois ou le doute ne sert à rien, seule la certitude guide ton acte.

C'est marrant que tu parles de surf. J'en ai fait pendant mes vacances et le parallèle avec le forex/trading directionnel est impressionant :
forex/surf
excellent mental/excellente condition physique.
technique nécessaire dans les deux cas.
connaissance du milieu impérative sinon glouglou. (pareil pour les deux).  
Règles de sécurité sinon bobo.
 
Le plus gros point commun : être dans un milieu à vague aléatoire et imprévisible, en mouvement constant, avec des trends (courants, vagues) et quand on y est faut arriver à tenir sur ce milieu hostile.
 
Prendre une vague c'est comme prendre un trade on est bien positionné, on l'attendait cette belle vague et quand elle est là il ne faut pas hésiter à la prendre et profiter de tout son déroulement (laisser courir les profits). Au contraire si ce n'est pas la bonne ou que le take-off est raté plutôt que s'entêter laisser tomber et se repositionner pour la suivante (couper les pertes rapidement). Se louper plusieurs vagues et devoir ramer pour se repositionner épuise bien=>drawdown physique.  
 
Et enfin j'ai réussi à prendre quelques vagues qui m'ont ramené vers la plage : même sensation bandante que de voir un gros trend haussier alors qu'on est long sur un point bas....
 
J'ai aussi vu des surfeurs sans SL : les gars étaient tellement pommés qu'ils ont dérivés de la zone de surf vers les baigneurs et se sont fait attrapés par les CRS à leur sortie. Un bel appel de marge qui s'est fini au poste.  

Tu nous fais une fin à la Point Break ?    

Déjà fait, tu penses bien. C'est comme ça que l'expérience rentre.  

C'est marrant comme tout le monde voit d'abord le gros retour. Moi je vois le gros risque + le nombre de trades (donc le coût en termes de comm). Y a des tonnes d'adages sur Wall Street et un qui s'applique particulièrement ici c'est "il n'y a pas de bons traders, il n'y a que des vieux traders" D'où ma tendance à regarder d'abord le risque et ensuite les retours ; si je n'ai que les retours et qu'ils sont énormes, j'ai tendance à imaginer un risque en proportion.

Ou pas. C'est vraiment des systèmes de base (qui ont l'air de fonctionner, cela dit, mais bon), à partir de notions simples. En plus y a certaines notions propres à certains marchés (indices boursiers, par exemple) donc peu applicables au Forex.
Mais bon, si ça en intéresse, on peut en discuter ouais.

La comparaison entre le trading et le sport de haut niveau est faite très souvent : ici, là ou encore ici. Le fait est que ce sont deux domaines de performances, avec des règles qui s'appliquent de façon générale entre les deux.

 
Quand même. Il aurait aussi pu prendre 15 fois moins de risques et ne faire "que" 100%. Ce que j'en ai retenu, ou ce que ça m'a confirmé, c'est qu'un être humain peut très bien s'en sortir en se passant de calculs sophistiqués. Parfois, tu vois bien la dynamique du marché (par exemple, ça pousse, ça tape et ça rebondit sur une résistance, ça revient taper encore plus "fort", etc.). Bon, il faut quand même arriver à mettre ça en équation mais je pense que c'est possible de s'en sortir sans passer par des maths de folie.
 
 

 
Moi ça m'intéresse (c'est toujours intéressant ce que tu écris, même si sur le moment, je ne suis pas toujours d'accord ou prêt à entendre )
 
 
Bon, sinon je douille en ce moment et particulièrement aujourd'hui. L'image qui me vient, c'est pas le surf ou le sport, mais plutôt le porno gay où Roger me ramone avec son gros range. Depuis vendredi, j'ai un beau 30% de drawdown (dont la moitié pour aujourd'hui) après avoir atteint le même jour les 80% de bénefs depuis le début. Moralité: quasiment une vingtaine de trades perdants d'affilée, et un bénef qui est retombé à 25%

Ouh le beau MDD.    
 
(le coup de Roger qui ramone avec son gros range, j'aime bien l'image je retiens       )

Ouais mais il n'aurait pas tout perdu à la fin C'est ce que je veux dire par "il n'y a que de vieux traders" c'est ça : les mecs qui ont un retour de dingue prennent nécessairement beaucoup de risques et à un moment c'est fatal. Celui qui gagne c'est celui qui reste dans la partie.
(tachyon, désolé d'insister sur ce truc mais je pense que c'est un point super important de ton expérience que les gens ne voient pas toujours. Tout le monde voit le +1500% mais personne ne voit le compte explosé)

Ah mais ça c'est sûr. Toutes les approches sont possibles, tant que tu as un edge réel qui a du sens pour toi. Si c'est des maths de dingue tant mieux, si c'est ta compréhension de marché aussi. Si c'est le nombre d'or ou Fibonacci pareil.

;p
Ba c'est un truc crétin : y a sur la plupart des indices boursiers un indice "à côté" qui s'appelle l'advance/decline line. En gros, tu prends le nombre des actions qui montent et tu leur soustrait le nombre des actions qui baissent (plus d'infos sur Investopedia). Donc sur l'indice que je suis (S&P 500), je joue sur le future et je regarde l'A/D du NYSE. Je regarde aussi le VWAP (pour Volume Weighted Average Price) qui est un très bon indicateur de tendance pour moi : tu restes au-dessus t'es en uptrend, tu restes en-dessous t'es en downtrend. Horizon intraday US, donc de 15h30 à 22h. A partir d'une certaine valeur de l'A/D (+1500 dans mes tests actuel) et si on se situe au-dessus du VWAP, je pars long. Inversement pour le short. Si à un moment on passe sous 1200, je clôs la pos (la trend s'inverse) ; idem pour le short si on repasse au-dessus de -1200. Dans tous les cas, on sort à 22h. Et vala En forward test depuis quelques semaines (mois ?) ça se passe très bien. Mais j'ai pas assez de recul sur le sujet, 0 backtest, etc...
Je vais essayer de l'appliquer au Nasdaq aussi (qui a sa propre A/D) mais je connais pas vraiment cet indice.

 
Oui. Sauf que dans mes backtests, il reste quand même en équité > 0 dans ces cas-là. Le problème, c'est que vendredi, il y a eu à nouveau un coup de ciseaux à 50 pips la minute, un peu du même genre de celui dont je t'avais parlé il y a quelques mois. Il s'est donc fait empaler à la hausse et à la baisse en quelques minutes. Ensuite il est reparti à la hausse. Comme je n'avais aucune certitude dans la réaction des marchés vis-à-vis du stress test (et que Camelot en faisait une lecture au vitriol sur le topic crise éco), j'ai coupé ses longs avant la fermeture en empochant trois piécettes. Moralité: j'ai loupé le seul trend que je pouvais exploiter depuis vendredi (mais c'était à mon avis le bon choix, l'erreur, c'est de ne pas avoir rouvert les longs à la mano lors de la réouverture).
 

 
Avec une petite allitération en r pour évoquer le doux bruit du gravier
 
 

 
C'est sûr
 

 
Mais toutes les approches ne sont pas aussi consommatrice de temps (non parce que lire ou implémenter des papiers jusqu'à quatre heures du mat, c'est rapidement épuisant).
 
 

 
D'accord J'aime bien l'idée du "time stop". C'est pour éviter les gaps d'ouverture?

Ah tiens, si ça intéresse quelqu'un, quanthouse recrute: http://www.quanthouse.com/?q=careers (je postulerais bien mais j'ai aucune envie de retourner vivre en RP).

Disons que ça dépend aussi du degré de ta passion Quand t'es à fond dans ton truc, c'est pas fatiguant ; ton physique te lâche ou ton emploi du temps te rattrape, mais "c'est tout", mentalement t'as envie de continuer C'est d'aileurs un peu pour ça que les gros performers en sport ou en trading peuvent bosser sans relâche, parce que ce qu'ils font les motive grave.

Pas vraiment, y a 2 raisons :

• je vise des trends intraday et pour moi, la trend d'un jour (surtout si elle est forte et c'est ce que mon système vise à choper) ne se poursuit pas obligatoirement le lendemain. Y a souvent une consolidation. Faudrait des stats pour savoir, p'têt que je me trompe.
• mon indicateur principal ést l'A/D et les infos proviennent d'un indice dont les horaires de publication sont celles du marché actions (soit 15h30-22h heure de Paris). Le future sur S&P 500 tourne lui quasiment en continu (fermeture quotidienne entre 22h15 et 22h30 et fermeture hebdo le week-end + les jours fériés éventuels) mais l'activité et l'indicateur se situent principalement sur les heures d'ouverture du marché actions. Donc là encore, faudrait des stats, mais le marché change radicalement de visage entre la période RTH (Real Trading Hours, 15h30-22h) et la période overnight. Donc je sais pas si mon système tiendrait la route en-dehors de ces horaires, même si j'avais accès à l'A/D.

Sinon, ça a une bonne semaine mais c'est une interview super intéressante de Jack Schwager, auteur des Market Wizards : http://www.go2cio.com/articles/index.php?id=540

Encore un super article : Filter the Noise.
 
Je vais finir par faire une revue de presse, si ça continue

Clair, il va falloir un de ces jours que je me retape les 30 pages pour mettre tous tes liens en première page. Merci Taiche.