Le firewall d'XP est suffisant pour protéger le PC d'intrusions externes, toutefois il ne limitera pas les applications installées sur la machine qui cherchent à accéder au net. Il permet même d'être configuré pour laisser passer certains ports (genre Remote Desktop qui est bien pratique)
ZA est simpliste mais n'apporte pas vraiment qqch de plus, sa simplicité fait que souvent les utilisateurs font n'importe quoi avec. Il est aussi à mon goût trop chiant (popup par ci, popup par la !) avec les alertes.
Kerio / TPF est un peu plus compliqué à prendre en main, mais nécessite de s'intéresser un minimum au fonctionnement d'un firewall pour le configurer. Utile pour ceux qui doivent filtrer aussi bien les paquets entrants que sortants.