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  Moyenne mobile exponentielle/les matheux à l'aide!

 



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Auteur Sujet :

Moyenne mobile exponentielle/les matheux à l'aide!

n°774308
brasileira
Posté le 11-07-2006 à 20:03:40  profilanswer
 

Bonjour tout le monde, cette question peut vous paraitre débile. Je ne comprends pas pourquoi dans la moyenne mobile exponentielle on a alpha=2/(1+N) avec N le nombre de jours, pourquoi ça ferait que on ne prends alors en compte que les valeurs des N derniers jours. Si vous êtes capables de m'expliquer ça ou de me filer un lien de cours ça serait hyper méga génial, merci c'est pour mon boulot!!!

mood
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Posté le 11-07-2006 à 20:03:40  profilanswer
 

n°774374
juliansolo
Posté le 11-07-2006 à 20:47:11  profilanswer
 

tu veux faire quoi exactement et ton travail s'inscrit dans quel contexte?Je connais un peu les lissages exponentiels simples et multiples(séries temporelles) mais la moyenne mobile exponentielle ne me dit pas grand chose....
 
Ta série est-elle périodique?Stationnaire?


Message édité par juliansolo le 11-07-2006 à 20:49:53
n°774386
brasileira
Posté le 11-07-2006 à 21:01:14  profilanswer
 

salut, bah en fait on l'applique comme indicateur sur un cours de volume de transactions donc aléatoire. Je veux comprendre pourquoi la formule de la moyenne mobile exponentielle est celle la, pourquoi on utilise cet alpha, et pourquoi ça prend en compte les N dernières valeurs... merci de m'avoir répondu c gentil ;)

n°774424
juliansolo
Posté le 11-07-2006 à 21:41:29  profilanswer
 

alpha est une constante de lissage,comprise entre 0 et 1 (strictement),donc plus la valeur du cours sera ancienne,moins elle aura d'importance dans le calcul de la MME. alpha désigne le pourcentage exponentiel,calculé à partir du nombre de jours de la série(n) Par contre,je ne sais pas pourquoi c'est  2/n+1...


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