Reprise du message précédent :
Alors, on s'ennuit ici ... vous donnez plus de nouvelles du DEA??
 
C dur la rentree??

coucou,
 
oui oui c'est pas mal chargé entre les deux cours de stat et les cours de M l'italien  
 
mica, kes ke tu penses des conf professionnelles? apparemment ils nous en ont préparé quelques unes. de manière générale sont-elles utiles? intéressantes?  
 
merci aussi pour le tuyau de la bibliothèque du secrétariat. Franchement c'est trop bien, y a beaucoup de bouquins et personne ne vient en emprunter!  

Est-ce que quelqu'un a été au cours de stat basique de ce vendredi ? Quel fut le programme ?
Le poly fait référence à des démos du chapitre sur les méthodes de contraste, qui n'est pas au programme...

Bon ça y est top départ c'est parti c'est chaud l'agneau on est tous au taquet ouaaaargghhh!!  
 
Non je déconne Salim il fait que dormir en classe   et les gens ils font que râler . A chaque pause clope les fumeurs n'ont qu'un sujet en bouche, c'est "tel prof il est pas mal ", "moi j'aime bien ce cours... ". Alors que merde c'est la coupe du monde de Rugby   , on n'a toujours pas de resto U     , et puis merde chuis dégouté j'ai pas pu aller à cette soirée Télécom parce que le vendredi soir j'ai poney...
 
Bon ça y est mon coup de gueule est passé. Maintenant j'ai des infos/questions à poser :
- les vacances c'est quand? Il faut que je prenne un billet d'avion pour décembre alors autant être au courant maintenant... Et oui chers amis! Les prochaines vacances du Master, c'est décembre. Laure Elie a dit que ça se passait comme ça chez... okok : 8 semaines de cours, 1 semaine de pause, 1 semaine d'exams et on reprend...
 
- les cours à l'ENSAE, c'est cool d'être cool y'en a des sympas. Mais ai-je halluciné quand pour une matière de 12h environ on doit s'inscrire à l'ENSAE et donc payer 125€ de frais (en plus des 2 photos, j'ai horreur de faire des photos) pour ça??? Dans ce cas c'est tout ou rien, tu passes 5 matières ou aucune parce qu'à ce prix là, je me paye un cours particulier de "phénoménologie des marchés financiers". (Quelqu'un connait une adresse?)
 
- Je cherche un bouquin de Chaines de Markov avec des exos, des annales pour travailler la matière. La biblio que nous a donné Comets est riche, mais j'ai pu voir chez Gibert que ça ne vaut pas le Comets en calcul Sto en remplacement de Giacomi. J'espère que vous m'avez compris... Bref je cherche la perle rare en Markov Chains.
 
Bon allez à lundi bande de crapules! On reprend à 8H30, et cette fois, j'espère que le prof sera là... mouaahahah!!!
 

Je voulais savoir les insiders?
Est ce que certains ingé font ce master en // de leur dernière année?
J'ai entendu dire que oui
Merci

 
Non mais en tout cas on l'entend bien arriver  

 
Oui il ya des télécoms qui le font

 
Pour ceux qui connaissent pas encore, y a un resto U à 10min à pied de Chevaleret, à 17 rue de Tolbiac. Une raison de moins pour être dégouté    
 

ahhhhhhhhh les confs professionnelles ... c un sujet polemique ca, moi je vous conseille d'y aller pour plusieurs raisons:
 
ok certaines sont un peu chiante, mais y-a toujours des petits trucs interessants a en tirer.
De plus, plus il y a de presences a ses confs, plus L.Elie sera prete a inviter des gens en plus, et ca c important. Exemple l'an dernier elle a annule deux mini-cours car trop peu d'eleve allait aux confs, et c t bien dommage car ca devait etre interessant les mini-cours.
 
Pour les autres questions, faut voir au secretariat, vacances et compagnie...
 
Bon je vois que ca bosse et que le lundi matin est toujours incertain ahahhaha y-a des trucs qui changent pas...
 
bonne chance, moi je soutiens cette semaine.

Salutest ce que quelqu un pourrait me donner la reference de bons bouquins ( avec cours, exos ,corriges) sur  ales chaines de markov et les processus de sauts?
J ai envie de bosser la matiere a fond.
 
merci

Ca va être marrant demain avec cette grève!    
Je souhaite bon courage à moi et à tous ceux qui viennent de loin! Message perso à ceux qui habitent à côté: svp prenez des notes en pensant à vos pauvres camarades coincés quelques part sur le bord d'un quai  

ahahahahh c clair ...
 
moi j;suis bien content d'avoir soutenu aujourd'hui, j'ai une pensee pour ceux qui doivent soutenir demain ... quelle galere.
 
J'ai discute un peu avec Laure Elie a propos du master, des stages aujourd'hui, elle m'a dit y-a encore plus d'etudiants cette annee ... c chaud bouillon la finance quantitative la !!!
 
Tant que j'y pense vous pourrez prevenir quand des profs donnent des polys ou mettent a jour une ancienne version, et que c dispo en ligne??
 
Merci.

Entendu pour les poly! A ma connaissance il n'y en a pas beaucoup, j'ai appris leur existence principalement sur ce forum: celui de Picard, de Millet et de Menozzi, pour l'instant j'en connais pas d'autres    
 
Tiens mica, raconte-nous comme c'était ta soutenance stp  

qqun sait ce que sont devenus les PhD de ce DEA ? dans quoi ils travaillent ?ou?

ça c'est une question très intéressante : que sont devenu les anciens PhD de ce master...?
 
J'ai deux cas. Mon ancien maitre de stage, chez Natixis AM est un doc en probas de Laure Elie elle même! Il s'appelle Matthieu Leblanc. Si vous voulez des détails sur son activité, je peux vous les filer. J'ai aussi recemment discuté avec un certain Mathieu Rosenbaum, qui travaille comme maitre de conf à l'ENSAE, et qui après avoir fait P7 je crois, a fait sa thèse avec Marc Hoffmann, en stats fi donc (données hautes fréquence).
 
Vous l'aurez compris, moi je cherche justement ces thésards ou anciens doctorants pour en savoir plus sur les possibilités de thèse, qui sont très larges, à P7.
 
Pour le bouquin de chaines de Markov, ya le Pardou chez Dunod, que Comets conseille, et enfin le Promenade aléatoire de Benais/El Karoui chez je sais pas. La biblio que donne Comets est pas mal, mais rien d'aussi bien que le Comets chez Dunod pour remplacer le cours de Giacomi. Je me répète là...
Pour les processus à saut, là par contre je vois pas trop.. On est loin de commencer une telle matière en profondeur, je ne suis même pas sur que nous aborderons le sujet de l'intégration des processus mixtes browniens/poisson avant les exams...
 
Enfin bon, c'est cool d'être motivé.

Detrompe toi, si le cours de calibration est le meme que l'an dernier, le cours sur les sauts est assez pousse, beaucoup plus que dans son poly ... mais c en dernier trimestre, tu as le temps.
 
Pour donner 2 mots sur la soutenance de stage, ca se passe devant 2 profs, avec presence du maitre de stage obligatoire (en theorie), 30 a 45 mins de presentation, avec des questions apres et entretien avec le maitre de stage ...
 
Dans la pratique dans mon cas, jái parle 45 mins avec des questions pendants la presentation pour la comprehension, ensuite 2-3 petites questions dont une question sur la suite professionnelle envisage a la fin du stage, et finalement entretien avec mon tuteur...
 
J'ai vraiment bien aime cette presentation ... ca faisait plaisir de revoir ces profs la.

mica tu as l'air de t'y connaitre pas mal. Je voulais savoir quel était ton parcours avant ce DEA, qu'est ce que tu as fait en stage et que penses tu faire après. Pour devenir quant chercheur et non developpeur est ce que le dea de p7 est bien ou seulement celui de p6 permet de faire de la recherche.

Mon parcours je l'ai deja donne il me semble, c un IUP Maths Applis a Grenoble, un DEA et une these en Analyse numerique a Lyon, puis l'an dernier le P7 ...
 
En stage j'etais dans une equipe de quant en taux, et j'ai bosse plutot dans la recherche et les modeles ... je resterai la ou j'ai fais mon stage si le contrat me convient.
 
Pour ce qui de devenir quant modeler, vaut mieux faire P6 pour la reputation et le reseau, car avec le P7, c plus varie les postes, e quant a trader, en passant par la structu, les ssii aussi pour certains

Mica tu as fait une thèse puis tu as fait un nouveau DEA, quel est l'intéret de faire un DEA alors que tu as une thèse?
Lors de ton stage tu as fait beaucoup de programmation? en quels langages programme t on?

Une these en maths appliquees ne veut pas dire que j'y connaissai quoi que ce soit en calcul stochastique, en finance, ...
 
Bref si tu veux bosser en finance comme quant, vaut mieux un troisieme cycle specialise en finance quantitative.
 
Ma these ne m'aura servi que pour l'experience qu'elle m'a apportee, une culture generale des maths plus large que la moyenne, des connaissances en EDP reutilisables, et programmer sur des projets plus gros qu'un simple TP.
 
La part de prog dans mon stage etait assez petite en fait, c t plus de la recherche et des maths... et beaucoup de temps pour apprendre a utiliser les outils dispos. Le language c le C++.

grande nouvelle je viens d'etre pris au DEA de laure elie, je suis un peu a la bourre mais bon en travaillant dur j'espere y arriver

va falloir que tu batailles la parceque t'as loupe la moitie des cours fondamentaux, stats et calcul sto quoi ... si je ne me trompe pas.

wé meme un peu plus, mais bon vu les cours de giacomin et les cours de stat ca va aller j'ai juste a récupérer les td. par contre les cours de finance ca va etre chaud et de C++ comme moi et le C++ ca fait 2. Mika ils t'ont proposé quelque chose a la fin de ton stage? C'est quoi les horaires d'un quant?

oui ils me proposent une embauche ... contrat a definir, mon stage prend fin bientot.
 
les horaires ici des quants sont flexibles mais en moyenne je dirais que les quants demarrent vers 9h et finissent a 19h. C'est apparemment equivalent pour mes collegues quants a Londres et NY.

salut,
je precise mon cas, je suis en L3 de Maths à P7 et  je veux faire des maths appli, precisement de la finance,pour deboucher vers un metier de quant par exemple, Maintenant, est-il preferable d'aller dans une ecole dinge puis de faire un DEA(au plus un annee sera perdu ,il me semble), ou de terminer mes etudes à la fac
Merci

 
Si tu as fait Fac meme avec un bon master Quant, tu pourras tout faire(Quant: IT,  validation,Risk,  middle, Back, test,) mais pas Pure Quant model. Il faut now un Phd (math/stat/proba/finance) pour etre Quant  sinon pas d evolution possible. si tu as un bon dossier va aux states ou autres bon Phd et tu verras que ton Phd sera reconnu a sa juste valeur car en France Phd c est un peu ringard!

Le probleme est que je me vois pas aux USA, et j'ai peur de me retrouver avec Master sans taffe en France, d'autre part, si je bouge en ecole d'inge,je n'ai pas trop envie de perdre une annee.

 
avec un profil fac meme avec un bon master parisien, c est un peu chaud(meme galere) mais bon si tu n'es pas ambitieux et que tu es pres a faire n importe quel job(back, middle, IT-> bonne proba pour toi), oui n importe quel master parisien est OK.
par contre si tu te sens une force brute en toi fait un phd ds un pays anglosaxon et la on valorisera ta force en toi! mais bon un phd aux states c est 5 ans de galere et sueur mais bon tu peux chopper un job en or!

 
Lol, la tu me fais changer d'avis, je comptais faire une ecole du type ( Telecom, CEntrale, ou Ponts)+Master Modelisation ou Karoui. SI c'est pour me retrouver avec un vieux taffe.... ,donc pour toi une CNS pour reussir c faire un phd. LE probleme est" ai-je les capacites de faire un phd?", j'ai toujours majorer en maths mais ...à la fac de plus il me semble qu'il ya une recrudescence de normalien au niveau M2

et faire un PhD en risque de crédit au labo de P6-P7 ça peut aussi donner un truc bien ou il faut vraiment faire un phd aux US?

 
Nassim Taleb as fait un Phd a Paris! mais pour quant aux states now c est Phd! Master Financial Eng-> IT Quant/Trading exo/sales.
Il faut arreter avec les meilleurs Job sont en FO, certes cest la on gagne de l argent mais c est souvent repetitif et stupid pour eviter au max les erreurs(une erreur c est la porte). Y a de bon interessant & passionnant  job en back et middle meme pour les Quant!
Des Vrais de job de Quant pure y en as tres peu peut etre 1-4 recrutement par banque par ans et avec l economie ca risque pas d aller mieux.

petite parenthese, d'ou proviennent les etudiants ? niveau proportions ca donne quoi ?

je crois qu'on a deja repondu a ca, c dans les 70-80% inge, 10-20% master1, et le reste divers (PHD, des gens qui bossaient, ...)

Je reviens sur la petite remarque sur le boulot qui se fait rare surtout avec l'économie.
 
C'est un sentiment très personnel, mais j'en ai parlé avec quelques camarades du M2, on s'inquiètent vraiment à la sortie du Master. En effet, crise des subprimes en plus, on a  l'impression que le marché du travail est bouché. ce qui pourrait être tangible. Après tout être quant peut se faire assez longtemps, ce qui freine le "turn over". De plus Nicole El Karoui et Laure Elie abreuve chaque année le marché du travail avec toujours plus d'étudiants, et sont en plus imitées par quelques écoles d'ingé, de commerce ou autres masters. Bref plus le temps passe et plus on mets de  petits quants sur le marché, qui en veut de moins en moins.
 
Nicole El Karoui a prévu ce retournement de marché du travail à peu près... maintenant. Et voilà bien 20-30 ans que le truc existe, si on compte depuis Black-Scholes. Bon soyons corrects : disons 15 bonnes années de matheux qui trouvent des jobs dans la banque. Aujourd'hui on trouve un peu moins de stages sur maths-fi, surtout des VIE. Un copain de P6 chez Calyon au front m'a dit avoir eu peur à un moment de se faire tej de son poste à Londres...
 
Trouvez vous ces impressions fondées? La gloire du métier de quant est elle morte? La ruée vers l'or stochastique vaut elle aujourd'hui le coup? Les ptits jeunes en License peuvent il se permettre d'espérer trouver un job par là?

 
C est vrai avec ces nombreuses formations Quant, je me demande vraiment si tout le monde va trouver un job!
Les recrutement sont deja fini ds certaines banques etrangeres et 50% de recrutement en moins cette annee et on parle de pas mal de licensement en cette fin d'annee.
La formation francaise (merci aux X) avait la cote dans les metiers quantitatif mais de plus en plus on demande un Phd ds les bq non francaise bien sure.(si vous etes un dieu de la recherche, math-> Phd)
L'avenir nous dira qui va gagner ce match!  
Encore une fois on peut etre heureux  en Back,Middle, Risk,Asset...
si vous etes un dieu des maths, prog, etre pret a galerer-> oui!

 
Je voulais réagir à ce que disait pikapika5 sur les difficultés de recrutement dans le secteur financier en ces temps de crise. Car les bilans sont sinistres et nous sommes actuellement dans la plus mauvaise année de l'histoire en matière de licenciements dans le secteur financier. Les banques peinent à recruter et sont de plus en plus sélectives (nécessité absolue d'un PhD pour oser espérer en Angleterre ou au Etats Unis). Tout chemin de croix connaît un jour sa rédemption. Il reste aux Masters Elites françaises en finance (P6 et P7) accablés, de trouver une solution pour éviter la déchéance d'arrêter d'inonder le marché de Quants (promos titanesques de 60 à 80 étudiants par an) sans prendre en considérations les conjonctures économiques. Il s'agit donc de changer de regard que nous portons sur le métier de Quant. Longtemps les quants des grandes banques ont incarné l'alliance du savoir vivre, de la réussite et de l'intelligence (Montres Rolex et grosses berlines); ils n'étaient pas seulement affranchies du besoin, ils portaient l'espèce humaine à un degré de raffinement et de convoitise jamais imaginés. (Salaires mirobolants et bonus de psychopathes). Parallèlement à cette image un autre cliché s'est imposé : celui de la pression des quants (Horaires diaboliques, Toujours plus de PNL, Pas le droit à l’erreur, vie amoureuse quasi inexistante, cassure psychotique, surmenage, insomnie). On a oublié tout ça. Bien sur, les jeunes seront toujours aussi nombreux à postuler aux masters finance chaque année, en espérant la ruée vers l'or et nombreux sont ceux qui veulent se rendre en Angleterre: l'Eldorado. Il faut toujours l'illusion d'une possibilité. Bien sur, nous continuerons à parler la double langue de fidélité et de la rupture, à osciller entre le procureur qui accuse et l'avocat qui plaide. C'est notre hygiène mentale : nous sommes contraints d'être le couteau et la plaie, la lame qui blesse et la main qui cicatrise. Soyons honnêtes. A vouloir trop rester dans des rêves utopiques, on risque de ne pas pouvoir se réveiller.

 
Le secteur tellement bouche qu il faut maintenant au Minimum un bon Master en finance/2 ans d experience pour faire du Back office, meme des MBA sont en Operations, des departement entier rempli de Phd juste pour faire de la simple saisie de donnee a 2 balles (alors qu un bac suffit), un diplome prestigieux pour etre assistant ....
Je me demande qu il lance ces rumeurs ou la finance est un super metier alors que la plus part des taches sont betes et repetitives. Alors ne revez pas trop a la sortie de ces diplomes qui promettent monts et merveilles.

Faut pas non plus commencer a faire deprimer les prochains diplomes, tout ce qui est dit la ne serait-il pas dit pas des quants en poste (ou stagiaires) et ayant recu un bon coup au moral suite a la crise des subprimes, et ayant de plus en plus peur de se voir dire bye bye pour des quants plus motives, ou plus diplomes??
 
Moi je reste confiant, parce que le besoin en produits derives est toujours present, et bien qu'une vague de reduction d'effectif risque de frapper quelques banques, ca veut pas dire que le boulot de quant ne survivra pas...

salut! a-t-on une chance d'intégrer laure élie ou el karoui après l'option finance de l'ensimag?

oui pour laure elie, j'ai un pote qui etait de l'ensimag, mais avec un stage en finance ...

Peut être serai-t-il bon de lancer un nouveau topic ou alors de dévier le présent sur le sujet qui me brule les lèvres :  
 
quelles possibilités de thèse après ce master?
Combien d'élèves sont pris au LPMA?
Quels sont les autres labos qui peuvent accueillir des doctorants?
Plutôt proba ou plutôt stat? eventuellement finance?
SIFRES ou académique?
En France ou à l'étranger?
 
Ce n'est pas un topic sur les thèses en général, mais bien sur les thèses à la sortie de P6 ou P7 qui nous intéressent ici.
 
sinon pour les exams, ben en ce moment c'est chaud.
Instruments financiers s'est bien passé
Stat basique a été chaud pour beaucoup d'entre nous, même si on concède que le sujet était très "cours".
Stat fonda est passée.
il parait que Chaines de Markov était dur. (1 avis)
On attend finance et calcul sto avec impatience....
 
A plus les loulous.