Reprise du message précédent :
la va falloir attendre la mise a jour du site web ... et surtout la rentree

Salut à tous!
 
La rentrée est fixée au Lundi 17 septembre à Chevaleret
 
Heure inconnue
Programme inconnu
Semaine de remise à niveau en stats/Probas/Info.
 
A lire avant ou pendant :  
en probas : David Williams, Probability with martingales, Cambridge Mathematical Textbooks, environ 30-45€
en finance sto : Lamberton & Laspeyres, Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance, Ellipses.
en finance : John Hull, Options, futures and other derivatives, 6th edition, existe en français chez Broché.
 
 
Inscription pédagogique à faire à partir du 12 septembre aux grands moulins...
 
Si vous avez des news avant la rentrée faites passer!
 
Adrien

Salut tout le monde,
 
Enfin j'ai trouvé qch qui ressemble à un forum de ce Master! C'est un peu dommage qu'il n'existe pas de vrai forum d'étudiants en finance mathématique ou un truc de ce genre qui pourrait héberger les discussions autour des masters, y compris le nôtre...
 
Je suis passé à Chevaleret ce matin. Pas de changement depuis le message de Pikapika5: l'empoi du temps toujours absent, pas de dates ni horaires précis pour la semaine de remise à niveau. La seule "nouvelle" information est que ce sera vers le 19 ou le 20 (la semaine du 17 en gros). Mais je crois avoir vu cette information dans les réponses précédentes...
 
Par contre, la secrétaire m'a dit qu'ils ne font pas d'inscription pédagogique. L'inscription dont tu parles (aux grand moulins) c'est laquelle?
 
Tché

Salut,
comme j'ai vu qu'on pouvait s'inscrire jusqu'au 30 pour la 2e session, je viens d'envoyer ma candidature pour le P7.  
bizarre que la rentrée se fasse le 17 non?

Pourquoi ca c bizarre??
 
sachant qu'il y a une semaine voire 2 de revisions ... hehe ... et c pas inutile lol
 
Ca commence fort vous allez voir, mais on s'y fait finalement a ce rythme.

Et bien j'espère que tu seras là pour nous encourager  
Faut pas arrêter de nous rappeler que ceux de l'année dernière (y compris toi si je me trompe pas...) en sont sortis vivants!

 
Salut,
 
Comme tu parlais d'annales, je voulais te demander si tu savais où je pouvais trouver des annales (ou plus généralement, des exercices) d'options américaines. En effet, je dois repasser cette matière à P7 en septembre. merci.

Bonjour à tous,
 
y a du nouveau sur le site du Master!! Enfin! La réunion de la rentrée aura lieu le jeudi 20 Septembre à 9 heures en salle 1C6.
Le 20 et le 21 seront consacrés à la remise à niveau en proba.. La rentrée est fixée pour le 24 septembre.
Ne est-ce pas étrange qu'ils nous donnent que 2 jours pour tout réviser? Je crois que plus haut il était question de 2 semaines...  

En fait, ca se passe differemment ... la ils ont parle de revisions de proba, mais c surtout apres une semaine complete de revisions de stats plus quelques cours normaux qui demarrent ... donc ca vous fera une semaine et demi de revisions melanges aux premiers cours.
 
Ca se passe comme ca chez Laure Elie
 
Emma pour les options americaines, comme c t la premiere annee du cours, pas d'annales, et pour des exos, je sais pas trop ... regarde dans le shreve Stochastic calculus ... ou dans Wilmott QUantitative finance, ils sont a la biblio normalement, soit de P7 soit de P6 au 3ieme etage.
 
Un conseil pour les nouveaux, y-a pleins de livre au secretariat que vous pouvez emprunter, ainsi que ceux de la biblio du 3ieme (celle de P6) + rapports de stages, ...
 
Bonne rentree.

Salsa, merci pour tes conseils!  
Si t'as d'autres austuces et des info du genre tel prof est naze ou tel cours est nul ou au contraire, un tel cours déchire et un tel prof est super sexy, je suis preneur!!    
 
Et si on se faisait une petite présentation? Les petits nouveaux excités avant la rentrée et les anciens qui ont déjà tout vu?  
Bon j'essaie: je suis tché, j'ai fait déjà pas mal d'études dans les math et la physique et cette année je suis pris à P7 chez Laure Elie    
et vous??

bonsoir,
Est ce qu'il y a des MASS dans la promotion où est ce réservé à un public d'école d'ingé et de maths pures ?
ah oui aussi, est ce que vous avez des cours de théorie des jeux avancé.
Merci bcp d'avance.

Alors pas de MASS il me semble, ou alors des reconvertis en maths plus dures ou appliquees disons, pas de theorie des jeux, mais ca doit etre faisable en cours externe ENSAE ou autre ... en tout cas, c pas le but !!!
 
Pour la presentation bonne idee ... moi c mica, de la promo 2007, backgound maths applis univ - these en fin de stage quant taux ...
 
Pour les profs pourris et tres bons ... oui oui y-en a ahahha mais je balance pas.
 
Disons que la majorite sont bons, voire tres bons, apres y-a des matieres plus ou moins interessantes et valorisantes pour ta recherche de stage.
 
Exemples:H. Pham est un prof que je trouve excelent niveau clarete et disponibilite face aux questions... il se preocuppe vraiment de savoir si on est largue ou pas. Par contre son cours de quantification est pàs le plus pratique dirai-je niveau boulot.
D'un autre cote le cours de calcul sto est indispensable, mais giacomin parfois est un peu rapide ou fouilli, mais je critique pas sinon... en plus, on a une vrai perle au niveau des tds de calcul sto, c Delarue ... au premier abord il parait sec, mais en fait, c un prof genial, et surtout d'une clarete lors d'exos compliques ... j'adore !!!
 
Pour moi, le plus important pour les futurs aspirants quants, c:
calcul sto(giacomin et delarue), MonteCarlo et C++(s.menozzi), Monte Carlo (a.millet), les 2 cours de L. Elie (modeles discrets en finance, processus stochastiques en finance) et Calibration et modeles a sauts (tankov). Ca represente la base du DEA... ensuite le cours de courbe de taux de l. elie a ne pas manquer car il est vraiment bien fait et c important a mon avis... puis les autres cours moins utiles. Au passage le cours d'options americaines est excelent aussi car on parle bien en profondeur de la theorie puis une intro du calcul de malliavin ce qui n'est pas anodin.
 
Si avec ca vous vous amusez pas cette annee ... hehe

Bon les soutennaces auront lieu entre le 1er et 20 octobre sans choix ... c eux qui fixent, fait chier ...

Salsa_mica
Que penses-tu des cours suivants ? Faut-il les prendre ?
- Chaîne de Markov: couplage, équilibre et réversibilité.
- Informatique algorithmique.
- Informatique logiciels statistiques.

Pour le cours de chaine de Markov, j'ai suivi le debut pas plus, car y-a des concepts interessants ... mais franchement ca me manque pas du tout dans mon stage, ni dans les autres cours du DEA ... donc vaut mieux se concentrer sur le calul sto.
 
C'est le cours de C ou c un autre ... car le cours de C est obligatoire a moins d'etre exempte par le test ... si c un autre cours, jamais entendu parler franchement ... et logiciels de stat bof bof ... il me semble y-avait un cours plus interessant en meme temps.
 
VOila alors la rentree???  
 
moi j'ai ma date de soutenance ...

Salut,
 
La rentrée chaude, tout comme tu nous as promis!!    
 
Une grosse révision des proba avec Laure Elie et Delarue! Alors entièrement d'accord avec toi, Delarue est un super prof, un peu trop pédagogique par moments, à expliquer des choses évidentes mais tout de même d'une clarté exceptionnelle    
 
Giacomin j'ai pas trop aimé... on va voir la suite..
 
Moi aussi j'ai eu des échos comme quoi les chaînes de Markov sont pas trop utiles, aussi bien que les logiciels statistiques (apparemment pas trop utilisés dans les banques).  
 
Ca se passe comment pour le stage? tu dois écrire un gros rapport et faire une jolie présentation power point?
 
mica, bon courage pour la préparation de ta soutenance!!

C'est un sacré numero celui la...

Merci Salsa-mica de ta réponse et bon courage pour la soutenance.

Ah vous avez vu juste ... Delarue est tout simplement excelent, je pense c un super gros avantage par rapport aux autres dea car il fait des TDs super detailles en calcul sto ...
 
Pour la soutenance c un rapport, 25 pages mini sans annexe et sans code, et une soutenance 30-40 min + questions avec support ordi ou transparents ... donc oui powerpoint par exemple.
 
Moi je prepare ca en ce moment.
 
Merci pour le courage, je vais en avoir besoin, je passe devant Delarue et Menozzi mon oral ...  mais je suis content, j'aime bien ces profs de toute facon.

Quel est le nombre d'eleves ayant fait un M1 à P7, inscris à ce DEA, de plus, quelle est la taille de la promotion.
 
Merci

8/9 d'apres mes sources

ah uai, c'est different du Karoui

Pour ce qui est de la taille, je pense qu'on doit être une bonne quarentaine!!

c peu, je pense que la realite est tout autre, plus proche de 60, sachant que qu'une cinquantaine passe l'oral de stage cette annee.

 
Que je suis bete, j'ai compris 8/9 en terme de fraction pff

lol non
Y'a quand meme une sacrée dose d'ingé A

C'est ce que je me suis dis, on compare souvent Le dea de L.elie avec celui de El Karoui, c'etait un peu bizarre que dans celle un des dea, il y ait une majorite de X/ENs et dans l'autre des produits de la fac

c'est 8-9 personnes sur env les ~60 de la promo ou 8personnes sur 9 ?

c plutot 8 sur 60

oui mais faut noter autre chose ... sur ces 8/9 universitaires, il y en a 2 ou 3 de dauphine en general (donc avec un background finance et calcul sto deja) donc je dirai plutot 5 si on parle de ceux de P6/P7 ... je crois que l'an dernier aucune autre univ n'etait representee.

Ah ben mirkocrocop, pour moi 8 sur 60 ca ne fait pas une majorité de "produits de la fac". c'est excessivement peu, en meme temps il reste peu d etudiants en M1 maths produits de luniversité...

A votre avis, côté Monte-Carlo il vaut mieux prendre le cours de S. Menozzi ou de A. Millet ?

Salut,
je pense que si tu veux faire de la finance, le cours de Menozzi est indispensable parce q'u'il te donne des outils en C++ nécessaires! J'ai regardé le poly du cours de Millet (tu peux le trouver en tapant "Millet monte-carlo" ou qch de ce genre sur google) et je l'ai trouvé assez théorique. Il est sans doute très important de savoir comment marchent les méthodes de simulations mais il encore plus important de savoir les implimenter dans un langage de programmation, en plus utilisé dans les banques! Perso, je vais essayer de suivre les deux, en donnant plus d'importance au cours de menozzi!
a+

Juste par curiosité, est-ce que qn de la nouvelle promo a réussi le test d'info de la semaine dernière??  

 
je crois que c'est ce que je vais faire aussi...

Les 2 cours sont indispensables a mon avis ... car Annie millet reprend Monte Carlo de zero, et vous vous rendrez compte que bien que theorique, ca permet de comprendre les differentes methodes de discretisation: EUler, Milstein, les ordres faibles et forts, ... et aussi comment simuler les lois standards pour ceux qui savent pas.
 
QUant a celui de Menozzi, effectivement c indispensable pour le boulot de quant en banque, car on met les mains a la patte, et y-a rien de mieux que ca pour apprendre et comprendre.

Juste pour revenir au prof de TD, je suis completement d'accord avec vous, il faut pas negliger les demonstration triviales et il faut y passer du temps car de toutes facons les autres masters s'ils font pas ca c'est qu'ils perdent leur temps ailleurs et en calcul sto ya pas grand chose à apprendre sauf que le negatif du brownien en est un ca c primordiale et la technicité de la démonstration est non négligeable.
xcellent prof qui stimule la reflexion des eleves à travers ces exercices brillants d'intuition mathematique et digne d'un M2 recherche aussi réputé. Cerise sur le gateau, interactivité avec les eleves: il n'arrete pas de demander si c'est pas trop lent, trop rapide: il s'adapte vraiment.

Salut a tous... j ai une petite question a vous demander
 
tout d abord voici mon profil:
 
 ESSEC (5 eme et derniere annee, admis sur concours) actuellement en stage en  portefolio management... J ai egalement accessoirement une licence de Math orientation probas a paris 6, et j ai fait de la recherche en economie dans une grande universite a Singapour (doctoral program) pendant 2 ans.  
 
Ai-je mes chances si je postule au Master Paris 7 Laure Elie ?
 
 
 

Faut postuler pour savoir

bonne reponse

Alors, on s'ennuit ici ... vous donnez plus de nouvelles du DEA??
 
C dur la rentree??