Salut,
 
peut on m'expliquer quelle est la différence entre les modeles auto regressifs et les modeles a moyenne glissante ?
 
Pour moi ca revient au même au final    
(un ajoute de l'aléatoire à une combinaison linéaire d'événements aléatoires passés...)

Un modèle autoregréssif (AR) met en relation une variable temporelle avec son passé, donc des modèle du type : X(t)=aX(t-1)+bX(t-2)+...+e(t) avec e(t) un bruit blanc.
 
un modèle à moyenne mobile (MA pour moving average) dit qu'une variable X dépend des bruits blancs passés, donc du type : X(t)=a.e(t)+b.e(t-1)...
 
C'est juste des modélisations différentes. Quand tu analyse un processus (le PIB, le chômage...), tu peux regarder la forme des autocorrelations et les autocorrelations partielles afin de déterminer si ton processus suit un AR, un MA ou un ARMA. Bon, c'est plutôt sommaire ce que j'ai dit mais c'est pour t'expliquer qu'en gros, certain processus sont mieux modélisés par des AR et d'autres par des MA.

Merci,
je suis peut etre idiot, mais je lis plusieurs cours différents et j'arrive jamais à comprendre la différence, l'intérêt de l'un par rapport à l'autre (en mettant de coté leur application pour l'instant).
Qu'est ce que ca change que le model AR mette une variable en relation avec son passé vu que dans son passé, les innovations sont juste des bruits blancs. Pour moi ca revient au meme qu'une variable qui dépend des bruits blancs passés (MA).  
 
??

Si tu pars du principe que ton processus X est VRAIMENT un AR (c'est une hypothèse forte), ca veut dire qu'il ne dépend pas des bruits blancs passés, mais du passé de la variable, le passé de la variable dépendant lui même du passé du passé de la variable ect...
Il ya des différences en termes de modélisations, mais le principe reste le même : la variable ne dépend que de ce qu'il c'est passé avant.
 
Je te conseil un p'tit coup de lecture sur mon cours de M1 de séries temp :http://eurequa.univ-paris1.fr/memb [...] L1CHA3.pdf
 
Bonne journée

interprétation pour un MA (grossière)
"est ce que les chocs passés influencent la valeur d'aujourd'hui?"

Merci à vous tous
Je vais approfondire cela un peu plus avec brockwell et davis

à ta place, si c'est la première fois, je prendrais un bouquin moins spécialisé
Johanson et DiNardo est une très bonne mise en bouche à mon avis.