bonjour,
après énormément de recherche sur internet et ouvrages (j'en ai au moins 4 à côté), la question de l'identification des processus ARMA(p,q) reste un mystère en pratique pour moi (et certains de mes camarades),je m'explique:
donc série boursière transformé en log et différence premières (après test DFA)... il reste quand même du bruit non blanchi
je génère le correlograme pour trouver les pics significatifs (test de student sur les rk , k étant le retard), j'utilise la règle:
FAC significatif en q --> ma(q) potentiel
FAP significatif en p --> ar(p) potentiel
je me retrouve donc avec 10 ar possibles et 10 ma possibles. Il faut préciser qu'il y'a des trous.
 
 
Q: existe t'il une méthode pour sélectionner les bonnes combinaisons des processus ARMA ?(article, ouvrage, logiciel, complément...etc) parceque la je suis perdu...
 
je veux commencer un semblant de méthode:
je les considère 1 par 1 (MCO) j'en élimine 1.
je les considère 2 par 2: à un stade, il ya un modèle qui semble être éliminé ar(2) ma(5)  [le paramètre sur ma5 etant non significatif]
or quand je fais ar(2) ma(5) ma(6), tout les paramètres sont supérieurs...pire encore, le paramètre sur le ma(5) est plus fort et le akaike et scwartz de ces modèles sont très importants....
 
merci pour votre aide