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    - ╚╤╤ [POGNON] Topic Bourse : la slippy week ? ╤╤╝
 

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Auteur Sujet :

[Topik Unik] Le Forex

n°21877179
Nirwan
perdu? double la mise!
Posté le 14-03-2010 à 20:01:03  profilanswer
 

Reprise du message précédent :
Ce topic est quand même autrement plus scientifique que le topic Bourse [:o_doc]

mood
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Posté le 14-03-2010 à 20:01:03  profilanswer
 

n°21878190
damtoul
Un boulot!
Posté le 14-03-2010 à 20:58:57  profilanswer
 

tofti a écrit :

Aller c'est parti, retour sur le forex ce soir, un ptit moment pour reprendre en main, faire 2/3 scripts et tester FxPro en mode demo...
 
Si ca roule, je passerai en compte réel :)


 
Welcome back!   :hello:


---------------
Pronouns: Les/Vals/Euses
n°21878312
damtoul
Un boulot!
Posté le 14-03-2010 à 21:04:28  profilanswer
 

docmaboul a écrit :


 
D'accord :)
 
 

Citation :

Quand tu auras sorti ton EA NN j'aimerais beaucoup le voir tourner en forward sur compte demo. Tu pourras nous balancer l'investor password sur le forum? (ou en mp si tu ne veux pas le balancer en public).


 
Sur le forum, ça m'étonnerait. En mp, peut-être. Je vais y réfléchir.
 
 

Citation :

Edit : question de noob mais... sachant que les feeds de finance n'ont pas une distribution gaussienne, comment tu t'en sors mathématiquement pour passer tes valeurs d'entrée non gaussiennes dans tes neurones gaussiens? Transformée de Fisher entre tes deux neurones? J'ai lu ton lien en diagonale, ptet que c'est expliqué dedans?


 
Tu n'es pas obligé d'avoir une distribution normale pour tes valeurs d'entrée. Typiquement, les réels ont une distribution uniforme dans R (par définition) et pourtant l'exemple du dessus fonctionne. Le problème, c'est qu'il faut à mon avis énormément de valeurs pour obtenir une estimation potable de la densité de probabilité de la tendance du forex sur une période donnée. Je n'y ai pas trop réfléchi mais de mémoire, il me semble qu'on utilise le théorème central limite dans ces cas-là (mais je dis peut-être une énorme connerie, ça remonte à loin mes derniers cours de math :D). L'intérêt que j'y voyais, c'était surtout de pouvoir en tirer un algo pour construire/élaguer le réseau et de faire baisser le bruit dans les signaux d'entrée. Après, vu la puissance des ordinateurs récents et vu que je compte faire mon bot en C, c'est peut-être complètement inutile. Il est probablement plus judicieux de construire simplement un modèle, voir ce qu'il donne et affiner au fur et à mesure selon les problèmes rencontrés.


 
Pour l'investor password tu ne risques rien : ça permet juste de voir (et pas d'agir) comment évolue un compte. En plus c'est de la demo, enfin c'est toi qui gère.  :)
 
Pour le côté math tu problème c'est largement au dessus de mon niveau, je me posais juste la question.... Car c'est un problème de base quand on traite des datas financières. Scientifiquement c'est biaisé d'y appliquer des formules mathématiques qui ne sont réservées qu'à des distributions gaussiennes.  
Si un matheux calé passe par là.  :D
 
 

Message cité 1 fois

---------------
Pronouns: Les/Vals/Euses
n°21883044
docmaboul
Posté le 15-03-2010 à 11:23:24  profilanswer
 

damtoul a écrit :


 
Pour l'investor password tu ne risques rien : ça permet juste de voir (et pas d'agir) comment évolue un compte. En plus c'est de la demo, enfin c'est toi qui gère.  :)
 
Pour le côté math tu problème c'est largement au dessus de mon niveau, je me posais juste la question.... Car c'est un problème de base quand on traite des datas financières. Scientifiquement c'est biaisé d'y appliquer des formules mathématiques qui ne sont réservées qu'à des distributions gaussiennes.  
Si un matheux calé passe par là.  :D
 
 


 
Bis repetita: ce n'est pas très grave si les données ne sont pas distribuées de manière normale. L'idée derrière l'utilisation des gaussiennes, c'est que des résultats proches des valeurs d'exemples donneront des résultats semblables. Le gros avantage d'une distribution normale (ou presque) de tes données d'entrée dans ces cas là, c'est que tu peux très simplement sélectionner un groupe d'exemples proches les uns des autres lors de l'entrainement du réseau et néanmoins garder une estimation très correcte (l'idée est de trouver un groupe de points). L'autre gros avantage, c'est que cela diminue le bruit, en particulier lorsqu'une faible variation dans tes valeurs induit une brusque variation dans la probabilité de ta catégorie. C'était précisément le problème dans l'exemple que j'ai donné. Si on avait pris des nombres aléatoires dans R distribués de manière uniforme, les classes -1 et 1 auraient fortement pollué le signal de la classe 0 et on aurait évidemment eu pas mal d'erreurs aux alentour des valeurs -0.5 et 0.5 (estimations au pif-ô-mètre): c'est dû au fait qu'on aurait eu beaucoup plus d'exemples éloignés, dans ]-infini;-05[ et ]0.5;infini[, que dans [-0.5;0.5] (en admettant qu'on ait eu quelques exemples pour la classe 0). En bornant l'ensemble de départ et d'où l'on tire nos exemples, on aurait diminué ce problème mais on ne l'aurait pas corrigé.
 
Mais bon, encore une fois, ce n'est à mon avis pas très grave du moment qu'on a assez d'exemples et de la puissance de calcul à gogo :)

Message cité 1 fois
Message édité par docmaboul le 15-03-2010 à 11:26:35
n°21883432
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 15-03-2010 à 11:53:08  profilanswer
 

docmaboul a écrit :


 
Bis repetita: ce n'est pas très grave si les données ne sont pas distribuées de manière normale. L'idée derrière l'utilisation des gaussiennes, c'est que des résultats proches des valeurs d'exemples donneront des résultats semblables. Le gros avantage d'une distribution normale (ou presque) de tes données d'entrée dans ces cas là, c'est que tu peux très simplement sélectionner un groupe d'exemples proches les uns des autres lors de l'entrainement du réseau et néanmoins garder une estimation très correcte (l'idée est de trouver un groupe de points). L'autre gros avantage, c'est que cela diminue le bruit, en particulier lorsqu'une faible variation dans tes valeurs induit une brusque variation dans la probabilité de ta catégorie. C'était précisément le problème dans l'exemple que j'ai donné. Si on avait pris des nombres aléatoires dans R distribués de manière uniforme, les classes -1 et 1 auraient fortement pollué le signal de la classe 0 et on aurait évidemment eu pas mal d'erreurs aux alentour des valeurs -0.5 et 0.5 (estimations au pif-ô-mètre): c'est dû au fait qu'on aurait eu beaucoup plus d'exemples éloignés, dans ]-infini;-05[ et ]0.5;infini[, que dans [-0.5;0.5] (en admettant qu'on ait eu quelques exemples pour la classe 0). En bornant l'ensemble de départ et d'où l'on tire nos exemples, on aurait diminué ce problème mais on ne l'aurait pas corrigé.
 
Mais bon, encore une fois, ce n'est à mon avis pas très grave du moment qu'on a assez d'exemples et de la puissance de calcul à gogo :)

Qu'elles sont les UT des datasets qui tu as trouvé ?  
 
Personnellement j'ai trouvé un dataset EUR/* de 99 à 09 mais les UT sont de 15 minutes. (j'aurais aimé avoir 5 - 10 minutes)

Message cité 1 fois
n°21884116
docmaboul
Posté le 15-03-2010 à 13:13:23  profilanswer
 

alien conspiracy a écrit :

Qu'elles sont les UT des datasets qui tu as trouvé ?  
 
Personnellement j'ai trouvé un dataset EUR/* de 99 à 09 mais les UT sont de 15 minutes. (j'aurais aimé avoir 5 - 10 minutes)


 
Je me suis fait un bout de code pour exporter un peu tout et n'importe quoi depuis MetaTrader via le testeur de stratégies. Tu mets le code suivant dans un EA:
 

Code :
  1. //+------------------------------------------------------------------+
  2. //|                                                      EA_dump.mq4 |
  3. //|                      Copyright © 2010, MetaQuotes Software Corp. |
  4. //|                                        http://www.metaquotes.net |
  5. //+------------------------------------------------------------------+
  6. #property copyright "Copyright © 2010, MetaQuotes Software Corp."
  7. #property link      "http://www.metaquotes.net"
  10. int hdls[7];
  11. datetime past_time[7];
  12. int timeframes[7];
  14. void openfile(int i, string filename) {
  15.    hdls[i]=FileOpenHistory(filename, FILE_BIN|FILE_WRITE);
  16.    if(hdls[i]<1) {
  17.       Print("File ", filename, " not found, the last error is ", GetLastError());
  18.       return(false);
  19.    }
  20.    FileSeek(hdls[i], 0, SEEK_SET);
  21. }
  23. //+------------------------------------------------------------------+
  24. //| expert initialization function                                   |
  25. //+------------------------------------------------------------------+
  27. int init()
  28.   {
  29.     timeframes[0]=PERIOD_M5;
  30.     timeframes[1]=PERIOD_M15;
  31.     timeframes[2]=PERIOD_M30;
  32.     timeframes[3]=PERIOD_H1;
  33.     timeframes[4]=PERIOD_H4;
  34.     timeframes[5]=PERIOD_D1;
  35.     timeframes[6]=PERIOD_W1;
  36.    
  37.     openfile(0, "WHOLE.5.M5.HST" );
  38.     openfile(1, "WHOLE.5.M15.HST" );
  39.     openfile(2, "WHOLE.5.M30.HST" );
  40.     openfile(3, "WHOLE.5.H1.HST" );
  41.     openfile(4, "WHOLE.5.H4.HST" );
  42.     openfile(5, "WHOLE.5.D1.HST" );
  43.     openfile(6, "WHOLE.5.W1.HST" );
  44.    
  45.     for ( int i = 0 ; i < 7 ; i++ )
  46.       past_time[i]=0;
  48.    return(0);
  49.   }
  50. //+------------------------------------------------------------------+
  51. //| expert deinitialization function                                 |
  52. //+------------------------------------------------------------------+
  53. int deinit()
  54.   {
  55.     for ( int i = 0 ; i < 7 ; i++ )
  56.      FileClose(hdls[i]);
  58.    return(0);
  59.   }
  61. void dump_bars(int timeframe, int hdl, int z) {
  62.    datetime nTime=iTime(NULL, timeframe, 1);
  63.    if ( nTime > past_time[z] ) {
  64.       past_time[z]=nTime;
  65.       FileWriteInteger(hdl, past_time[z]);
  66.       FileWriteDouble(hdl, iOpen(NULL, timeframe, 1));
  67.       FileWriteDouble(hdl, iClose(NULL, timeframe, 1));
  68.       FileWriteDouble(hdl, iLow(NULL, timeframe, 1));
  69.       FileWriteDouble(hdl, iHigh(NULL, timeframe, 1));
  70.    }
  71.  
  72. }
  74. //+------------------------------------------------------------------+
  75. //| expert start function                                            |
  76. //+------------------------------------------------------------------+
  78. int start()
  79.   {
  80.    for ( int z = 0 ; z < 7 ; z++ )
  81.       dump_bars(timeframes[z], hdls[z], z);
  83.    return(0);
  84.   }


 
et tu le fais tourner sur une période. Ca te dumpera tous les chandeliers pour la période sélectionnée dans le testeur avec pour chaque chandelier:
- 4 octets pour le temps UTC (nombres de secondes depuis le 01/01/1970 00:00)
- 8 octets pour l'open, le close, le low et le high (donc 32 octets)
 
Tu peux facilement adapter le code pour sortir ce que tu veux :)


Message édité par docmaboul le 15-03-2010 à 13:14:31
n°21884268
docmaboul
Posté le 15-03-2010 à 13:26:54  profilanswer
 

Un site super intéressant avec des séries, des algos, des programmes, etc: http://www.wessa.net/


Message édité par docmaboul le 15-03-2010 à 13:30:56
n°21885088
damtoul
Un boulot!
Posté le 15-03-2010 à 14:29:55  profilanswer
 

Le forex n'est pas spécialement facile mais là doc et alien vous envoyez du paté avec vos compétences en code.  :D
 
@Alien : il y a la (très) bonne solution de doc, qui est utilisée par tous ceux qui veulent exporter des datas mt4 vers MathLab. Sinon tu peux aussi utiliser la beta de mt5 au lieu de mt4 car il est plus maniable.
Mt4 est limité à M1,M5,M15, etc...
Mt5 enregistre tick par tick et après tu lui demandes d'organiser ça sur l'UT que tu veux : M1, M2, M5, M7, H3, etc....Ca ouvre des possibilités de recherche et de code... qui me filent mal à la tête.   :D
 

Message cité 1 fois

---------------
Pronouns: Les/Vals/Euses
n°21886199
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 15-03-2010 à 15:47:20  profilanswer
 

damtoul a écrit :

Le forex n'est pas spécialement facile mais là doc et alien vous envoyez du paté avec vos compétences en code.  :D

 

@Alien : il y a la (très) bonne solution de doc, qui est utilisée par tous ceux qui veulent exporter des datas mt4 vers MathLab. Sinon tu peux aussi utiliser la beta de mt5 au lieu de mt4 car il est plus maniable.
Mt4 est limité à M1,M5,M15, etc...
Mt5 enregistre tick par tick et après tu lui demandes d'organiser ça sur l'UT que tu veux : M1, M2, M5, M7, H3, etc....Ca ouvre des possibilités de recherche et de code... qui me filent mal à la tête.   :D

 


Je n'ai pas de grande compétence en code malheureusement. :D

 

En fait je développe dans le grande de mon travail de fin d'étude un framework en python de comparaison d'algorithme (NN, KNN, SVM, RR etc) de machine learning; en gros tu lui donne un dataset et il s'occupe tout seul de te trouver l'algorithme et les paramètres qui te donne la meilleur prédiction.
Mais je fini un graduat (bac +3 chez vous il me semble) donc mes connaissances mathématiques sont limitées et je n'ai qu'une connaissance empirique des ces algorithmes (enfin un peu plus car je collabore avec deux docteurs dans le domaine).  

Message cité 1 fois
Message édité par alien conspiracy le 15-03-2010 à 15:47:33
n°21886323
docmaboul
Posté le 15-03-2010 à 15:55:37  profilanswer
 

alien conspiracy a écrit :

Je n'ai pas de grande compétence en code malheureusement. :D
 
En fait je développe dans le grande de mon travail de fin d'étude un framework en python de comparaison d'algorithme (NN, KNN, SVM, RR etc) de machine learning; en gros tu lui donne un dataset et il s'occupe tout seul de te trouver l'algorithme et les paramètres qui te donne la meilleur prédiction.
Mais je fini un graduat (bac +3 chez vous il me semble) donc mes connaissances mathématiques sont limitées et je n'ai qu'une connaissance empirique des ces algorithmes (enfin un peu plus car je collabore avec deux docteurs dans le domaine).  


 
Intéressant :D
 
Tu implémentes toi-même les algos ou tu utilises une lib fournie par tes deux docteurs?

Message cité 1 fois
mood
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Posté le 15-03-2010 à 15:55:37  profilanswer
 

n°21886381
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 15-03-2010 à 15:59:22  profilanswer
 

docmaboul a écrit :


 
Intéressant :D
 
Tu implémentes toi-même les algos ou tu utilises une lib fournie par tes deux docteurs?


J'utilise des libs existantes (pas forcément codé par eux) dans plusieurs langages, Python, R, C. Si tu veux des noms il y a orange (faire une recherche à orange machine learning), weka, libSVM, pyML, libLinear, etc.
 
 
Par contre toi je me rappel de ton forum en C. Chapeau bas.  :jap:

Message cité 1 fois
n°21886554
docmaboul
Posté le 15-03-2010 à 16:12:27  profilanswer
 

alien conspiracy a écrit :


J'utilise des libs existantes (pas forcément codé par eux) dans plusieurs langages, Python, R, C. Si tu veux des noms il y a orange (faire une recherche à orange machine learning), weka, libSVM, pyML, libLinear, etc.


 
Ok. Merci :jap:
 

Citation :

Par contre toi je me rappel de ton forum en C. Chapeau bas.  :jap:


 
Ah, je ne me souvenais pas t'avoir vu sur le topic. C'était marrant cette époque, surtout l'incrédulité des autres développeurs quant à ce que je codais (varpoware) puis quant aux perfs du bousin :D. En y repensant, je me suis fait un peu traiter de tout avec ce truc: de mytho à Dieu du C en passant par cheater [:ddr555] Sur la fin j'avais l'intention de le passer en opensource mais je ne trouvais personne pour coder avec moi. Si au moins j'avais trouvé un designer pour participer au projet, j'aurais peut-être continué. Comme c'était beaucoup trop de boulot pour une personne seule et pour un projet qui n'allait pas me rapporter un radis, j'ai abandonné :/

Message cité 1 fois
n°21886612
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 15-03-2010 à 16:18:12  profilanswer
 

docmaboul a écrit :


 
Ok. Merci :jap:
 

Citation :

Par contre toi je me rappel de ton forum en C. Chapeau bas.  :jap:


 
Ah, je ne me souvenais pas t'avoir vu sur le topic. C'était marrant cette époque, surtout l'incrédulité des autres développeurs quant à ce que je codais (varpoware) puis quant aux perfs du bousin :D. En y repensant, je me suis fait un peu traiter de tout avec ce truc: de mytho à Dieu du C en passant par cheater [:ddr555] Sur la fin j'avais l'intention de le passer en opensource mais je ne trouvais personne pour coder avec moi. Si au moins j'avais trouvé un designer pour participer au projet, j'aurais peut-être continué. Comme c'était beaucoup trop de boulot pour une personne seule et pour un projet qui n'allait pas me rapporter un radis, j'ai abandonné :/


Je ne fesais que lurker :)

n°21886746
docmaboul
Posté le 15-03-2010 à 16:29:38  profilanswer
 

ah ok :D
 
En parlant de perfs, tu comptes aussi les faire apparaître dans ton étude?
 
Sinon, j'ai trouvé un papier adressant les problèmes dont on parlait avec damtoul: http://www.iro.umontreal.ca/~vince [...] ps2002.pdf
 
Je trouve que leur solution est élégante et correspond bien à ce que je voudrais faire :)

Message cité 1 fois
n°21886991
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 15-03-2010 à 16:50:05  profilanswer
 

docmaboul a écrit :

ah ok :D
 
En parlant de perfs, tu comptes aussi les faire apparaître dans ton étude?
 
Sinon, j'ai trouvé un papier adressant les problèmes dont on parlait avec damtoul: http://www.iro.umontreal.ca/~vince [...] ps2002.pdf
 
Je trouve que leur solution est élégante et correspond bien à ce que je voudrais faire :)


Non, enfin j'utiliserai des datasets connu dans le milieux (http://archive.ics.uci.edu/ml/index.html) à titre de validation du fonctionement mais as mes recherches personnelle (ie. le forex) mais ca ne me dérange pas de les partagés ici. :)

n°21887023
docmaboul
Posté le 15-03-2010 à 16:52:30  profilanswer
 

Par perfs, je voulais dire le temps de calcul nécessaire pour chaque algo ;)

Message cité 1 fois
n°21887071
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 15-03-2010 à 16:56:06  profilanswer
 

docmaboul a écrit :

Par perfs, je voulais dire le temps de calcul nécessaire pour chaque algo ;)


Non pas du tout, mais ca peut se faire eu deux ligne de code, ca n'est qu'un paramètre de performance comme un autre.

Message cité 1 fois
Message édité par alien conspiracy le 15-03-2010 à 16:56:25
n°21887191
docmaboul
Posté le 15-03-2010 à 17:06:12  profilanswer
 

alien conspiracy a écrit :


Non pas du tout, mais ca peut se faire eu deux ligne de code, ca n'est qu'un paramètre de performance comme un autre.


 
C'est intéressant comme résultat quand même (s'il faut 10 fois plus de temps de calcul pour un algo beaucoup plus complexe à implémenter et apportant un gain de précision peu important, ce n'est pas forcément intéressant de le choisir)

n°21887428
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 15-03-2010 à 17:27:49  profilanswer
 

Topic de qualitaïy  [:aloy]  
 
Un papier scientifique sur le NN et le forex :
http://www.cs.uregina.ca/~jtyao/Papers/neuro00.pdf
 
Ils se servent de 6 5 MA  comme base de départ : MA5, MA10, MA20, MA60, MA120.  
 
Ils indiquent également que multiplier les inputs (plus de 6) n'apporte pas forcément une plus grande précision.
 
Il serait intéressant de développer un squelette d'EA NN type, puis que chacun puisse implémenter ses inputs et comparer ses résultats :)

Message cité 1 fois
Message édité par hfrfc le 15-03-2010 à 17:35:45

---------------
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°21887437
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 15-03-2010 à 17:28:17  profilanswer
 

Bon par curiosité j'ai quand même testé sur un gros dataset (1025010 observations: http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Poker+Hand) et bien après 40 minutes mon macbook n'a toujours pas fini :D (core2duo première génération). PAr contre là où je suis content c'est que l'utilisation en mémoire est correcte.
 
 
Je le testerai bien sur un time serie du Forex mais j'ai la flem de construire mon DataSet (sans compter que ayant un Mac il me faut une machine virtuelle pour nettarder)

n°21887466
Nirwan
perdu? double la mise!
Posté le 15-03-2010 à 17:30:28  profilanswer
 

Mes interventions sont un peu pathétiques, mais p'tain  [:elbibi]  [:shunklord]

 

Ce mal de tête, des papiers scientifiques partout, :ouch: (et alien, ton hobby glander n'est pas crédible au vu de tes posts :o)

Message cité 1 fois
Message édité par Nirwan le 15-03-2010 à 17:32:14
n°21887510
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 15-03-2010 à 17:33:38  profilanswer
 

hfrfc a écrit :

Ils se servent de 6 MA  comme base de départ : MA5, MA10, MA20, MA60, MA120.


j'en compte 5 [:zaib3k]


---------------
«Ceux qui croient que les peuples suivront leurs intérêts et non leurs passions n’ont rien compris au XXe siècle.» © Raymond Aron
n°21887543
Nirwan
perdu? double la mise!
Posté le 15-03-2010 à 17:36:36  profilanswer
 

En parlant de réseaux neuraux, j'aime bien le concept même s'il ne m'est pas immédiatement accessible (Nirwan, Expert en euphémismes), vous avez un bouquin/publi accessible à un néophyte qui aimerait mieux comprendre le truc et voir quelques implémentations?

Message cité 2 fois
Message édité par Nirwan le 15-03-2010 à 17:47:00
n°21888284
damtoul
Un boulot!
Posté le 15-03-2010 à 18:39:55  profilanswer
 

Nirwan a écrit :

En parlant de réseaux neuraux, j'aime bien le concept même s'il ne m'est pas immédiatement accessible (Nirwan, Expert en euphémismes), vous avez un bouquin/publi accessible à un néophyte qui aimerait mieux comprendre le truc et voir quelques implémentations?


 
Google : neural network tutorial.     :)


---------------
Pronouns: Les/Vals/Euses
n°21888972
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 15-03-2010 à 19:45:38  profilanswer
 

Nirwan a écrit :

En parlant de réseaux neuraux, j'aime bien le concept même s'il ne m'est pas immédiatement accessible (Nirwan, Expert en euphémismes), vous avez un bouquin/publi accessible à un néophyte qui aimerait mieux comprendre le truc et voir quelques implémentations?


Si tu programme un très bon bouquin qui ne rentre pas du tout dans le côté mathématique des choses (une intégrale c'est déjà quelque chose qui me dépasse :p ) : http://oreilly.com/catalog/9780596529321

n°21888984
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 15-03-2010 à 19:47:09  profilanswer
 

Nirwan a écrit :

Mes interventions sont un peu pathétiques, mais p'tain  [:elbibi]  [:shunklord]  
 
Ce mal de tête, des papiers scientifiques partout, :ouch: (et alien, ton hobby glander n'est pas crédible au vu de tes posts :o)


techniquement je fais de l'analyse en base de données donc oui je glande   :whistle:

n°21898602
docmaboul
Posté le 16-03-2010 à 15:10:35  profilanswer
 

Nirwan a écrit :

5% par mois c'est déjà pas mal :o


 
Surtout qu'en moins d'une semaine, il en est déjà à 65% [:tinostar] :
 
http://img12.imageshack.us/img12/9284/fxpro.jpg
 
[:ocube]

n°21898619
Profil sup​primé
Posté le 16-03-2010 à 15:11:52  answer
 

[:atom1ck]   :love:

n°21898717
AirbaT
Connection timed out
Posté le 16-03-2010 à 15:21:13  profilanswer
 

Oula, bourrin le truc. Quand ça va planter, ça va planter fort !

n°21898796
docmaboul
Posté le 16-03-2010 à 15:28:46  profilanswer
 

Sinon, j'en ai un autre plus safe en préparation (basé sur un PNN) et qui ne risque pas 10% de sa bankroll à chaque trade :o
 
Pour l'instant, 70% de ses prédictions sont bonnes en backtest (à t+4h). Si j'arrive à passer la barre des 80%, je le mets aussi en test démo.

Message cité 2 fois
Message édité par docmaboul le 16-03-2010 à 15:29:08
n°21898938
AirbaT
Connection timed out
Posté le 16-03-2010 à 15:40:00  profilanswer
 

docmaboul a écrit :

Sinon, j'en ai un autre plus safe en préparation (basé sur un PNN) et qui ne risque pas 10% de sa bankroll à chaque trade :o
 
Pour l'instant, 70% de ses prédictions sont bonnes en backtest (à t+4h). Si j'arrive à passer la barre des 80%, je le mets aussi en test démo.


Ca serait peut-être mieux de comparer les perfs en pips. Ensuite, libre à toi de jouer sur la taille des lots pour simuler le risque.
Pour le money management, j'applique la règle: 2% par trade.

Message cité 1 fois
n°21898950
Profil sup​primé
Posté le 16-03-2010 à 15:41:07  answer
 

les stop loss sont suiveurs ? je vois un -1055€
ça m'intéresse ce petit bijoux  :love:

Message cité 1 fois
n°21899208
docmaboul
Posté le 16-03-2010 à 15:57:50  profilanswer
 

AirbaT a écrit :


Ca serait peut-être mieux de comparer les perfs en pips. Ensuite, libre à toi de jouer sur la taille des lots pour simuler le risque.
Pour le money management, j'applique la règle: 2% par trade.


 
Ah oui, tu as raison.
 
 
 
 
Vi. Mais j'ai l'impression que j'ai des bugs :o
 
 

Citation :

ça m'intéresse ce petit bijoux  :love:


 
A mon avis, ce n'est pas très significatif pour l'instant vu le faible nombre de trades :/

n°21899234
Nirwan
perdu? double la mise!
Posté le 16-03-2010 à 16:00:23  profilanswer
 

docmaboul a écrit :

Sinon, j'en ai un autre plus safe en préparation (basé sur un PNN) et qui ne risque pas 10% de sa bankroll à chaque trade :o


Un PNN? P Neural Network? :o

 

C'est pas déjà ce que t'utilises sur celui là ? J'ai pas du tout suivre [:gratgrat]

 

Edit : Ah non jsuis con (on ne répond pas oui ici, merci :o), c'est un AOAC là?

Message cité 1 fois
Message édité par Nirwan le 16-03-2010 à 16:03:00
n°21899521
docmaboul
Posté le 16-03-2010 à 16:22:00  profilanswer
 

Nirwan a écrit :


Un PNN? P Neural Network? :o
 
C'est pas déjà ce que t'utilises sur celui là ? J'ai pas du tout suivre [:gratgrat]
 
Edit : Ah non jsuis con (on ne répond pas oui ici, merci :o), c'est un AOAC là?


 
AOAC, c'est l'indicateur d'entrée :D Sinon, le réseau est du type perceptron (PNN, c'est pour bayésien ou Probabiliste)

n°21899525
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 16-03-2010 à 16:22:11  profilanswer
 

Faut pas s'emballer, statistiquement l'échantillon des trades n'est pas représentatif (bis repetita)

Message cité 1 fois
Message édité par alien conspiracy le 16-03-2010 à 16:22:24
n°21899616
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 16-03-2010 à 16:30:25  profilanswer
 

Si ca t'intéresse, j'aborde la mesure de peformances et un des docteurs m'a refillé une cheat sheet sur la mesure de perfs d'algorithme en prédiction.

Message cité 1 fois
n°21900440
docmaboul
Posté le 16-03-2010 à 17:27:53  profilanswer
 

alien conspiracy a écrit :

Faut pas s'emballer, statistiquement l'échantillon des trades n'est pas représentatif (bis repetita)


 
Vi. En plus, vu la taille des lots, ça peut aller très vite (dans un sens comme dans l'autre) :/
 

alien conspiracy a écrit :

Si ca t'intéresse, j'aborde la mesure de peformances et un des docteurs m'a refillé une cheat sheet sur la mesure de perfs d'algorithme en prédiction.


 
Ca m'intéresse :)

Message cité 1 fois
n°21901928
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 16-03-2010 à 19:32:37  profilanswer
 

docmaboul a écrit :


 
Vi. En plus, vu la taille des lots, ça peut aller très vite (dans un sens comme dans l'autre) :/
 


 

docmaboul a écrit :


 
Ca m'intéresse :)


Tu peux me donner ton adresse par mp je t'enverai le pdf :)

n°21910048
docmaboul
Posté le 17-03-2010 à 13:08:11  profilanswer
 

Bon, ils sont mignons chez MetaTrader: il y a des trous dans les historiques de chandeliers lorsque le prix ne varie pas entre t et t+1 sur le timeframe considéré parce qu'il n'y a pas de transactions. C'était trop simple en fait, fallait que les données soient pourries pour que ce soit un peu plus sex :o

Message cité 1 fois
n°21914000
docmaboul
Posté le 17-03-2010 à 18:10:02  profilanswer
 

Je tiens le bon bout (enfin, je crois). En backtest sur 2009, mon PNN gratte 31 000 pips sur ses 5 meilleures semaines consécutives (pour 3 500 trades), et 18 000 sur le reste de l'année [:nafou]
 
J'ai beau vérifier mon code, j'arrive pas à trouver le bug [:tinostar]

Message cité 1 fois
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