Si le but est de controller/stopper les échanges entre ton pc/réseau local et internet alors oui il vaut mieux que ton firewall accède à ta connection internet ! LOL
Si ton modem est en USB, tu peux acheter une carte PCI qui offre des ports USB.
Ensuite, regarde du coté des solutions sous linux pour avoir du solide, gratos et qui fonctionne même avec du vieux matos
www.ixus.net
Je te conseille Ipcop www.ipcop.org , c'est facile à installer, quasi automatisé et tu auras un routeur/firewall d'enfer (+serveur DHCP, proxy http, VPN et moultes autres choses)
La config minimale pour la dernière version 1.3 est :
. Processeur 386
· 125 MO d'espace disque + 2 * taille de la RAM (minimum)
· Au moins 16-20 MO de RAM
· Carte graphique compatible VGA
· Carte réseau Ethernet
· Connexion Internet (Modem, Cable, ISDN, ADSL,...)
· Pas de support SCSI
La version 1.2, tjs disponible, demande encore -