Bonjour,
j'avais un ptit exercice à faire, l énoncé est comme suit :
la probabilité de défaut à 1 an d'un emprunteur donné est PD=5%. Sachant que son taux de recouvrement est PR=40%, quel spread minimal exigeriez vous pour lui prêter de votre argent?
J'ai essayé de trouver des méthodes de calculs de spreads sur internet, mais ces méthodes demandent d'autres données dont je ne dispose pas,
Quelqu'un aurait une astuce ?
Merci beaucoup
