Bonjour,
J'aimerais avoir des réponses concernant un problème (de base je pense) sur les maths financières et en particulier sur les obligations.
On considère une obligation (en €) avec échéance et coupons donnés dans l'énoncé. Ensuite, on donne les fourchettes de cotation 110.15/110.25 et de taux de rendement actuariel 0.032%/0.002%. La question est: quel montant va débourser un investisseur qui veut acheter 1 million d'euros de cette obligation?
J'aurais calculé le prix coupon couru inclus mais je ne sais pas ce qu'il faut faire avec la fourchette pour avoir le taux de rendement actuariel ou le prix coté.
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance.