Reprise du message précédent :

 
Ue mais faut un add ins  

 
R c'est le Open Office de Matlab
 

 
Non, j'ai pris "financial crisis", 4 ECTS, j'y suis allé 2 fois, j'ai pris un 16.5
 
En maths pour la finance ils se sont faits dé-boi-tés

 
Macro c'est : Solow, Romer (croissance endogène) et Ramsey-Cass-Koopmans, tout en temps continu. C'est largement faisable si tu taf régulièrement
 
Micro globalement la première partie c'est des rappels de prépa sauf que le cours met l'accent sur les démo des théorèmes. Sinon après on fait tout ce qui est risque/choix de portefeuille/demande d'assurance/intertemporel et pour finir c'est équilibre général sans et avec incertitude. Les exo c'est à peu près du niveau du Picard. Le cours a quand même pour but de remettre à niveau ce qui ont jamais fait de micro (y en a quelques uns). Donc, effectivement, certains peuvent un peu s'emmerder au début mais ça va quand même plus loin que le programme de prépa une fois la partie 2 commencée.

 
Très simple et très utile
 
Tu tapes PCA dans R avec le package factominer et il te fait tout    
 

 
On va se calmer un peu  

Bonsoir,

J'ai installé matlab et tout mais le temps de voir comment ça se fonctionne je ne pourrais pas tester ce soir convenablement mais demain surement.
En attendant sur les conseils de yellow, je poste un petit CR (pas de quote sur le spoil plz)

Congratz dorkable !

Ceci dit l'année dernière ça ne montait pas au dessus de 14, et pourtant ceux qui ont intégré l'ENS ne sont pas trop dégueux en micro (ils étaient 4-5 il me semble).
Macro c'est largement faisable.

Quels sont tes projets sowall?

 
Msieur Sowall    
 
Il est bon de vous revoir parmi nous  

 
Cimer chef
 
Je vais pouvoir mettre dans mon CV mon nouvel article sur les "Hyperbolic, Erdo ̋s Rings for an Onto, Semi-Multiply Sub-Invertible, Discretely Minimal Functional"    
 

Thx!
 
(Tjrs pas pour matlab je suis un newbie mais je n'abandonnerai pas, en attendant j'aurai bloom demain donc j'en profiterai un peu).

Mademoiselle

 
Gunner    

Vous auriez un cours d'analyse financière pour noob ?
 
Au partiel de demain y'aura sûrement un compte de résultat d'une entreprise et des questions sur l'évolution et la signification de l'évolution du CA, du bilan, du BFR, des modalités de financement, des marges, de la rentabilité etc.
 
Mon cours est assez bordélique, tenter de comprendre à partir des annales corrigées a ses limites et le livre ne suit pas exactement ce qu'on a fait
 
merci

C'est un peu trop tard j'imagine pornographer
 
Sinon j'ai une question. Vous prenez quoi comme estimateur de la variance en finance ? Pour construire une matrice variance/covariance par exemple. Estimateur avec ou sans biais ?

Pas encore trop tard, l'examen est à 17h  

J'avais chopé un cours vraiment pas mal quand j'étais en stage d'analyse financière, j'essaye de le retrouver    
 

Minc qui soutient Juppé,

Je dois prendre une assurance rapatriement pour mon stage, vous avez un truc à conseiller?

 
T'as pas la visa premier ?  

j'suis étudiant hippiste ptit pd

 
Prends pas d'assurance rapatriement alors, la France se passera de toi  

oui mais ségo a besoin d'moi

la france forte qui disait

jviens d'apprendre qu'avec ma petite mention AB du premier semestre je me suis classé dans les 10 premiers % de la promo  

poids^T . corrélation . poids

mais pour des trucs nn gaussiens la corrélation c'est pas suffisant

 
De quoi tu parles  

sinon mon prof m'a dit que c'était assez facile de trouver une thèse dans les labos français, à moi l'hippisation +++

Je pense que plagier c'est bien boring que bosser et réflechir, amha

A moins d'être sur la West Coast...

 
Ouais c'est ce que je pensais aussi mais je voulais avoir confirmation.
 
En assurance c'est toujours clair, mais quand on m'explique que chez les banquiers une année dure 360 ou 252 jours ou qu'on applique pas des taux actuariels mais une grotesquerie nommée le taux proportionnel je suis en droit de me demander s'il faut aussi utiliser un estimateur biaisé pour computer une VaR    
 
La Maif est trop dans le turfu par rapport à wall street

 
Je comprends pas ta question
La variance tu l'obtiens avec ton historique
Que ce soit une var histo analytique mc etc au final tes moyennes et var tu les as a partir du passe observe

 
Je suis pas d'accord, la VaR MC ne reflète pas le passé    
 
C'est d'ailleurs ça le problème en fait    
 
Et ma question était vraiment basique : Dans le cadre d'une VaR paramétrique (facteurs de risques supposés gaussiens donc ) il faut diviser par n ou n-1 quand on calcule la variance
 

 
Quand t'as les autorités qui rajoutent des louches en multipliant le bordel par 4 pour vérifier que t'es solvable comment t'as la haine avec tes modèles ultra précis    
 

 
Bien résumé, toujours aussi propre ce mephy

 
Si tu calcules une var a 250 jours tu prends ton historique de 250 derniers jours
C'est pour ca que le choix de l'historique est délicat
Si tu pends un truc trop long tes sous jacents risque d'avoir trop change en loi
Si c'est trop court ça vaut plus rien statistiquement
Bale recommande un histo de 250 j et une var a 10 jours
Pour mc ta variance dont tu vas te servir tu l'obtiens avec un historique tu l'inventes pas  
Tu te sers des corrélations et des variations passées pour simuler un grand nombre de scenarios

 
Pas du tout. Tu peux paramétrer tes lois comme tu veux. Si tu as de bonnes raisons de penser que pour x ou y raisons tu auras une structure différente dans l'avenir, tu peux en tenir compte dans la construction de ton modèle de VaR MC. Faut avoir de bons arguments.
 
Après tes "recommandations" de Bâle, c'est rien d'autre que ce qui est "imposé" par l'approche IRBF... Mais c'est pas une obligation. En IRBA c'est freestyle

 
Bien sur mais amuse toi a anticiper la variance de ton portefeuille

 
C'est là qu'on reconnait les vrais pros    
 
C'est tout un art de paramétrer le bordel pour minimiser la VaR et justifier après  

En parlant de VaR un type m'a sorti un truc wtfesque, je sais pas si je suis con ou s'il a essayé de m'embrouiller :
 
Il m'a raconté que certaines banques "gonflaient des queues" de loi normale pour pouvoir calculer des VaR paramétrique (avec hypothèse de normalité donc) en prenant en compte la non-normalité des facteurs de risques    
 
Sur le coup, j'ai dit "ouais trop bien"
 
Mais je le crois pas

Ils leur font prendre du viagra    
Mais ils utilisent quoi du coup comme formule ? Car ds la parametrique tu utilises juste la moy et ecart type
Je connais juste la VaR parametrique avec extension de cornish fisher qui te permet de prendre en contre la skewness/kurtosis et donc mieux prendre en compte les extrêmes
 
Mais je pense que tt est possible
Il y a des tares
Bnp/sg utilisent que des MC pour tt
 
@andressen la pression monte