Salut,
Je pense que c'est au niveau du fonctionnement de la découverte des machines des favoris réseaux. Windows doit utiliser du broadcast de requêtes netbios pour vérifier chacune des machines connectées sur le même réseau. Or dans le cas du VPN tu passes par des routeurs, qui ne laissent pas passer les broadcast.
Du coup c'est pour cela que tu ne peux utiliser les favoris réseaux.