Un proxy est un serveur qui gère les requètes pour toi et généralement conserve la réponse dans un cache permettant d'accelerer les requètes suivantes.
Ex avec un proxy HTTP :
Tu veux naviguer sur google.com, tu fais la requètes au serveur proxy qui va interroger le serveur de google, sauvegarder le resultat et te renvoyer la reponse. 5 minutes plus tard, tu redemandes google.com, plutôt que d'interroger à nouveau le serveur google.com, le proxy te renvoie la réponse qu'il avait stocké. Le serveur google n'a pas connaissance de ta machine car c'est le proxy qui l'interroge.
Même chose pour un proxy DNS, il conserve les réponses des requètes. La différence entre le serveur DNS et le proxy, c'est que le proxy ne gère pas de zones. Un serveur DNS intègre un proxy généralement.