Par défault, Windows enregistre tout dans "Mes documents
Est-il possible de l'obliger à le faire dans répertoire perso ?

ben ouaii,  
 
tu fait un clic droit proprietes sur ton dossier "mes documents" et la tu choisi le dossier que tu veux

Oui, il faut d'abord créer le répertoire dans lequel du veux placer tes docs.
Ensuite tu vas sur "démarrer".
Tu fais un clic droit sur "Mes documents"
Tu sélectionnes "Propriétés"
A ce niveau tu peux changer de répertoire dans la fenêtre "C:\documents and Setting...." par celui que tu veux.

oui mais ça enregistrera toujours dans le dossier mes documents où qu'il soit
cherche une option "dossier par défaut" ou "dossier utilisateur" dans les applications avec lesquelles tu enregistres

 
Peux tu préciser pour quelles applications tu veux qu'elles enregistrent ailleurs ?