Je viens de pousser un peu le test: en fait le problème vient de IE8 seulement. Je n'ai utilisé que IE8 et dès que j'ouvre le navigateur, qui charge automatiquement ma page d'accueil (Yahoo.fr), j'ai de facto les cookies de Yahoo (normal) mais aussi zune.net, msn, weborama (lié à Yahoo je crois). Et quand je ferme IE8, ces cookies restent!
Pas de problème avec Opéra en revanche. Donc, à retenir, si vous surfez avec IE8, Crosoft charge automatiquement ses petits cookies et à moins de les effacer manuellement, ils vont rester jusqu'à leur date d'expiration.