J'ai fini par trouver, je pense, l'explication au phénomène : en fait, le fichier que je cherche à insérer étant petit, il n'est pas encore écrit sur le disque, mais juste stocké dans son buffer.
Donc lorsque je fais mon COPY, il prend un fichier... vide ! Donc il n'écrit logiquement rien dans la base !
Mais lorsque je fais appel à l'ordre 'qx', visiblement, ça entraine l'écriture du buffer dans le fichier, et donc l'insertion est alors correcte !
Et voilà !
Merci à gillou d'avoir pris le temps de se pencher sur mon problème.