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  débutant calcul stochastic

 



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Auteur Sujet :

débutant calcul stochastic

n°4306504
izekiel06
XVA what else?
Posté le 11-06-2013 à 01:09:22  profilanswer
 

Bonsoir tous le monde
 
Étant en vacance jusqu'à septembre j'aimerai en profiter pour acquérir de nouvelle connaissance!
Notamment en calcul stochastique, j'aurai aimer avoir des conseils sur comment aborder cette matière en autodidacte.
J'ai une licence d 'ecog et un m1 de banque finance d'université de province donc autant dire que niveau math sa vol pas très haut.
J'aurai aimer avoir plusieurs conseils sur comment me mettre au calcul stochastique, quelle base en math et proba faut-il avoir?  
Si vous avez des idées de livre aussi pour débuter je suis preneur  
 
Merci d'avance!
 
 

mood
Publicité
Posté le 11-06-2013 à 01:09:22  profilanswer
 

n°4307843
izekiel06
XVA what else?
Posté le 11-06-2013 à 19:46:27  profilanswer
 

Personne pour m aider?!

n°4307853
Profil sup​primé
Posté le 11-06-2013 à 19:49:20  answer
 

Commence par bosser la théorie de la mesure.
 
Puis la notion d'espérance conditionnelle  [:nonoo_:2]  
 
Bon après je pense que tu trolles  [:t_faz:1]

n°4307968
jujupaye
Posté le 11-06-2013 à 20:18:08  profilanswer
 
n°4307994
izekiel06
XVA what else?
Posté le 11-06-2013 à 20:25:03  profilanswer
 


 
Esperance conditionnel c est la fonction d utilité espere?  
Pk dire que je troll? Ma demarche est plus que serieuse au lieu de passer 2 3 mois a glander je prefere apprendre des choses qui pouront m etre utiles.
 
Merci jujupaye! Sa a l air d expliquer les bases j avais trouvé des pdf mais c etais des cours avancés


Message édité par izekiel06 le 11-06-2013 à 20:28:27
n°4308007
jujupaye
Posté le 11-06-2013 à 20:28:13  profilanswer
 

Rien à voir l'espérance conditionnel et la fonction d'utilité espéré, c'est plus comme la probabilité conditionnelle que tu vois en terminal, tu donnes ton espérance conditionnellement à la filtration, t'apprendra qu'avec des bouquins...

Message cité 1 fois
Message édité par jujupaye le 11-06-2013 à 20:31:08
n°4308016
izekiel06
XVA what else?
Posté le 11-06-2013 à 20:31:04  profilanswer
 

jujupaye a écrit :

Rien à voir l'espérance conditionnel et la fonction d'utilité espéré, c'est plus comme la probabilité conditionnel que tu vois en terminal, tu donnes ton espérance conditionnellement à la filtration, t'apprendra qu'avec des bouquins...


 
Aurai tu un livre a me recommander? Ou le pdf est suffisant?
Mon but serait de maitriser Black and Scholes d'ici la fin de l'été, est ce que c'est un peu trop ambitieux?


Message édité par izekiel06 le 11-06-2013 à 20:31:27
n°4308034
jujupaye
Posté le 11-06-2013 à 20:37:40  profilanswer
 

Le pdf est largement suffisant.  
 
Sinon : introduction au calcul stochastique appliqué a la finance de lamberton  
( http://www.amazon.fr/Introduction- [...] 2729847820 ) que tu trouveras gratuitement en Pdf sur le net.  
 
Avec ça et jean-blanc t'es refais.
 
J'aime bien aussi ce livre mais c'est super redondant avec les bouquins d'avant : http://www.amazon.fr/stochastiques [...] 2730215794
 
Après le classique Poncet, la bible : http://www.amazon.fr/Finance-march [...] rds=Poncet
 
La deuxième bible (dispo en pdf en fouillant) http://www.amazon.fr/Paul-Wilmott- [...] /047031958
 
J'ai une trentaine de livre en format ebook, mais souvent en anglais, quelques bouquins d'économétrie, de programmation de modèle financier en C/C++ si ça t'intéresse je prendrais quelques minutes pour héberger ça.  
 
Voila tu as de quoi t'amuser là.
 
Pour BS ca dépend ce que tu veux apprendre, et comment, vois plutôt les bases, théorie de la mesure, lemme d'ito, integrale d'ito , de wienner... Démontrer BS quand tu as ses outils c'est pas difficile, ça se fais en 2 minutes.

Message cité 1 fois
Message édité par jujupaye le 11-06-2013 à 20:44:01
n°4308047
izekiel06
XVA what else?
Posté le 11-06-2013 à 20:43:51  profilanswer
 

jujupaye a écrit :

Le pdf est largement suffisant.  
 
Sinon : introduction au calcul stochastique appliqué a la finance de lamberton  
( http://www.amazon.fr/Introduction- [...] 2729847820 ) que tu trouveras gratuitement en Pdf sur le net.  
 
Avec ça et jean-blanc t'es refais.
 
J'aime bien aussi ce livre mais c'est super redondant avec les bouquins d'avant : http://www.amazon.fr/stochastiques [...] 2730215794
 
Après le classique Poncet, la bible : http://www.amazon.fr/Finance-march [...] rds=Poncet
 
La deuxième bible (dispo en pdf en fouillant) http://www.amazon.fr/Paul-Wilmott- [...] /047031958
 
Voila tu as de quoi t'amuser là.


 
Merci beaucoup pour ton aide!  
J'ai le pdf de Lamberton mais je dois avoué que le début est trop compliqué pour moi n'ayant aucune base  le premier pdf que tu m'as donné a l'ai plus adapté pour un débutant.
J'ai aussi le HULL avec la version corrigée

n°4308052
jujupaye
Posté le 11-06-2013 à 20:45:40  profilanswer
 

Hull n'est pas assez quantitatif, c'est pas très rigoureux, déjà que poncet c'est un bouquin de finance c'est moins rigoureux que karoui ou lamberton mais le Poncet est beaucoup plus quantitatif. C'est plus une sorte de Wilmott en français.

Message cité 1 fois
Message édité par jujupaye le 11-06-2013 à 20:46:07
mood
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Posté le 11-06-2013 à 20:45:40  profilanswer
 

n°4308072
izekiel06
XVA what else?
Posté le 11-06-2013 à 20:54:59  profilanswer
 

jujupaye a écrit :

Hull n'est pas assez quantitatif, c'est pas très rigoureux, déjà que poncet c'est un bouquin de finance c'est moins rigoureux que karoui ou lamberton mais le Poncet est beaucoup plus quantitatif. C'est plus une sorte de Wilmott en français.


 
D'accord, j'ai trouvé le karoui en pdf aussi, je vais commencé par le pdf que tu m'as donné et je regarderai par la suite des livres appliqués a la finance.
Au niveau des bases a avoir, ai je certaines notions a revoir?


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