Bonjour tous le monde,
 
Je travaille actuellement sur un exercice de finance et je suis bloqué depuis une sur un calcul.
 
Alors il m'est demandé de prouver que Cov(a+bX,c+dY)=bdCov(X,Y) Sachant que
- Cov(X,Y)=E[(x-E[x])(y-E[y)]= E[xy]-E[x]E[y]
- avec E[..] expected value de l'expression entre les parenthèses  
- ou a, b, c, d sont les constantes.
 
J'ai essayé de le retourner dans tous les sens mais je suis bloqué.
 
Si quelqu'un pouvez m'aidé, ce serait très appréciable.
 
Merci

Cov(a+bX, c+dY) = E[(a+bX)(c+dY)]-E[a+bX]E[c+dY]
= E[ac+adY+bcX+bdXY]-(a+bE[X])(c+dE[Y])
= ac + adE[Y] + bcE[X] + bdE[XY] - ac - adE[Y] - bcE[X] - bdE[X]E[Y]
= bdE[XY] - bdE[X]E[Y]
= bdCov(X,Y)

C'est de la finance ça ?  
 
Il est où mon DCF?

Merci.

bon plutot proba de base que finance...
 
 
heureusement que jiskin étais la ! c'est du lourd ces calculs

 
ce n'est pas à la portée de tout le monde alors je donne, je donne

j'ai pris des notes
 
alors c'est ca qu'on apprendre dans les grand master quantitatif ...

Commence par apprendre le français...

 
tu es passé par là aussi un jour donc je vois pas le probleme
par contre même ma petite soeur a un meilleur niveau que toi en français

Par contre pourquoi finance ? car il a pas tord, même si tu as jamais fais de finance tu as déjà vu la formule de covv (moi aussi je suis pire que ta petite soeur)

edit : surtout qu'elle était donnée la dite formule

 
J'aime ta façon très subtile de lui faire comprendre que c'est une grosse bouse!