Bonjour,
Je réalise un Mémoire de recherche en m2 orienté économie financière (gestion de portefeuilles dynamique)
J'aimerais avoir l'avis des connaisseurs (optimisation dynamique/ stochastique) en matière d'implémentation numérique (vba, matlab ..etc) d'un problème d'optimisation en économie type consommation épargne (Merton) en horizon fini. mais la je bug un peu
J'ai avancé un peu dans le sujet, mais là je cherche des pistes nouvelles (références, méthodes, biblio, logiciel...tout)... donc si vous avez des idées, n'hésitez pas...
cordialement
PS: je prend votre avis si vous avez déjà réalisé une implémentation numérique d'une optimization numérique (quelque soit la discipline)....
Message édité par soufiwan le 23-04-2010 à 10:15:25