L'entreprise:

• Entreprise de conseil qui assiste entreprises et collectivités sur la gestion de leurs risques financiers.
• Nous avons développé une salle des marchés, qui permet à nos collaborateurs de structurer et pricer en temps réel la plupart des produits structurés et dérivés.
• Entreprise de 5 salariés, dont 2 associés qui ont chacun plus de 15 ans d'expérience en finance quantitative de marché.

Le stage:

• Durée: 6 mois à partir de mai 2010
• Nous avons lancé un projet pour implémenter la librairie de calcul financière QuantLib dans notre système d'information, qui gère les positions financières de nos clients (valorisation de dérivés, calcul de sensibilités, profils de risque).
• Le stagiaire développera et intègrera dans nos outils les fonctions de calcul Quantlib pour les dérivés de change et de taux simples et exotiques.
• Il sera formé aux instruments financiers (swaps, options, produits exotiques), aux techniques de pricing, de valorisation et de calculs de sensibilité des couvertures.
• Il sera à la fois bien encadré techniquement, et fonctionnellement très indépendant.

Le candidat:

• Niveau Bac+5, idéalement stage de fin d’année ou stage de césure.
• La maîtrise de la programmation (C/C++, Visual Basic) est indispensable.
• La connaissance des marchés et des instruments financiers est un plus, mais n’est pas indispensable.

Up, et information importante:
Le poste est basé à Lyon

Très belle mission