Quels types de connection existent pour ces modems ? Est ce que qu'en USB c'est plus ou moins performant, par exemple, ou ça n'a rien à voir ?

A mon avis tu as nettement moins de problèmes via une carte réseau que en USB, et si tu décide de partager ta connexion un petit routeur matériel peut se brancher très facilement.
 
Au niveau des performances c'est un peu du pareil au même, l'USB et la carte réseau sont tous deux sur le bus PCI de ton ordinteur (enfin pour les cartes mère récentes, pour les anciennes BX l'USB est sur le bus ISA il me semble)