J'ai une config identique à la tienne, et les scripts de connection fonctionne, voici comment je procède :
1- A partir de la console "gérer votre serveur", je crée un partage sur le répertoire désiré.
2 - Je créé un .bat qui utilise la commande suivante :
"net use O: \\nonduserveur\nomdupartage" (attention il y a un espace entre les : et \)
3- Je place fichier . bat dans le répertoire \\nomduserveur\SYSVOL\Domaine\scripts
4- Je crée ma stratégie
5 - Puis sur les poste client XP à partir de l'invite de commande je tape : gpupdate /force
6 Il faut rebooter
Si cela ne marche pas vérifie les droits d'application de ta stratégie.