Dans mon site, j'ai inséré la bannière d'un autre site, si on clique dessus, le lien fonctionne.
 
Le problème c'est que si on place la souris dessus, le curseur ne se transforme pas en main comme sur tout lien hypertexte normal.
 
Comment arranger cela ?

C'est bizzare ton problème, essaie d'aller dans :
 
Démarrer\Paramètres\Panneau de configuration\Souris\
Onglet "Pointeur"
 
Et regarde si dans "Sélection de lien" tu as bien la main d'affichée.
 

Sinon tu as plus qu'a faire un style avec { cursor: NomDuCurseurMain }

 
tu ne ferais pas ton site sous word ?

 
faire des pages html sous Word, ca me rappelle de tres vieux souvenirs