Dans l'onglet "Affichage", il faut choisir un interligne simple. Comme depuis Word 2007, WordPad utilise un interligne 1,5 pour séparer les paragraphes par défaut.
Accessoirement, Entrée a toujours signifié "débuter un nouveau paragraphe" alors que Maj-Entrée fait un simple retour à la ligne mais considéré comme restant dans le même paragraphe. C'est au moins comme ça que ça marche avec les vrais traitements de texte (Word, OOo/LibO Writer...).