dans l'événement onChange du select, tu appelles une fonction js (goto_url() par ex).
 
puis dans le javascript du head:  
 
function goto_url()
{
if(monselect.selectedIndex>0)
{
window.open(monselect.value , 'nouvelle_fenetre' , ''
;
}
}
 
si tu mets une valeur dans la première ligne du select, vires le if dans la fonction.