si tu cherches sur le msdn ou groups.google.com avec "tray icon balloon" tu devrais trouver qq bout de codes en C ou en VB mais rien en delphi
 
sinon tu as ce composant qui marche pas mal:
   http://www.tanis.dk/Products/NotificationIcon/
c'est postcard-ware donc tu lui envoies une carte postale et il te file le source code...
 
mais y'a pas besoin des sources pour faire de superbes applications:

 

[edtdd]--Message édité par JWhy--[/edtdd]

vaut mieux avoir les sources le jour où tu voudras faire migrer ton composant sans problèmes vers une version plus récente de Delphi...