Tu copies soit le script soit son raccourci dans le dossier
C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Démarrage
ou
C:\Documents and Settings\<ton_compte>\Menu Démarrer\Démarrage
Autrement, il y a les clés Run du registre, ou si tu as XP Pro, il y a une fonction spéciale pour ça (logon, logoff).