ajouter une Label ,caption =votre adresse  
dans l'evenement onClick  
 
var Webb:webbrowser;
begin
WebB:=CoInternetExplorer.Create;
  WebB.visible:=true;                   // rend visible IE4
  WebB.navigate(label1.caption,EmptyParam,EmptyParam,EmptyParam,EmptyParam); // Chargement de la page  
end;
 
ou une autre possibilité
ajouter dans uses ShellApi  
 
begin
ShellExecute(0, 'open', PChar(label1.caption), nil, nil, SW_SHOWNORMAL);
end;