Bloquer le ALT+F4, y a plusieurs moyens, le plus simple (comprendre le plus bourrin, mais qui marche), c'est de faire un faux TAction qui fait rien, 2 clics et on en parle plus.
Sinon faut intercepter le Shortcut dans Application.OnShortcut, ou encore tu pourrais faire:
CanClose := Tag=1;
et faire Tag=1 uniquement quand tu fais ton Form1.Close toi même.
Bref, t'as 3 solutions, y en a bien une qui devrait te plaire