Alors j'ai réussi à trouver la solution. Dites moi ce que vous en pensez....
 
Alors pour résoudre mon problème de départ, 3 choses :  
- Inclure les include dans le projet (Dans VC++, Outils, Options, Dossiers, Include, mettre mon répertoire d'includes .h ...)
- Inclure la librairie au projet (Pareil que précédemment mais dans DOssiers, choisir Librairie et y mettre le répertoire contenant les .lib)
- Enfin ce que je n'avais pas fait, définir les librairies dont on a besoin avec le code :  
| Code : 
 #pragma comment (lib, "libeay32.lib" )#pragma comment (lib, "ssleay32.lib" )
 | 
 
 
Vala.... Si ca peut aider quelqu'un  
(et non me tapez pas dessus, je suis pas super fort en c++ donc bon)