Cela fait longtemps que j'ai réalisé un programme utilsant un thread, mais de mémoire, cela n'est pas très compliqué.
Il faut que tu réalises un objet qui hérite de l'objet TTHREAD.
Dans le programme Execute() (ton code executé en fond de tache) tu mets en général une boucle infini (while - tant que thread pas arrêté)
Il y a quelques fonctions pour faire une pause, reprendre, détruire, synchroniser avec un autre thread.
Regardes sur win32.hlp pour toutes les fonctions de l'objet thread.
J'avais réalisé mon thread pour réaliser un objet de liaison série (je n'ai malheureusement plus le code source).
J'avais trouvé des exemples de réalisation utilisant un thread en faisant une recherche sur la structure utilisé pour la gestion d'un port série en win32 : la structure DCB.
Tu peux regarder sur le site:
http://www.guill.net/index.php3?cat=6&prg=11
C'est un site qui explique comment faire son objet de liaison série. En bas de la page, il y a une petite explication.