Bonjour !!
J'ai beaucoup de mal a résoudre cet exercices, pourriez vous m'aider a le résoudre?  
Dsl pour l'écriture j'ai fait de mon mieux.
 
Soit le modèle de régression multiple sous forme matricielle:   u erturbations  
y indice  t= b indice 0+ b indice1 x indice 1t + b2 x2t + u2 (1)
 
on ne dispose pas des T observations originales, mais seulement de (T - 1) observations transformees c'eSt-a-dire des variables :
y indice 1t * = y indice 1t - y indice 1t-1
 
x indice 1t * = xindice 1t - x indice 1t-1
x indice 2t * = xindice 2t - x indice 2t-1
 
Les données de l'exercice: E[ut ] = 0
E[ ut ut' ] = § indice tt'  ecart-tyle^2
 
§ tt' = 1 si t=t'
§ tt' = 0 sinon
 
+Comment écrire le modèle de régression multiple soius forme matricielle:
+Comment peut-on calculer l'expression de la matrice de variances-covariances du vecteur des perturbations u* du modele reliant les variables transformees y* et x*
+Peut-on comparer les proprietes des estimateurs de bo, b1 et b2 sur Ie modele(1) et sur Ie modele transforme?
 
Merci d'avance pour votre aide.